Сучасні методи хеджування ризиків

Поняття хеджування, його переваги і недоліки. Історія розвитку валютного опціону. Фактори, що визначають розмір опціонної премії. Хеджування з використанням опціонних контрактів. Модель розрахунку ціни ризику. Характеристика стратегій хеджування.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет Банківська справа
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Коваленко Я.О.
Дата добавления 15.11.2011
Размер файла 18,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Стратегії хеджування ф'ючерсами. Оперативний аналіз процесу хеджування і динаміки цінового та базисного ризиків. Поняття опціону, його відмінність від ф'ючерсної чи форвардної угоди. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів.

    контрольная работа [65,6 K], добавлен 10.08.2009

  • Сутність та види валютного ризику банку, обґрунтування факторів, що на нього впливають. Валютні застереження, опціони та форвардні контракти, інструменти хеджування ризиків. Аналіз доцільності застосування VaR-методу для визначення валютного ризику.

    курсовая работа [310,7 K], добавлен 02.05.2015

  • Сутність депозитарної та кліринго-розрахункової систем. Порівняльна характеристика операцій хеджування та страхування. Використання ф'ючерсних контрактів. Стан ринку фінансових деривативів України як основна складова ефективного хеджування ризиків.

    курсовая работа [216,7 K], добавлен 23.10.2013

  • Розвиток інжинірингових та реінжинірингових послуг в розвинених країнах. Інвестування і хеджування ризиків інвесторів, що виникають внаслідок коливань валютного курсу. Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні.

    контрольная работа [30,2 K], добавлен 10.08.2009

  • Суть та поняття валютного опціону як договору на право покупки чи продажу активів по обговореній ціні. Організація торгівлі опціонними контрактами на позабіржовому ринку. Особливості маржових внесків та гарантійних фондів, процедура хеджування опціонами.

    лекция [18,5 K], добавлен 10.08.2011

  • Поняття кредитного ризику, його сутність і особливості, актуальність у сучасній банківській системі України. Сутність методів управління кредитними ризиками, їх цілі, структура та стадії. Інструменти хеджування ризиків, їх використання на даному етапі.

    реферат [10,7 K], добавлен 16.02.2009

  • Сутність та поняття хеджування. Цінова нестабільність на товарних і фінансових ринках України. Система стандартизації якості продукції. Взаємозв'язок спотових та ф'ючерсних цін. Уникнення або мінімізація фінансових втрат. Страхування майбутніх доходів.

    реферат [63,0 K], добавлен 17.04.2014

  • Дослідження механізму укладання опціонного контракту. Огляд стратегій проведення опціонних угод. Основні різновиди валютних опціонів. Розрахунок прибутку опціону. Оформлення аукціонної операції і передача товару покупцю. Хеджування відсоткового ризику.

    курсовая работа [86,7 K], добавлен 10.05.2014

  • Поняття та зміст страхового ризику, його економічна природа та значення. Класифікація та різновиди страхових ризиків, їх характеристика та відмінні особливості, можливості покриття: природні та антропогенні, екологічні, транспортні, політичні, майнові.

    презентация [539,7 K], добавлен 19.03.2011

  • Дослідження розвитку економічної думки щодо розвитку ціни та ціноутворення. Сучасні проблеми ціноутворення в комерційних банках. Встановлення принципів ефективного ціноутворення в банках. Методи поліпшення механізму ціноутворення в банківських установах.

    статья [52,5 K], добавлен 13.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.