Сущность управления ссудным портфелем

Объем снижения токсичных активов прочими банками не превышает 50 млрд. тг.(ПРИЛОЖЕНИЕ Е)Работающий кредитный портфель столицы вырос до 1,57 триллионов тенге. Астана обеспечила более половины прироста объемов всех работающих займов по Казахстану - 13,5 из 25,6 миллиардов тенге.

При этом просроченная задолженность по кредитам за месяц сократилась на 5 миллиардов тенге, до 54,9 миллиардов. Для сравнения, объем плохих кредитов по Казахстану увеличился на 34,2 миллиарда тенге. В целом,как показывает рисунок 25, за январь ссудный портфель Астаны вырос на 8,5 миллиардов тенге, до 1,63 триллионов. За год (январь 2015-2014) доля ссудного портфеля Астаны от РК увеличилась с 10,5% до 13,4%.

Рисунок 25. Доля работающих кредитов г.Астана (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как показывает рисунок 26, в октябре впервые за 4 месяца портфель долгосрочных кредитов по малым компаниям, задействованным в обрабатывающей промышленности, ушел в минус со 188 до 185 миллиардов тенге.Уже в конце ноября совет директоров Фонда развития предпринимательства "Даму" объявил очередной транш в размере 50 миллиардов, для финансирования новых проектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности.

Рисунок 26. Динамика долгосрочных кредитов обрабатывающей промышленности (млрд.тенге)

Примечание -Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Институт развития предпринимательства наработал положительный опыт вакцинации кредитного рынка в обрабатывающей промышленности от стагнации.В апреле текущего года Правительство и Нацбанк утвердил план совместных действий по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности через Фонд "Даму" банкам второго уровня. Выделили транш в 100 миллиардов тенге. 

За период активного освоения средств (май-сентябрь 2014 года) казахстанские банки увеличили объем долгосрочных кредитов в обрабатывающей промышленности на 9%, до 687 миллиардов тенге. Кредитный портфель по малым компаниям, занятым в обрабатывающей промышленности, увеличился на 28%, до 188 миллиардов тенге.

Уже к началу октября банки перенаправили 100 миллиардов в сектор МСБ. В программе участвовало 13 банков.К 100 миллиардам тенге, выделенным в рамках проекта, банки внесли собственные средства под льготное кредитование компаний из сектора МСБ, в размере 482 миллиардов тенге. Самый высокий уровень перевыполнения плана зафиксировал Сбербанк - за счет собственных средств увеличил транш на 3,7% (на 223 миллиона тенге). Другие банки в совокупности обеспечили перевыполнение плана на 259 миллионов тенге.

Кредиты по программе АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по поддержке МСБ в обрабатывающей промышленности выдавали 13 банков-партнеров программы.

Сроки и максимальная сумма диктуются самой программой, и одинаковы для всех банков. Комиссии за организацию и выдачу кредита запрещены согласно условию программы.

Срок кредита - до 120 мес., но не позднее 17.04.2034 года. Сроки рассмотрения - от 5 до 45 дней.

Максимальная сумма - до 1,85 млрд. тг.

Базовая ставка по условиям сотрудничества не должна превышать 6%. Эффективная ставка варьируется от 6,1% до 6,3%. Популярная ставка - 6,3% (3 предложения). 8 БВУ не указали эффективную ставку.

Льготный период по программе банки определяют самостоятельно. 5 БВУ предлагают до 18 месяцев, 2 БВУ - до 12 мес., 1 БВУ - до 24 мес. на основной долг (до 18 месяцев - на вознаграждение). (Приложение Б).

Кредит под залог депозита - это специальный вид займа, предназначенный для вкладчиков банка. Этот кредит позволяет сохранить имеющиеся на депозите сбережения, и в то же время получить заем на текущие нужды по выгодной ставке. Продукт наиболее выгоден в случае, если требуемая сумма значительно меньше средств на депозите, и условия вклада не предусматривают частичное снятие.

Например, в январе на депозит размещены 500 000 тенге на год. В случае досрочного изъятия депозита (ранее года), при популярной ставке вознаграждения 10% годовых, потеря прибыли составит до 50 000 тенге (в зависимости от условий договора). В то же время, если в июле потребуется, к примеру, 200 000 тенге, то при популярной ставке кредитования под депозит (+3,2% к ставке депозита) выплаты по кредиту за 6 месяцев (июль-декабрь) составят 13 200 тенге. 

За первые полгода начисленное вознаграждение по вкладу с 500 000 тенге составит до 25 000 тенге. За оставшиеся полгода вознаграждение за 300 000 тенге. (первоначальные 500 000 тенге. минус 200 000 тенге., взятые в кредит) составит еще 15 000 тенге. - то есть общее вознаграждение по депозиту за год составит до 40 000 тенге. Даже с учетом 13 200 тенге.по кредиту, клиент остается в плюсе.

Кредит под залог депозита предлагают 11 БВУ (18 продуктов).

Ключевые параметры (срок, валюта и сумма) кредита зависят от условий депозита. 

Совпадение валюты кредита с валютой депозита указали 8 БВУ из 11. 

Срок кредита к сроку депозита привязали 8 БВУ. Срок кредита на полный срок депозита предлагают ВТБ, Народный и Сбербанк. Альфа выдает кредит на срок до 60 мес., Цеснабанк - до 36 мес. У 5 БВУ срок кредита меньше срока вклада (от 3 дней до 3 месяцев).

Максимальная сумма кредита - до 95% от суммы депозита (Альянс, Альфа, Цесна и RBK). Народный, Сбербанк, QazaqBanki и PNB - до 90%. БЦК и ВТБ предлагают сумму кредита равную депозиту, за минусом 1 и 3 месяцев вознаграждения по кредиту, соответственно. 

Популярная ставка по продукту - +3% к ставке депозита (5 БВУ). Максимальная ставка по кредиту у ВТБ - +6%. Минимальная ставка у QazaqBanki - +1,5%. Эффективную ставку показали только 2 банка - Альфа (+3,24% к депозиту) и Народный (+8,3%).

Комиссия за организацию кредита отсутствует у 7 БВУ. Минимальная комиссия у Альянса - 0,5%.(Приложение В)

Овердрафт - многотраншевая кредитная линия, которой можно пользоваться в течение 6 месяцев (7 банков), или 12 месяцев (8 банков). Самый популярный предел возврата транша в рамках кредитной линии - 30 дней (13 банков из 20). Срок на 90 дней предоставляют 3 банка.

Как видно из рисунка 27, лимит овердрафта зависит от объема чистых поступлений на расчетные счета клиента. Банки готовы предоставить в кредит в среднем 33,5% от оборота. Минимальный показатель - 10%. Максимальный указанный лимит для крупных банков - 50% (Евразийский и Цесна), для некрупных - 40% от оборота (Астана Финанс).

Максимальную сумму указал Нурбанк - 1 млрд. тенге, следом идет АТФ Банк - до 5 млн. USD. Банки с меньшей долей рынка дают максимум до 450 млн. тенге.13 банков не предоставили данных о максимальной сумме.

Средняя эффективная ставка по овердрафту - 20%. У крупных игроков ставки начинаются от 10,8% (Цеснабанк). У БВУ с долей ниже 1% - от 23,9% (QazaqBanki). 11 банков предлагают овердрафты по фиксированным ставкам. 3 из 20 банков устанавливают стоимость кредитования для каждого клиента индивидуально. 6 банков не предоставили на своих сайтах информацию по ставке вознаграждения. Комиссии за рассмотрение заявки и организацию кредита начинаются от 0,01% (Цесна) и достигают 2% (Альянс) у крупных банков. Для банков с долей рынка меньше 1% комиссии колеблются в коридоре 0,5-3%. Для оформления овердрафта, клиенту нужно иметь действующий бизнес со стабильными поступлениями выручки на расчетные счета. 

Рисунок 27. (Эффективная ставка %)

Примечание -Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Большинство банков предлагают данную кредитную линию "своим" клиентам, учитывая обороты только на своих расчетных счетах. Сбербанк проверяет поступления за 6 месяцев, Казкоммерцбанк, Астана Финанс и AsiaCreditBank - за 3 месяца. Народный работает с клиентами со сроком обслуживания в банке не менее года.Работать с "чужими" клиентами готовы Цеснабанк, Нурбанк и ForteBank, предоставляя кредитную линию под обороты в других банках.В соответствиии с рисунком 28, в Казахстане работает 14 банков, у которых более 90% акционерного капитала принадлежит нерезидентам республики. По итогам сентября эта группа банков выдала кредитов на сумму в 1,6 триллионов тенге.

Рисунок 28.Портфель банков с иностранным участием (млрд.тенге)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как видно из рисунка 29, рост агрегированного портфеля за год - 26,8% (на 335,2 миллиарда тенге), для сравнения весь рынок вырос всего на 11,4%.

Рисунок29. Доля банков с иностр. участием в ссудном портфеле БВУ (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Выводы. На основании проведенного нами анализа эффективности деятельности коммерческих банков по управлению судным портфелем, можно сделать следующие выводы:

1. Почти все казахстанские банки второго уровня не имеют четкой стратегии развития и функционирования, ориентируясь в своей деятельности на потребности текущего периода.

2. В активах коммерческих банков низок удельный вес работающих активов, что свидетельствует о недостаточной активности банковского менеджмента.

3.Имеет место тенденция увеличения объемов кредитования физических лиц на потребительские нужды.

4.Банки второго уровня недостаточно активно привлекают средств населения, а также депозитные вклады юридических лиц.

5.Межбанковское кредитование в Казахстане находится в зачаточном состоянии. Его уровень определяется, главным образом, межличностными отношениями руководителей и учредителей коммерческих банков.

6. В процессе управления активами и пассивами банковскому менеджменту необходимо учитывать внешние и внутренние условия и факторы деятельности БВУ. Внешние условия и факторы: - доверие населения и хозяйствующих субъектов; - конкурентная среда, в том числе на региональном уровне; - экономическая среда, в том числе на региональном уровне. Внутренние условия и факторы: - техническое и кадровое обеспечение банка; - организация деятельности банка и управление им.



3 Совершенствование управлением кредитного портфеля коммерческих банков Казахстана

3.1 Проблемы управления ссудным портфелем коммерческих банков

Как известно обесценение кредита происходит в результате одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания кредита и оказывающих влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств по кредиту, которое можно оценить с достаточной степенью надежности. По кредитам, не имеющим индивидуальных признаков обесценения, отсутствуют объективные свидетельства обесценения, которые можно отнести непосредственно к ним.

К объективным признакам обесценения кредитов, выданных клиентам, относятся:

- просроченные платежи по кредитному соглашению;

- существенное ухудшение финансового состояния заемщика;

- ухудшение экономической ситуации или негативные изменения на рынках, на которых заемщик осуществляет свою деятельность;

- негативные обстоятельства непреодолимой силы.

- растущий объем необслуживаемых кредитов ;

- низкая кредитная активность банков.

- медленнорастущее качество кредитного портфеля банков;

-недостаточно развитая система управления рисками;

- риски ликвидности и рефинансирования;

- слабое корпоративное управление Банки в целях регулирования кредитного риска пересмотрели кредитную политику в сторону существенного ужесточения условий по выдачам новых кредитов.

Инструмента, с помощью которого можно, по требованию регулятора, снизить долю неработающих займов в портфеле до 10%, пока не существует
- Иметь собственные организация по управлению стрессовыми активами (ОУСА) банкам невыгодно с экономической точки зрения
- Усиление института залога поможет банкам быстрее и эффективнее очищать балансы от неработающих займов.

Тенденция ухудшения качества активов становится одной из главных проблем банковской системы РК. Причем ситуация с просроченной задолженностью лучше у системообразующих банка, в то время как средние банки имеют меньшую долю вложений в рискованные ценные бумаги.

Основная проблема казахстанских банков - это отсутствие доступа к деньгам, в первую очередь тенговой ликвидности. "А все потому, что тот кредитный бум, который наблюдался в банковском секторе до 2008 года, был обеспечен иностранной валютой. То есть банки могли беспрепятственно занимать деньги на европейских рынках. И в итоге, после кризиса этот доступ был практически закрыт. И сейчас ресурсная база банков - это в основном депозиты граждан".[39.c.12]

В Казахстане высокая доля валютных депозитов, которая в последний год сильно увеличилась. "Соответственно, банки принимают депозиты в валюте, а выдают в тенге - это дополнительные риски.

Более того, Нацбанк запрещает банкам как-то хеджировать эти риски-это дополнительная проблема для банков. Считается, что после роста кредитного портфеля на 11 процентов в 2012 году темпы начали замедляться и, скорее всего, в ближайшем будущем они будут также продолжать замедляться". Также глава НацбанкаКайратКелимбетов заявлял о своем намерении снизить долю невозвратных кредитов в банковской системе Казахстана до десяти процентов.

Так, с 1 января 2014 года пороговое значение неработающих кредитов в портфеле банка не должно превышать 20 процентов, а с 2015 года - 15 процентов.

В условиях мирового кризиса ликвидности у казахстанских банков нет возможностей дальнейшего привлечения сравнительно дешевых ресурсов. Первая тройка банков (пожалуй, кроме Народного банка) привлекала ресурсы в достаточно солидных объемах, у некоторых аналитиков возникли подозрения в том, что несколько крупных казахстанских банков при выплате внешней задолженности могут оказаться в затруднительной ситуации.

Необходимо признать, что даже в условиях нестабильности на международных рынках крупнейшие банки РК имеют возможность рефинансировать свою задолженность, графики выплат соблюдаются, уровень ликвидности банков не приближается к критическим значениям.

Вместе с тем, общий уровень внешней задолженности остается высоким. С учетом узкого внутреннего рынка ликвидности, в среднесрочной перспективе для крупнейших банков рефинансирование внешних займов будет оставаться единственной возможностью ликвидировать кассовые разрывы для гашения имеющейся внешней задолженности.

При этом ресурсы, привлеченные в Казахстане, используются, в том числе, и для гашения внешних займов, что лишает банковскую систему внутренних источников роста. По нашему мнению, без внешнего фондирования, (что, безусловно, станет возможным только лишь при нормализации ситуации на международных рынках), высокие темпы роста активов банковской системы маловероятны.

Если возможность рефинансироваться являлась основным вопросом в конце прошлого - начале текущего года, то в настоящее время основной проблемой, вызывающей пристальное внимание, является качество активов казахстанских банков.

Также резкая корректировка курса тенге в феврале 2014 года негативно повлияла на ссудный портфель банков. Между тем перед банками стоит трудная задача - выполнить поручение регулятора. Так, банки предпринимают попытки для того, чтобы к 2015 году достичь обозначенной Нацбанком РК планки по доле «токсичных» кредитов в 15%. Пока треть банков не дотягивает до обозначенного регулятором уровня. Несмотря на то, что для банков были введены налоговые льготы по списанию плохих кредитов, этот инструмент может не оказать ожидаемого эффекта.

Следует отметить, что качество ссудного портфеля банков продолжает ухудшаться. С начала 2014 года доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней увеличилась на 2,5%, на начало мая она достигла отметки 33,7%. Наибольшее давление на ссудный портфель продолжают оказывать «БТА Банк», «Альянс банк» и «Темiрбанк». Совокупная доля «токсичных» кредитов этих игроков достигла 19% ссудного портфеля. На начало мая 2014 года доля плохих займов в «БТА Банке» составила 89,2%, в «Альянс банке» - 57,6%, в «Темiрбанке» - 44,8%. Но не исключено, что вскоре доля «токсичных» кредитов в «БТА Банке» может снизиться за счет покупки этого актива Казкомом.

Ранее аналитики не исключали сценария, при котором Казком и БТА могут объединиться и работать как единая структура. Так, если суммировать объем займов с просрочкой свыше 90 дней Казкома и «БТА Банка», то совокупная доля таких плохих кредитов нового банка достигнет 61,7%. Это больше на 27%, чем у Казкома и меньше на 27,5%, чем у БТА. Впрочем, в HalykFinance уточнили, что Казком и «БТА Банк» могут получить от регулятора отсрочку от выполнения требования по максимальному уровню проблемных займов, согласно предварительным условиям покупки БТА. Казком предпринимает попытки для того, чтобы его неработающие займы стали генерировать хоть какой-то доход. Помимо двух «дочек», которые аккумулируют прибыль от недвижимости по плохим займам, Казком планирует запустить еще две компании по управлению стрессовыми активами (КУСА). 27 мая 2014 года регулятор РК выдал Казкому разрешение на создание «КУСА ККБ-3».

В этом же 2014 году совет директоров банка принял решение о создании третьей «дочки». Тогда в банке уточнили, что целью КУСА является «временное (до 1 января 2018 года) управление и последующая реализация стрессовых активов родительского банка». Предполагалось, что «КУСА ККБ-3» будет управлять в основном жилой и коммерческой недвижимостью, изъятой по проблемным кредитам МСБ и розничным кредитам.

В Казахстане в 2015 году расчистка кредитных портфелей от стрессовых активов в банках второго уровня маловероятна ввиду ограниченного размера АО “Фонд проблемных кредитов”, говорится в сообщении международного рейтингового агентства FitchRatings. “Расчистка кредитных портфелей маловероятна ввиду ограниченного размера Фонда проблемных кредитов, и банки, скорее всего, будут переводить кредиты в кэптивные компании, чтобы соблюсти целевые уровни проблемных кредитов на конец 2015 года”.

В то же время, как отмечают в Fitch, показатели банков останутся сдержанными ввиду ограниченности нового бизнеса и дальнейшего резервирования по проблемным кредитам с предыдущих периодов.

Хотя, в целом, по мнению аналитиков рейтингового агентства, экономический рост должен остаться хорошим в Казахстане в 2015 году, подкрепляя стабильный прогноз по банковскому сектору, несмотря на влияние негативных факторов, связанных с Россией, более низких цен на нефть и девальвации тенге.

Казахстанские банки погрязли в проблемах. До сих пор рынок ощущает воздействие «мыльного пузыря», случившегося в жилищном секторе в 2004-2007 годах, - ипотека так и не ожила после этого потрясения. Актуальны и такие вопросы, как структура акционеров - возвращение банков в частный сектор, «плохие» кредиты и расчистка балансов, возможный перегрев в сфере потребительского кредитования.

Также период с 2012 по 2014 год БВУ пережили нелегко. Системообразующим банкам даже понадобилась поддержка государства. Однако не все проблемы берут начало именно в той эпохе. Например, рост «токсичных» активов, который наблюдается в настоящее время, это в какой-то мере проблема не докризисная и не кризисная, а именно посткризисная. «Вообще, если речь идет о кредитах, которые были выданы во время кризиса и до кризиса, то, по идее, они («плохие» активы, - Авт.) все давно проявились. А если не проявились после двух реструктуризаций, то это уже субъективные действия банков или, получается, попытка приукрасить обстоятельства и, так скажем, кредитоспособность клиентов», - такое мнение высказала эксперт.

«Мы затянули решение многих проблем!» - подтверждает Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, председатель Национального банка РК. По его словам, крупные БВУ увязли в решении вопросов с «плохими» активами и, вероятно, посчитали, что смогут до самого 2020 года работать в режиме «зомби-банков» - не кредитовать экономику.

Решать проблемы регулятор намерен методом кнута и пряника. До конца 2015 года банки должны снизить уровень «плохих» активов до 15%, а к 1 января 2016 года - до 10%. График жесткий, однако за его соблюдение обещают весьма сладкий «пряник»: только таким банкам - которые решают проблему «плохих» активов - будет оказываться государственная поддержка. Несоблюдение же грозит «разговоров в другой тональности, вплоть до отзыва лицензии». При этом, как уверяет глава Нацбанка, правительство пошло на беспрецедентные меры - буквально за неделю приняло все нужные изменения в Налоговый кодекс, в законодательство о банкротстве, максимально упростило процедуры. То есть было сделано все, чтобы помочь банкам.

Другая мера, которую планируется ввести, - увеличение к 2019 году минимального капитала в 10 раз, с 10 млрд. тенге до 100 млрд. тенге. Такое намерение регулятора КайратКелимбетов объяснил тем, что со вступлением в ВТО и увеличивающейся интеграцией в рамках Таможенного союза «двери» казахстанского банковского рынка открываются все шире и шире для зарубежных игроков - крупнейших финансовых корпораций, которые смогут создать здесь свой бизнес. Банковская система должна быть конкурентоспособной. Однако сейчас на рынке работают 38 игроков, и требования по капиталу для них не очень высокие. Плюс в течение пяти лет должен произойти переход на Базель III. Учитывая все это, регулятор и выступает за 10-кратное повышение минимального капитала.

Эта мера подразумевает то, что акционеры должны будут сделать более серьезные вливания в свои БВУ. «В литературе есть такое понятие, как моральный риск, когда акционеры не беспокоятся, потому что государство так или иначе всегда окажет поддержку, поскольку это системообразующие банки, и ему обойдется дороже, если какой-то из них обанкротится.

«Поэтому мы ставим такие высокие требования, их выдержат порядка 15-20 банков к указанному периоду. Это не значит, что мы закрываем другие банки. У них за это время есть возможность либо интегрироваться или консолидироваться», - рассказал г-н Келимбетов.

Он указал на то, что процесс консолидации уже сейчас можно наблюдать на рынке: Казкоммерцбанк объединяется с БТА Банком, Темiрбанк, Альянс Банк и ForteBank также будут объединяться. «Безусловно, выделится группа лидеров и группа средних банков, которые станут, наверно, лидировать в своих определенных нишах, например, в ипотеке, в потребительском кредитовании. Но крупные банки будут, безусловно, конкурировать со своими коллегами из других стран», - обрисовал предполагаемое будущее главный банкир.

Следует не отметить слова ПрезидентаРеспублики Казахстан Нурсултан Назарбаева на расширенном совещании в правительстве в Астане , где поручил банкам «любыми способами» снизить уровень проблемных кредитов до 15% от размера портфеля к 2015 году и до 10% -- к 2016 году.

Чтобы не допустить перегрева рынка беззалогового потребкредитования, ведомство КайратаКелимбетова проработало с БВУ РК три основных направления работы:

-Во-первых, с 1 февраля 2014 года в каждом банке регулятор будет ограничивать темп роста объема беззалоговых потребительских кредитов - ежегодный прирост таких займов не должен превышать 30%.

-Вторая мера, в оригинале звучащая как показатель debttoincome, представляет собой отношение объема платежей по кредиту к доходу заемщика за определенный период - по плану Нацбанка РК, показатель не должен превышать 50%. Иными словами, банки не позволят заемщику тратить на погашение кредита больше половины зарплаты (или иного дохода). Официального, разумеется.

«Это оптимальный показатель, который говорит о том, что у заемщика есть деньги, чтобы обслуживать свой долг. Заемщики должны будут подтверждать это документами. Так, планируется, что с 1 января 2017 года, когда будет введено всеобщее декларирование, это будет очень жестким требованием. Сегодня мы отрабатываем нормативно-правовые документы с банками, когда ответственность, в основном, за это отношение определяться будет за коммерческими банками», - поведал г-н Келимбетов.

-В-третьих, регулятор намерен увеличить требование по показателю достаточности капитала, взвешенного по рискам для потребкредитов, с 75% до 100%. Две последние меры в Нацбанке РК планируют одобрить и отчасти запустить с 1 апреля 2014 года.

Со второй половины 2014 года, по словам г-на Келимбетова, приняты нормативно-правовые акты, которые регламентируют график введения требований Базель 3. Кроме того, локомотивными могут стать реформы, направленные на снижение доли NPL (неработающих кредитов) и укрощении темпов роста потребительского кредитования.

К 2016 году банки РК должны будут иметь долю NPL не выше 10%. На начало 2015 года NPL по системе не должен превышать 15%, и к 1 января 2016 года банки РК должны подготовить балансы к состоянию, где лишь 1 кредитный тенге из 10 будет нерабочим.

«В этом году уровень NPL на 1 декабря составил 4,158 трлн. тенге. Это порядка 31,4% от всего совокупного банковского портфеля РК. Мы договорились с БВУ на совете по финансовой стабильности, что совместными усилиями будем снижать эту цифру. Мы установили дедлайн - 1 января 2016 года: к этому времени по конкретным банкам будут заключены индивидуальные соглашения», - рассказал о планах г-н Келимбетов.

В ведомстве КайратаКелимбетова считают, что в следующий год NPL должен быть ограничен 20%, причем речь не просто об установке годового показателя: снижение с текущих 31,4% будет прописано по месяцам. И каждый банк в этой связи будет на себя принимать определенные обязательства. А иначе их ждут санкции. «Мы в ближайшее время примем решение, что с 1 января 2016 года требования по ограничению NPL будут частью пруденциального регулирования», - сказал г-н Келимбетов kursiv.kz. Невыполнение пруднормативов повлечет за собой стандартные меры, применяемые к «банкам-нарушителям», вплоть до отзыва лицензий, отзыва согласия на занятие руководящих должностей банка. Иначе говоря, регулятор сможет затребовать смены руководства конкретного БВУ, если тот не будет справляться с чистотой на балансе. Но только с 2016 года.

«Базель-III» начнет внедряться в Казахстане с 1 января 2015 года, заявил председатель Национального банка РК КайратКелимбетов. Об этом сообщает корреспондент делового портала Kapital.kz.

«Мы уже практически год обсуждаем с банками вопрос перехода к требованиям Базель-III. Сейчас во всех развитых странах, таких как США, странах Еврозоны, Великобритании, также в России активно обсуждается план-график перехода к Базель-III. Крайняя дата, когда эта система должна заработать в полной мере одними странами определяется на 1 января 2019 года, другими на 1 января 2014 года. То есть разная нацеленность.

Но думаю, что в основном мировые банковские системы будут синхронизировать эти процессы. В период обсуждения этого вопроса, были высказаны разнополярные мнения. Но на последнем совете финансовой стабильности мы договорились, что Базель-III начнет внедряться в Казахстане с 1 января 2015 года. Для этого, до 1 июля 2014 года будут обсуждены и приняты все соответствующие нормативно-правовые акты», - проинформировал Келимбетов.

При этом глава Национального банка РК пояснил, что банк будет поэтапно вводить нормативы. «Мы планируем, что все требования Базель III, включая создание разных контрциклических буферов, будет происходить поэтапно. Также постепенно будут увеличиваться требования к капиталу. То есть с 1 января 2015 года, 2016 года, 2017 года и финальное с 1 января 2019 годов. Наши предварительные расчеты показали, что банки второго уровня выдержат требования и в целом готовы к этому процессу», - отметил Келимбетов.

КайратКелимбетов припомнил, что банки в прошлые годы активно лоббировали вариант использования средств Нацфонда и средств Нацбанка. «Но однозначно, что средства НБ РК на фондирование банков использовать нельзя, иначе это будет необеспеченная эмиссия денег. Нацфонд «распечатывать» ради банковских нужд тоже нельзя - это резерв будущих поколений», - отметил председатель НБ РК.

При этом в следующем году КайратКелимбетов пообещал активно поработать над вопросом тенгового средне- и долгосрочного фондирования банков. «Это нужно для того, чтобы БВУ в первую очередь кредитовали МСБ, индустриальные и производственные программы, которые у нас намечены. Есть общемировая проблема: когда в банках предостаточно краткосрочной ликвидности, банки «по закону жанра» денежно-кредитной политики должны конвертировать краткосрочные депозиты соответственно в средне- и долгосрочные инструменты. К сожалению, ввиду отсутствия хороших заемщиков или же консервативной политики банков, кредитный портфель совокупный растет очень медленно», -посетовал г-н Келимбетов.

Он отметил общую черту, что банки и в Казахстане, и в Европе мало кредитуют экономику. «Мы будем в следующем году пытаться повлиять на эту ситуацию, через комплекс мер по предоставлению длинной ликвидности с одной стороны, и регуляторных механизмов - с другой. Для длинного фондирования банков можно будет использовать те активы, что мы получим при перераспределении в рамках ЕНПФ. При этом, ЕНПФ будет покупать бумаги только надежных банков, с рейтингом не ниже «В-» по международной шкале. Также будет рассматриваться вариант вложений средств ЕНПФ на депозиты в надежных банках», - рассказал КайратКелимбетов.

3.2 Перспективные направления управления ссудным портфелем банков БВУ

На сегодняшний день экономика Казахстана ощущает потребность в кредитовании, но банки в свою очередь не могут и не должны разбрасываться кредитами. В данном случае уместно упомянуть старую мудрость: «Банкир, который потерял способность рисковать, не может больше быть банкиром».

В современном мире, как известно, кредиты являются неотъемлемой частью экономического развития и опорой существующей экономики. Однако процесс кредитования заемщиков в банках подвержен влиянию факторов, которые способны повлечь за собой риск непогашения кредита.

Одним из основных направлений деятельности коммерческих банков является выдача кредитов, которая с одной стороны - наиболее доходная операция, с другой стороны - наиболее рискованная. Выдавая кредиты, банк непосредственно формирует свой кредитный портфель.

Представляется, что кредитный портфель банка - это совокупность предоставленных коммерческим банком кредитов, классифицируемых по определенным отраслям, связанных с факторами кредитного риска, различным категориям заемщиков с учетом предъявляемых им требований. Менеджмент банка должен оценивать, как в кредитном портфеле «смешаны» различные отрасли по доходности и риску, если он стремится к достижению оптимальной структуры портфеля по этим показателям. Для этого банку нужна количественная оценка доходности и рисков отраслей. Типичным примеров концентрации отраслевого риска могут служить многие американские банки, региональный характер которых заставляет их идти на высокую концентрацию в ссудном портфеле той отрасли, которая доминирует в штате, где работает банк.

«В последнее время коммерческие банки, раньше более охотно работавшие с корпоративными клиентами, все больше уделяют внимания розничному клиенту. Практически все банки первой десятки заявили о создании собственных программ кредитования физических лиц. К сожалению, отследить целевое назначение беззалоговых потребительских кредитов невозможно. Банки практически не занимаются этим», - заявил депутат НурланЖазылбеков, обратившись с депутатским запросом главе НацбанкаКайратуКелимбетову. По его мнению, темпы роста потребительских займов уже давно не подкреплены ростом доходов населения, который сильно замедлился еще в прошлом году. 

Также депутат парламента НурланЖазылбеков высказывал опасения, что в Казахстане существует угроза массовых дефолтов по потребительским кредитам. По его мнению, стремительный рост объемов потребительского кредитования и отсутствие информативной статистики по состоянию сектора может привести к созданию на рынке «мыльного пузыря» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Потребительское кредитование как минимум три последних года выступает драйвером роста кредитных портфелей многих банков РК. К примеру, по итогу второго полугодия доля потребкредитов в портфелях БВУ РК выросла до 17,3% против 13,3% годом ранее. По разным подсчетам, ежегодно потребительские портфели казахстанских банков растут на 45-70%. 

Регулятор в РК всерьез озаботился динамикой потребительского кредитования: с 1 января 2014 года для банков, имеющих долю в розничном кредитовании свыше 35%, будут введены повышенные требования по достаточности капитала. Как сообщили источники, планируется также регуляторно ограничить объем кредитов, выдаваемых на заемщика, с учетом его общей кредитной нагрузки. Между тем опрошенные kursiv.kz эксперты и банкиры пока не ожидают перегрева рынка потребкредитования.

Председатель правления «Нурбанка» КантарОрынбаев считает меры регулятора по сдерживанию роста потребкредитования оправданными: «Было время, когда нарастали ипотечные портфели и банкиры наслаждались ростом, хотя надо было еще до 2007 года включать сдерживающие его механизмы». Поэтому, по мнению банкира, было бы разумно сейчас заранее обеспокоиться вопросом интенсивного роста потребкредитования и принять упреждающие меры. «Другое дело, что все еще рано говорить о необходимости масштабных и кардинальных мер, связанных с опасениями перегрева рынка потребительского кредитования», - отметил г-н Орынбаев.

Глава «Нурбанка» объяснил, что объем потребительского кредитования к ВВП в Казахстане очень низкий по сравнению с показателями многих развитых стран. «До точки насыщения в потребительском кредитовании мы еще не дошли, и до нее еще далеко, если пропорция роста ВВП и потребкредитования останется прежней. Если сейчас ВВП будет продолжать расти на 5-6% в год, потребительское кредитование - на 25% в год, то, по приблизительным подсчетам, раньше 2020 года мы не достигнем точки насыщения в потребкредитовании», - поделился мнением банкир. Меры безопасности нужно начинать внедрять уже сейчас, но не стоит этого делать в панике и ажиотаже, закручивая все гайки. 

Директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) ОлжасХудайбергенов солидарен с банкирами, что до пика в потребкредитовании еще далеко: «Думаю, возможности населения позволяют еще в два раза нарастить кредитный портфель БВУ». Однако экономист призывает этого не делать, так как в этом случае доля плохих кредитов может вырасти до 30-40%. «У населения должен оставаться некоторый запас прочности - не нужно кредитовать его до предела.

Но сейчас проблема не в перекредитованности населения, а в том, что кредитный портфель растет очень быстро, на 45-60% в год, а это в три раза превышает темпы роста номинальных доходов населения. Более того, организационно-кадровые возможности банков не могут переварить этот темп, а значит, это предполагает снижение качества рассмотрения заявок или же упрощение кредитной заявки до одного документа», - рассуждает г-н Худайбергенов. Экономист привел в пример ситуацию, когда покупается бытовая техника на небольшую сумму, и происходит повышение цены на покупаемый товар - это явление не приносит вреда никому, наоборот, всем сторонам есть выгода, и продавцу, и покупателю, и банку. «Но если потребительский кредит дается на общие цели, и это предполагает высокие проценты до 30-40%, то это приносит вред всем сторонам уже в среднесрочной перспективе - и покупателю, и продавцу, и банку», - заключил директор ЦМИ.

Однако, как отметил Бертран Госсар, он не знает ни одного кризиса в мире, который был спровоцирован потребкредитованием. «Даже ипотечный кризис 2007-2008 годов произошел из-за схем финансирования. Кризиса потребкредитования сейчас не наблюдается ни в Азии, ни в Европе, ни где-либо еще», - добавил банкир.

Поэтому, для предотвращения перегрева на рынке потребительского кредитования Нацбанком с представителями БВУ выработаны три превентивные меры реагирования.

- Во-первых, начиная с 1 февраля 2014 года, рост выдачи беззалоговых займов в каждом банке должен ограничиваться 30% в год. 

- Во-вторых, с 1 апреля 2014 года обслуживание долга не должно превышать 50% дохода заемщика. «Заемщики должны будут подтверждать это документами. Так, планируется, что с 1 января 2017 года, когда будет введено всеобщее декларирование, это будет очень жестким требованием. Сегодня мы отрабатываем нормативно-правовые документы с банками, когда ответственность в основном за это отношение определяться будет за банками второго уровня», - пояснил банкир. 

- В-третьих, коэффициент взвешивания риска потребительского кредита будет повышен с 75% до 100% (ранее речь шла о 150%). Эта мера также начнет реализовываться с 1 апреля следующего года.

Конечно, принятие превентивных мер против надувания очередного пузыря следует только приветствовать. Однако, как отмечают эксперты, есть и другая сторона медали: ограничение беззалогового кредитования приведет к снижению потребительского спроса, что негативно скажется на розничной торговле и темпах экономического роста. Хотя в то же время следует ожидать снижения поступлений в страну импортной продукции, особенно бытовой техники.

Другим последствием от ограничения беззалогового кредитования станет снижение прибыльности банков, особенно тех, у кого выдача экспресс-займов является основным видом деятельности. 

Еще одним следствием планируемых мер может стать замедление в краткосрочном периоде улучшения качества кредитных портфелей БВУ, поскольку в условиях отсутствия эффективных механизмов по списанию проблемных займов и нежелания банкиров продавать их с большим дисконтом в ФПК, одним из способов повышения качества активов остается наращивание выдачи новых кредитов.

Говоря о кредитных ставках казахстанских банков, справедливо будет признать, что нынешние проценты чрезвычайно высоки и бьют по заемщикам. Планируя бизнес-стратегию на очень короткие сроки, банки гонятся за космическими показателями роста, негативный эффект от которых скажется уже в первом полугодии 2015 года - это неизбежный рост проблемных кредитов. Все эти факторы откроют финансовый рынок Казахстана для китайских банков, имеющих доступ к большим средствам. Более того, китайские банки согласны на более скромные показатели роста в обмен на рыночную долю.

На декабрьской 2014года пресс-конференции глава Нацбанка заявил о согласии банков второго уровня значительно сократить долю неработающих займов (NPL) в течение ближайших двух лет. По плану монетарных властей предполагается, что уровень таких займов должен опускаться постепенно ниже 20% - к началу 2014 года, ниже 15% - к началу 2015-го и ниже 10% - к началу 2016-го. После этого ограничение на долю «плохих» кредитов должно стать пруденциальной нормой. Причем в случае ее нарушения предусматриваются самые жесткие меры вплоть до лишения провинившегося банка лицензии и наложения табу для отдельных топ-менеджеров на занятие руководящих должностей. 

В ближайшее время приметься решение, что с 1 января 2016 года невыполнение обязательств банками повлечет за собой меры, - это отзыв определенных лицензий, и т.д. Также отрабатываютя вопросы с налоговым комитетом и Министерством финансов, чтобы было четкое понимание и поддержка по внесению изменений в законодательные акты.

Эксперты разошлись в вопросе важности такого показателя как NPL (неработающие займы) при определении точки перегрева рынка потребкредитования. Напомним, с 2014 года регулятор вводит ограничительное значение по NPL для банков РК на отметке в 20%. Иными словами, для банков станет допустимо, чтобы неработающей была в худшем случае пятая часть кредитного портфеля, иначе будут предусмотрены соответствующие санкции. 

Также следует отметить, что между банками и малым бизнесом портятся отношения. За три года доля кредитов малым компаниям в портфеле БВУ снизилась от 23 до 13 процентов, - сообщает менеджер аналитической службы «Ranking.kz» ЛяззатЖунисова. Объем банковских займов в малом бизнесе за сентябрь 2010-2013 сократился на 20 процентов (на 362 миллиарда тенге). Для сравнения- в целом, кредитный рынок вырос на 46 процентов, а потребительское направление в 2,3 раза.

У предпринимателей нет достаточных гарантий для обеспечения кредитов. В банковском секторе в приоритете розница. Объем банковских потребкредитов в сентябре превысил 2 триллиона тенге, кредиты малому бизнесу сократились до 1,4 триллионов тенге. На тренде падающего интереса БВУ к малым компаниям пытается сыграть Сбербанк. Один из самых активных кредиторов недавно объявил о запуске нового пакета кредитов с широкой линейкой по видам залогового обеспечения для индивидуальных предпринимателей и малых компаний. Банк, ориентированный на корпоративный сегмент, за три года увеличил ссудный портфель по МСБ от 25 до 90 миллиардов тенге.

Казахстанским банкам может быть предписано продавать свои кредиты проблемного характера в тех случаях, когда их объем достигнет определенного уровня. Такое заявление сделал руководитель Национального банка страны КайратКелимбетов в ходе прошедшей в Алматы пресс-конференции, посвященной проблемам банковского сектора республики. По его словам, руководимое им ведомство намерено воспользоваться опытом Южной Кореи, которая установила максимально допустимый уровень проблемных кредитов не более 2 процентов.

Ну а все, что превышает этот показатель, согласно законам Южной Кореи подлежит принудительному выкупу специально созданными для этих целей компаниям. К таким можно отнести в первую очередь «Фонд стрессовых активов» и «Фонд проблемных кредитов». «Сейчас мы работаем над этим. Вполне вероятно, что уже к 1 июня нынешнего года совместными усилиями с Ассоциацией финансистов Казахстана и банками республики мы сумеем разработать соответствующий проект, в рамках которого будут учтены все вопросы, касающиеся процедур списания проблемных активов и упрощения банкротства» - сообщил журналистам КайратКелимбетов.

Он также отметил, что до конца текущего года на рассмотрение парламента страны будет представлен проект нового закона «О коллекторской деятельности», который в настоящее время разрабатывается Министерством юстиции Казахстана. «Мы намерены ходатайствовать перед правительством об ускорении процесса рассмотрения и принятия данного закона, поскольку он имеет большое значение для решения проблемы с «плохими» активами. На данный момент общая доля таких активов в кредитном портфеле банков Казахстана составляет 35.8 процентов или более 4.7 триллионов тенге в денежном выражении» - сказал председатель Национального банка.

Только таким банкам, которые решают проблему плохих активов, будет оказываться государственная поддержка. В перспективе мы считаем, что только те банки, которые принимают наши правила игры, должны получать господдержку, а не морочить голову самим себе, правительству и Нацбанку», -- отмечено Келимбетовым. 

Как отмечается в Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года, в течение последних двух лет этот показатель находился в довольно узком диапазоне - 30-32%, что говорит о том, что банки практически исчерпали потенциал «классических» инструментов работы с проблемной задолженностью, и прежде всего реструктуризации.

К 1 января 2015 года на балансах БВУ, по требованию Нацбанка, должно остаться не более 15% проблемных кредитов. А 1 января 2016 года в качестве пруденциального норматива вступит в силу обязательный для всех банков максимальный лимит неработающих займов - 10%.

Решить задачу банки могут через списание «плохих» займов, продажу их Фонду проблемных кредитов (ФПК), передачу в свои специальные дочерние организации. Эти инструменты, к слову, действуют с 2012 года. Но банки далеко не всегда ими пользуются.

Какой из вариантов в настоящее время можно считать оптимальным? В управлении по рискам АТФБанка говорят, что выделить такой затруднительно и нужно использовать любые инструменты, предусмотренные законодательством РК, хотя и невозможно задействовать весь потенциал доступных механизмов, поскольку все еще имеются определенные препятствия для эффективной работы с проблемной задолженностью.

Другого мнения по поводу оптимальных вариантов придерживается директор департамента по работе проблемными кредитами БТА Банка Мадина ЖАКСЕЛЕКОВА. На сегодняшний день, считает эксперт, это в первую очередь списание задолженности на внесистемный учет и продолжение работы по взысканию. Что касается Фонда проблемных кредитов, то предлагаемые им механизмы выкупа, конечно, выглядят достаточно привлекательно (и даже в качестве плюса можно отметить отсутствие рисков для банка после продажи актива фонду), но все же требуют доработки. Их нужно корректировать с учетом юридических препятствий и уже после окончательного предложения со стороны ФПК изучать экономическую привлекательность проекта.

Г-жа Жакселекова обозначила, таким образом, основную проблему работы банков с ФПК - стороны по-разному оценивают портфель проблемных займов и цену реализации активов. В общем, не сходятся в размере дисконта на выкупаемые активы. В этом эксперты управления по рискам АТФБанка солидарны с коллегой из БТА Банка: АТФБанк, говорят они, уже имеет опыт работы с фондом и намерен взаимодействовать с ним и дальше, но для стимулирования этого процесса необходимо обсудить вопросы стоимости принимаемых проблемных активов и усовершенствования процедуры передачи проектов.

Что касается передачи безнадежных кредитов «дочкам» - ОУСА, организациям по управлению стрессовыми активами, то, по словам МадиныЖакселековой, банк в настоящее время рассматривает этот вариант как последний инструмент очистки баланса. Причины - создание «дочки» и передача ей активов предполагают значительные трудозатраты и финансирование на первоначальном этапе, притом, что имеются законодательные ограничения по видам деятельности ОУСА. Более того, те же активы в итоге учитываются на балансе дочерней компании при консолидации отчетности по банковской группе. БТА Банк таких компаний не создавал.

Вместе с тем, есть еще один инструмент очистки банковских балансов - работа с коллекторскими агентствами. БТА Банк, например, активно пользуется этим каналом. Как рассказала г-жа Жакселекова, по признанной необходимости банк поручает таким компаниям взыскание проблемной задолженности и, учитывая общую динамику увеличения проблемных беззалоговых кредитов, активно привлекает их для возврата задолженности на средней стадии просрочки.

«В целом, - делится опытом спикер, - банк расширяет сотрудничество с коллекторами в плане привлечения их на разных стадиях просрочки - досудебной, судебной (представительство интересов банка в суде) и на стадии исполнительного производства (возврат суммы задолженности по решению суда). Расширение сотрудничества банка с коллекторскими компаниями позволит охватить большее количество проблемных кредитов, обеспечить непрерывность процесса возврата проблемной задолженности и сократить сроки работы по ее возврату».

То, что работа с коллекторами выгодна банкам в материальном плане, поскольку снижает затраты на процесс взыскания, возвращения проблемной задолженности, отметили представители обоих БВУ. В качестве рисков такого сотрудничества в АТФБанке называют отсутствие правовой базы работы коллекторских компаний, в том числе законодательного акта, регулирующего их деятельность. А в БТА Банке говорят об отсутствии достаточного количества таких агентств, способных качественно предоставлять услуги по сопровождению исполнительного производства по всей территории Казахстана. Впрочем, как заметила г-жа Жакселекова, риски, как таковые, полностью исключить нельзя ни в одном деле.

Высокая степень риска кредитования предприятий промышленности требует необходимости оптимизации механизма управления эффективностью использования кредита путем многоаспектной минимизации рисков, в связи, с чем коммерческий банк в целях предупреждения и минимизации рисков обязан проводить управление всеми элементами кредитной сделки.

В сложившихся реалиях экономического развития в целях усиления активизации кредитных взаимоотношений между банками и промышленными предприятиями возрастает необходимость совершенствования действующей системы управления кредитным процессом. Ключевая роль при этом должна отводиться разработке и внедрению качественного кредитного менеджмента, способствующего взаимному притяжению банковского и промышленного секторов экономики.

Объективное снижение ставок вознаграждения по кредитам, их сближение с процентными выплатами по облигациям, необходимость развития фондового рынка в Казахстане, появление на рынке значительных сумм «длинных» денег- все это делает весьма перспективным направлением в деятельности банков второго уровня секьюритизацию ссудных портфелей.

По мере увеличения оборотов любой компании ее доля на рынке растет. Но так как темпы развития компании часто опережают рост рынка, ее конкурентоспособность начинает падать. Приходится диверсифицировать деятельность, а для этого необходимы значительные финансовые средства. Их источниками, наряду с собственной прибылью компании и банковскими кредитами, могут быть размещенные на рынке ценные бумаги: облигации и акции. Особенно заинтересованы в таких заимствованиях предприятия с длинным циклом производства. Приток свежих средств в них крайне затруднён, поскольку большая часть оборотного капитала тратится на закупку сырья, а деньги на модернизацию оборудования и финансирование экспортных контрактов нужны постоянно.

По мнению целого ряда специалистов именно выпуск облигаций позволит компании найти средства на финансирование новых проектов. Правда, такой способ привлечения средств сопряжен с немалыми трудностями. Самые большие проблемы - высокие риски, связанные с реализацией облигаций и отсутствие у большинства предприятий полноценной кредитной истории. Как известно, уровень спроса на корпоративные облигации зависит от финансовой прозрачности эмитента и оценок западных рейтинговых агентств. В то же время рейтинг тому или иному типу заимствований может быть присвоен только при определенных условиях. В частности, эмитент должен вести финансовую отчетность по международным стандартам. Однако в Казахстане таких компаний пока еще очень мало.

Кроме того, деятельность банков в направлении секьюритизации ссудных портфелей может столкнуться со сложностями, связанными с тем, что напрямую совместить банковский менеджмент с промышленным на практике достаточно трудно, так как они представляют собой разные виды бизнеса и сегменты экономики.

Однако, учитывая то, что производственному сектору необходимы инвестиции, а банкам - увеличение объемов и диверсификация производительных активов, все это может представлять хорошую основу для реализации финансового менеджмента в направлении использования секьюритизации кредитных портфелей.

Пока рынок облигаций в Казахстане находится в зачаточном состоянии, и поэтому напрямую привлечь масштабные средства с помощью размещения облигаций на бирже не удаётся. В связи с этим весьма привлекательной для субъектов рынка становится секьюритизация кредитов. Процесс секьюритизации позволит минимизировать риски компании, связанные с реализацией облигаций и фактически перенести их на выкупающие банки.