Построение торговой системы на базе модели ANFIS (на примере рынка Forex)
Открытие позиции на покупку или продажу по торговой системе. Применение ANFIS сетей для прогнозирования стоимости курса валют. Структура сгенерированной ANFIS сети. Изменение баланса капитала при тестировании системы. Правила управления капиталом.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.08.2017 |
| Размер файла | 331,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Туркменистан)
построение торговой системы на базе модели anfis (на примере рынка forex)
Батудаев С. Ю.
Для открытия позиции на покупку или продажу по торговой системе необходимым является получение определенного сигнала. В торговой системе строящейся на основании ANFIS сети, сигналом будет являться полученный прогноз стоимости валютной пары на одну неделю вперед.
По мнению А. Леоненкова [2] применение ANFIS сетей для прогнозирования стоимости курса валют является возможным благодаря наличию неявных тенденций в динамике курсовой стоимости.
Для построения ANFIS сети будем использовать данные по курсу валютной пары GBP/JPY и USD/CAD. Как известно, искусственные нейронные сети лучше реагируют, на обработанные данные. Поэтому, в качестве обучающей выборки мы возьмём не абсолютное изменение цены, а ряды логарифмических приращений [1].
Для того чтобы оптимизировать обучение и работу сети, преобразуем все исходные ряды логарифмических приращений следующим образом:
где Xt-1 - относительное изменение валютного курса за период «?1»,
Pt-1, Pt-2 - курс по валютной паре на дату t-1 и t-2.
Объём выборки содержит данные об изменении курса GBP/JPY и USD/CAD в недельном формате за период с 01.04.1993 г. по 31.12.2013 г. для обучающей выборки и с 01.01.2014 г. по 01.09.2016 г. для тестирующей выборки. Критериями проверки сети будут являться показатели: среднеквадратической ошибки (MSE) и средней абсолютной ошибки (MAE).
В итоги после обучения в среде MATLAB была получена ANFIS сеть, содержащая 243 правила (рис. 1).
Рис. 1. Структура сгенерированной ANFIS сети
1. Правила торговой системы на основе модели ANFIS:
а) открытие сделки на покупку, если относительное изменение цены больше 0,02;
б) открытие сделки на продажу, если относительное изменение цены больше ?-0,02?.
Покупка или продажа будут осуществляться каждый вторник в 8:40 утра по времени GMT+2 только после получения соответствующего сигнала на продажу или покупку.
2. Правила управления капиталом.
Каждая торговая позиция будет открываться с риском в размере 1 % от торгового капитала. Ограничение убытков (stop loss) - в размере 100 пунктов, без учета спреда. Фиксация прибыли (take profit) - в размере 600 пунктов. «Плавающий» ордер (trailing stop) - в размере 200 пунктов.
Результаты тестирования торговой системы представлены на рисунке 2. Как видно, рост торгового капитала происходит равномерно без резких подъемов и падений, что свидетельствует о стабильности торговой системы, максимальная «просадка» которой составила 2,97 %.
Рис. 2. Изменение баланса торгового капитала при тестировании торговой системы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что торговая система оказалась достаточно устойчивой, а соотношения риск/потенциальная прибыль удовлетворяют заданным условиям.
Список использованных источников
торговый система тестирование курс
1. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей / Р. Калан. - М. : Вильямс, 2001. - 220 с.
2. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков. - СПб. : БХВ Петербург, 2005. - 736 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие и структурная характеристика валютного рынка. Особенности рынка FOREX и ценообразование. Становление системы плавающих курсов. Необходимость создания механической торговой системы. Различные подходы к прогнозированию на валютном рынке Forex.
курсовая работа [134,0 K], добавлен 14.07.2013Разработка механической торговой системы для работы с акциями на базе индикаторов Williams’%R и Moving Average Convergence Divergence. Анализ понятия торговой системы, набора правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.12.2011Особенности межбанковского международного валютного рынка Forex, классификация трейдеров. Технический анализ - метод прогнозирования изменения цены торгуемых валют. Технические индикаторы тенденций, осцилляторы, дивергенция как признак разворота тренда.
презентация [180,2 K], добавлен 11.12.2014Современные технологии совершения торговых операций с ценными бумагами через сеть Интернет. Основные составляющие интернет-трейдинга, услуги брокеров по обслуживанию заявок клиентов в торговой системе биржи. Особенности торговли онлайн на рынке Forex.
реферат [29,6 K], добавлен 14.01.2015Основные этапы и особенности формирования торговой инфраструктуры украинского фондового рынка, его отличительные признаки и трансформация на современном этапе. Модели расчетов по биржевым договорам, наиболее распространенные в государстве на сегодня.
контрольная работа [13,6 K], добавлен 17.01.2011Структура и механизм действия рынка Forex. Характеристика служб финансовой информации, действующих на рынке. Место "Forex Club" на мировом валютном рынке. Выход компании на азиатский рынок на примере Шанхайского представительства, ее продукты и услуги.
дипломная работа [962,9 K], добавлен 06.05.2014Понятие и значение фондового рынка. Методология построения фондового индекса. Обработка и преобразование данных, построение модели прогнозирования. Регрессионный анализ влияния переменных на динамику индекса. Оценка и применение модели прогнозирования.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 30.11.2016Сущность и особенности валютных операций. Основные методы прогнозирования обменного курса. Организация управления валютным риском в коммерческом банке и в его филиалах. Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Липецке.
курсовая работа [355,3 K], добавлен 03.02.2011Современное состояние валютного рынка. Характеристика и особенности рынка Forex. Использование фундаментального и технического анализа для принятия решений на валютном рынке. Перспективы развития Forex в России. Анализ валютного рынка по паре евро/доллар.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 20.09.2009Подходы и методы регулирования уставного капитала банка. Особенности управления дополнительным капиталом. Банковские резервы как основа функционирования банка. Определение источников финансирования активных операций, составление прогноза размера.
курсовая работа [60,8 K], добавлен 10.01.2017
