Проблемы внедрения моделей скоринга в российских условиях

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (скоринговая оценка); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности (рис. 2.4.).

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет (приложение 4).

Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.

Рис. 2.4. Интерпретация задачи скоринга

В этом заключается дискриминационный (не в статистическом, а в социальном значении этого слова) характер скоринга, т. е. если человек по формальным признакам близок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот.

История развития скоринга

Скоринг, по существу, является методом классификации всей интересующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), на зато известны другие характеристики, связанные с интересующей нас. В статистике идеи классификации популяции на группы были разработаны Фишером в 1936 г. на примере растений. В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил данную методику к классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». По времени это совпало со Второй мировой войной, когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Банки заставили своих аналитиков перед уходом написать свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Это и был как бы прообраз будущих экспертных систем.

В начале 50-х гг. в Сан-Франциско образовалась первая консалтинговая фирма в области скоринга - Fair Issac, которая до сих пор является лидером среди разработчиков скоринговых систем.

Но широкое применение скоринга началось с распространением кредитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно обращались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, как автоматизировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Однако очень скоро они оценили не только быстроту обработки заявлений на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По данным некоторых исследований, после внедрения скоринг-систем уровень безнадежного долга сокращался до 50% (Churchill G. A., Nevin J. R., Watson R. R.//The role of credit scoring in the loan decision. Credit World. March/1977; Myers J. H., Forgy E. W. The development of numerical credit evaluation systems//Journal of American Statistical Association. September/1963). Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска, http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml

В 1974 г. в США был принят Закон о предоставлении равных возможностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих характеристик: раса, цвет кожи, национальное происхождение, возраст, пол, семейное положение, религия, получение социальных пособий, отстаивание прав потребителей. В Великобритании законодательство допускает использование информации о возрасте и семейном положении, но зато запрещает принимать во внимание какие-либо физические увечья и недостатки (инвалидность). Для кредитных организаций использование скоринговых систем стало доказательством исполнения этих антидискриминационных законов - у компьютера нет предубеждений.

Помимо установления принципов равноправия в области кредитования, кредитное законодательство США, как и Закон о потребительском кредите, принятый в Великобритании в том же 1974 г., имели важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро записывается кредитная история всех людей, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны.

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:

? социально-демографические характеристики;

? судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд);

? информация о банкротствах;

? данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу «ты - мне, я - тебе», т. е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию.

Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регулируется законодательством каждой страны. Кредитные бюро, особенно такие как транснациональные коммерческие компании Experian, Equifax, TransUnion, Scorex сами используют скоринговые системы, и во многих случаях продают клиентам не «сырую» информацию, а уже готовый интегральный показатель, который вводится в автоматизированную систему кредитной организации. Значение кредитных бюро чрезвычайно велико, их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

В настоящее время скоринг становится все более популярным не только при оценке риска при различных видах кредита, но и в других областях: в маркетинге (для определения вероятности, что именно эта группа клиентов будет пользоваться этим видом продукции), при работе с должниками (если клиент задерживается с очередным платежом, какой метод воздействия будет наиболее эффективным), при выявлении мошенничества с кредитными карточками, при определении вероятности, что клиент может перебежать к конкуренту и т. п.

Особо важное значение приобрел скоринг в российской банковской практике с ростом потребительского кредитования, когда нужно быстро и качественно оценить риски и принять решение о выдаче кредита. Развитие рынка кредитных продуктов для частных лиц в России по прогнозам аналитиков будет идти нарастающими темпами, что потребует внедрения автоматических систем оценки рисков для снижения рисков потерь и повышения доходности. Скоринговые системы будут приобретать все большую актуальность. Скоринг «физиков»: быть или не быть кредиту, http:// www.franklin-grant.ru. (сайт компании «Франклин&Грант. Финансы и аналитика»

2.2 Геометрическая интерпретация кредитного риска

Благодаря использованию скоринга банк получает снижение числа «плохих» кредитов. В качестве доказательства можно привести данные по кредитованию физических лиц с использованием системы скоринга фирмы Fair Isaac. После «пропускания» факторов, характеризующих заемщика, через скоринговую модель получим число, определяющее уровень риска, свойственного кредитованию данного заемщика. Это число принимает одно из значений в интервале от 300 до 850. Каждое из этих значений характеризует различную возможность погашения кредитных обязательств. Разные значения кредитного скоринга определяют различные соотношения «хороших» и «плохих» заемщиков (табл. 2.1., рис. 2.5.) Корпоративный сайт компании Fair Isaac: www.fairisaac.com.

Таким образом, кредитуя заемщиков с высоким значением скоринга, банк уменьшает вероятность невозврата кредитов. Тем самым уменьшаются потери и увеличивается прибыль от кредитной деятельности без снижения стандартов кредитования.

Таблица 2.1.

Изменение величины кредитного скоринга заемщиков

Величина кредитного скоринга заемщика	Отношение хороших кредитов к плохим кредитам
Меньше 600	8:1
620-659	26:1
680-699	38:1
700-719	123:1
720-759	323:1
760-799	597:1
Более 800	1292:1



Рис. 2.5. Зависимость величины кредитного скоринга и кредитного качества заемщиков

Как же создаются модели скоринга?. Рассмотрим наиболее известную модель - модель Э. Альтмана, первый вариант которой был разработан автором в 1968 г. на основе статистических данных 66 американских компаний, 33 из них успешных, 33 стали банкротами. Эта модель предназначена для оценки кредитоспособности крупных публичных компаний, которые в соответствии с требованиями SEC (американской комиссии по ценным бумагам) должны обладать годовым оборотом не менее 15 млн. долл. Модель Альтмана не может быть использована для оценки кредитоспособности, например, предприятий малого бизнеса. Поэтому в 1984 г. исследователем Фулмером (США) была создана специальная модель оценки кредитоспособности малых предприятий с годовым оборотом около 0,5-1 млн. долл.

Эти две модели объединяет равенство:

Z=a1Х1 + а2Х2 + …+а i Х i

где: Z - значение оценки скоринга;

а i - весовые коэффициенты, характеризующие значимость факторов риска;

Х i - факторы риска, определяющие кредитоспособность заемщика.

Эта формула для расчета значения кредитного скоринга, или численного значения, характеризующего качество кредитоспособности заемщика. Именно такая (или аналогичная) формула - «ядро» практически любой системы скоринга. В частности в модели Альтмана она принимает вид:

Z=1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6D + 0,999Е,

где числа 1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 - веса, определяющие значимость факторов риска; а символы А, В, С, D, Е - факторы риска:

A = оборотный капитал / совокупные активы

B = нераспределенные прибыли прошлых лет / совокупные активы

C = прибыль до уплаты процентов и налогов / совокупные активы

D = рыночная капитализация акций / полная балансовая стоимость

долговых обязательств

E = объем реализации / совокупные активы

При Z < 2.675 наступление неплатежеспособности неизбежно.

Модель Альтмана была построена на статистике американских компаний (66 компаний), принадлежащих к базовым отраслям американской экономики, половина из которых стала банкротами, а половина сохранила финансовую стабильность. Кажется, что получив такую «простую» формулу мы можем оценивать кредитоспособность любых заемщиков (среди юридических лиц). Но действительность оказывается существенно сложнее. Например, для оценки кредитоспособности американских компаний малого бизнеса используется совсем другая модель (хоть и имеющая похожую структуру), которая называется моделью Фулмера.

Модель Фулмера была построена на выборке из 60 компаний -- 30 успешных и 30 банкротов. Средний размер совокупных активов фирм в выборке Фулмера - 455 тысяч долларов. Начальная версия модели включала 40 коэффициентов. Модель предсказывает точно в 98% случаев на год вперед и в 81% случаев на два года вперед.

Общий вид модели: H = 5.528 V1 + 0.212 V2 + 0.073 V3 + 1.270 V4 - 0.120 V5 + 2.335 V6 + 0.575 V7 + 1.083 V8 + 0.894 V9 - 6.075

где V1 = нераспределенные прибыли прошлых лет / совокупные активы

V2 = объем реализации / совокупные активы

V3 = прибыль до уплаты налогов / совокупные активы

V4 = денежный поток / полная задолженность

V5 = долг / совокупные активы

V6 = текущие пассивы / совокупные активы

V7 = log (материальные активы)

V8 = оборотный капитал / полная задолженность

V9 = log( прибыль до уплаты процентов и налогов / выплаченные проценты)

Наступление платежеспособности неизбежно при H < 0.

Две описанные модели скоринга, как и множество других моделей, объединяет общее свойство - их многомерность, которая может быть проиллюстрирована в простейшем случае для двух факторов риска следующей геометрической интерпретацией (рис. 2.6.), где факторы риска кредитоспособности - это некие переменные Х1 и Х2 .

Заемщики двух классов изображены на нем овалами; одни, например «плохие», - это верхний овал, тогда как другие («хорошие») - нижний овал. Отличить «плохих» заемщиков от «хороших» ни по одному фактору риска в отдельности не представляется возможным (из-за значительного пересечения функций распределения факторов риска - колоколообразных кривых). Большая область пересечения этих кривых по любому из факторов риска (заштрихованные области) говорит о невозможности отличить «плохих» заемщиков от «хороших». Заемщики разных классов очень похожи друг на друга, если оценивать их по первому и по второму факторам риска. Модель скоринга «ищет», используя статистику ранее обработанных кредитов, такой «угол зрения» на данные в пространстве факторов риска (в нашем случае оно двумерно, а в общем - многомерно), чтобы рассматриваемые под этим «углом» объекты разных классов были максимально не похожи друг на друга.

Рис. 2.6. Геометрическая интерпретация процедуры кредитного скоринга

На рисунке 2.6. этот «угол зрения» обозначен прямой, проходящей между овалами и разделяющей их. Перпендикуляр к этой прямой и является осью скоринга, проецирование на которую образов «плохих» и «хороших» заемщиков дает возможность отличить их друг от друга. Точка пересечения данных прямых дает пороговое значение скоринга (уровень отсечения) - Z*.

Числовые значения коэффициентов появились в результате обработки имеющихся статистических данных о выданных кредитах и результативности этого процесса («плохие» и «хорошие» заемщики).

Для определения коэффициентов модели необходимо, статистическая выборка была разбита хотя ба на две группы - «плохие» и «хорошие». Чтобы набрать достаточное количество статистики для модели скоринга, нужно достаточное количество заемщиков, нанесших урон банку. Если банк будет разрабатывать скоринговую модель самостоятельно, то вряд ли у него выборка «плохих» кредитов будет достаточной. В данном случае кредитные бюро могли бы предоставлять обезличенные статистические сведения разработчикам скоринговых моделей. Но здесь, по моему мнению, имеется следующая проблема: в силу того, что направление кредитной истории в кредитное бюро может быть лишь при согласии заемщика, в базе данных БКИ будет лишь положительная статистика.

Вывод. В связи с быстрым ростом кредитного рынка в России и рисками, связанными с кредитным бизнесом, возрастает роль скоринга, как метода оценки кредитного риска. Кредитный скоринг позволяет быстро, точно оценить риск на основании собранных статистических данных. Ключевой проблемой в построении скоринговой модели является выбор факторов риска. Для создания системы скоринга нужно в первую очередь ответить на вопрос какие переменные нужны для построения модели. Включаемые в модель факторы должны действительно влиять на кредитный риск. Безусловно, для качественной оценки кредитных рисков нужна действительно эффективная система скоринга. То есть, необходима значительная выборка компаний за несколько лет с уже известными результатами (вернули / не вернули кредит). Но в России подобной статистики пока просто не существует. Использовать “готовые” западные системы - это далеко не выход. Вот здесь неоценимую роль могли бы сыграть кредитные бюро, аккумулирующие несравненно больший объем информации, чем одна кредитная организация. Но способны ли кредитные бюро, оперируя той информацией, которую ей дозволено собирать согласно Федеральному закону «О кредитных историях», выработать эффективную скоринговую модель, позволяющую снижать риски?

3. Правовая основа деятельности кредитных бюро в контексте разработки скоринговых моделей

3.1 Законодательное регулирование сбора и распространения информации о кредитных историях за рубежом

В Европе и Америке применяются различные подходы к законодательству данного рода. В Европе регулируется сбор и распространение информации в целом, безотносительно цели ее использования. Соответственно, общий закон ЕС и подчиненные ему законы стран-членов Евросоюза, в общем случае, действуют в отношении персональных данных о гражданах, собираемых любой структурой, как государственной, так и частной, и в любых целях. Кредитные справки - это только одна из субкатегорий. Только в нескольких странах ЕС приняты специальные законы о кредитных справках, выдаваемых кредитными бюро.

Напротив, в США действует несколько законов, регулирующих сбор и распространение персональных данных, в зависимости от состава сведений и того, кто их собирает. Соответственно, в США приняты законы, подробно регулирующие вопросы, связанные с деятельностью кредитных бюро.

Выдача кредитных справок в США и ЕС регулируется двумя основными законами. В США этот закон известен как Акт о точности кредитной отчетности (АТКО). Первоначально он был принят в 1970 году. В 1996 году в него внесены значительные изменения, отразившие опыт, накопленный за предшествующие 25 лет. Для ЕС основным законом выступает Директива Совета Европарламента № 95/46/ЕС от 25 октября 1995 года «О защите граждан в связи с обработкой персональных данных и о свободном передвижении таких данных» («Директива о приватности»), принятая в 1995 году, но не имевшая повсеместного действия во всех странах-членах ЕС вплоть до 1998 года. Многие (но не все) страны-члены ЕС приняли собственные законы, отражающие принципы Директивы.

По общему мнению профессиональных аналитиков, законодательство ЕС обеспечивает большую защиту частной жизни граждан, чем законодательство США, которое тяготеет к защите коммерческих интересов. В некоторых случаях это различие трудно проследить, исходя из текста законов, однако именно это мнение легло в основу решения Рабочей группы ЕС по защите информации, установившей в рамках «Директивы о приватности», что данные кредитной отчетности по гражданам ЕС не могут передаваться кредитным бюро США, поскольку американские стандарты пока не соответствуют требованиям законодательства ЕС.

Основными недостатками американского законодательства были признаны: обязанность граждан предпринимать активные шаги к ограничению использования информации вместо обязанности кредитных бюро получить согласие гражданина на использование сведений о нем; недостаточное ограничение на передачу информации организациях, не имеющим конкретной и законной потребности в этой информации; излишне широкое использование персональных сведений в целях маркетинга, а также недостаточное ограничение на сбор крайне деликатных сведений. На сегодня эти разногласия сняты за счет вступившего в силу в 2001 году коммерческого соглашения между ЕС и США.

Рассмотрим вопросы регулирования количества информации, содержащейся в кредитной истории. Вопрос о видах данных, которые могут разглашаться кредитным бюро и включаться в кредитные справки, подлежит законодательному регулированию. Некоторые комментаторы подразделяют кредитную информацию о гражданах на два вида - “черная” и “белая”. “Черная” информация - это негативная кредитная информация, которая может отрицательно повлиять на решение кредитора о предоставлении кредита, включая сведения о фактах непогашения кредита, просрочки платежей, банкротства или о ином крупном кредитном событии. “Белая” информация - это позитивная информация общего характера, которая может включать сведения об остатке задолженности или открытых кредитных линиях, успешной выплате предшествующих долгов, хорошей платежной истории и т.п.

Как уже отмечалось, существует еще и третий вид информации, которая не имеет прямого отношения к кредитной истории, а, скорее, связана с кредитоспособностью. Это общие сведения о заемщике, которые могут иметь значение при принятии решения о предоставлении ему кредита: трудовая деятельность, стабильность места жительства, образование, владение другим имуществом, демографические характеристики (возраст, семейное положение) и пр. Некоторые кредиторы запрашивают эти сведения в заявлении на получение кредита.

В законах обычно дается общее определение видов информации, которая может собираться и разглашаться. Общее правило для европейских стран говорит о том, что данные могут собираться в «конкретных, явных и законных целях», и должны быть «адекватными, имеющими отношение к делу и не превышающими необходимые данные с точки зрения целей, ради которых они собираются». Это общее положение, ограничивающее виды данных, которые могут быть получены или сообщены в связи с выдачей кредитов населению. Кроме того, в европейском законе предусмотрен прямой запрет на сбор и распространение некоторых видов «деликатных» сведений, касающихся личных убеждений, состояния здоровья.

В США как «черная», так и «белая» кредитная информация, а также информация общего плана предоставляется в кредитные бюро и включается в кредитные справки. АТКО не содержит конкретных ограничений на виды собираемой информации, за исключением случаев “кредитных расследований”, и сведений о состоянии здоровья граждан. Сведения медицинского характера могут включаться в кредитные справки только с согласия граждан. Все прочие данные, которые могут быть получены из публичных архивов или представленных кредиторам документов, могут включаться как в базу данных, так и в справки. Однако другие законы запрещают кредиторам при принятии решения по кредиту запрашивать и использовать сведения о расовой принадлежности, национальности, состоянии здоровья или семейном положении, и т.п., и соответственно эти сведения не собираются и не включаются в кредитные справки, в первую очередь из-за риска понести за это ответственность. На деле в США наиболее практичные ограничения на виды собираемой и распространяемой информации содержатся в других, посвященных вопросам дискриминации законах.

Степень ограничения права на распространение определенных видов информации зависит от нескольких факторов. Минимальный уровень раскрытия предусмотрен для “черной” информации, которая непосредственно затрагивает кредитные решения. Однако также справедливо и то, что “белая” информация, показывающая степень в целом ответственное отношение заемщика (кредитная история) может скомпенсировать некоторые незначительные упущения (отдельные случаи просрочки или неуплаты платежей). Это особенно верно в наши дни, когда кредитный отчет вряд ли будет использован в “сыром” виде - скорее, информация кредитного отчета закладывается в основу скоринговой модели расчета кредитной оценки, принимающей во внимание многие аспекты кредитной истории и статуса заемщика. Представляется, что на сегодня превалирующей моделью организации деятельности кредитных бюро как в Европе, так и в США является сбор и распространение и “черной”, и “белой” кредитной информации.

Что касается информации третьего вида, касающейся общей истории заемщика, его личности и статуса, в Европе и США приняты разные подходы. Как общие, так и специальные положения “Директивы о приватности” предполагают, что большая часть общей информации о заемщике не может собираться или распространяться. Таким образом, в ЕС используется более узкое понятие “адекватной” и “относящейся к делу” информации, чем в США, хотя окончательное определение пока отсутствует.

В законах ЕС и США установлены специальные ограничения на распространение определенных видов информации. Например, “Директива о приватности” ЕС в целом запрещает сбор и использование определенных данных без разрешения гражданина и на основании некоторых других исключений, если эти данные касаются расовой принадлежности, национальности, членства в профсоюзах, религиозных или философских убеждений.

По существу, закон США вводит определенные ограничения на виды информации, которая может быть включена в кредитный отчет, однако не содержит прямого запрета на получение определенных видов «деликатных» личных данных, если только это не запрещено в соответствии с другим законом.

Помимо предоставления информации о кредитной истории заемщиков кредитные бюро, особенно такие транснациональные коммерческие компании как Experian, Equifax, TransUnion, Scorex, используют скоринговые системы, и во многих случаях продают клиентам не «сырую» информацию, а уже готовый интегральный показатель, который вводится в автоматизированную систему кредитной организации.

Интересно отметить, что закон ЕС требует, чтобы по просьбе заемщика кредитные бюро объясняли ему «логику» системы кредитных оценок, в отличие от США, где кредитные бюро не обязаны сообщать заемщикам детали системы кредитных оценок, и даже полученный заемщиком балл.

3.2 Федеральный закон « О кредитных историях»: какую информацию собирают кредитные бюро в России

В настоящее время вопросы обмена информацией о заемщиках между кредиторами через систему кредитных бюро регламентируются Федеральным законом № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года "О кредитных историях" (далее по тексту - закон). Его целью является создание и определение условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита), повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы кредитных организаций.

Рассмотрим некоторые моменты, регулируемые Законом, и потребовавшие особого внимания в процессе написания данной аттестационной работы.

1. Содержание кредитной истории

Что представляет собой кредитная история? Это информация о том, как исполняет гражданин свои обязательства перед кредиторами. В первую очередь эти сведения нужны для выдачи потребительских кредитов, так как сегодня далеко не все предоставляемые претендентом на получение займа документы внушают доверие.

В законе определено содержание кредитной истории физических лиц, которая состоит из:

1) титульной части;

2) основной части;

3) дополнительной (закрытой) части.

В титульной части кредитной истории физического лица содержится следующая информация о субъекте кредитной истории:

1) фамилия, имя, отчество на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, дата и место рождения;

2) данные паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

В основной части кредитной истории физического лица содержатся следующие сведения:

1) в отношении субъекта кредитной истории:

а) указание места регистрации и фактического места жительства;

б) сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в отношении обязательства заемщика (для каждой записи кредитной истории):

а) указание суммы обязательства заемщика на дату заключения договора займа (кредита);

б) указание срока исполнения обязательства заемщика в полном размере в соответствии с договором займа (кредита);

в) указание срока уплаты процентов в соответствии с договором займа (кредита);

г) о внесении изменений и (или) дополнений к договору займа (кредита), в том числе касающихся сроков исполнения обязательств;

д) о дате и сумме фактического исполнения обязательств заемщика в полном и (или) неполном размерах;

е) о погашении займа (кредита) за счет обеспечения в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по договору;

ж) о фактах рассмотрения судом, арбитражным и (или) третейским судом споров по договору займа (кредита) и содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, за исключением информации, входящей в состав дополнительной (закрытой) части кредитной истории;

з) иная информация, официально полученная из государственных органов.

В дополнительной (закрытой) части кредитной истории физического лица содержатся следующие сведения:

1) в отношении источника формирования кредитной истории:

а) полное и сокращенное (в случае, если таковое имеется) наименование юридического лица, в том числе фирменное наименование, наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке;

б) единый государственный регистрационный номер юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) код основного классификатора предприятий и организаций (далее - ОКПО);

2) в отношении пользователей кредитной истории:

а) в отношении пользователя кредитной истории - юридического лица:

- полное и сокращенное (в случае, если таковое имеется) наименование юридического лица, в том числе фирменное наименование, наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке;

- единый государственный регистрационный номер;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- код ОКПО;

- дата запроса;

б) в отношении пользователя кредитной истории - индивидуального предпринимателя:

- сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства написанные буквами латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- идентификационный номер налогоплательщика;

- данные паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №110-ФЗ);

- дата запроса.

Кредитная история субъекта кредитной истории юридического лица состоит, так же как и для физического, из:

1) титульной части;

2) основной части;

3) дополнительной (закрытой) части.

По сути, содержание частей кредитной истории физических лиц является идентичным кредитной истории юридических лиц.

В п. 9 статьи 4 указано, что в основной части кредитной истории также может содержаться индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, рассчитанный на основе скоринговых моделей, утвержденных соответствующим бюро кредитных историй.

В некоторых источниках как раз совершенствование скоринговых моделей определяется важнейшей задачей кредитных историй. В кредитных историях могут накапливаться слишком большие объемы информации, работать с которыми весьма затратно и неудобно. В этой связи высказываются предположения, что кредитные бюро будут таким образом преобразовывать эти информационные массивы, что затем их можно будет использовать для быстрого и эффективного скоринга. Горский В. Новая история кредитных историй // Московская промышленная газета - 2005, № 31 (11-17 августа)

Проблема создания систем кредитного скоринга обсуждается уже давно, а с введением в 2006 г. стандартов «Базель II» этот вопрос приобрел особую актуальность.

До сих пор банкам, чтобы снизить риски и адекватно оценить платёжеспособность клиентов, приходилось разрабатывать собственные скоринговые системы и создавать собственные базы данных. Теперь у них есть реальная возможность открытия и накопления кредитных историй физических и юридических лиц в специальных бюро. Такая практика давно существует в развитых странах и показала свою эффективность. Очевидное преимущество бюро кредитных историй (БКИ) в том, что они способны хранить и обрабатывать огромные объёмы данных, что не под силу отдельным банкам.

Однако, следует отметить, что все созданные к настоящему времени БКИ нуждаются в более широкой информации о клиенте для оценки кредитных рисков, т. е. информации, необходимой для достоверной оценки кредитоспособности клиента, практически всегда мало. Кроме недостатка информации о заемщике существует еще одна трудность - обеспечение достоверности данных о клиенте. В дальнейшем после накопления в БКИ достаточной информации о клиентах им можно будет присваивать соответствующие рейтинги. Поэтому руководители БКИ заявляют об острой необходимости разработки для БКИ соответствующего программного обеспечения по оценке и прогнозу кредитных рисков. Готовчиков И. Комплексная скоринговая модель оценки дефолта клиента // Банковские технологии - 2006, №1.

В этих условиях только скоринг может создать условия для, например, массового кредитования населения и отказа от ростовщических процентных ставок.

Банки остро нуждаются в усредненном портрете идеального заемщика, на сравнении с которым и строится модель оценки клиента. Именно такой усредненный портрет и выстраивается в скоринговой карте, поскольку каждый раз оценивается не одно качество, а их совокупность. Скоринг выделяет те характеристики клиента, по которым можно определить, надежен или не надежен клиент. То есть люди какого социального статуса, профессии, семейного положения всегда и исправно возвращали кредиты в срок, с кем возникали проблемы, а кто оказывался мошенником или недобросовестным заемщиком.

Поэтому обычно банк интересуется возрастом клиента, семейным положением, количеством иждивенцев, профессией, местом работы и стажем работы на последнем месте, доходом, стоимостью жилья, наличием телефона и т.д.

Со временем банки и страховые компании будут все более и более детализовать данные по потенциальным заемщикам. По мнению заместителя генерального директора страховой компании РОСНО Виктора Станкевича, более глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит» верхнюю часть «пирамиды» потенциальных заемщиков, которая сейчас охвачена. При движении к основанию клиентской «пирамиды» качество заемщиков будет неизбежно падать, а потребности ритейла будут требовать роста объемов кредитования. В такой ситуации для определения кредитонадежности клиента система скоринга, по его мнению, должна обрабатывать информацию с наибольшей степенью детализации. Болецкая К. Банкиры переходят от формальной оценки заемщика к прогнозированию и рисованию психологических портрето // Банковское обозрение - 2005, №4.

Информация, определенная статьей 4 закона «О кредитных историях» для предоставления в БКИ, ограничена, и практически не содержит сведений, позволяющих детально оценить кредитонадежность клиента. На основе содержания кредитной истории невозможно разработать качественную скоринговую модель. Тем самым БКИ не имеют возможности реализовать в полной мере свое право, данное в статье 9 Закона - оказывать на договорной основе услуги, которые связаны с разработкой на основе информации, содержащейся в кредитных историях, оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов и (или) их использованием.

2. Представление информации в бюро кредитных историй

Согласно статье 5 закона источники формирования кредитной истории представляют всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4, в бюро кредитных историй на основании заключенного договора об оказании информационных услуг. Допускается заключение договора об оказании информационных услуг с несколькими бюро кредитных историй.

Кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 закона, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

Источник формирования кредитной истории представляет информацию в бюро кредитных историй только при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия заемщика. Согласие заемщика на представление информации в бюро кредитных историй может быть получено в любой форме, позволяющей однозначно определить получение такого согласия.

Согласно п. 5 статьи 5 закона источники формирования кредитной истории представляют информацию в бюро кредитных историй в срок, предусмотренный договором о предоставлении информации, но не позднее 10 дней со дня совершения действия (наступления события), информация о котором входит в состав кредитной истории в соответствии с законом, либо со дня, когда источнику формирования кредитной истории стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события). Информация представляется в бюро кредитных историй в форме электронного документа.

Что касается получения согласия клиента на передачу информации о нём в БКИ, то ряд банков проявляет в данном вопросе осторожность, считая, что заёмщика нельзя пугать и настаивать на обязательности раскрытия информации, тем более если учесть, что сейчас далеко не все желают, чтобы сведения об их долгах куда-то передавались (одни боятся криминальных структур, другие налоговых органов, которые смогут узнать об их истинных доходах). Лучше, если клиент решит сам и собственноручно запишет в договоре фразу: “Согласен на передачу информации в БКИ”. Если будет альтернатива “согласен” либо “не согласен”, могут возникнуть дополнительные проблемы, потому что, как правило, основная масса людей не читает и не вникает в договоры, которые подписываются, -- жажда быстро получить наличные затмевает всё остальное.

С другой стороны - закон может не заработать, потому что некоторые банки попытаются уклониться от его исполнения. Указание на обязательное согласие заемщиков оставляет для крупных кредитных организаций реальную возможность не делиться своими базами данных, мотивируя это формальным отсутствием согласия заемщиков. Сейчас в закон планируется ввести поправку, обязывающую банки спрашивать у заемщика согласие на передачу сведений о нем. Без этого многие граждане могут просто не узнать о том, что такая возможность существует. И эта поправка, вполне вероятно, будет принята. Воробьев Д. С. Кредитные бюро // Финансовый бизнес - 2005, № 6.

Однако то, что заемщик узнает о своем праве, вовсе не значит, что он им воспользуются - например, из опасений, что информация о его финансовых делах попадет в налоговую инспекцию. Так, например, многие банки с прошлого года начали предоставлять кредиты физическим лицам, не подтверждающим официально свой доход. Маловероятно, что граждане, получающие "серые" доходы, согласятся на то, чтобы об их делах с банком узнал кто-то посторонний. Эти сомнения тем более актуальны, что сейчас на черном рынке регулярно появляются базы данных различных министерств и ведомств. Вопрос, смогут ли кредитные бюро обеспечить сохранность информации и, прежде всего, гарантировать невозможность ее незаконного использования, возникает параллельно с проблемой отсутствия четких механизмов контроля за оборотом информации между кредитными бюро.

Кроме этого, прозрачность информации в настоящее время не является насущной необходимостью для большинства российских банков. Банки предпочитают страдать от недобросовестных заемщиков молча, избегая огласки таких фактов, и даже в ЦБ чаще всего сдается приукрашенная отчетность, на просрочку кредиты выносятся в самом крайнем случае, когда банку уже некуда деться или ожидается какая-то серьезная проверка. Трудно предположить, что крупные коммерческие банки начнут сразу же "сливать" данные о всех своих клиентах, поскольку это противоречит их сегодняшней корпоративной практике.

3. Предоставление кредитного отчета

Российские бюро кредитных историй предоставляют свои кредитные отчеты:

1) пользователю кредитной истории - по его запросу;

2) субъекту кредитной истории - по его запросу для ознакомления со своей кредитной историей;

3) в Центральный каталог кредитных историй - титульную часть кредитного отчета;

4) в суд (судье) по уголовному делу, находящемуся в его производстве, а при наличии согласия прокурора в органы предварительного следствия по возбужденному уголовному делу, находящемуся в их производстве, - дополнительную (закрытую) часть кредитной истории.

Основная часть кредитной истории раскрывается пользователю кредитной истории только на основании запроса, содержащего полную информацию о субъекте запрашиваемой кредитной истории.

Согласно статье 6 закона кредитные отчеты предоставляются субъекту кредитной истории по его запросу в одной из двух форм:

1) в письменной форме, заверенной печатью бюро кредитных историй и подписью руководителя бюро кредитных историй или его заместителя;

2) в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным аналогом собственноручной подписи руководителя либо иного уполномоченного лица бюро кредитных историй.

Кредитный отчет предоставляется в срок, не превышающий 10 дней со дня обращения в бюро кредитных историй с запросом о его предоставлении. Договором о предоставлении кредитного отчета пользователю кредитного отчета может быть предусмотрен более короткий срок его предоставления.

Кредитный отчет предоставляется пользователям кредитных историй только в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным аналогом собственноручной подписи руководителя бюро кредитных историй либо иного уполномоченного лица бюро кредитных историй.

Есть в законе ряд моментов, которые законотворцами сейчас не обсуждаются, но банкиров уже настораживают. Например, кредитное бюро должно предоставить банку отчет в течение десяти дней после запроса. Но сейчас очень немногие банки имеют столь длинный срок рассмотрения кредитной заявки. А при экспресс-кредитовании решение принимается вообще в течение получаса, таким образом, отведенный законом срок не соответствует существующей в настоящей момент банковской практике и конъюнктуре рынка, а следовательно, банки все равно будут вынуждены выдавать кредиты на свой страх и риск.

Тем не менее, надо отдать должное законодателю - он предусмотрел, что договором о предоставлении кредитного отчета пользователю может быть предусмотрен более короткий срок его предоставления. Остается надеяться, что в ходе конкурентной борьбы срок предоставления кредитного отчета пользователю сократится, хотя бы до 10 часов, а еще лучше до 10 минут. По крайней мере, в регионах с развитой системой средств передачи данных.

Оперативному получению кредитных отчетов (историй) могут воспрепятствовать:

1) отсутствие у пользователя кредитного отчета договора на информационное обслуживание именно с данным бюро кредитных историй;

2) проблема с оперативной оплатой информационной услуги;

3) ликвидация или реорганизация бюро кредитных историй. Интернет-сайт Банкир.ru

Поэтому возможность оперативного (30-40 мин.) получения информации из кредитной истории в течение ближайшего времени весьма сомнительна. А нужна ли будет информация о кредитной истории клиента, когда решение о выдаче кредита уже принято?

Но и это не все. Используя терминологию философа И. Канта, можно сказать, что кредитная история в кредитном бюро - это «вещь в себе», а «вещью для нас» она станет только тогда, когда информация о ней попадет в Центральный каталог кредитных историй, а на это тоже требуется время. Согласно п.1 ст. 10 рассматриваемого нами закона бюро кредитных историй обязано представлять титульные части хранящихся в нем кредитных историй физических и юридических лиц в Центральный каталог кредитных историй в течение двух рабочих дней со дня начала формирования соответствующей кредитной истории или со дня внесения изменений в титульную часть кредитной истории. Два рабочих, а не календарных дня, т.е. на стыке недель эти два дня могут превратиться в четыре.

Если еще учесть, что сам кредитный отчет предоставляется в срок, не превышающий 10 дней со дня обращения в бюро кредитных историй с запросом о его предоставлении, то мы получаем 22-24 дня. И это только в том случае, если имеется письменное согласие заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй.

Подводя предварительные итоги, мы можем констатировать, что для оперативного потребительского кредитования, которое осуществляется непосредственно в торговых точках, закон «О кредитных историях» сработает, скорее всего, далеко не в полную силу, если только все субъекты инфраструктуры не примут на себя, как говорили в советские времена, повышенные обязательства.

Остается надеяться только на механизм конкуренции. В противном случае, кредитные организации будут знать, какие кредиты брал клиент три года или полгода назад и как он исполнял обязательства по этим кредитам, если только заемщик давал свое согласие на представление информации в бюро кредитных историй. Но банки не смогут достоверно узнать его текущую кредиторскую задолженность, если только кредитные истории и Центральный каталог кредитных историй не будут вестись в реальном масштабе времени.

4. Хранение и защита информации

Сохранность информации вызывает у банков самое большое и обоснованное беспокойство. Известно, что конфиденциальные сведения о гражданах и компаниях время от времени просачиваются из “надёжных” структур, в которых они хранятся, на оптовые рынки в виде цифровых дисков. В связи с этим возникает вопрос: “На каком основании банк должен доверять какому-то бюро кредитных историй?”. Как мы знаем, получение лицензий, регистрация и прочие формальности хорошо освоены преступным миром и сами по себе не дают никаких гарантий безопасности.

Также следует заметить, что закон уже вступил в силу, а банковские системы, особенно небольших банков, и серверы бюро не адаптированы к оперативному обмену информацией при условии соблюдения требуемого уровня безопасности.

Согласно статье 7 закона бюро кредитных историй должно обеспечивать защиту информации при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюро кредитных историй, его должностные лица несут ответственность за неправомерное разглашение и незаконное использование получаемой информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Совокупность информации, содержащейся в кредитной истории, является ограниченно оборотоспособным объектом.

Для обеспечения полной защиты информации, как того требует закон, необходимо организовать работу на основе ряда вполне очевидных принципов:

1) сертификация, лицензирование и контроль источников кредитных историй и кредитных бюро по деловой репутации;

2) сертификация, лицензирование и контроль кредитных бюро, источников и пользователей по информационной безопасности;

3) сертификация, лицензирование и контроль кредитных бюро по коммуникационной инфраструктуре и быстродействию;

4) четкие законодательные формулировки, касающиеся дублирования информации в различных кредитных бюро, наследования информации при изменении идентификационных реквизитов субъектов кредитных историй и регламентации консолидации фрагментов кредитных историй.

Реалии таковы:

- Регламент управления репутацией источников кредитных историй и самих кредитных бюро Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) не формализован.

- Кредитные бюро, не сертифицированы по безопасности Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в соответствии с утвержденными правилами.

- Требования к информационной инфраструктуре и быстродействию никем не структурируются и не систематизируются.

Организующиеся кредитные бюро не обладают какими-либо публичными доказательствами своей репутации, информационной безопасности и работоспособности. Тем не менее, банки вынуждены выбирать себе кредитное бюро по велению федерального закона, не располагая какой-либо информацией для выбора. Ромасловский Т.Н. Проблемы и решения автоматизации кредитных бюро // Банковское кредитование - 2005, № 4.

В качестве основных причин сложившейся ситуации можно назвать следующие: слабая конкуренция, слабый надзор, отсутствие монополии, отсутствие носителей ключевой компетенции, низкий порог входа на рынок.

Ряд банков справедливо опасается предоставлять информацию в отдельные бюро, ведь неизвестно, что там будет происходить с этой информацией, куда и в какие руки она попадёт в дальнейшем. Даже негативную информацию о плохих заёмщиках банку показывать неинтересно, потому что тем самым он раскрывает свои коммерческие секреты, показывает свои балансовые “дыры”, что отрицательно сказывается на имидже. Тем более банку неинтересно показывать хороших заёмщиков, которых недремлющие конкуренты могут переманить более привлекательными предложениями.

Создаваемые бюро с самого начала должны демонстрировать высокие стандарты эффективности работы, надежности защиты информации от несанкционированного доступа.

5. Бюро кредитных историй: права и обязанности

Федеральный закон «О кредитных историях» наделяет бюро кредитных историй следующими правами:

1) оказывать на договорной основе услуги по предоставлению кредитных отчетов;

2) оказывать на договорной основе услуги, которые связаны с разработкой на основе информации, содержащейся в кредитных историях, находящихся в данном бюро кредитных историй, оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов и (или) их использованием;

3) создавать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ассоциации (союзы) для защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, удовлетворения их научных, информационных и профессиональных интересов, решения иных совместных задач бюро кредитных историй;

4) запрашивать информацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России в целях проверки информации, входящей в состав кредитных историй.

Обязанности бюро кредитных историй:

1. Бюро кредитных историй обязано представлять информацию, содержащуюся в титульных частях хранящихся в нем кредитных историй, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения в течение двух рабочих дней со дня начала формирования соответствующей кредитной истории или со дня внесения изменений в титульную часть кредитной истории. Одновременно с указанной информацией бюро кредитных историй представляет в Центральный каталог кредитных историй код субъекта кредитной истории, полученный от источника формирования кредитной истории.

2. Бюро кредитных историй в целях обеспечения безопасности хранения кредитных историй обязано иметь лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.