Кредитный портфель банка и его качества

Размещено на http://www.allbest.ru

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

Курсовая работа

По дисциплине: «Деньги Кредит Банки»

На тему: «Кредитный портфель банка и его качества»

Выполнил:

Студент 3 курса

Шарифов С.А

Проверил: преподаватель

Кудряшева В.В

Москва, 2014

Содержание

Введение

Понятие кредитного портфеля банка

I. Банковские резервы

1.1 Понятие

1.2 Виды резервов банка

II. Кредитные истории

2.1 Центральный каталог кредитных историй

III. Как идет процесс кредитования

3.1 Рейтинг банков до и после кризиса

3.2 Невозвратные кредиты

Введение

Банк - это центральное звено в системе рыночных структур. Развитие деятельности банков это необходимое условие создания рыночного механизма. Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последнее десятилетие она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы.

Одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Кредитные операции являются одним из важнейших видов банковской деятельности. Кредит представляет собой опору современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития. кредит банк резерв кризис

На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. В связи с этим вопросы развития и совершенствования системы управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков, приобрели особую актуальность и значимость [10].

Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.

Кредитный портфель служит главным источником доходов банка и одновременно - главным источником риска при размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость банка, его репутация, финансовые результаты. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка важна для многих - для акционеров, предприятий, населения, являющихся вкладчиками и пользующихся услугами банка. Потеря вклада затрагивает многочисленные сбережения вкладчиков и капитал многих хозорганов. Финансовое неравновесие банков снижает общее доверие к кредитной системе государства, а это ощущается и в других секторах экономики.

Понятие кредитного портфеля банка

Кредитный портфель - это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени.

Формируя кредитный портфель, российские банки в последние годы осуществляют ранжирование кредитов, т.е. используют метод систематической и объективной классификации ссудного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска.

Основные цели ранжирования кредитов:

- повышение эффективности ссудных операций;

- улучшение качества портфеля за счет: использования предупреждающих сигналов; улучшения управленческой информации и контроля; определения стандартов и установления границ ответственности;

- создание основы для управленческих решений.

Отсутствие понимания необходимости тщательного анализа качества ссудной задолженности (особенно предварительного анализа возвратности ссуды) во многом объясняет неустойчивое положение многих отечественных банков. Отчасти низкое качество ссудного портфеля определяется общим кризисным состоянием общества. Основными отличительными чертами кредитных портфелей российских банков можно считать: краткосрочность кредитов, формирующих портфель, и повышенную рискованность портфеля. Краткосрочность большей части кредитов обусловлена отсутствием благоприятной инвестиционной среды на российском рынке.

Банки в процессе своей деятельности должны проводить четкую целенаправленную политику в области вложений капитала. При этом они должны преследовать цели получения максимальной прибыли от вложений; достижения оптимального управления кредитным портфелем; поддержания необходимого уровня ликвидности и платежеспособности; создания резервов роста и т.д.

Ограничивать подверженность банков портфельным рискам, призваны также экономические нормативы. В соответствии с этими документами классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков производится в зависимости от наличия соответствующего и надлежащим образом оформленного реального обеспечения, а также длительности просроченной задолженности. В результате кредитный портфель банка разбивают на группы кредитов (стандартные, нестандартные, сомнительные, безнадежные), ранжированных по их качеству в зависимости от степени кредитного риска.

При невозможности погашения ссуды непосредственно заемщиком и поручителем банк списывает ссуду на убытки. Для этих целей в банках создаются специальные резервные фонды на покрытие кредитных рисков. Резервы на покрытие убытков по кредитным операциям создаются в размере страхового возмещения, необходимого для покрытия рисков по каждой группе кредитов. Таким образом, чем более рисковую кредитную политику проводит банк, тем больший резерв он должен создать, использовав для этого средства из прибыли.

Зарубежные коммерческие банки в настоящее время, например, создают резервы на покрытие убытков по кредитам, в размере 2-3% от сумм предоставленных кредитов.

В российской банковской практике своеобразным амортизатором кредитного риска служит резервный фонд, создаваемый коммерческими банками для компенсации потерь по выданным кредитам. На основании Инструкции Банка России № 62а банки обязаны создать резерв на возможные потери по ссудам.

Современные банки проявляют глубокую заинтересованность в качественной оценке степени кредитного риска и снижении его влияния на финансово-хозяйственную деятельность с применением соответствующего комплекса мероприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитный портфель банка - это совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способам защиты от него.

I. Банковские резервы

1.1 Понятие

Банковские резервы -- средства коммерческих банков и других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в качестве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обязательных резервов.

В России Центральный банк устанавливает обязательные резервы банков в виде процентной доли от суммы привлеченных средств. Самыми высокими являются обязательные резервы банков по депозитам физических лиц в валюте и рублях. Резервы банков в достаточной степени гарантируют возврат вкладов населению. Кроме того, обязательные резервы банков играют стабилизирующую роль в сложных экономических обстоятельствах.

Первичными резервами называются активы в наличной форме, находящиеся в собственном хранилище банка или на депозитах в других кредитных учреждениях, куда они помещаются в обязательном или добровольном порядке. Если создание обязательных резервов предусмотрено банковским законодательством, то такие первичные резервы наличности называются законодательными резервными требованиями.

Коммерческий банк обязан осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков.

Коммерческий банк обязан соблюдать обязательные нормативы, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федераций (Банке России)». Так, нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированы для различных кредитных организаций. Однако нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более чем на пять пунктов.

Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов), а также порядок депонирования обязательных резервов в Банке России устанавливаются советом директоров.

При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России, сумму недовнесенных средств, а также взыскать с кредитной организации в судебном порядке штраф. Указанный штраф не может превышать сумму, исчисленную исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения.

Необязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке России, взыскания не обращаются.

Коммерческий банк обязан организовывать внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых операций.

Банк обязан выполнять норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России, в том числе по срокам, объемам и видам привлечённых денежных средств.

В случае отзыва у коммерческого банка лицензии на осуществление банковских операций обязательные резервы, депонируемые им в Банке России, перечисляются на счет ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего и используются в порядке, установленном федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

При реорганизации коммерческого банка порядок переоформления его обязательных резервов, ранее депонированных в Банке России, устанавливается в соответствии с нормативными актами Банка России.

При использовании средств резервов банка банк должен внести такую же сумму для пополнения резерва. Норма обязательных резервов банков дифференцирована и зависит от размеров финансового учреждения, вида привлеченных средств, гражданства вкладчиков и некоторых других условий. Регулируя норму обязательных резервов в некоторых пределах, центральный банк осуществляет свою финансовую политику.

1.2 Виды резервов банка

Надо понимать, что резервы банка хоть и имеют одно общее назначение - как то: на случай острой необходимости, ожидаемых расходов или убытков, но, тем не менее, подразделяются на определенные виды.

Обязательные резервы банка или резервные требования

Обязательные резервы банка или резервные требования - представляют собой инструмент регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый Банком России для контроля денежных средств посредством снижения денежного накопления коммерческими банками. Подобный механизм устанавливается в целях ограничения кредитных возможностей финансовых организаций и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении.

Обязательные резервы банка - это, по сути, средства коммерческих банков и иных кредитных институтов, которые они обязаны хранить в Центральном Банке в качестве гарантийного финансового фонда, обеспечивающего надежное выполнение своих обязательств перед клиентами. В принципе, задача создания обязательных резервов лежит вне интересов отдельно взятого банка, по сути - это инструмент осуществления денежно-кредитной политики государства.

Обязательные резервы, являясь высоколиквидными активами, тем не менее, не могут быть в полной мере использованы при возникновении у банка неблагоприятных обстоятельств. Например, если в банке начался отток денежных средств вкладчиков, то обязательные резервы могут быть использованы для финансирования этого процесса только в границах установленного норматива. И даже повышение суммы обязательных резервов вследствие изменения норматива не увеличивает надежность отдельного банка, т. к. в этом случае из оборота изымаются дополнительные денежные средства.

Резервный фонд банка

Резервный фонд банка - часть собственного капитала, образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли. Резервный фонд служит для покрытия убытков банка, возникающих в результате его деятельности, а также создается для увеличения уставного фонда. Норматив отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием акционеров, однако не может составлять менее определенной величины уставного капитала.

Резервный фонд включается в расчет капитала банка. Кредитная организация имеет возможность по итогам года сделать отчисления в резервный фонд только в том случае, если имеется прибыль. Таким образом, резервный фонд банка создается за счет прироста чистых активов.

Тем самым в резервном фонде накапливаются активы, полученные банком в результате его деятельности. Делая перечисления из прибыли в резервный фонд, финансовый институт предусматривает использование части своих активов только на определенные цели, основная из которых - покрытие убытков.

Резервы банка на возможные потери по ссудам

Резерв на возможные потери по ссудам представляет собой специальный резерв банка, формирование которого обусловлено кредитными рисками в деятельности финансовых организаций. Этот резерв позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам, тем самым воздействуя на величину капитала.

Данный резерв формируется за счет отчислений, относимых на расходы банков, причем отдельно по каждой выданной ссуде. Резерв банка на возможные потери по ссудам используется только для покрытия не погашенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу. За счет указанного резерва банка производится списание потерь по неосуществимым для взыскания ссудам.

При этом ссудная задолженность, безнадежная и (или) признанная нереальной для взыскания, списывается с баланса кредитной организации за счет резерва на возможные потери по ссудам, а при его недостатке списывается на убытки отчетного года, тем самым происходит уменьшение налогооблагаемой базы банка. Правда, при формировании подобного резерва банка не используются никакие ресурсы, обладающие ценностью.

Резервы банка под обесценение ценных бумаг

В последний рабочий день каждого месяца производится переоценка по рыночной стоимости вложений кредитной организации в ценные бумаги. В данном случае, под рыночной ценой понимается средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последнего торгового дня отчетного месяца на фондовой бирже или через организатора торгов. В исключительных случаях за рыночную стоимость по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца принимается фактическая цена покупки ценной бумаги, уменьшенная в два раза.

В том случае, если рыночная стоимость ценной бумаги на последний рабочий день отчетного месяца (т.н. цена переоценки) окажется ниже балансовой стоимости ценной бумаги, то коммерческий банк или кредитное учреждение обязано создать резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в размере снижения средней рыночной цены (цены переоценки) относительно балансовой стоимости. При этом сумма резерва не должна превышать 50 % от ее балансовой стоимости.

Данный резерв банка формируется в последний рабочий день месяца, в котором была приобретена ценная бумага, и списывается одновременно с выбытием ценной бумаги. Резервы банка создаются отдельно для каждой ценной бумаги, независимо от сохранения или увеличения стоимости всех ценных бумаг.

Переоценка вложений в ценные бумаги приводит к созданию резервов банка под их обесценение, но не меняет балансовой стоимости этих ценных бумаг. Поэтому резерв банка под обесценение ценных бумаг, по сути, является скорее не резервом, а корректировкой стоимости ценной бумаги для учета ее в балансе банка. Кредитные организации по итогам отчетного месяца должны производить корректировку созданных ранее резервов под обесценение вложений в ценные бумаги с учетом количества ценных бумаг и рыночной стоимости.

Иные виды резервов банка

Помимо перечисленных выше основных резервов банка, существуют и другие, объединенные в группу возможных потерь по прочим активам - к ним относятся:

·резерв банка под балансовые активы, по которым существует риск потерь

·резерв банка по некоторым инструментам, отраженным на внебалансовых счетах бухгалтерского учета

·резерв банка по срочным сделкам

·резерв банка под прочие потери

Следует понимать, что под возможными потерями финансового института применительно к формированию резерва подразумевают гипотетические убытки в будущем по причине возникновения следующих обстоятельств:

·снижение стоимости активов кредитной организации

·увеличение объема обязательств и (или) расходов банка по сравнению с ранее отраженными в бухгалтерском учете

·неисполнение обязательств контрагентами кредитной организации по заключенным ею сделкам (совершенным операциям) или вследствие неисполнения обещаний лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается принятым на себя кредитной организацией обязательством.

В принципе, из рассмотренных резервов банка, эффективным является только его резервный фонд, т.к. только за счет этого фонда банк может влиять на свои расходы. Все остальные резервы не являются для банка эффективными, потому что их увеличение не способствует усилению способности банка противостоять неблагоприятному развитию событий.

II. Кредитные истории

2.1 Центральный каталог кредитных историй

Направление запроса непосредственно в Центральный каталог кредитных историй через официальный сайт Банка России

(Указание Банка России от 31 августа 2005 г. №1610-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет")

Запрос направляется посредством заполнения формы "Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй", размещенной в разделе "Кредитные истории" официального сайта Банка России, с указанием адреса электронной почты, на который будет направлен ответ из Центрального каталога кредитных историй и кода (дополнительного кода) субъекта кредитных историй.

Центральный каталог кредитных историй направляет ответ только по электронной почте.

На официальном сайте Банка России, кроме того, возможно:

- изменить код субъекта кредитной истории;

- аннулировать код субъекта кредитной истории;

- сформировать дополнительный код субъекта кредитной истории (при наличии кода субъекта кредитной истории).

Сформировать код субъекта кредитной истории, а также изменить или аннулировать его, субъект кредитной истории вправе при заключении договора займа (кредита), а также позднее, обратившись в любую кредитную организацию или любое бюро кредитных историй при условии наличия кредитной истории хотя бы в одном бюро кредитных историй. Код (дополнительный код) субъекта кредитной истории невозможно сформировать отдельно, то есть при отсутствии кредитной истории.

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через кредитную организацию

(Указание Банка России от 31 августа 2005 г. №1612-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию")

Запрос направляется в Центральный каталог кредитных историй без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через кредитную организацию:

субъектом кредитной истории (представителем субъекта кредитной истории по доверенности);

пользователем кредитной истории (представителем пользователя кредитной истории по доверенности).

В целях подтверждения правомерности предоставления информации кредитная организация осуществляет идентификацию лица, запрашивающего сведения о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история, на основании предоставленных документов (Подробнее). Для пользователя кредитной истории необходимо предоставить письменное согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета.

Так же субъект кредитной истории через кредитную организацию может:

- изменить код субъекта кредитной истории;

- аннулировать код субъекта кредитной истории;

- сформировать код субъекта кредитной истории;

- сформировать дополнительный код субъекта кредитной истории (при наличии кода субъекта кредитной истории).

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через бюро кредитных историй

(Указание Банка России от 29 ноября 2005 г. №1635-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй")

Запрос направляется в Центральный каталог кредитных историй без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через бюро кредитных историй:

- субъектом кредитной истории (представителем субъекта кредитной истории);

- пользователем кредитной истории (представителем пользователя кредитной истории).

В целях подтверждения правомерности предоставления информации бюро кредитных историй осуществляет идентификацию лица, запрашивающего сведения о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история, на основании предоставленных документов (Подробнее). Для пользователя кредитной истории необходимо предоставить письменное согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета.

Так же субъект кредитной истории через бюро кредитных историй может:

- изменить код субъекта кредитной истории;

- аннулировать код субъекта кредитной истории;

- сформировать код субъекта кредитных история;

- сформировать дополнительный код субъекта кредитной истории (при наличии кода субъекта кредитной истории).

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через микрофинансовую организацию и кредитный кооператив

Субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) направляет запрос и получает информацию из Центрального каталога кредитных историй, обратившись для этого в микрофинансовую организацию или кредитный кооператив, которые передают запрос через бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 29 ноября 2005 года № 1635-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй".

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через отделения почтовой службы

(Указание Банка России от 25 апреля 2007 г. №1821-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой службы")

Запрос направляется в Центральный каталог кредитных историй без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в которых оказываются услуги телеграфной связи, субъектом кредитной истории в соответствии с Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11 сентября 2007г . № 108 "Об утверждении требований к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм" по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная 12, ЦККИ (условный адрес "Москва ЦККИ").

В составе запроса субъекта кредитной истории - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, необходимо указать следующий перечень реквизитов:

- фамилия;

- имя;

- отчество (при наличии);

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи паспорта) (Подробнее);

адрес электронной почты, на который будет направлен ответ из ЦККИ.

Телеграмма, содержащая запрос субъекта кредитной истории - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, подписывается им лично в присутствии оператора связи. Оператор проверяет соответствие информации, указанной субъектом кредитной истории, предъявленному документу, удостоверяющему личность субъекта кредитной истории, и делает заверяющую надпись, например: "Собственноручную подпись данные паспорта Смирнова Михаила Викторовича удостоверяю начальник 26 отделения связи Иванова".

В составе запроса субъекта кредитной истории - юридического лица необходимо указать следующий перечень реквизитов:

- полное наименование юридического лица;

- единый государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

- идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

- адрес электронной почты, на который будет направлен ответ из ЦККИ.

Телеграмма, содержащая запрос субъекта кредитной истории - юридического лица, должна быть подписана уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. Вместе с телеграммой податель - юридическое лицо предъявляет оригиналы (или нотариально заверенные копии) документов о едином государственном регистрационном номере юридического лица и об идентификационном номере налогоплательщика. Оператор сверяет данные этих документов с указанными в тексте телеграммы-запроса и производит заверяющую надпись, подтверждающую факт государственной регистрации юридического лица в Регистрационной палате и присвоения ему Идентификационного номера налогоплательщика, например: "Факт регистрации ОАО Информатика в Регистрационной палате Москвы за № 102773959981 и присвоения ему Идентификационного номера налогоплательщика 774355555 удостоверяю оператор 12 отделения связи петрова".

Адрес электронной почты заполняется латинским шрифтом с обязательным проставлением всех необходимых знаков. Символ @ в адресе электронной почты заменяется на (а) - буква "а" в скобках, знак "_" рекомендуется прописывать словами "нижнее подчеркивание".

Внимание! При направлении запроса телеграммой все перечисленные выше реквизиты обязательно должны быть указаны! Все данные запроса приводятся в тексте телеграммы с новой строки.

Ответ из Центрального каталога кредитных историй направляется на адрес электронной почты, указанный субъектом кредитной истории в телеграмме.

В случае если ответ Центрального каталога кредитных историй на телеграмму не поступил в течение 3-х рабочих дней, субъекту кредитной истории целесообразно обратиться в Центральный каталог кредитных историй через Интернет-приемную Банка России. В своем обращении необходимо указать: дату направления телеграммы в Центральный каталог кредитных историй, Ф.И.О. (для физического лица) или наименование (для юридического лица), а также адрес электронной почты, указанные в телеграмме.

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через нотариуса

(Указание Банка России от 14 апреля 2009 г. №2214-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством передачи заявления через нотариуса")

Запрос направляется в Центральный каталог кредитных историй без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории посредством передачи содержащего соответствующий запрос заявления через нотариуса:

- субъектом кредитной истории (представителем субъекта кредитной истории по доверенности);

- пользователем кредитной истории (представителем пользователя кредитной истории по доверенности).

В целях подтверждения правомерности предоставления информации нотариус осуществляет идентификацию лица, запрашивающего сведения о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история, на основании предоставленных документов (Подробнее). Для пользователя кредитной истории необходимо предоставить письменное согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета, экземпляр которого остается на хранение у нотариуса.

В день получения заявления нотариус направляет запрос для последующей передачи в Центральный каталог кредитных историй на адрес электронной почты Федеральной нотариальной палаты. По просьбе лица, подавшего указанное заявление, ему выдается свидетельство о передаче заявления. Субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) вправе указать свой адрес и способ передачи ему ответа из Центрального каталога кредитных историй.

По вопросам деятельности Бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй, пожалуйста, обращайтесь в письменной форме в Центральный банк Российской Федерации по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

III. Как идет процесс кредитования

3.1 Рейтинг банков до и после кризиса

Банки на грани кризиса: аналитики снижают целевые цены их акций.

План ЦБ по поддержке финансового сектора помог избежать мгновенного банковского кризиса. Однако в 2015 году российские банки ожидает снижение прибыли, прогнозируют аналитики Barclays, Morgan Stanley и Сredit Suisse. Что будет происходить с акциями крупнейших российских банков?

После того как Банк России обнародовал пакет мер по поддержке финсектора, вероятность возникновения масштабного банковского кризиса в ближайшее время снизилась, говорится в обзоре Russian Banks: Moving into Crisis Management, опубликованном британским банком Barclays 19 декабря.

«Объявление ЦБ, который пообещал помочь банкам с ликвидностью, возвращает доверие к банковской системе», -- пишут аналитики Кристина Марзеа и Иван Бохмат.

Однако российская банковская система по-прежнему остается подвержена рисками из-за высокой ключевой ставки и планов по сокращению рублевой ликвидности. По расчетам Barclays, увеличение ставки на 6,5% приведет к тому, что банкам придется выплачивать дополнительные 367 млрд руб. в год для обслуживания кредитов ЦБ. Это составляет 47% прибыли всего банковского сектора за 11 месяцев 2014 года.

Падение прибыли, банкротства и дефолты

Barclays ожидает, что в ближайшие три-шесть месяцев в России вырастет число банкротств небольших банков. Кредитные организации будут стремиться привлечь средства не через Центральный банк, а через более дешевые способы, такие как депозиты. Процентная ставка по ним будет расти быстрее, чем процентная ставка по выдаваемым кредитам, что негативно скажется на чистом процентном доходе банков.

Эксперты также ожидают, что банки будут более внимательно выдавать новые кредиты и одобрять их только проверенным клиентам, что приведет к снижению темпов роста кредитования и к его сокращению в валютном выражении.

Аналитики Morgan Stanley Магдалена Стоклоса и Сэмюэл Гудэйкр предупреждают, что ЦБ будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне, размер капитала в банковском секторе сократится. Это в свою очередь может привести к снижению прибыльности банков. При этом сокращение прибыли ждет как государственные, так и частные банки, говорится обзоре Russia: Untangling the Russia Complex.

Резкое падение цен на нефть, сокращение ресурсов финансирования в связи с санкциями и ослабление рубля повысили риск банковских и корпоративных дефолтов и кризиса кредитной системы в 2015 году, заключают аналитики Morgan Stanley.

Прогнозы по бумагам российских банков

В связи с возросшими рисками аналитики инвестбанков ухудшили свои прогнозы по показателям Сбербанка и ВТБ.

Barclays понизил прогноз по прибыли Сбербанка на 2014 год 11% -- до 246 млрд руб., а на 2015 и 2016 годы -- на 65% и 48% -- до 107 млрд руб. и 220 млрд руб. Убыток ВТБ в 2014-2015 годах составит 60 и 80 млрд руб. соответственно.

Прогнозная цена акций Сбербанка понижена на 14% -- до 76,90 руб. за акцию, а прогнозная цена бумаг ВТБ -- на 20%, до 1,43 руб. за акцию.

Прогноз по прибыли на акцию Сбербанка в текущем финансовом году снизился на 11%, до 11,41 руб, а в следующем году -- на 65%, до 4,94 руб. По новому прогнозу аналитиков, убыток по акции ВТБ в текущем и следующем годах составит 0,03 и 0,18 руб. (предыдущий прогноз -- прибыль в 0,01 руб. и 0,12 руб.)

Аналитики Credit Suisse Хьюго Свон и Виктория Черевач понизили рейтинг Сбербанка с «выше рынка» до «нейтрального», связав это с тем, что банк в большей степени стал использовать финансирование через сделки РЕПО.

«Привлечение средств через эти сделки дороже, чем при помощи размещения депозитов. Кроме того, ставку по этим сделкам можно быстрее подстроить под растущую ключевую ставку», -- говорится в их обзоре Russian Banks.

В связи с понижением рейтинга аналитики снизили прогнозную цену акций Сбербанка на 18% до 75 руб., акций ВТБ -- c $2,2 до $1,3 за акцию.

3.2 Невозвратные кредиты

Количество "невозвратных" кредитов растет

Эксперты высказывают мнение о том, что существенный рост невозвратных кредитов объясняется проводимой в последние года стратегией финансово-кредитных организаций. В стремлении увеличить клиентскую базу, банки стали выдавать необеспеченные кредиты и кредитные карты, оформляя договоры займа гражданам, чья платежеспособность вызывает сомнения. Так же увеличилось количество фальсификаций документации представляемой заемщиками. Причем как физических, так и юридических лиц.

Представители банковского сектора высказывают мнение о том, что в силу увеличения невозвратных кредитов, падает индекс кредитного доверия в стране. Аналогичная ситуация наблюдалась в первом квартале 2009 года. Достигнув критической отметки к июню, тенденция сохранилась до октября. После чего индекс кредитного доверия начал расти. В настоящее время уровень доверия находится на уровне начала 2010 года.

Центробанк России выразил озабоченность, качеством кредитного сегмента. За первое полугодие текущего года, доля проблемных займов увеличилась на 0,3% ( 6,3% на аналогичный период прошлого года, года составляла 6%). Таких образом оказался превышен объем банковских резервов на запланированные потери.

Рост просрочек по выплатам в июле

Количество просрочек среди корпоративных и индивидуальных кредитов фактически сравнялось (4,5% и 4,3% соответственно). На конец июля, просрочка по кредитным платежам среди физических лиц, выросла на 19,6%, что существенно превышает показатели прошлого года, тогда рост просроченных кредитов составлял 4,6%. Рост корпоративной задолженности составил 12,3%, в 2012 году за первое полугодие рост составил всего 2,1%.

Специалисты Центробанка говорят об увеличении необеспеченных кредитов. В основном просрочки увеличиваются по кредитным картам и займы в маркетах. На конец июня на такие виды кредитования приходилось 62% всех просрочек, что в денежном эквиваленте составляет 8,4 трлн. руб.

Кредиты наличными в нескольких банках одновременно

Впрочем не все просроченные кредиты становятся безнадежными. Определенная часть дебиторов, не выплачивает деньги в оговоренный в договоре срок, но тем не менее в итоге погашает задолженность.

У Сбербанка на конец июня было зафиксировано 3% проблемных кредитов, у Ренессанса кредита- 11%, Альфа- банка- 5,9». Однако эти цифры не совсем верные, так как многие финансово-кредитные организации просто списывают долги.

Увеличивается роль коллекторских агентств. Так, например «ОТП банк» в течении трех лет отказывался от сотрудничества с коллекторами и доля просроченных кредитов увеличилась до 20%.

Сокращение кредитного портфеля

Представители банковского сообщества говорят о «закредитованности» населения. Многие финансово-кредитные организации, взяли курс на сокращение кредитного портфеля.

В прошлом году коллекторы получили от различных банковских структур 150 млрд. руб. просроченных долгов. А в течении первого полугодия текущего года, объем уже превысил 180 млрд. руб.

Размещено на Allbest.ru