Ликвидность коммерческого банка
Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, факторы ее определяющие. Теория управления платежеспособностью. Система делегирования полномочий. Риски, связанные с дериватами. Структура активов и пассивов кредитных организаций по срочности.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.11.2011 |
| Размер файла | 644,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- международные расчеты в валютах стран ОЭСР и СНГ;
- валютообменные операции в рамках законодательства РФ;
- обеспечение экспортно-импортных операций клиентов;
- розничный бизнес, выпуск и обслуживание пластиковых карт.
В отчетном году расширилась клиентская база, существенно выросли остатки на валютных счетах клиентов. Количество обслуживаемых счетов в иностранных валютах выросло по сравнению с 1 января 2002 года на 8,6% , в основном, из-за открытия счетов в евро. Остатки на счетах клиентов за 2002 год увеличились на 4,1 млн. долларов США. В течение года существенно возросла сумма средств клиентов в срочных депозитах.
Тем не менее, из-за укрепления рубля и роста денежной массы доля валютных средств в активах Банка снизилась за 2002г. с 39,1% до 32%,а в пассивах Банка с 32,7% до 30,1%.
Банк обслуживал внешнеэкономическую деятельность, предоставлял гарантии по обязательствам клиентов перед зарубежными партнерами, используя свои корреспондентские связи с крупнейшими западными банками, проводил другие документарные операции, в том числе в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития по обеспечению поставок клиентами Банка экспортной продукции.
В отчетном году Банк выделил 1 миллион долларов США для участия в синдицированном кредите, предоставленном группой российских и зарубежных банков акционерной компании «Алроса».
Банк проводил валютообменные операции через Московскую Межбанковскую Валютную Биржу, а также на межбанковском рынке, активно работал на рынке межбанковских валютных кредитов с банками, имеющими категории надежности А и В и кредитовал другие банки под залог облигаций внутреннего государственного валютного займа, еврооблигаций и векселей крупных российских компаний.
В отчетном году Желдорбанк увеличил объемы операций с пластиковыми картами системы Visa International в сотрудничестве с Моснарбанком, Москва. Реализация карт осуществлялась также московскими и региональными филиалами и отделениями. Число карточных счетов выросло за 2002 год в 5,7 раза.
В целом валютно-финансовая деятельность Желдорбанка внесла существенный вклад в формирование доходной базы Банка в 2002 году при обеспечении высокой ликвидности и минимизации рисков.
2002 год характеризовался увеличением количества проводимых операций с ценными бумагами и ростом их объемов.Работа с ценными бумагами в 2002 году велась по следующим направлениям:
- операции с государственными ценными бумагами;
- операции с муниципальными ценными бумагами (Московского городского займа);
- операции с акциями;
- учет (покупка), продажа и погашение векселей сторонних эмитентов;
- выпуск и погашение собственных векселей;
- залоговые операции;
- депозитарные услуги;
- брокерское обслуживание.
В основном в 2002г. Банк работал с акциями корпораций и банков и их векселями.
Операции по покупке-продаже корпоративных ценных бумаг (акций) проводились главным образом на организованных рынках - Московской межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже и основывались на сделках с акциями Сбербанка РФ, ОАО «Газпром», НК «Лукойл», «Ростелекома», Сургутнефтегаза, Мосэнерго, РАО «ЕЭС России».
Объем операций с акциями составил в 2002г. 2 588 млн. рублей, в том числе операций клиентов - 1 213 млн. рублей.
C целью диверсификации активов при сохранении необходимой ликвидности и доходности вложенных средств Банк продолжил проведение операций на внебиржевом рынке с векселями наиболее надежных российских эмитентов (Газпрома, Газпромбанка, Альфа-банка, МДМ-банка и др.). Оборот по этим операциям составил 687 млн. рублей. В рамках данных операций осуществлялись сделки РЕПО, контрагентами в которых являлись клиенты Банка.
Желдорбанк продолжал оказывать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предлагая выгодные условия обслуживания на организованных рынках ценных бумаг (ММВБ, МФБ) как юридическим, так и физическим лицам.
В депозитарии Желдорбанк на конец 2002 года на счетах депо учитывалось 4,12 млн. ценных бумаг, при обороте за год более 688,7 млн. шт.
Сотрудники Банка, осуществляющие операции (сделки) с ценными бумагами, подтвердили свои профессиональные навыки, получив квалификационные аттестаты Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг.
В 2002 году увеличился денежный оборот операционной кассы Банка, необходимый для обеспечения наличными денежными средствами (в рублях и в валюте) операционных касс Головного офиса, отделений и филиалов.
Как и в предыдущие годы продолжалась работа по предоставлению клиентам услуг по доставке денежной наличности и инкассации. По сравнению с 2001 годом общий объем перевезенной отделом инкассации денежной наличности увеличился в 1,26 раза.
5.4 Обслуживание физических лиц
В истекшем 2002 году продолжалось работа по привлечению средств населения во вклады в рублях и иностранной валюте. Всего за год сумма вкладов физических лиц увеличилась на 22,7 млн. рублей и составила 30,0 млн. руб. по рублевым вкладам и 112,6 млн. руб. по вкладам в валюте. Для большего удобства вкладчиков разработаны 2 новых долгосрочных вида вкладов (на срок 371 день). В 2002 году продолжалась работа по выплате заработной платы сотрудникам предприятий и организаций через кассы Банка. Валютообменные операции осуществлялись через операционные кассы Банка и обменные пункты в Москве, Калуге и Брянске.
В 2002 году была введена новая услуга для расчетов с использованием банковских карт "Юнион Кард" для сотрудников ГО Банка, Брянского филиала, Калужского филиала, а также для работников предприятий-клиентов Брянского и Калужского филиалов.
Значительно увеличился объем потребительских кредитов, предоставляемых физическим лицам в рублях и иностранной валюте: общая сумма выданных кредитов в иностранной валюте в 2002 году увеличилась почти в 3,3 раза, в рублях - в 2 раза.
Вывод
Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может быть представлена двумя краткими утверждениями.
Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело с дефицитом ликвидных средств либо с их излишком.
Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая часть -- для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих факторах).
Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности. Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть отделены от иных видов услуг и деятельности других подразделений банка. Те российские банки, руководители которых не уделяют должного внимания вопросам поддержания ликвидности, станут новыми жертвами финансовых потрясений и ответчиками в судебных процессах, связанных с банкротством.
Литература
1. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса - М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
2. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. С англ. Под ред. д.э.н. проф. А.Н. Шохина - Банки и биржи. - М.: ЮНИТИ,1997.
3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2 изд. - М.: Дело, 1997.
4. Банковское дело. Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. Издание 2-e. перераб. и доп. М: «Финансы и статистика», 2000 г.
5. Организация деятельности Центрального банка: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Н.А. Савинской: Изд-во СПБГУЭиФ, 2000
6. Ширшинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. Изд-ние 2-е, перераб. и доп. М: Финансы и статистика,1995
7. Инструкция ЦБР от 1 октября 1997 г. N 1 "О порядке регулирования деятельности банков".
8. Приказ ЦБР от 1 октября 1997 г. N 02-430"О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций"
9. Официальные периодические издания Банка России (Бюллетень банковской статистики
10. www.cbr.ru. Данные Центробанка РФ
11. Л.П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.
|
Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений (млрд. руб.) |
|
Активы 1.01.2002 1.04.2002 1.07.2002 1.10.2002 1.01.2003 1. Денежные средства, драгоценные металлы и камни -- всего 70,3 64,5 70,2 78,5 91,2 1.1. В том числе денежные средства 66,9 62,1 66,8 73,2 88,1 2. Счета в Банке России -- всего 303,9 275,0 334,3 350,0 416,8 В том числе: 2.1. Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 140,6 83,2 94,6 99,2 164,5 2.2. Обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в Банк России 156,3 164,1 176,9 186,8 200,7 2.3. Депозиты, размещенные в Банке России 3,7 24,1 59,5 58,4 47,4 3. Корреспондентские счета в кредитных организациях -- всего 315,3 289,3 266,6 258,6 300,9 В том числе: 3.1. Корреспондентские счета в кредитных организациях -- корреспондентах 83,3 82,3 81,3 86,9 106,7 3.2. Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 232,0 207,0 185,3 171,7 194,2 4. Ценные бумаги, приобретенные банками, -- всего* 562,0 611,5 681,1 680,9 779,9 В том числе: 4.1. Долговые обязательства 366,7 383,9 429,6 429,7 502,6 Из них: 4.1.1. Долговые обязательства Российской Федерации 338,4 348,6 379,8 376,0 412,8 4.2. Акции 47,9 50,8 62,9 63,9 68,7 Из них: 4.2.1. Портфель ценных бумаг контрольного участия 15,2 16,0 16,7 17,0 17,4 4.3. Учтенные векселя 147,3 176,9 188,5 187,3 208,5 5. Прочее участие в уставных капиталах 2,7 2,7 2,4 3,3 4,7 6. Ссудная задолженность -- всего 1 561,7 1 711,2 1 849,4 2 017,3 2 148,8 В том числе: 6.1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 1 558,2 1 708,4 1 846,7 2 014,6 2 146,2 в том числе просроченная задолженность 40,4 43,5 48,1 48,9 40,5 Из них: 6.1.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям 1 229,0 1 285,8 1 391,5 1 523,6 1 654,0 В том числе просроченная задолженность 28,0 30,7 35,3 35,9 29,0 6.1.2. Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам 196,9 283,6 289,9 302,3 291,4 В том числе просроченная задолженность 9,5 9,6 9,7 9,8 9,0 6.2. Финансирование госпрограмм и капвложений на возвратной основе 3,5 2,8 2,7 2,7 2,7 7. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 128,9 133,8 139,0 144,8 157,2 8. Использование прибыли 41,9 54,6 30,6 43,7 55,1 9. Прочие активы -- всего 172,8 190,5 210,4 222,2 190,7 В том числе: 9.1. Средства в расчетах 99,0 104,4 116,2 121,8 100,8 9.2. Дебиторы 17,6 21,5 24,0 24,3 21,7 9.3. Просроченные проценты по ссудам 7,4 8,6 9,0 10,9 3,4 9.4. Расходы будущих периодов 37,0 42,0 47,8 51,7 51,5 Всего активов 3 159,7 3 333,2 3 583,9 3 799,2 4 145,3 |
* Включая портфель ценных бумаг контрольного участия.
|
Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств (в % к пассивам) |
|
|
Пассивы 1.01.2002 1.04.2002 1.07.2002 1.10.2002 1.01.2003 1. Фонды и прибыль банков -- всего 16,1 16,8 15,7 16,0 17,3 В том числе: 1.1. Фонды банков 16,4 16,2 15,8 15,6 14,7 1.2. Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов предшествующих лет --0,2 0,5 --0,1 0,4 2,6 В том числе: 1.2.1. Прибыль (убыток) отчетного года 2,1 0,9 1,6 2,1 0,7 2. Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 1,5 0,8 0,7 0,5 0,1 3. Счета банков -- всего 5,2 4,7 4,9 4,9 4,1 В том числе: 3.1. Корреспондентские счета кредитных организаций -- корреспондентов 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6 3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов 2,5 2,2 2,4 2,3 1,4 4. Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков, -- всего 6,4 7,4 6,7 6,9 7,4 В том числе: 4.1. Просроченная задолженность 1,0 1,0 0,6 0,6 0,1 5. Средства клиентов -- всего 52,1 51,8 52,8 52,5 52,4 В том числе: 5.1. Средства бюджетов на расчетных и текущих счетах 1,4 1,7 2,1 2,0 1,5 5.2. Средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 5.3. Средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах 18,4 16,6 16,6 16,2 16,3 5.4. Средства клиентов в расчетах 0,5 1,1 1,2 1,1 0,9 5.5. Депозиты юридических лиц 8,0 7,1 6,8 6,4 6,1 5.6. Средства на счетах физических лиц 22,2 23,5 24,3 25,0 26,3 Из них: 5.6.1. Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 21,5 22,7 23,5 24,2 25,6 5.7. Прочие привлеченные средства 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7 5.8. Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.9. Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Выпущенные долговые обязательства -- всего 8,6 8,6 9,2 9,6 10,8 В том числе: 6.1. Облигации 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 6.2. Депозитные сертификаты 0,9 0,8 0,9 1,2 1,6 6.3. Сберегательные сертификаты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.4. Векселя и банковские акцепты 7,6 7,5 7,9 8,1 8,9 7. Прочие пассивы -- всего 10,0 9,9 10,1 9,8 7,8 В том числе: 7.1. Резервы 4,3 4,6 4,6 4,5 3,9 7.2. Средства в расчетах 3,4 3,0 3,2 3,1 2,2 7.3. Кредиторы 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 7.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 7.5. Доходы будущих периодов 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 Всего пассивов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах. Теория управления ликвидностью коммерческого банка. Управление активами. Управление надежностью коммерческого банка. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.
дипломная работа [575,6 K], добавлен 06.05.2004Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень. Методы управления и нормативное регулирование показателей ликвидности. Анализ и оценка ликвидности на примере Алтайского коммерческого банка. Мероприятия по улучшению состояния ликвидности банка.
курсовая работа [50,5 K], добавлен 31.05.2010Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010Понятие надежности коммерческого банка. Развитие системы корреспондентских отношений. Факторы, определяющие надежность коммерческого банка. Методы анализа ликвидности, надежности и эффективности банка. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
курсовая работа [55,3 K], добавлен 15.05.2012Понятие и регулирование ликвидности коммерческого банка, характеристика воздействующих на нее макро- и микроэкономических факторов. Анализ кредитного и инвестиционного портфелей. Структура собственного и заемного капитала. Расчет доходов и расходов банка.
курсовая работа [186,2 K], добавлен 25.10.2012Сущность и понятие ликвидности, баланс коммерческого банка, классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности. Нормативно-правовая база, регулирующая ликвидность кредитной организации. Управление ликвидностью в кризисных условиях.
курсовая работа [85,2 K], добавлен 12.12.2010Показатели ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Основные проблемы банковской ликвидности и платежеспособности, методы управления ими. Условия устойчивости финансового состояния банка. Анализ деятельности Восточносибирского банка.
курсовая работа [453,5 K], добавлен 15.06.2013Основные проблемы управления ликвидностью и платежеспособностью банка. Виды валютных операций, сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг.
отчет по практике [72,8 K], добавлен 22.05.2016Понятие платежеспособности банка исходя из различных теорий. Основные направления анализа ликвидности баланса и платежеспособности банка. Исследование структуры и динамики доходов и расходов коммерческого банка. Определение эффективности работы банка.
курсовая работа [51,5 K], добавлен 28.07.2015Теоретические и методические основы управлением ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Характеристика деятельности банка ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк". Исследование рекомендаций по управлению активами и пассивами банка.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.03.2014
