Основы банковского дела

Расчет суммы, необходимой для возвращения кредитору по схеме простых процентов с поквартальным реинвестированием. Определение месячного темпа инфляции. Составление план погашения займа, определение последнего аннуитета и значения учетной ставки.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 17.04.2014
Размер файла 19,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольная работа

Вариант №4

1. Сумма 2 000 000 руб. взята в долг на срок 4,8 года с годовой учетной ставкой 10 % при условии погашения долга одним платежом в конце срока. Какую сумму нужно будет возвратить кредитору, если расчет производится по схеме простых процентов с поквартальным реинвестированием процентов?

Решение:

Наращенную сумму при наращении по простой учётной ставке производится по формуле

, где S - наращенная сумма денег, P - первоначальная сумма денег, d - простая учётная ставка, n - срок ссуды в годах.

При реинвестировании нужно последовательно домножать получаемые суммы на множители наращения. Так как в данном случае реинвестирование производится по одной и той же ставке, то получим:

, где m - количество повторений реинвестирования.

В данной задаче руб., года, %,

2.Какая сумма больше: 1 700 руб. сейчас или 1 970 руб. через 1,5 года, если:

а) простая процентная ставка равна 10 %;

б) сложная процентная ставка равна 10 %;

в) простая учетная ставка равна 10 %;

г) сложная учетная ставка равна 10 %.

Решение:

а) простая процентная ставка равна 10 %:

1700 * (1 + 0.1 * 1.5) = 1700 * 1.15 = 1955 руб. < 1 970 руб.

б) сложная процентная ставка равна 10 %:

1700 * (1 + 0.1)^(1.5) = 1700 * 1.1537 = 1961,29 руб. < 1 970 руб.

в) простая учетная ставка равна 10 %:

1700/(1 - 0.1 * 1.5) = 1700/0.85 = 2000 руб. > 1 970 руб.

г) сложная учетная ставка равна 10 %.

1700/(1 - 0.1)^(1.5) = 1700/0.8538 = 1991.10 руб. > 1 970 руб.

3. Найти месячный темп инфляции, если за 2 месяца цена товара увеличилась с 6 250 до 6 760 руб.?

Решение:

6 760/6 250 = 1,0816

Sqrt (1,0816) = 1.04 или 4% в месяц.

4. Заем в размере $ 8 000 000 погашается аннуитетами, каждый из которых, за исключением последнего, составляет 35 % займа. Заем предоставляется на основе сложных %. С годовой процентной ставкой 5 %. Процентные деньги на аннуитеты не начисляются. Составить план погашения займа и определить последний аннуитет.

Решение:

D = 8 000 000 $; n = 1; i = 5%.

m = n * 4 = 1 * 4 = 4 количество кварталов.

i = 5/4 = 1.25% = 0.0125 ежеквартально.

1-й квартал: (8 000 000 * 1.0125) - (8 000 000 * 0,35) = 8 100 000 - 2 800 000 = 5 900 000 $ аннуитет реинвестирование кредитор

2-й квартал: (5 900 000 * 1.0125) - (8 000 000 * 0,35) = 5 973 750 - 2 800 000 = 3 173 750 $

3-й квартал: (3 173 750 * 1.0125) - (8 000 000 * 0,35) = 3 213 421,88 - 2 800 000 = 213 421,88 $

4-й квартал: 413 421,88 * 1.0125 = 418589,65 - 418589,65 = 0

Итого: 3*2 800 000 + 418589,65 = 8 400 000 + 418589,65 = 8 818 589,65 $

5. Долг в сумме 1 000 тыс. руб. необходимо погасить последовательными равными суммами за пять лет платежи постнумерандо. За заем выплачиваются проценты по ставке 10 % годовых. Составить план погашения задолженности.

Решение:

D = 1 000 тыс. руб.; n = 5; i = 10%.

n = 5 количество лет.

i = 10% = 0.01 ежегодно.

(1 + 0.1)^5 = 1.6105

1 - (1 + 0.01)^(-5) = 1 - 1/1.6105 = 1 - 0.6209 = 0.3791

Y = D * i/[1 - (1 + i)^(-n)] = 1 000 * 0.01/0.3791 = 263.783 тыс. руб.

Переплата: 263.783 * 5 - 1 000 = 1318,915 - 1 000 = 318,915 тыс. руб.

6. Срок платежа по векселю составляет 2 года. Эффективность операции учета в банке должна составлять 15 % годовых по простой ставке процентов. Определить эквивалентное значение учетной ставки.

Решение:

Переводим «процентную» (15%) в «учётную ставку» (13.04%) в по эквивалентности ставок:

d= i/(1 + i) => i = d/(1 - d)

d= i/(1 + i) = 0.15/1.15 = 0.1304 -- учётная ставка.

Проверка:

i = d/(1 - d) = 0.1304/(1 - 0.1304) = 0.1304/0.8696 = 0.15 --процентная ставка.

Для срока 2 года: 0.15 * 2 = 0.30

Проверка:

0.30/1.30 = 0.2308 -- учётная ставка для 2-х лет.

0.2308/(1 - 0.2308) = 0.2308/0.7692 = 0.30 -- процентная ставка для 2-х лет.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение накопленной суммы денег и величины процентных денег по вкладам при английской, французской и германской практиках. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенной суммы и суммы начисленных процентов. Расчет величины ренты.

    контрольная работа [27,9 K], добавлен 05.12.2011

  • Определение срока в годах при начислении простых процентов. Расчет суммы начисленных процентов. План погашения кредита (погашение основного долга равными частями). Определение текущей стоимости денежного потока. Система и типы ипотечного кредитования.

    контрольная работа [35,0 K], добавлен 24.12.2013

  • Особенности определения суммы, причитающейся в качестве процентов по кредиту, суммы, причитающейся к возврату. Определение процентной ставки банка. Расчет множителя наращения процентов по капиталу за срок договора. Доходность операции для кредитора.

    контрольная работа [166,4 K], добавлен 19.02.2012

  • Срок удвоения капитала при начислении сложных процентов раз в год по процентной ставке. Схема начисления сложных процентов, сравнение эффективной и номинальной ставок. Определение ставки по кредиту с целью получения дохода с учетом темпа инфляции.

    курсовая работа [465,6 K], добавлен 26.09.2011

  • Условия кредитного договора. Определение остатка кредита, суммы основного долга. Определение активов баланса банка, взвешенных с учетом риска. Расчет даты закрытия и суммы закрытия вклада. Финансовая устойчивость банка. Сумма начисленных процентов.

    контрольная работа [21,1 K], добавлен 22.01.2016

  • Формула для определения простой ставки процентов по кредиту, компенсирующей ожидаемую инфляцию. Расчет ставки, которую использовал банк при учете векселя. Задача на определение суммы, которую получит владелец депозита, по окончанию срока договора.

    контрольная работа [22,4 K], добавлен 19.04.2011

  • Финансирование оборотного капитала предприятия. Определение суммы погашения кредита и суммы начисленных процентов. Начисление сложных процентов. Расчёт суммы выплат по депозиту и дохода по облигации. Коммерческий вексель с дисконтированной ставкой дохода.

    контрольная работа [27,5 K], добавлен 13.01.2014

  • Определение уровня процентной ставки при осуществлении финансовых операций, размера долга для различных вариантов начисления процентов по кредитам. Расчет суммы, полученной владельцем векселя и величины дисконта, эквивалентной годовой учетной ставки.

    контрольная работа [24,8 K], добавлен 15.10.2010

  • Определение процентов, при которой первоначальный капитал достигнет через 180 дней заданной суммы. Вычисление размеров долга для вариантов начисления процентов. Расчет суммы на счете клиента к концу срока вклада. Определение дисконтированной величины.

    контрольная работа [35,9 K], добавлен 15.11.2010

  • Особенности расчета процентной ставки при сложном и простом проценте. Сроки выплаты кредита, взятого под простую ставку. Определение величины взноса при начислении процентов ежеквартально по ставке сложных процентов годовых для накопления заданной суммы.

    контрольная работа [23,8 K], добавлен 29.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.