Статистические методы анализа доходов от основных операций банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

31

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Всероссийский заочный финансово - экономический институт

Кафедра статистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Статистика»

На тему

Статистические методы анализа доходов от основных операций банка

Вариант №18

Исполнитель: Чмиль А. А.

Специальность: ФиК

Группа: 3 курс, 1 поток

Руководитель: Бабенко И. В.

Краснодар 2009

Содержание

Введение

1. Статистические методы анализа доходов от основных операций банка

1.1 Понятие о деятельности банков

1.2 Статистика активов и пассивов коммерческого банка (КБ)

1.3 Статистические методы анализа доходов банка

2. Статистические методы анализа доходов от основных доходов банка

Аналитическая часть

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Банковская система современной России отличается крайней нестабильностью и резкими структурными изменениями. Наряду с экономическими, политическими и социальными причинами кризиса банковской системы дестабилизирующую роль оказывает дефицит информации о деятельности банков, их финансовом положении, составе доходных и расходных статей.

Банковская система является важнейшим элементом экономической инфраструктуры любого государства. Ключевыми задачами банковской системы традиционно является осуществление расчетов между экономическими субъектами внутри страны и с внешним миром, а также аккумулирование сбережений и их трансформация в инвестиции. В период банковского кризиса, как правило, происходят сбои в работе банковской системы, и она вся или существенная ее часть оказывается неспособной к осуществлению своих функций. Очевидно, что приостановка выполнения банковской системой присущих ей функций может привести к разрушительным последствиям для всей экономики. Именно поэтому государства повсеместно проводят активную политику с целью восстановления работоспособности банковской системы, затрачивая порой на это существенные средства. Следовательно, тема данной курсовой работы является актуальной.

Для автоматизированного статистического анализа данных были использованы средства пакета статистики приложения Microsoft Excel.

1. Статистические методы анализа доходов от основных операций банка

1.1 Понятие о деятельности банков

Банк -- кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции:

* привлечение во вклады денежных средств юридических и физических лиц;

* размещение указанных средств от своего имени на свой счет на условиях возвратности, срочности и платности,

* открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

* покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной валюты (наличной и на счетах):

* привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады:

* финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей депозитов.

Банки на финансовом рынке выступают в качестве посредников, которые аккумулируют временно свободные денежные средства, а затем перераспределяют их на принципах кредитования. Необходимость в таких финансовых посредниках объясняется тем, что основным поставщиком капитала на рынок является население, следовательно, ссудный капитал поступает из множества источников и в небольших количествах, а основными заёмщиками выступают государство, предприятия и организации, которых значительно меньшее количество, но им требуются большие денежные суммы. Выступая в качестве посредников, банки разрешают это противоречие.

Кредитно-банковская система России имеет следующий вид:

· Центральный банк РФ (Банк России):

· Сберегательный банк;

· коммерческие банки различных видов, в том числе специальные банки развития;

· банки со смешанным российско-иностранным капиталом;

· иностранные банки, филиалы банков-резидентов и нерезидентов;

· союзы и ассоциации банков;

· иные кредитные учреждения.

Коммерческий банк -- это коммерческое предприятие, которое в условиях рынка строит свои взаимоотношения с партнерами как обычные рыночные, т.е. на основе прибыльности и риска. Однако банк должен всегда соотносить прибыльность с соображениями безопасности и ликвидности. Банк, предоставивший слишком много ссуд или оказывающийся не в состоянии обеспечить ликвидность, необходимую в некоторых непредвиденных ситуациях, может оказаться неплатежеспособным.

Это связано с тем, что основополагающим принципом успешного функционирования любого коммерческого банка является его деятельность в пределах реально имеющихся ресурсов. Однако важны не только количественное равенство ресурсов банка и его кредитных вложений, но и их совпадение по качественным характеристикам.

1.2 Статистика активов и пассивов коммерческого банка (КБ)

Цели статистики:

1. Выявление приоритетных направлений активных и пассивных операций с точки зрения доходности и ликвидности;

2. Определение степени риска активных и пассивных операций.

Под структурой активов и пассивов понимается соотношение разных по качеству статей баланса КБ к балансовому итогу. Качество активов и пассивов КБ определяется целесообразной структурой его активов и пассивов, диверсификацией активных и пассивных операций, объёмом рисковых активов пассивов, объёмом критических и неполноценных активов и пассивов и признаками изменчивости активов и пассивов.

Активы КБ можно разделить на :

1. Кассовая наличность и приравненные к ней средства;

2. Инвестиции в ценные бумаги;

3. Ссуды;

4. Здания и сооружения.

Каждый банк испытывает трудности при установлении и соблюдении рациональной структуры активов. Для обеспечения ежедневной способности КБ отвечать по своим обязательствам структура активов КБ должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. По способу образования все ресурсы КБ подразделяются на собственные, привлечённые и заёмные. Практически все активы и пассивы подвержены определённому риску. КБ должен обеспечить такую структуру активов и пассивов, чтобы свести риск к минимуму, а доходы максимально увеличить.

Показатели статистики активов можно разделить на группы в зависимости от состава:

1) Показатели движения кассовой наличности.

Для определения объёмов, источников поступления наличных денег в кассы коммерческих банков и направлений их выдачи, а также выпуска или изъятия из обращения составляется прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату. Прогнозируемые расчёты ожидаемой эмиссии денег используются РКЦ при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы. Прогноз кассовых оборотов составляется на основе динамических рядов данных о кассовых оборотах учреждений Центрального Банка и кредитных организаций, на основе кассовых заявок, получаемых от обслуживаемых предприятий.

2) Показатели статистики инвестиционных операций:

· Стоимостной объём и структура портфеля ценных бумаг;

· Стоимостной объём и структура новых эмиссий, количество эмиссий;

· Торговый оборот по ценным бумагам, количество совершённых сделок, оборачиваемость ценных бумаг;

· Показатели, характеризующие риск, ликвидность и доходность ценных бумаг.

3) Показатели статистики кредита:

· Длительность пользования кредитом;

· Количество оборотов кредита;

· Показатели обеспечения кредита и т.д.

4) Показатели статистики основных фондов (показатели стоимости и переоценки, состояния и динамики основных фондов).

5) Бухгалтерский баланс.

1.3 Статистические методы анализа доходов банка

1. Метод группировок. Позволяет изучать экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый финансовый показатель отдельных факторов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей, свойственных деятельности банков. Важно помнить, что в основу группировки всегда должна быть положена обоснованная классификация изучаемых явлений и процессов, а также обуславливающих их причин и факторов. Метод группировки позволяет путем систематизации данных отчета о прибылях и убытках банка разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов. При анализе банковского отчета о прибылях и убытках в первую очередь применяют группировку данных по доходам и расходам. В зависимости от целей анализа проводят группировку статей данной формы отчетности по различным признакам. Доходы и расходы группируются по видам (например: процентные и непроцентные).

2. Метод сравнения. Необходим для получения исчерпывающего представления о деятельности банка. Важно постоянно следить за изменениями отдельных статей отчета о прибылях и убытках и расчетных финансовых показателей, при этом непременно сравнивая их значения. Метод сравнения позволяет определить причины и степень воздействия динамических изменений и отклонений, например: выявить резервы повышения доходности банковских операций и снижения операционных расходов. Необходимо помнить, что условием применения метода сравнений является полная сопоставимость сравниваемых показателей, т.е. наличие единства в методике их расчета. В связи с этим используют методы сопоставимости: прямого пересчета, смыкания, приведения к одному основанию.

Для сравнительного анализа доходности различных операций используют позицию доходности. Позиция доходности предусматривает сопоставление полученных и уплаченных процентов, комиссионных платежей, вознаграждений и разницы по ссудам, депозитным, валютным и прочим операциям. Все банковские операции группируются по основным видам, и производится сравнение доходов и расходов банка за определенный период по каждой группе взаимосвязанных операций и отдельно по проведенным видам операций.

Позиция доходности обычно исходит из фактически полученных доходов и произведенных расходов за истекший период. Полученные результаты используются для анализа доходности банка, и принимаются необходимые решения по целесообразности осуществления тех или иных операций в будущем, а также рассматриваются возможности внесения изменений в политику банка в отношении отдельных видов операций. Позицию доходности составляют также по ожидаемым результатам уже заключенных сделок, что дает возможность оценить ожидаемую массу прибыли. Такой подход позволяет проанализировать уровень доходности отдельных операций банка по отношению к общему их объему и при необходимости внести коррективы в работу банка.

3.Ряды динамики. Выделяют моментные ряды - когда уровень ряда показывает фактическое наличие изучаемого явления в конкретный момент времени; интервальные ряды - последовательность, в которой уровень явления относится к результату, накопленному или вновь создаваемому за определенный интервал времени. Здесь же исчисляются статистические показатели, принятые для обработки таких рядов: относительные величины структуры, динамики, средние уровни ряда, средние темпы роста и прироста. Интервальные и моментные ряды динамики имеют свои особенности:

· В интервальном ряду динамики при суммировании отдельных уровней получают общий итоговый показатель за весь период;

· В моментном ряду динамики суммировать отдельные уровни нельзя.

Исходя из этого, по-разному определяют средний уровень в моментном и интервальном рядах динамики. В интервальном ряду динамики его находят по формуле средней арифметической простой. В моментном ряду динамики средний уровень определяют по формуле средней хронологической.

4.Существует метод оценки прибыльности банковской деятельности с помощью относительных показателей - коэффициентный метод. Метод коэффициентов используется для выявления количественной связи между различными статьями и разделами отчета о прибылях и убытках. Параллельно с ним могут использоваться методы группировки и сравнения. С помощью этого метода рассчитывают удельный вес статьи в общем, объёме пассива или актива или в соответствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут сопоставляться как с противоположными счетами по активу (пассиву), так и с аналогичными счетами балансов предыдущих периодов. Метод коэффициентов нужен для контроля достаточности капитала, уровня ликвидности, размера рискованности операций коммерческих банков со стороны ЦБ РФ.

5.Метод наглядного изображения результатов анализа. Одним из них является метод табулирования, при котором важно определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам проведённого исследования. Графический метод: графики, диаграммы, кривые распределения и т.д. Позволяют сопоставлять итоговые данные анализа. Чаще всего данный метод используют для прогноза цен, определения времени покупки и продажи ценных бумаг на рынке, для диверсификации инвестиций с применением корреляционно-регрессионного анализа, а также для снижения рисков вложения капиталов банка и т.п.

6.Индексный метод. В балансовой статистике применяется главным образом для исследования деловой активности коммерческого банка.

7.Метод системного анализа, является наиболее эффективным методом анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а не отдельных информационных фрагментов. Используется только при автоматизированной обработке данных.

2. Статистические методы анализа доходов от основных доходов банка

Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских банков на 1 августа 2004 г.(выборка 3%-ная механическая), млн.руб. :

Табл.1 Деятельность российских банков

№ банка	Работающие активы	Прибыль
1	25946	110
2	26110	538
3	5728	68
4	10085	213
5	17213	146
6	9711	70
7	9387	111
8	11908	153
9	7560	215
10	14389	224
11	15676	203
12	14389	348
13	15076	64
14	24089	240
15	10146	153
16	4780	134
17	7024	121
18	10668	94
19	6585	105
20	14288	93
21	14691	329
22	19243	269
23	11971	451
24	21902	139
25	10225	62
26	24888	441
27	21337	237
28	20968	282
29	14124	91
30	17961	166
31	4493	165
32	18785	112
33	9350	77
34	7442	204
35	10038	78
36	15683	189

С помощью табличного процессора Microsoft Excel проведём ряд расчётов для решения последующих заданий.

Задание 1.Для изучения структуры банков по работающим активам, пользуясь данными таблицы 1, построим интервальный вариационный ряд, характеризующий распределение банков по количеству работающих активов Определим длину интервала по формуле Стерджесса i = (Xmax - Xmin)/n, где k - число выделенных интервалов. Получим i = (26110 - 4493)\5 = 4323,4. Образуются группы: 4493 - 8816,4, 8816,4 - 13139,8, 13139,8 - 17463,2, 17463,2 - 21786,6, 21786,6 - 26110

Статистический ряд распределения представляет собой упорядоченное распределение единиц изучаемой совокупности на группы по определённому варьирующему признаку. Статистический ряд распределения рабочих активов банков является интервальным вариационным. Частота повторения вариантов (f) в каждом ряде различна, построим следующую диаграмму:

Табл. 2 Интервальный ряд активов

Интервал по работающим активам	Число банков
	В абсолютном выражении	В относительных единицах,%
4493 - 8816,4	7	19,44444444
8816,4 - 13139,8	10	27,77777778
13139,8 - 17463,2	9	25
17463,2 - 21786,6	5	13,88888889
21786,6 - 26110	5	13,88888889
Итого	36	100



Диаграмма1. Вариационный ряд

Из таблицы 2 видно, что 28% банков располагают свыше 17463,2 млн.руб. рабочих активов.

Найдём Mo и Me c помощью Надстройки Описательная статистика:

Запишем формулы вычисления:

Mo = Xmo+Imo*(Fmo - Fmo-1)/(Fmo - Fmo-1)+(Fmo - Fmo-1)

Me = Xme+Ime*(?f/2 - Sme-1)/Fme

Mo = 14389

Me = 14206

Рис.1 Мода и Медиана.

В нашем случае значения усредняемого признака заданы в виде интервалов, при расчёте средней арифметической величины в качестве значений признаков в группах принимаем середины этих интервалов в результате чего образуется дискретный ряд:

Табл.3 Дискретный ряд

Группы банков по работающим активам, млн.руб.	Число банков	Середина интервала млн.руб.	Х*
4493 - 8816,4	7	6230,285714	43612
8816,4 - 13139,8	10	10348,9	103489
13139,8 - 17463,2	9	15058,77778	135529
17463,2 - 21786,6	5	6327,592698	31637,96349
21786,6 - 26110	5	24587	122935
итого	36		437202,9635

Подсчитаем среднюю арифметическую взвешенную, млн.руб.:

Xвз =?X*/?f = 12144, 52676

Т.е. среднее количество работающих активов в банках ? 12144,53 млн.руб.

Далее, определим среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации, но для этого необходимо вычислить дисперсию:

2 2 2

у = (?x*f/?f) - (?x*f/?f) = 36987891,69

Найдём среднее квадратическое отклонение:

2

у = у ?6081,8

Коэффициент вариации равен:

V = (у/xар)*100% ? 50%

Это говорит о том, что выборка не однородная и наблюдается незначительное колебание работающих активов вокруг их среднего значения.

Найдём среднюю арифметическую для исходной таблицы c помощью Надстройки Описательная статистика:

Хар= 13996,08333



Рис.2 Средняя арифметическая

Вывод:

В результате исчислений получилось, что, Хар > Xвз - это говорит о том, что при различном способе исчисления средней арифметической возможно получить различные показатели. Так при расчете средней арифметической взвешенной допускается некоторая неточность, поскольку делается предположение о равномерности распределения единиц признака внутри группы. Можно сказать, что более точный полученный показатель будет получен по формуле простой средней арифметической.

Графически определить Моду и Медиану:

Медиана- величина изучаемого признака, находящегося в середине ранжированного ряда.

Мода- значение изучаемого признака, повторяющегося с наибольшей частотой в изучаемой совокупности.

Задание 2.

a) Группировки, предназначенные для изучения взаимосвязей и зависимостей между явлениями и процессами, называются аналитическими. Изменение любого экономического явления, в конечном счете, обуславливается влиянием на него других явлений, с которыми оно связано. При исследовании взаимосвязей принято явления и их признаки подразделять на факторные и результативные. Факторными называются признаки, вызывающие изменение другого, зависящего от них признака. Последний носит название результативного признака.

Аналитическая группировка ставит своей целью выявить и установить количественное выражение степени связи между факторным и результативным признаками в конкретных условиях места и времени. Ведь один и тот же фактор в одних условиях может оказывать сильное влияние на результативный признак, в других - слабое. В этом случае говорят о наличии или отсутствии связи между изучаемыми признаками. Аналитические группировки строятся по факторному признаку.

Установим наличие и характера связи между работающими активами и прибылью методом аналитической группировки:

Табл.4 Рабочая таблица

Интервал по работающим активам, млн.руб.	№ банка	Работающий актив	Прибыль
4493 - 8816,4	31	4493	165
	16	4780	134
	3	5728	68
	19	6585	105
	17	7024	121
	34	7442	204
	9	7560	215
Итого	7	43612	1012
8816,4 - 13139,8	33	9350	77
	7	9387	111
	6	9711	70
	35	10038	78
	4	10085	213
	15	10146	153
	25	10225	62
	18	10668	94
	8	11908	153
	23	11971	451
Итого	10	103489	1462
13139,8 - 17463,2	29	14124	91
	20	14288	93
	10	14389	224
	12	14389	348
	21	14691	329
	13	15076	64
	11	15676	203
	36	15683	189
	5	17213	146
Итого	9	135529	1687
17463,2 - 21786,6	30	17961	166
	32	18785	112
	22	19243	269
	28	20968	282
	27	21337	237
Итого	5	98294	1066
21786,6 - 26110	24	21902	139
	14	24089	240
	26	24888	441
	1	25946	110
	2	26110	538
Итого	5	122935	1468
Всего	36	503859	6695

По данным рабочей таблицы составим аналитическую группировку «Зависимость прибыли от работающих активов»:

Табл.5. Зависимость прибыли от работающих активов

Интервал по работающим активам, млн.руб.	количество банков в интервале	Общее количество активов в группе, млн.руб.	Всего всреднем работающих активов на один банк	Общая прибыль в группе, млн.руб.	Всего всреднем прибыль на один банк, млн.руб.
4493 - 8816,4	7	43612	6230,285714	1012	144,5714286
8816,4 - 13139,8	10	103489	10348,9	1462	146,2
13139,8 - 17463,2	9	135529	15058,77778	1687	187,4444444
17463,2 - 21786,6	5	98294	19658,8	1066	213,2
21786,6 - 26110	5	122935	24587	1468	293,6
итого	36	503859	75883,76349	6695	985,015873

Данные приведенной аналитической группировки показывают, что с увеличением работающих активов на один банк, всреднем, увеличивается и прибыль. Следовательно, существует прямая корреляционная зависимость.

b) Метод корреляционного анализа. Он направлен на то, чтобы на основе статистического материала выявить факт влияния одного признака на другой. С изменением одного признака изменяется и другой, но каждому значению признака Х могут соответствовать разные, заранее непредсказуемые значения признака У, и наоборот. Корреляционная таблица - это специальная комбинационная таблица, в которой представлена группировка по двум взаимосвязанным признакам: факторному и результативному.

По данным таблицы 1 необходимо определить, существует ли зависимость между работающими активами (факторный признак Х) и прибылью (результирующий признак У).

Построим корреляционную таблицу по факторному и результативному признакам, разделив их на пять групп:

Табл.6 Корреляционная таблица

Работающие активы	Прибыль
	62 - 157,2	157,2 - 252,4	252,4 - 347,6	347,6 - 442,8	442,8 - 538	Итого
4493 - 8816,4	4	3	-	-	-	7
8816,4 - 13139,8	8	1	-	-	1	10
13139,8 - 17463,2	4	3	1	1	-	9
17463,2 - 21786,6	1	2	2	-	-	5
21786,6 - 26110	2	1	-	1	1	5
Итого	19	10	3	2	2	36

Данная корреляционная таблица показывает, что 28 банков из 36 имеют прибыль не более 252,4 млн. руб. Существует слабая корреляционная зависимость прибыли от работающих активов.

Задание 3.

1. Найти ошибку выборки средней величины работающих активов и границы, в которых будет находиться средняя величина работающих активов в генеральной совокупности с вероятностью 0,954.

Решение.

Так как выборка 3%-ная механическая, то отбирался каждый 33 банк, следовательно, генеральная совокупность составляет 1200 банков. Ошибку выборки средней величины найдем по формуле:

µх =v(Si2/n - 1)*(1 - n/N) =1026,83074

Далее, найдём предельную ошибку выборки:

Dx = t*µx,

где t - коэффициент доверия, принимаемый в зависимости от уровня

доверительной вероятности 0,954 и числа степеней свободы k=n-1 для

малой выборки определим с помощью средств Excel:

Рис.3 t - критерий

При вероятности P = 0,954 и к = 35 значение t =2,068938865

Dx = 2,068938865*1026,83074 ? 2124,450

Построим доверительный интервал для средней величины работающих активов в генеральной совокупности:

Xср - Dx < X < Xср + Dx

В задании 1 Хср найдено и равно 13996,08333:

13996,08333 -2124,450 < X < 13996,08333 + 2124,450

11871,633 < X < 16120,533

С вероятностью 0,954 можно гарантировать, что средняя величина работающих активов в расчёте на один банк по генеральной совокупности будет находиться в пределах от 11871,633 млн.руб. до 16120,533 млн.руб.

2. Найти ошибку выборки доли банков с величиной работающих активов 21902 млн.руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.

Решение.

Найдём ошибку выборки доли банков с величиной работающих активов 21902 млн.руб. и более, но сначала определим их долю w = 5/36 ? 0,14

Средняя ошибка доли для бесповторного отбора:

µw = v (w*(1 - w))/(n - 1)*(1 - n/N) = 0,056891968

Далее, находим предельную ошибку выборки:

Dw = t* µw,

При вероятности 0,954 t = 2,068938865

Dw = 0,117706003 ? 0,12

Границы, в которых будет находиться генеральная доля:

W - Dw < P < W + Dw

0,02 < P < 0,26

Следовательно, с вероятностью 0,954 можно гарантировать, что доля банков, у которых величина капитала 21902 млн.руб. и более будет находиться в пределах от 2% до 26%.

Задание 4.

Имеются данные о доходах населения региона и операциях по вкладам одного из коммерческих банков региона, млрд.руб.:

Табл.7 Рабочая таблица

Показатели	Базисный год	Отчётный год
Доходы населения региона	40,5	45,2
Остаток вкладов населения на начало года	3,6	3,8
Поступило (привлечено) вкладов за год	1,2	1,5
Выдано вкладов банком	0,9	1

Определите:

1. Остаток вкладов населения в банке на конец каждого года:

Базисный год: (3,6+1,2-0,9)=3,9;

Отчётный год: (3,8+1,5-1,0)=4,3

2. Прилив вкладов за каждый год:

Базисный год: (1,2-0,9)=0,3;

Отчётный год: (1,5-1,0)=0,5

3. Коэффициент прилива вкладов:

Базисный год: 0,3/3,6 = 0,08

Отчётный год: 0,5/3,8 = 0,13

4. Коэффициент оседания вкладов:

Базисный год: 0,3/1,2 = 0,25

Отчётный год: 0,5/1,5 = 0,33

5. Коэффициент эластичности сбережений в зависимости от доходов:

,

где X и Y - начальные доходы и сбережения;

?X и ?Y- их приращение за рассматриваемый период.

Он показывает, на сколько процентов в среднем изменится величина сбережения (Y) с изменением дохода (X) на 1%. Если Э < 1,то сбережения увеличиваются медленнее, чем доход; если Э > 1,то сбережения растут быстрее, чем доход.

X=40,5;

Y=(3,6+0,3)=3,9;

?X= (45,2-40,5)=4,7;

?Y= 4,3-3,9=0,4

=0,9

Поскольку Э < 1,то сбережения увеличиваются медленнее, чем доход.

6. Используя коэффициент эластичности, осуществите прогноз прилива вкладов населения в коммерческом банке на следующий за отчётным год с учётом роста доходов населения на 20%.

Следующий год за отчётным:

Э=0,9

X=45,2;

?X=45,2*0,2=9,04;

Y=(3,8+0,5)=4,3 ?Y= 0,8

?Y-?

В следующем за отчётным году приливы вкладов возрастут на 0,8 млрд.руб. и составят (4,3+0,8)=5,1 млрд.руб.

Составим таблицу по пунктам 1 - 5:

Табл. 8 Анализируемые результаты

Показатели	Базисный год	Отчётный год
Остаток вкладов населения в банке на конец каждого года	3,9	4,3
Прилив вкладов за каждый год	0,3	0,5
Коэффициент прилива вкладов	0,08	0,13
Коэффициент оседания вкладов	0,25	0,33
Коэффициент эластичности сбережений в зависимости от доходов	0,9	0,9

расчет сбережение инвестиция банк доход

Э < 1 - сбережения увеличиваются медленнее, чем доход.

Все коэффициенты в отчётном году выше, чем в базисном - это говорит о том, что банк получает больше прибыли, расширятся клиентская база, увеличиваются активы банка.

Аналитическая часть

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (на начало года)

	1999	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России	2483	2126	1668	1518	1409	1345	1296	1228
В том числе имеющих право на осуществление банковских операций	1476	1311	1329	1299	1253	1189	1136	1108
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории РФ	4453	3793	3219	3238	3295	3281	3455	3470
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд. руб.	52,5	207,4	362	380,5	444,4	566,5	731,7	881,4
Число кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право:
на привлечение вкладов населения	1372	1239	1190	1165	1045	921	906	886
на осуществление операций в иностранной валюте	634	764	845	839	827	803	754	736
на генеральные лицензии	263	244	310	311	301	287	300	298
на проведение операций с драгоценными металлами	136	163	181	182	184	192	199	203
Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций	142	130	128	131	136	153	202	221
со 100%-ным иностранным участием	18	22	32	33	41	52	63	76
с иностранным участием от 50 до 100%	12	11	9	9	11	13	23	26

Россия в цифрах - 2009 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики

Из выше показанной таблицы мы рассмотрим только её часть: строку с количеством банков и строку с капиталом банков.

	1999	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России	2483	2126	1668	1518	1409	1345	1296	1228
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд. руб.	52,5	207,4	362	380,5	444,4	566,5	731,7	881,4

Проанализируем количество банков и уставного капитала за период 1999 - 2009. Найдём абсолютный прирост, темпы роста и прироста, и сделаем прогноз на 5 лет вперед.

Найдём абсолютный прирост (убывание):

Цепные Базисные

Число кредитных организаций:

?У2001 - 1999= - 357 ?У2001 - 1999= - 357

?У2004 - 2001= -458?У2004 - 1999= - 815

?У2005 - 2004= -150?У2005 - 1999= -965

?У2006 - 2005= - 109?У2006 - 1999= -1074

?У2007 - 2006= - 64?У2007 - 1999= -1138

?У2008 - 2007= - 49?У2008 - 1999= -1187

?У2009 - 2008= - 68?У2009 - 1999= -1255

Зарегистрированный уставной капитал:

?У2001 - 1999= 154,9?У2001 - 1999= 154,9

?У2004 - 2001= 154,6?У2004 - 1999= 309,5

?У2005 - 2004= 18,5?У2005 - 1999= 328

?У2006 - 2005= 63,9?У2006 - 1999= 391,9

?У2007 - 2006= 122,1?У2007 - 1999= 513

?У2008 - 2007= 165,2?У2008 - 1999= 679,2

?У2009 - 2008= 149,7?У2009 - 1999= 828,9

Далее вычислим темпы роста и прироста:

1. Коэффициенты роста (снижения):

Цепные Базисные

Число кредитных организаций:

Кр2001/1999= 0,86Кр2001/1999= 0,86

Кр2004/2001= 0,79Кр2004/1999= 0,67

Кр2005/2004= 0,91Кр2005/1999= 0,61

Кр2006/2005= 0,93Кр2006/1999= 0,57

Кр2007/2006= 0,95Кр2007/1999= 0,54

Кр2008/2007= 0,96Кр2008/1999= 0,52

Кр2009/2008= 0,95Кр2009/1999= 0,5

Зарегистрированный уставной капитал:

Кр2001/1999= 3,95Кр2001/1999= 3,95

Кр2004/2001= 1,75Кр2004/1999= 6,9

Кр2005/2004= 1,05Кр2005/1999= 7,25

Кр2006/2005= 1,17Кр2006/1999= 8,47

Кр2007/2006= 1,28Кр2007/1999= 10,79

Кр2008/2007= 1,29Кр2008/1999= 13,94

Кр2009/2008= 1,21Кр2009/1999= 16,79

2. Темпы прироста (сокращения), %:

Цепные Базисные

Число кредитных организаций:

Тпр2001/1999= -14Тпр2001/1999= -14

Тпр2004/2001= -21Тпр2004/1999= -33

Тпр2005/2004= -9Тпр2005/1999= -39

Тпр2006/2005= -7Тпр2006/1999= -43

Тпр2007/2006= -5Тпр2007/1999= -46

Тпр2008/2007= -4Тпр2008/1999= -48

Тпр2009/2008= -5Тпр2009/1999= -50

Зарегистрированный уставной капитал:

Цепные Базисные

Тпр2001/1999= 295Тпр2001/1999= 395

Тпр2004/2001= 75Тпр2004/1999= 590

Тпр2005/2004= 5Тпр2005/1999= 625

Тпр2006/2005= 17Тпр2006/1999= 747

Тпр2007/2006= 28Тпр2007/1999= 979

Тпр2008/2007= 29Тпр2008/1999= 1294 Тпр2009/2008= 21Тпр2009/1999= 1579

Вывод: исследование ряда показало, что за период 10 лет число кредитных организаций сократилось вдвое, а уставной капитал по сравнению с уровнем 1999 года возрос на 1579%.

Проведем анализ рядов динамик.

Сомкнём ряды, ввиду неравномерности интервалов, построим таблицу для нахождения уравнения прямой «число кредитных организаций»:

Табл.9 Вспомогательная таблица по числу кредитных организаций

Год	t	t2	y*t	yt	yi - yt	(yi - yt)2
1999	-1	1	-2483	2420,5	62,5	3906,25
2004	0	0	0	1793	-125	15625
2009	1	1	1228	1165,5	62,5	3906,25
Итого	0	2	-1255	5379	0	23437,5

A0 = ?y/n = 1793

A1 = ?y*t/?t2 = -627,5

Yt =1793 - 627,5t - уравнение прямой.

Проделаем ту же операцию для нахождения уравнения прямой «уставной капитал»:

Табл.10 Вспомогательная таблица по уставному капиталу

Год	t	t2	y*t	yt	yi - yt	(yi - yt)2
1999	-1	1	-52,5	17,51666667	34,98333333	1223,833611
2004	0	0	0	431,9666667	-69,96666667	4895,334444
2009	1	1	881,4	846,4166667	34,98333333	1223,833611
Итого	0	2	828,9	1295,9	0	7343,001667

A0 = ?y/n = 431,97

A1 = ?y*t/?t2 = 414,45

Yt= 431,97+414,45t - уравнение прямой.

Полученные уравнения показывают, что наблюдается тенденция уменьшения числа кредитных организаций с 1999 - 2009гг. в среднем убывала на A1 = 627,5 штук за 5 лет; в свою очередь, уставной капитал организаций возрастал на A1 = 414,45 млрд. руб. за 5 лет.

Проведём экстраполяцию рядов динамики.

Так для уравнения прямой Yt =1793 - 627,5t при t = 4 можно определить ожидаемое число кредитных организаций в 2014 году:

Yt =1793 - 627,5*4 = 717

Найдем интервал, используя формулу:

,

где tб - коэффициент доверия по распределению Стьюдента;

- остаточное среднее квадратическое отклонение, скорректированное по числу степеней свободы (n - k); n - число уровней ряда; k - число параметров в уравнении тренда (k = 2).

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:

Yt - tбуy ? Yпр ? Yt + tбуy

Если n = 3 и k = 2, то число степеней свободы равно 1. Тогда при доверительной вероятности P = 0,95 (б = 0,05) коэффициент доверия tб = 12,706 (по таблице), тогда уy = 153,09. Зная точечную прогнозируемую оценку численности, определим вероятностные границы:

717 - 12,706*153,09 ? Упр ? 717 + 12,706*153,09

-1228,16 ? Упр ? 2662,16

Следовательно, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что в 2014 году численность кредитных организаций будет: либо кредитные организации перестанут существовать, либо их будет не более 2662,16 штук.

Проведем расчет для прямой Yt = 431,97+414,45t, при t = 4, определим ожидаемое количество уставного капитала:

Yt= 431,97+414,45*4 = 2089,77млрд.руб.

Найдем интервал:

уy = 85,69

2089,77 - 12,706*85,69 ? Упр ? 2089,77 + 12,706*85,69

1000,99 ? Упр ? 3178,55

Следовательно, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что количество уставного капитала в 2014 году будет не менее 1000,99 млрд.руб. и не более 3178,55 млрд. руб.

Заключение

Кризисные процессы в сегодняшней российской экономике существенно осложняют положение в банковском секторе России. Возможности получения надежной прибыли относительно сокращаются. Финансовые затруднения банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняют положение банков, а наименее устойчивых из них приводят к банкротству. Аферы со средствами населения подрывают доверие к финансовым институтам. Инфляционные всплески, неоправданно большие процентные ставки по кредитам, слабая предсказуемость государственной экономической политики повышают риск не только производственных инвестиций, но и любых долгосрочных процессов.

Способность сопоставления различных показателей дает нам возможность более тщательно изучать экономику страны, а так же повысить уровень развития в банковской сфере, результативно изменять направление и курс экономики в целом. Благодаря различным статистическим методам, мы имеем возможность узнать, на каком этапе развития находится наша страна.

Создание благоприятных условий жизни для людей - это наша задача и первоочередная цель!

Список использованной литературы

1. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебник - М.: ЮНИТИ, 1998 г.

2. Статистика финансов: Учебник/ Под редакцией М.Г. Назарова - М.: Омега - Л , 2005 г., с.168

3. http//www.gks.ru

4. Российский статистический ежегодник - М.: Росстат, 2006г., с.109

5. Воронин В.Ф. Статистика: Конспект лекций. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003.

Размещено на Allbest.ru