Сучасні кризові явища в банківській системі України та шляхи їх подолання

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є стабільна та надійна банківська система, яка встановлює зв'язки національної економіки зі світовим господарством. Вплив банківської системи особливо збільшується для таких країн, як Україна, тобто які не мають розвинутого фінансового ринку та високого рівня небанківського посередництва. Отже, єдиним повноцінним та офіційним учасником фінансового посередництва є банківська система, яка складається таких учасників, як фінансово-кредитні установи та центральний банк. Отже, стабільне функціонування та розвиток згідно зі світовим тенденціями банківської системи та її елементів є необхідністю та вимагає досліджень у цій сфері. Особливо актуального значення у цьому аспекті набуває своєчасне виявлення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду.

Достатність різних наукових праць, які висвітлюють причини виникнення проблем у банківській системи, засоби діагностики проблемності та напрями її подолання, подальші напрями розвитку, а також наявність критичних точок зору фахівців-практиків свідчать про те, що окреслена проблема має достатній рівень актуальності й є питанням першочергової важливості для розвитку банківського сектора.

Сучасний стан практики аналізу й оцінки кризових явищ у банківській системі країни свідчить про необхідність розвитку його теоретичних та методологічних засад, які відповідають меті та завданням управління банківською системою в нових соціально-економічних умовах. Наукове завдання полягає у поглибленні наявних, обґрунтуванні та розробленні нових підходів і практичних рекомендацій щодо розвитку напрямів подолання проблемності банківської системи. До найбільш важливих завдань дослідження належать такі: виокремлення специфічних рис сучасних проблем банківського бізнесу, виділення низки основних факторів, які підвищують ризик банківської діяльності і виступають джерелом виникнення проблем у банків.

Мета статті полягає у визначенні основних причини виникнення кризових явищ у банківській системі України; запропонуванні власних напрямів реформування банківської системи з огляду на іноземний досвід; розгляді шляхів подолання проблемності банків; визначенні пропозиції щодо вдосконалення подолання проблемності банків України.

Проблеми економічних криз, складовою частиною яких неодмінно є банківські кризи, вирішуються економічною наукою вже більше 100 років. Банківська криза являє собою нездатність банківської системи виконувати свої основні функції акумуляції та мобілізації тимчасово вільних грошових коштів, надання кредитів, проведення розрахунків і платежів в економіці країни. На сучасному етапі економічного розвитку України, коли відбувся значний спад промислового виробництва, необхідно передусім звернути увагу на аналіз наявних проблем кредитування підприємств [1].

Взаємозв'язок економічних і банківських криз є загальновизнаним в економічній науці. Однак і перше і друге часто пояснюють зовнішніми причинами, тобто аналізом процесів по ланцюжку «первісний шок - нестабільність - криза». Першим шоком для банківської системи є економічна криза, яка, своєю чергою, також може бути викликана зовнішніми причинами: технічним прогресом або різким посиленням грошово-кредитної політики [2].

Для запобігання виникненню кризи необхідним складником є визначення причин їх виникнення. Причини виникнення кризи в банківській системі поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні причини виникнення кризових явищ представлено на рис. 1.

Рис. 1. Зовнішні причини виникнення кризових явищ у банківській системі

Отже, зовнішні причини залежать безпосередньо від світової економічної ситуації, тенденцій розвитку на міжнародному ринку та ситуації всередині країни: політичної стабільності, розвитку фінансового ринку, бюджетної політики, стабільності курсу національної валюти, загального економічного розвитку, рівня корупції, рівня судової системи та правоохоронних органів, розвитку та впровадження інновацій, загального рівня транспарентності банківської системи, адекватності законодавства та рівня бюрократії.

Внутрішні причини виникнення кризових явищ у банківській системі наведено на рис. 2.

Рис. 2. Внутрішні причини виникнення кризових явищ у банківській системі

Таким чином, внутрішні причини викликані окремою діяльністю банків: кредитною та процентною політикою, операціями з валютою; економічним станом фінансових посередників; рівнем менеджменту та кваліфікованості персоналу.

Окремо вплив на банківську систему має центральний банк, який може стримувати кризу завдяки продуманій політиці або, навпаки, посилювати. Для остаточного розуміння причин кризи в банківської системи в табл. 1 було зібрано банківські кризи різних країн, причини та шляхи виходу.

Отже, проаналізувавши кризи в різних країнах, можна зробити висновок про їх схожість. Однак розглянуті епізоди розрізняються тим, що в багатьох країнах страхування вкладів не зіграло будь-якої значної ролі, крім США. Виходячи із цього, саме наявність державної системи безпеки забезпечує прийняття банками надмірних ризиків.

Щодо України, то до основних причин кризових явищ у банківській системи відносять:

- повільні темпи ринкових перетворень вітчизняної економіки;

- наявність макроекономічних диспропорцій: значні показники дефіциту державного бюджету та зовнішнього боргу;

- нестійкий і недостатньо прозорий фінансовий стан значної кількості підприємств;

- недостатній розвиток фондового ринку, ринку нерухомості, відсутність ринку землі;

- низький рівень довіри населення до окремих банків, недостатній рівень захисту прав кредиторів та вкладників [5].

Також значний вплив на банківську систему мають олігархи та непрозора діяльність НБУ з наданням кредитів рефінансування. 10 серпня 2016 р. повідомлялося про початок процедури закриття центробанком Італії філії «ПриватБанку» у цій країні через звинувачення у відмиванні грошей [7].

31 жовтня 2016 р. центральний банк Кіпру оштрафував на більш ніж 1,5 млн. євро філію «ПриватБанку» у цій країні знову ж таки через звинувачення у відмиванні грошей [8].

До проблем, притаманних самій банківській системі, належать: недостатній рівень капіталізації та концентрації банківського капіталу, низькій рівень корпоративного управління в банках, недостатній рівень управління банківськими ризиками, вузький спектр банківських послуг і продуктів, недостатній рівень прозорості діяльності та комунікацій з інвесторами і населенням.

Основними шляхами вирішення проблем БСУ є:

- боротьба з корупцією;

- реформування судової системи;

- налагодження експорту для отримання валюти;

- розвиток виробництва та погашення зовнішніх кредитів;

- проведення докапіталізації банків;

- розвиток інших фінансових посередників: недержавних пенсійних фондів та страхових компаній;

- розвиток фондового ринку;

- підвищення рівня транспарентності;

- посилення банківського нагляду.

Крім того, центральний банк та державні органи не використовують більшість популярних у світі антикризових інструментів, які розкрито в табл. 2, для вирішення вищезазначених проблем.

Отже, слід розробити додаткові вимоги щодо якості регулювання банківської діяльності в системі банківського нагляду. Зокрема, значну увагу необхідно приділити здійсненню поточного моніторингу стійкості банківського сектора з боку НБУ для операційного виявлення зростання негативних тенденцій у банківському секторі та вжиття ефективних заходів щодо їх подолання [9].

Табл. 1

банківський фінансовий докапіталізація

Табл. 2

Таким чином, необхідним залишається проведення реформ не тільки в банківській сфері, а й у пенсійній, податковій, судовій для повного подолання кризи та побудови конкурентоспроможної, надійної вітчизняної банківської системи.

Згідно зі статистичними даними наглядових органів, виявлено низку найважливіших факторів занепаду банків, серед яких 98% припадає на якість активів, а інші 2% становлять: неякісне планування та управління; незадовільні економічні обставини; відсутність належного контролю та аудиту; приховування реального фінансового стану; невиправдані витрати. Міжнародний досвід банківської практики виокремлює такі основні напрями подолання проблемності банків (рис. 3).

Для більш комплексної та результативної роботи з банками до основних напрямків подолання проблемності додають методи подолання проблемності банків (рис. 4).

За результатами першого етапу стрес-тестування, проведеного в 2014 р., із 35 найбільших банків 18 потребували докапіталізації на суму 66 млрд. грн.; 13 банків змогли збільшити капітал, а п'ять були виведені з ринку. Очікується, що НБУ проведе стрес-тестування 54 банків у 2017 р. Головною відмінністю вітчизняних стрес-тестів від закордонної практики є відсутність державної фінансової допомоги комерційним банкам.

В Україні робота з проблемними банками проводиться відповідним департаментом НБУ у повній взаємодії з територіальними управліннями НБУ і складається з постійного вдосконалення системи виявлення фінансових ускладнень у діяльності банків. НБУ застосовує всі вищенаведені методи подолання проблемності банків, однак потребує уваги досвід іноземних центральних банків у цьому питанні.

Доцільно відзначити, що центральні банки іноземних держав використовують великий спектр методів щодо подолання кризових явищ у банківській діяльності. Центральні банки проводять експансіоністську монетарну політику, яка полягає у зниженні ставки рефінансування та облікової ставки. В Україні з приходом економічної та банківської кризи облікова ставка, навпаки, мала тенденцію до збільшення. Починаючи з 2007 р. найбільше значення облікової ставки НБУ зафіксовано в 2015 р., проте в листопаді 2016 р. відбулося її зниження та повернення до рівня 2014 р. Порівняння динаміки облікової ставки України та Англії за 2007-2016 роки наведено на рис. 4. Дуже актуальним є створення бридж-банку. Цей метод використовують регулятори США, Японії, Кореї.

Рис. 4. Методи подолання проблемності банків

Табл. 3

Табл. 4

Важливу роль у подоланні проблемності банків відіграє уряд та його політика через створення програм антикризового управління. Доцільним буде розглянути зарубіжний досвід державної політики щодо подолання проблемності в ситуації банківської та економічної кризи. Так, у табл. 3 наведено порівняння стратегій центральних банків різних країн в умовах розгортання банківських криз.

Так центральний банк Англії відкривав нове дисконтне вікно для компаній і банків, які потребували коштів, на термін до 30 днів під заставу широкого спектра активів, залежно від якого встановлювалася процентна ставка. У США для вирішення проблем банків було створено Приватно-державний інвестиційний фонд для викупу проблемних активів банківських установ. Окрім того, постійно відбувається розроблення та вдосконалення методів визначення проблемних банків для запобігання банкрутству та підтримки банківської системи на стабілізаційному рівні.

Нами пропонується модифікація класичної методики Еиготопеу через урахування додаткових показників для отримання більш точних результатів надійності банківських установ. Тоді модифікована формула методики Еиготопеу буде мати такий вигляд:

N = 15* ЯОЕ +10* ЯОА + 10 * ст + 10 * тм +15 *СА + 25* 1 + 10 *Ј> + 5 *Е +10 *Г + 15 *Ј + 15*7А + 10*Я +10*Е +10*ИЯ (1)

Результати надійності топ-5 банківських установ України, розраховані за допомогою модифікованої автором методики Еиготопеу, зведено в табл. 4.

Таким чином, за отриманими результатами «Райффайзен банк Аваль» посів перше місце, друге місце здобув «ПриватБанк», останні - «УкрСиббанк» та «ПУМБ». Зміни відбулися через те, що в методиці Еиготопеу враховуються значення активів та капіталу, в авторській методиці до уваги ці значення не бралися.

Висновки. Для запобігання виникненню криз у банківській системі необхідно визначити основні причини їх виникнення на певному етапі їх розвитку. Серед зовнішніх факторів кризових явищ у банківських системах слід відзначити: зміну цін на експортному та імпортному ринках; високу вартість запозичення коштів на міжнародному ринку; пасивний платіжний баланс; високий по відношенню до ВВП борг; низьку забезпеченість грошової маси золотовалютними резервами; уповільнення економічного зростання; інфляцію; дефіцит бюджету.

Щодо України, то до основних причин кризових явищ у банківській системи належать: повільні темпи ринкових перетворень вітчизняної економіки; наявність макроекономічних диспропорцій; значні показники дефіциту державного бюджету та зовнішнього боргу; нестійкий і недостатньо прозорий фінансовий стан значної кількості підприємств; недостатній розвиток фондового ринку; відсутність ринку землі; недосконалість ринку нерухомості; низький рівень довіри населення до окремих банків; недостатній рівень захисту прав кредиторів та вкладників.

Рис. 5. Порівняння динаміки облікової ставки України та Англії за 2007-2016 рр.

Внутрішні причини кризи у банківській системі України викликані окремою діяльністю банків: кредитною та процентною політикою, операціями з валютою; економічним станом фінансових посередників; рівнем менеджменту та кваліфікованості персоналу. Окремо вплив на банківську систему має НБУ, який може стримувати кризу завдяки продуманій політиці або, навпаки, посилювати.

Важливим залишається використання сучасних методів подолання проблемності банків, наприклад, розвиток практики створення бридж-банку, використання зарубіжного досвіду роботи з проблемними банками. Доцільним також залишається вдосконалення методів визначення фінансової надійності банків та проблемності для вчасного усунення та запобігання банкрутству. Ключовими моментами, які впливають на діяльність банків, залишаються монетарна політика та банківський нагляд, що проводиться НБУ Одними з головних напрямів реформування також є трансформація вітчизняної банківської системи згідно з вимогами Базелю ІІІ, впровадження цифрових технологій.

Література

1. Говорушко Т.А., Гудзь Ю.Ф. Сучасні проблеми кредитування суб'єктів підприємницької діяльності. Агроінком. 2011. № 1-3. С. 76.

2. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи.

3. Прядко В.В., Островська Н.С. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи. Фінанси України. 2009. № 11. С. 73-77.

4. Бурлачков В.К. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза. Економіка України. 2009. № 2. С. 49-59.

5. Щодо інтеграції банківської системи України до банківської системи Європейського Союзу: аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України.

6. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна. Вісник Національного банку України. 2012. № 1. С. 7-10.

Размещено на Allbest.ru