3

Федеральное агентство по науке и образованию

Московский Государственный Университет им. М. Ломоносова

Экономический факультет

Доклад

на тему

Классификация банковских кризисов

Москва 2010

В современной экономической науке существует ряд исследований, посвященных теме типологизации кризисных ситуаций (КС) в банковской системе (БС), однако все еще не достигнута единая точка зрения относительно полной классификации типов банковских кризисов (БК). Проведем оценку разнообразных точек зрения в науке по данному вопросу для формирования целостной структуры разновидностей КС в БС.

К настоящему моменту сложились разнообразные представления о классификационных признаках кризисных явлений в банковском секторе. Очевидно, что обстоятельства возникновения и развития кризиса непосредственно влияют на его масштаб. Так, например, исходя из масштабов кризиса, Г.Э. Ходачник Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 4. С. 15. выделяет следующие его виды: локальный -- происходит с отдельными банками или их группами (по территориальному или отраслевому принципу); национальный -- затрагивает своим действием одну страну; региональный -- возникает и развивается в нескольких странах одного региона; глобальный -- мировой БК.

Многие ученые и экономисты (Г.Э. Ходачник, Э.М. Короткова, Дж. Сорос и др.) отмечают, что особое место в иерархии БК занимают глобальные (мировые) кризисы. Мировой БК обусловлен структурными дисбалансами и наличием диспропорций в экономическом развитии стран и сопровождается, как правило, кризисами в других сферах мировой экономики. Так, по мнению Дж. Сороса, причины рецессии в мировой экономике следует искать "в противоречии между международными масштабами финансовых рынков и национальными границами политики" Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности: пер. с англ. -- М., 1999..

Необходимо отметить, что между кризисами, возникающими на определенных территориальных уровнях по масштабу, существует определенная взаимосвязь. Кризис в отдельных, в особенности системообразующих, банках может стать причиной общенационального БК. А также, проблемы в одном государстве могут спровоцировать нестабильность в другом, охватить регион или способствовать развитию мирового кризиса. При этом необходимо учитывать, что БС является составной частью всей экономики в целом, и ее проблемы могут быть как причиной, так и следствием более широкого кризиса.

Конечно, масштабность, лишь один из параметров, рассматриваемых при анализе возникновения и развития кризиса в банковской системе. Коллектив авторов под руководством А.Г. Грязновой Реструктуризация кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, Н.В. Новиковой, М.А. Федотовой. -- М., 2000. выделяют кризисы в зависимости от вида реформационных рисков, влияющих на банковский сектор: Конъюнктурные (текущие) -- характерны для государств с высокоразвитыми финансовыми рынками, лидеров в области экспорта финансовых продуктов (Великобритания, США, Франция, Япония, Германия и др.). Финансовые (долговые) -- возникают в экономически активных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии с развивающимися финансовыми рынками. Экономические (структурные) -- свойственны государствам, национальная экономика которых, характеризуется неустойчивым и сложно предсказуемым финансовым рынком (страны Восточной и Центральной Европы). Политические -- характерны для стран, чрезмерно отягощенных проблемами политической борьбы (страны Латинской Америки, Индонезия и т.п.). Финансовые рынки этих стран практически непредсказуемы.

С.В. Дзюбан Дзюбан С.В. Антикризисное управление коммерческими банками в условиях реструктуризации банковской системы: дис. ... канд. экон. наук. -- Оренбург, 2003. в своем исследовании представляет типологизацию БК по происхождению: конъюнктурные (текущие, локальные) -- кризисы платежеспособности и ликвидности, возникающие в результате конъюнктурной борьбы за долю на рынке; долговые (заемные, финансовые) -- появляются при высокой зависимости совокупности банков в БС от групп акционеров, клиентов, связаны с рискованностью кредитного и инвестиционного портфеля и в целом, диверсификацией активов; органические (моральные, корпоративные) -- вызваны участием банков в переделе собственности, лоббированием экономических и политических интересов владельцев банка, холдинга; структурные (системные) -- возникают в связи с нерешенностью макроэкономических проблем, неверной денежно-кредитной политикой, финансовой неустойчивостью отдельных экономических субъектов.

Многообразие кризисных явлений связано с открытостью банковской отрасли как системы и естественным ее взаимодействием между внешней и внутренней средой. Отметим ряд научных трудов, в которых кризис в банковской сфере рассматривается по классификационным признакам, при этом, учитываются индивидуальные особенности протекания кризиса. Группой соавторов под руководством Э.М. Короткова Антикризисное управление: учебник / Под ред. Э.М. Короткова. -- М., 2000. признаки кризисов сгруппированы (рис. 1): по проблематике; по масштабу; по остроте; по причинам; по области развития; по фазе проявления; по возможным последствиям. Данные признаки и рассматриваются учеными как основные характеристики -- параметры кризиса, предопределяющие оценку ситуации, разработку и выбор эффективных управленческих решений.

По признаку стадий возникновения С.А. Поповым и К.А. Кирсановым Кирсанов К.А., Попов С.А. Антикризисное управление: учеб. пособие. -- М., 1999. выделены кризисы основных циклов жизнедеятельности банка -- кризисы зарождения, утверждения, стабилизации, старения, деструктуризации.

Рис.1. Классификационные признаки кризиса

С.М. Гусаров Гусаров С.М. Совершенствование антикризисного управления на основе диагностики финансовой устойчивости: дис. . канд. экон. наук. -- М., 2006. выделяет следующие формы проявления БК (рис. 2) латентный кризис (скрытый) -- представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает действовать; открытая форма кризиса -- банковские банкротства.

Рис. 2. Формы проявления банковских кризисов

В кризисах последнего времени благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, массовые изъятия вкладов из банков стали редкостью. В настоящее время переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны Центрального банка и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам.

Таким образом, на основе аналитического обзора классификационных признаков кризисов можно сформировать их интегральную целостную группировку (рис. 3).

Рис. 3. Типологизация банковских кризисов

Кризисы неодинаковы не только по своим причинам и последствиям, но и по своей сути. Необходимость в разветвленной классификации кризисов связана с дифференциацией средств и способов управления ими. При наличии типологии и понимания характера кризиса появляются возможности снижения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненного протекания.

Литература

1. Антикризисное управление: учебник / Под ред. Э.М. Короткова. -- М., 2000.

2. Гусаров С.М. Совершенствование антикризисного управления на основе диагностики финансовой устойчивости: дис. . канд. экон. наук. -- М., 2006.

3. Дзюбан С.В. Антикризисное управление коммерческими банками в условиях реструктуризации банковской системы: дис. ... канд. экон. наук. -- Оренбург, 2003.

4. Кирсанов К.А., Попов С.А. Антикризисное управление: учеб. пособие. -- М., 1999.

5. Обмелюхина А.В. Типы банковских кризисов и их классификация // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 2 (64). С. 95--97.

6. Реструктуризация кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, Н.В. Новиковой, М.А. Федотовой. -- М., 2000.

7. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности: пер. с англ. -- М., 1999.

8. Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 4. С. 15.