Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России

Для оценки влияния макроэкономических параметров на уровень кредитного риска коммерческого банка необходимо определить отраслевую диверсификацию кредитного портфеля банка, поскольку в различных отраслях отдельные макроэкономические параметры могут по-разному воздействовать на результирующие финансовые показатели предприятий-заемщиков.

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка означает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики.

Для реального выделения основных отраслей возьмем наиболее крупные коммерческие банки, функционирующие на российском рынке. Выбор банков осуществляется по принципу наибольшего объема кредитного портфеля, данные получены на 1 января 2015 года [1].

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года представлен в таблице 1.

кредит банк экономика

Таблица 1 Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года

Сбербанк, как наиболее крупный в числе банков России, что отражает таблица 1, выделяет следующую классификацию отраслей кредитования корпоративных клиентов (юридических лиц) [2]:

*Автомобилестроение и производство техники

*Добыча полезных ископаемых

*ЖКХ

*Металлургия

*Обрабатывающие производства

*Операции с недвижимостью

*Пищевая промышленность

*Сельское хозяйство и животноводство

*Строительство

*Текстильное производство и производство одежды

*Торговля и общественное питание

*Транспорт и связь

*Прочие отрасли

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Сбербанка представлена в таблице 2 [3].

Таблица 2 Отраслевая структура кредитного портфеля Сбербанка

Как видно из таблицы, основная часть кредитных операций Сбербанка осуществляется в таких отраслях как: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, менее 5 % сделок приходится на обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. В остальных отраслях доля кредитных операций не значительна.

Рассмотрим анализ структуры кредитного портфеля ВТБ, представленный в таблице 3 [4].

Таблица 3 Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ВТБ

Основную часть кредитных операций ВТБ осуществляет в таких отраслях как: пищевая промышленность, автомобилестроение и производство техники, строительство, торговля и общественное питание, сельское хозяйство и животноводство, по 5 % сделок приходится на добычу полезных ископаемых и отрасль металлургии. В остальных отраслях доля кредитных операций незначительна.

Газпромбанк, являющийся третьим крупнейшим коммерческим банком России по итогам 2014 года, имеет отраслевую диверсификацию кредитного портфеля, представленную в таблице 4 [5].

Таблица 4 Отраслевая структура кредитного портфеля Газпромбанка

Основная доля кредитных операций Газпромбанка принадлежит добыче полезных ископаемых, занимающей 29% всего кредитного портфеля, далее следуют отрасли автомобилестроения и производства техники, торговли и общественного питания, пищевой промышленности.

Практически половина кредитных операций с корпоративным клиентами Российского сельскохозяйственного банка проводится по отраслям сельского хозяйства и животноводства и добычи полезных ископаемых (табл. 5) [6]. Также, существенными по объемам выданных кредитов являются отрасли торговли и общественного питания, транспорта и связи, пищевой промышленности и автомобилестроения и производства техники.

Таблица 5Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Российского сельскохозяйственного банка

Банк Москвы входит в пятерку крупнейших коммерческих банков России по размеру кредитного портфеля, отраслевая структура которого представлена в таблице 6 [7].

Основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики банка Москвы, являются: торговля и общественное питание, автомобилестроение и производство техники, строительство, пищевая промышленность.

Таблица 6 Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Банка Москвы

Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка несколько отличается от структуры корпоративного портфеля банка Москвы и ВТБ, поскольку основная масса кредитных операций приходится здесь на добычу полезных ископаемых и строительство (табл. 7) [7].

В структуре корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка отсутствует отрасль текстильное производство и производство одежды, низкая доля кредитных операций приходится на сельское хозяйство и животноводство. В основном кредитные операции проводятся в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь, автомобилестроение и производство техники, металлургия и торговля и общественное питание. На долю пищевой промышленности, в отличие от ВТБ приходится всего 4 % сделок.

Таблица 7 Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка

Таким образом, основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики крупнейших коммерческих банков России, являются: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, транспорт и связь, что подтверждает и структура ВВП России за 2014 год, представленная на рисунке 1 [8].

Именно вышеперечисленные отрасли следует рассматривать при оценке влияния различных макроэкономических параметров в каждой их них на уровень кредитного риска коммерческого банка. Данная классификация отраслей является общей для всех банков, действующих на российском рынке, в виду того, что при анализе учитывались отраслевые диверсификационные портфели основных крупнейших банков России, а также ВВП страны.

Рис. 1. - Структура ВВП России за 2014 год

Для моделирования уровня кредитного риска коммерческого банка, необходимо оценить влияние на него различных макроэкономических параметров в каждой из выделенных отраслей с целью выбора значимых показателей.

Литература

1. Колесов П.Ф. Инвестиционные операции кредитных организаций в ценные бумаги в период современного финансово-экономического кризиса в России// Инженерный вестник Дона №4, 2010

2. Бокова Ф.М. Исследование эффективности и качества банковских услуг// Инженерный вестник Дона №1, 2011

Размещено на Allbest.ru