Применение методов технического анализа в разработке графических торговых систем
Характеристика современного российского рынка ценных бумаг. Основные постулаты, области применения технического анализа. Построение и сравнительная характеристика торговых систем с помощью графических и аналитических методов определения ценовой динамики.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.07.2012 |
| Размер файла | 2,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|
Эффективность |
Значение |
|
|
Средняя эффективность входа |
65.97% |
|
|
Средняя эффективность выхода |
55.09% |
|
|
Средняя общая эффективность |
21.07% |
|
|
Средний доход |
28.27 |
Таблица 3.2.5. Расчет эффективности торговой системы, основанной на сигналах скользящих средних.
|
Количество акций |
Цена входа |
Цена выхода |
Минимальная цена |
Максимальная цена |
Эффективность входа |
Эффективность выхода |
Общая эффективность |
Доход/ Убыток |
|
|
100.00 |
0.43 |
0.71 |
0.26 |
0.86 |
71.31% |
75.12% |
46.43% |
28.00 |
|
|
100.00 |
0.71 |
0.60 |
0.59 |
0.76 |
27.27% |
6.06% |
-66.67% |
-11.00 |
|
|
100.00 |
0.64 |
1.23 |
0.57 |
1.34 |
90.91% |
85.71% |
76.62% |
59.00 |
|
|
100.00 |
1.05 |
1.28 |
0.93 |
2.59 |
92.78% |
21.23% |
14.01% |
23.30 |
|
|
100.00 |
1.86 |
1.77 |
1.85 |
2.09 |
94.17% |
-33.33% |
-39.17% |
-9.40 |
|
|
100.00 |
1.46 |
2.00 |
1.08 |
2.16 |
64.81% |
85.19% |
50.00% |
54.00 |
|
|
100.00 |
2.14 |
4.17 |
1.68 |
4.63 |
84.41% |
84.51% |
68.92% |
203.30 |
|
|
100.00 |
3.97 |
5.37 |
3.34 |
6.21 |
78.05% |
70.73% |
48.78% |
140.00 |
|
|
100.00 |
5.31 |
4.61 |
4.61 |
5.39 |
9.74% |
0.00% |
-90.26% |
-70.40 |
|
|
100.00 |
4.10 |
4.03 |
3.05 |
4.33 |
17.97% |
76.56% |
-5.47% |
-7.00 |
|
|
100.00 |
3.50 |
4.47 |
3.38 |
4.90 |
92.11% |
71.71% |
63.82% |
97.00 |
|
|
100.00 |
3.61 |
3.33 |
3.07 |
3.70 |
14.29% |
41.27% |
-44.44% |
-28.00 |
|
|
100.00 |
2.67 |
2.08 |
2.09 |
2.77 |
14.20% |
-1.48% |
-87.28% |
-59.00 |
|
|
100.00 |
2.33 |
2.89 |
1.90 |
3.10 |
64.04% |
82.50% |
46.54% |
55.85 |
|
|
Общий доход |
506.80 |
Обобщенные результаты тестирования торговой системы, основанной на сигналах скользящих средних за период с 1 октября 1998 года по 15 февраля 2001 года.
Таблица 3.2.6.
|
Эффективность |
Значение |
|
|
Средняя эффективность входа |
58.29% |
|
|
Средняя эффективность выхода |
47.56% |
|
|
Средняя общая эффективность |
5.85% |
|
|
Средний доход |
36.20 |
Сравнительная характеристика торговых систем.
Таблица 3.2.7.
|
Система |
Средняя эффективность входа |
Средняя эффективность выхода |
Средняя общая эффективность |
Средний доход |
|
|
Графическая торговая система. |
85.16% |
84.88% |
70.04% |
137.00 |
|
|
Торговая система, основанная на сигналах индикатора MACD. |
65.97% |
55.09% |
21.07% |
28.27 |
|
|
Торговая система, основанная на сигналах 7 и 14 дневных скользящих средних. |
58.29% |
47.56% |
5.85% |
36.20 |
Диаграмма 3.2.1.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Приложение № 3.
Рецензия на дипломную работу
студента 5 курса финансового факультета ТГУ Коробова Р.А.
на тему "Применение методов технического анализа в разработке графических торговых систем"
В настоящее время вопросы технического анализа являются наиболее актуальными для инвестиционных институтов. Одновременно с фундаментальным анализом он является неотъемлемой частью общего аналитического инструментария, который используют аналитики в своей деятельности.
В первой главе дипломной работы дается характеристика современного российского рынка корпоративных ценных бумаг, выявляются его достоинства и недостатки. Раскрываются основные постулаты и области применимости технического анализа.
Во второй главе описывается инструментарий технического анализа. Автор подобрал наиболее эффективные на российском фондовом рынке методы технического анализа.
В третьей главе автор описывает торговую систему с использованием графических и аналитических методов определения ценовой динамики.
Рецензируемая работа дает представление об общих правилах построения торговых систем, их оптимизации и определения эффективности.
Тема дипломной работы раскрыта полностью и показывает умение студента ориентироваться в вопросах технического анализа, формировать свое мнение и делать выводы.
К защите дипломная работа рекомендуется с оценкой "отлично".
Директор ИК "СИБПРОФИНВЕСТ" Тимофеев В.Ю.
Приложение № 4.
Аннотация к дипломной работе
студента 5 курса финансового факультета ТГУ Коробова Р.А.
на тему "Применение методов технического анализа в разработке графических торговых систем"
В условиях современного рынка акций, когда чрезвычайно распространены биржевые спекуляции. для инвесторов и просто спекулянтов становятся актуальны вопросы технического анализа.
Целью дипломной работы - показать, что технический анализ может быть пригоден не только для снижения рисков, но и для получения хорошей прибыли.
Задачи:
охарактеризовать российский фондовый рынок, раскрыть его основные черты и особенности;
осветить методологию технического анализа, подобрать методы технического анализа, пригодные для использования на российском рынке корпоративных ценных бумаг;
сделать сравнительный анализ наиболее распространенных торговых систем;
разработать и провести тестирование торговой системы приемлемой по доходности и риску;
дать практические рекомендации по ее применению.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сущность и значение ценных бумаг. Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка ценных бумаг. Классификация основных методов анализа конъюнктуры рынка и их алгоритм. Технический анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг. Особенности статистических методов.
контрольная работа [80,2 K], добавлен 22.02.2011Использование фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг в процессе принятия инвестиционных решений. Виды фигур на графиках цен: треугольник, клин, флаг и вымпел. График динамики цен для определения времени проведения операции на рынке.
реферат [26,4 K], добавлен 27.10.2012Характеристика и специфика развития современного российского рынка ценных бумаг, перспективы применения Интернет-технологий. Необходимость и направления совершенствования учетно-расчетной инфраструктуры фондового рынка и рынка ипотечных ценных бумаг.
контрольная работа [28,9 K], добавлен 28.06.2010Сущность и основные понятия графического технического анализа. Использование инструментария графического технического анализа для оценки стоимости валюты Eur/USD и акций компании "Лукойл". Особенности применения графического технического анализа.
курсовая работа [202,4 K], добавлен 27.06.2012Природа, различные стороны и аспекты технического и фундаментального анализа. Фундаментальные факторы, влияющие на цену акций. Обзор методов технического анализа, для успешной торговли на бирже. Оценка эффективности применения фундаментального анализа.
курсовая работа [5,2 M], добавлен 06.08.2013Функции и структура рынка ценных бумаг. Формирование фондового рынка в России, его характеристика и ключевые проблемы дальнейшего развития. Анализ современного состояния российского рынка государственных ценных бумаг. Компьютеризация фондового рынка.
реферат [30,6 K], добавлен 30.10.2013Основные виды ценных бумаг. Понятие,задачи и цели регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. Анализ роли Федеральной службы по финансовым рынкам как основного регулятора рынка ценных бумаг.
курсовая работа [33,5 K], добавлен 12.03.2015Основные принципы функционирования биржевых и внебиржевых торговых систем в России. Биржевой рынок ценных бумаг в России. Торговля государственными ценными бумагами на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ).
дипломная работа [118,5 K], добавлен 29.02.2004Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг. Функции и структура рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Виды операций, совершаемых на рынке ценных бумаг. Купля-продажа ценных бумаг. Создание и развитие российского фондового рынка ценных бумаг.
курсовая работа [33,4 K], добавлен 01.06.2010Сущность рынка ценных бумаг. Характеристика рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Задачи и функции рынка ценных бумаг. Система управления рынком ценных бумаг. Формирование рынка ценных бумаг в России. Состояние рынка ценных бумаг в РФ.
курсовая работа [40,3 K], добавлен 22.05.2006
