Банківський моніторинг за інвестиційного кредитування

Нульовий геп:

RSA - RSL = 0 (RSA /RSL) - 1.

Рисунок 5 - Окремі ситуації за моделлю гепу

Ситуації цього класу характеризуються можливістю виключення процентного ризику. Підвищення ставки процента забезпечує зростання очікуваного обсягу прибутку, а зниження - його зменшення.

Додатний геп:

(RSA - RSL) > 0, або (RSA /RSL) > 1.

Ситуації характеризуються можливістю переоцінити активи раніше, ніж пасиви. Якщо значення гепу позитивне, треба дотримуватися такого плану дій:

- не робити нічого, очікуючи зростання процентних ставок;

- збільшити обсяг пасивів із змінними ставками;

- придбати цінні папери за фіксованими ставками або збільшити обсяги кредитування.

Від'ємний геп:

(RSA - RSL) < 0, або (RSA /RSL) < 1.

Ситуації характеризуються можливістю переоцінити пасиви раніше, ніж активи. За від'ємного значення гепу рекомендовано такі дії:

- не робити нічого в очікуванні падіння процентних ставок;

- додатково залучити пасиви із змінними процентними ставками;

- не робити вкладень у цінні папери за фіксованими ставками, зменшити питому вагу таких цінних паперів у сукупних активах.

Таким чином, за нульового гепу маржа установи банку буде стабільною, незалежною від коливань процентних ставок, а процентний ризик - мінімальним, проте отримати високий прибуток у результаті сприятливої зміни процентних ставок стає неможливим. Можливість отримати більшу маржу і, відповідно, більший прибуток дають дві такі ситуації - додатній та від'ємний геп. Для тих банків, діяльність яких в основному не пов'язана із залученням коштів на поточні та депозитні рахунки, випуском цінних паперів власного боргу, характерний додатковий геп, оскільки активи цих установ переоцінюються швидше, ніж пасиви. Цю ситуацію можна спостерігати в той момент, коли у структурі активних операцій комерційних банків переважають кредити «овернайт» для юридичних осіб та міжбанківські кредити. А якщо ресурсний потенціал банківських установ значним чином залежить від залучених коштів фізичних та юридичних осіб, то в цій ситуації характерним буде від'ємний геп, поява яого викликана тим, що пасими цих установ формуються в основному за рахунок цих джерел. Саме ці депозити переоцінюються швидше, ніж банківські активи.

Таким чином, головна ідея управління гепом полягає в такому:

- якщо значення гепу додатне, зі зростанням процентних ставок зростатиме і маржа, і навпаки, у разі зниження процентних ставок - маржа знижуватиметься;

- якщо значення гепу від'ємне, із зростанням процентних ставок маржа банку зменшуватиметься, а з їх зниженням - зростатиме.

ВИСНОВОК

Завершальним етапом процесу банківського інвестиційного кредитування є контроль з боку банку за виконанням умов кредитного договору. Специфікою моніторингу за банківського інвестиційного кредитування є те, що він включає основний і додатковий моніторинг.

Моніторинг та управління ризиками є необхідною передумовою оптимізації системи банківського інвестиційного кредитування в умовах банків.

Важливим напрямом банківського кредитного моніторингу є оцінка стану забезпечення за кредитом. Такий контроль здійснюється в попередньому та в подальшому порядку відносно укладання кредитної угоди.

Банки стикаються з різноманітними ризиками у процесі своєї діяльності.

Ризик - невід'ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, браком достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій. Ризик виникає тоді, коли рішення обирається з кількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно є найефективнішим. Якщо розглядати поняття ризику з позицій інвестиційної діяльності, можна дати таке визначення: ризик - рівень невизначеності, пов'язаний з реалізацією інвестиційних проектів.

Розуміння суті інвестиційних ризиків, правильна оцінка та підходи управління ними дозволяє уникнути або зменшити можливі втрати. Значна увага повинна приділятися вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків при здійсненні банками операцій з інвестиційного кредитування, пошуку ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, а також створенню відповідних систем управління. Управління ризиком - це сукупність дій, спрямованих на підтримку такого його рівня, що відповідає поставленим на даний момент цілям.

Функціонування банку та його успішна кредитно-інвестиційна діяльність значним чином залежать від уміння приймати такі управлінські рішення, об адекватно оцінити рівень процентного ризику, який має місце за банківського інвестиційного кредитування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005, - 295 с.

2. Євнух О. Андерайтинг та управління ризиками при іпотечному кредитуванні // Банківська справа. - 2001. - №3. - С.49-51.

3. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред. В.В. Вітлінськогою - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.

4. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - С.56-60.

5. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-го узд. - М.: Дело Лтд, 1997.

6. Савчук С. Система управління кредитними ризиками у багатофілійному банку // Вісник НБУ. - 2002. - №2. - С.44-46.

7. Синки Дж.-мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. - М.: Cattallaxy, 1994. - 820 с.

Размещено на Allbest.ru