Методика построения системы управления банковскими рисками при кредитовании частных клиентов
Технология построения системы управления розничным кредитным риском банка. Организационная схема управления рисками кредитования частных клиентов c учетом кредитных особенностей конкретного банка. Организационные аспекты управления кредитным риском.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.03.2018 |
| Размер файла | 298,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Методика построения системы управления банковскими рисками при кредитовании частных клиентов
Агеева Вероника Евгеньевна,
аспирант кафедры Мировой экономики и статистики Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова.
Основная задача финансового менеджмента в кредитной организации - максимизировать стоимость банка, которая определяется не только его прибыльностью, но и уровнем риска. Очевидно, что эффективное управление риском, особенно в крупных банках, требует формализации и структурирования этого процесса.
Авторами статьи предлагается использовать две принципиальные схемы управления розничным кредитным риском Банка, одна из которых описывает методологию управления риском, а вторая - организационные аспекты процесса управления кредитным риском.
Управление розничными кредитными рисками банка может быть представлено как процесс, последовательно проходящий следующие этапы (Рис.1): 1. Идентификация факторов кредитного риска; 2. Разработка скоринг-модели; 3. Определение риск-профиля клиентов; 4. Оценка платежеспособности клиента и обоснование возможной суммы кредита; 5.VaR-анализ кредитного портфеля банка на основе исторических данных; 6. Классификация ссуд и создание резерва на возможные потери по ссудам; 7. Расчет обоснованного уровня процентной ставки по кредиту, учитывающей кредитный риск банка; 8. Принятие управленческих решений о риск-структуре ссудного портфеля; 9. Управление профилем риска активов и потребностью в собственном капитале банка; 10. Мониторинг портфеля проблемных ссуд; 11. Разработка общей стратегии риск-менеджмента.
Важным моментом в управлении банковским кредитным риском, элементом выстраиваемой системы, является регулярная оценка профиля риска активов.
Рис. 1. Методология построения системы управления розничным кредитным риском банка
управление банковский риск кредитный
Организационная схема управления рисками кредитования частных клиентов c учетом особенностей организации кредитного процесса конкретного банка может быть следующей (Рис.2.).
На приведенной схеме предложен вариант организации работы банка при выдаче кредита физическому лицу по поданной кредитной заявке от первого контакта с клиентом до принятия банком решения о предоставлении кредита на определенную сумму под определенную ставку.
Применение предложенной методологии позволит банкам эффективно управлять рисковой структурой портфеля розничных кредитов в целях оптимизации потребности в собственном капитале банка и расходов банка на резервирование на возможные потери по ссудам.
|
Операции |
Кредитный инспектор |
Служба безопасности |
Юридическое подразделение |
Риск-менеджер |
Кредитный комитет Банка |
|
|
1. Первичная консультация клиента. Прием анкеты клиента и пакета документов |
||||||
|
2. Скоринг-оценка клиента по данным анкеты и предоставленных документов |
||||||
|
3. Предварительная оценка класса заемщика исходя из скоринг-профиля |
||||||
|
4. Оценка платежеспособности и определение максимальной величины кредита |
||||||
|
5. Оценка право- и дееспособности клиента. Проверка предоставленных документов. |
||||||
|
6.Расчет VaR по субпортфелям, прогнозная идентификация заемщика с одним из субпортфелей при условии выдачи кредита. |
||||||
|
7. Расчет обоснованной ставки кредитования (стандартная ставка+VaR по субпортфелю, в % годовых) |
||||||
|
8. Переговоры с клиентом о возможных условиях кредитования (величине ставки, требованиях к обеспечению по ссуде) |
||||||
|
9. Получение согласия клиента на предложенные условия |
||||||
|
10. Передача кредитного дела на Кредитный комитет для принятия |
||||||
|
11. Принято положительное решение о выдаче ссуды |
||||||
|
12.Подписание кредитного договора, выдача кредита. |
||||||
|
13. Мониторинг платежеспособности, кредитоспособности и иных характеристик заемщика |
||||||
|
14. Мониторинг показателя VaR по ссудному портфелю Банка (субпортфелям) |
||||||
|
15. Расчет потребности в собственном капитале для покрытия кредитного риска |
Рис.2. Технологическая схема управления рисками кредитования частных клиентов
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Изучение классификации и содержания методов оценки ожидаемого кредитного риска, применяемых коммерческими банками. Исследование основ построения организационной и информационной инфраструктуры системы управления кредитным риском коммерческого банка.
курсовая работа [153,0 K], добавлен 07.03.2014Теоретические основы управления кредитным риском, его основные компоненты. Принципы кредитной политики банка. Организационная структура и экономическая характеристика ОАО "Сбербанк России". Кредитные операции и управление кредитным риском этого банка.
дипломная работа [741,4 K], добавлен 02.10.2013Сущность и классификация финансовых рисков банка. Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения. Принципы управления кредитным портфелем. Построение моделей оценки надежности коммерческого банка. Определение рейтинга кредитоспособности.
дипломная работа [501,4 K], добавлен 17.03.2014Понятие кредитного риска. Сущность системы управления рисками в банке. Необходимость использования современных методов управления кредитным риском в банковской практике. Политика управления кредитным риском коммерческих банков Республики Беларусь.
курсовая работа [452,0 K], добавлен 08.02.2012Система управления банковскими рисками. Кредитный риск: его факторы, виды и специфика управления ими. Понятие кредитного портфеля. Методика расчета финансовых коэффициентов. Проблемы управления кредитным риском в банковском секторе экономики России.
курсовая работа [55,2 K], добавлен 14.12.2009Система управления и методика анализа кредитного риска. Кредитная политика банка. Организационная структура и характеристика Муромцевского отделения № 2257 Сбербанка РФ. Обеспечение возврата банковских ссуд. Недостатки в управлении кредитным риском.
дипломная работа [108,7 K], добавлен 09.09.2010Виды, информационное и организационное обеспечение управления кредитным портфелем банка. Методы управления рисками как основной момент совершенствования кредитования в ЗАО "Банк ВТБ 24". Основные направления развития потребительского кредитования в РФ.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 20.03.2014Понятие и классификация банковских рисков и причины их возникновения. Принципы построения системы управления кредитными рисками банка. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях.
курсовая работа [79,3 K], добавлен 08.06.2011Сущность кредитного риска и факторы, влияющие на него. Общая характеристика и оценка экономических показателей деятельности банка ОАО "Альфа-Банк". Анализ кредитоспособности заемщика. Перспективы и возникающие проблемы в сфере управления кредитным риском.
дипломная работа [242,6 K], добавлен 05.12.2014Кредитный риск, его место в системе банковских рисков. Управление кредитным риском. Проблемы совершенствования процесса управления кредитным риском с учетом интеграции российской банковской системы в мировую. Методы оценки кредитоспособности заемщиков.
дипломная работа [558,4 K], добавлен 26.03.2013
