Хеджирование портфеля

Рубрика	Банковское, биржевое дело и страхование
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	21.08.2016
Размер файла	515,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Оптимизация портфеля ценных бумаг

  Понятие финансового рынка. Оценка финансовой привлекательности акций. Управление портфелем ценных бумаг. Методы оценки инвестиционной привлекательности финансовых проектов. Специфика российского рынка ценных бумаг.
  
  дипломная работа [85,6 K], добавлен 14.03.2003
  

• Кредитный портфель банка

  Факторы и причины, влияющие на формирование кредитного портфеля банка. Основные характеристики операций банковского сектора. Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля. Анализ степени риска портфеля на примере ОАО "Кредит".
  
  контрольная работа [673,9 K], добавлен 14.06.2012
  

• Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка акций

  Теоретические основы функционирования рынка акций, их характеристика. Историческое развитие российского фондового рынка, особенности его функционирования. Оценка состояния рынка акций в России, проблематика и направления совершенствования деятельности.
  
  курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.03.2018
  

• Формирование портфеля ценных бумаг в зависимости от типа инвестора

  Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения. Типы инвесторов, работающих на российском фондовом рынке. Недостатки российского фондового рынка.
  
  контрольная работа [34,0 K], добавлен 25.07.2010
  

• Основные аспекты применения акций в инвестиционной деятельности

  Общее понятие и особенности акции как инвестиционного инструмента. Крупнейшие эмитенты российского рынка акций. Оценка инвестиционной привлекательности акций "ОАО Металлург". Современные проблемы и дальнейшие перспективы российского рынка акция.
  
  курсовая работа [62,8 K], добавлен 10.04.2014
  

• Оптимизация портфеля ценных бумаг

  Обзор понятия портфеля ценных бумаг, позволяющего придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы для отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Модели оптимизации портфеля ценных бумаг.
  
  курсовая работа [563,0 K], добавлен 05.02.2013
  

• Разработка методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг с использованием асимметричных возмущенных мер риска

  Асимметричные возмущенные меры риска. Разработка алгоритма формирования оптимального портфеля. Вычислительные эксперименты на базе статистических данных котировок ценных бумаг фондового рынка России для анализа эффективности применения данных мер риска.
  
  дипломная работа [507,9 K], добавлен 24.05.2014
  

• Внебиржевые опционы

  Развитие фондового рынка России. Особенности и характеристика внебиржевых опционов. Применение их к акционерным обществам как наиболее крупным эмитентам ценных бумаг. Хеджирование - открытие сделок на рынке. Опционы в системе нормативно-правовых актов.
  
  контрольная работа [28,4 K], добавлен 02.01.2014
  

• Тенденции функционирования и особенности российского рынка акций

  Этапы становления и проблемы развития российского рынка акций, оценка влияния на него мирового финансового кризиса. Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов республиканского бюджета Бурятии, уровень безвозмездных и налоговых поступлений.
  
  курсовая работа [131,6 K], добавлен 27.07.2011
  

• Методы управления рисками на рынке ценных бумаг

  Финансовые риски, связанные с ценными бумагами. Хеджирование риска с помощью форвардных, фьючерсных или опционных контрактов. Тенденции и перспективы развития методов управления рисками. Сущность диверсификации (формирования инвестиционного портфеля).
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 02.12.2010
  

• История российского срочного рынка

  Использование производных финансовых инструментов при оптимизации рисков. Спотовый (кассовый) и срочный рынок. Виды инструментов срочного рынка. Хеджеры, арбитражеры и биржевые спекулянты. Срочный рынок за рубежом. Образование срочного рынка в России.
  
  контрольная работа [31,3 K], добавлен 23.02.2012
  

• Хеджирование с помощью фьючерсов

  Финансовые инвестиционные инструменты. Ценные бумаги, их виды. Риск и доходность иностранных инвестиций. Обзор Российского рынка паевых инвестиций. Модель хеджирования процентного риска с помощью фьючерсных контрактов. Первоначальное размещение средств.
  
  курсовая работа [420,9 K], добавлен 01.12.2008
  

• Формирование портфеля ценных бумаг и анализ его доходности (сравнительный анализ)

  Анализ состояния современного рынка ценных бумаг в Украине, перспективы его развития. Обоснование выбора финансовых инструментов. Характеристика объектов инвестирования. Расчёт основных характеристик портфеля ценных бумаг. Характеристика риска портфеля.
  
  курсовая работа [152,3 K], добавлен 07.06.2010
  

• Управление качеством кредитного портфеля банка

  Экономическая сущность и показатели оценки качества кредитного портфеля. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля на примере АКБ "Инвестбанк". Приоритетные пути решения проблем в сфере менеджмента качества кредитных вложений.
  
  дипломная работа [140,1 K], добавлен 26.09.2010
  

• Формирование портфеля ценных бумаг и управление им

  Схема формирования инвестиционного портфеля. Инвестиционная политика, риск, сроки и активность. Стратегия мониторинга рынка, активных спекуляций, активное и пассивное инвестирование. Управление инвестиционным портфелем: сбор информации и поиск акций.
  
  реферат [20,8 K], добавлен 23.07.2009
  

• Выбор оптимального портфеля ценных бумаг инвестиционным отделом "ПриватБанка"

  Общая информация о "ПриватБанке", его функции и выполняемые операции. Понятие ликвидности банка, методы ее оценки и регулирования, доходность и безопасность вложений. Формирование оптимального портфеля с помощью ведущего фактора финансового рынка.
  
  дипломная работа [703,6 K], добавлен 03.11.2009
  

• Анализ методов управления индивидуальным и портфельным кредитными рисками коммерческого банка в Российской Федерации

  Сущность кредитного риска и факторы его определяющие. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском. Методы определения кредитоспособности заемщика. Управление риском кредитного портфеля. Уровень ликвидности кредитного портфеля.
  
  курсовая работа [292,7 K], добавлен 07.04.2012
  

• Кредитный риск: методы оценки и регулирования (на материалах ОАО АКБ "Связь-Банк")

  Сущность кредитного риска, методы его оценки и регулирования. Классификация кредитного риска, его анализ на примере ОАО АКБ "Связь-Банк". Анализ кредитных заявок, кредитного портфеля, резерва на возможные потери по ссудам, просроченной задолженности.
  
  дипломная работа [173,9 K], добавлен 15.06.2011
  

• Деятельность коммерческих банков

  Организационные подходы к управлению рисками. Характеристика степени защиты банка от кредитного риска. Достоинства и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования. Комбинированные методы оценки странового риска. Факторы кредитного риска.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 09.01.2011
  

• Управління вартістю кредитного портфеля банку

  Поняття, характеристика кредитного портфеля банку. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на вартість кредитного портфеля банку. Особливості управління вартістю кредитного портфеля в умовах кризи. Оцінка вартості кредитного портфеля ПАТ КБ "Хрещатик".
  
  дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам