Статистика банковской деятельности и биржевая статистика
Цены и инфляция, их измерение с помощью индекса-дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Статистика банковской деятельности, кредитные отношения, состав ресурсов для кредитования. Биржевая статистика, регулирование и контроль биржевого процесса.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.02.2010 |
Размер файла | 22,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
12
РЕФЕРАТ
Тема:
«Статистика банковской деятельности и биржевая статистика»
1. Цены и инфляция
Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным показателям статистики денежного обращения относится показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I п.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:
1 1 ? P0Q1
Iп.с.р. = -------- = ----------------------- = --------------,
Iп.ц. ? P1Q1 / ? P0Q1 ? P1Q1
где Q1 - объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;
P0 и P1 - цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.
2. Статистика банковской деятельности
Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики - воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита, либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк, который проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.
При кредитных сделках заключается договор займа, или ссуды. В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а кредитные отношения являются частью всех денежных отношений.
Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.
Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков.
В состав ресурсов для кредитования входят:
денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;
денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложения;
государственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных ресурсов бюджета;
фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных отношений (например, для долгосрочного кредитования капиталовложений);
денежные накопления населения, аккумулируемые банками;
эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота наличных денег.
При кредитных сделках следует руководствоваться важнейшими принципами, благодаря которым обеспечивается возвратное движение средств и на основе которых определяется порядок выдачи и погашения ссуд.
Принципами кредитования являются: возвратность, срочность, обеспеченность ссуд, целевое использование, платность (возмездность). В соответствии с указанными принципами организуется оперативно-бухгалтерская работа заемщиков и кредиторов. Важными классификациями, применяемыми при формировании системы статистических показателей кредита, являются классификации кредитных операций по функциям кредита и по формам кредита.
Банковский кредит - кредит, предоставленный банками в денежной форме юридическим (компаниям, предприятиям) и физическим лицам, а также государству. Банковский кредит отличается от коммерческого не только объектами, но и субъектами кредитования, а также динамикой кредитных вложений. Субъектами банковского кредита являются промышленные и торговые компании, а также кредитно-финансовые учреждения и рынок ценных бумаг. Движение банковского кредита в отличие от коммерческого кредита не находится в прямой зависимости от изменений объёма производства и товарооборота.
Банковский кредит подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала. В первом случае он носит краткосрочный характер, т.к. выступает в качестве платёжного и покупательного средства и обслуживает движение оборотного капитала, во втором - долгосрочный характер, поскольку обслуживает оборот основного капитала и обеспечивает потребности расширения производства. Ссуда денег, как правило, обеспечена векселями, товарными документами или ценными бумагами. Ссуда капитала является необеспеченной.
К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:
1. общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
2. доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений:
3. просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков:
4. процент за кредит и ставка рефинансирования (Центрального банка).
Общий размер кредитования банкам отраслей экономики и населения определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т.е. в виде остатка ссуд на определённый момент времени.
Для изучения динамики кредитных вложений не только используются индексы, характеризующие изменения номинальных объёмов кредитных вложений, но и определяется динамика кредитных вложений с корректировкой на размер инфляции. В аналитических целях данные об объёмах кредитных ресурсов дефлятируются на индекс-дефлятор ВВП или индекс потребительских цен.
Для анализа структуры кредитования следует выделить отрасли и отдельно население, получающее ссуды банков. Важное значение имеет группировка кредитов на краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочный кредит предоставляется банками:
· на формирование сезонных или других сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, накопление которых происходит при нормальном процессе производства и реализации продукции;
· на формирование нормативных запасов товарно-материальных ценностей, заработную плату у предприятий несезонных отраслей на условиях долевого участия собственных средств предприятий и банковского кредита;
· на сезонные затраты, связанные с производством и заготовкой продукции;
· на расходы по подготовке новых производств и освоению новых видов продукции;
· на расчёты с поставщиками продукции и другие потребности, связанные с расчётами;
· на временное восполнение недостатка запасов материальных оборотных средств и др.
Долгосрочный кредит обслуживает преимущественно капитальные вложения и предоставляется на новое строительство и введение новых мощностей, внедрение новых технологий и осуществление затрат, возмещающихся в течение трёх - пяти лет.
Система показателей статистики процента за кредит основывается на зависимости не только от функций ссудного процента, но и от его классификаций по разным признакам: формам кредита, видам кредитных отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.
Наряду с показателем «процент за кредит» широко используется категория «учётная ставка». Учётная ставка - это процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей.
Вексель - это документ, используемый при коммерческом кредитовании, когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после покупки, а через определённое время. За отсрочку платежа уплачивается определённый процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает деньги до истечения его срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя, а удерживает учётный процент.
Статистика изучает динамику процента за кредит Центрального банка и коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования).
3. Биржевая статистика
Биржа - составная часть рыночного механизма; она выявляет реальное соотношение спроса и предложения, формирует равновесные цены и ориентирует на них оптовый рынок, способствует вовлечению товарной массы в сферу товарного обращения. Кроме того, биржа - инструмент стабилизации цен через хеджирование, инструмент коммерческих спекуляций на разнице цен и в силу этого притягательная сфера инвестирования.
Под термином «биржа» понимается и сам биржевой процесс, и соответствующая инфраструктура, обеспечивающая совершение биржевых сделок, учет их результатов, страховые операции, соблюдение установленных правил и т. п.
Потребности регулирования и контроля биржевого процесса, выявление закономерностей биржевой торговли, оценки биржевой конъюнктуры, прогнозирование спроса и предложения обусловливают необходимость статистического исследования биржевой деятельности.
Можно указать следующие основные сделки на товарной бирже:
сделки с реальным товаром;
форвардные сделки;
фьючерсные сделки;
сделки купли-продажи опционов;
хеджирование;
спрединг.
Сделка с реальным товаром предусматривает поставку товара покупателю (некоторые биржи имеют складские помещения). Однако реальные поставки на биржах не превышают, как правило, 5-10 % мировой торговли соответствующими товарами. Форвардная сделка - это срочная сделка с реальным товаром с отсроченной уплатой по ценам, как правило, установленным на момент заключения сделки. Форвардная сделка допускает игру на разнице цен.
Фьючерсная сделка - срочная сделка, которая не предусматривает фактической поставки товара и представляет собой торговлю контрактом на покупку или продажу товара. Такая сделка называется бумажной, ее целью является получение разницы между ценой товара на дату заключения контракта и ценой на дату исполнения контракта.
Опцион - срочная сделка с условием на основании договора, в соответствии с которым один из участников приобретает право покупки или продажи товара по фиксированной цене в течение некоторого периода времени, выплачивая другому участнику денежную премию за обязательство обеспечения при необходимости реализации этого права. Лицо, приобретающее право, называется держателем опциона, а лицо, принимающее обязательства, - надписателем опциона. Опцион - вид сделок с ограниченным риском для его владельца. Владелец опционного контракта может или исполнить, или не исполнить, или передать его другому лицу.
Спрединг (spreding) - особая форма сделок, которая позволяет извлечь выгоду из разных фьючерсных контрактов. Спрединг подвержен меньшему риску, чем простая фьючерсная сделка. Существуют три типа спрединга:
внутрирыночные сделки: один товар предлагается по разным срокам поставки;
межтоварные сделки: два взаимосвязанных рынка товаров (например, рынки пшеницы и кукурузы), но один срок;
межрыночные: один товар, один срок, но на нескольких разных биржах.
Предметом изучения биржевой статистики являются: биржевая конъюнктура, движение товарной массы, биржевое ценообразование, уровень и тенденции цен на бирже, инвестиционные процессы, доходы и потери продавцов и покупателей, воздействие биржи на рынок товаров, биржевая инфраструктура.
Конкретные задачи биржевой статистики сводятся к следующему:
сбор и обработка информации о наличии бирж и биржевой деятельности;
оценка состояния биржевого рынка на конкретную дату или за период;
выявление потенциала биржевой торговли, оценки спроса и предложения, их соотношения;
оценка деловой активности на бирже;
оценки и анализ биржевого товарооборота, его объема, структуры и динамики, характеристика роли товарных бирж на оптовом рынке товаров;
анализ соотношений сделок с реальным товаром и сделок на срок;
анализ уровня, колеблемости и динамики биржевых цен, их сезонной цикличности, прогнозирование биржевых цен;
оценка и анализ коммерческих результатов биржевой торговли;
характеристика состояния и развития инфраструктуры биржевой торговли.
Задачи статистического исследования биржевой деятельности реализуются с помощью соответствующей системы показателей, общая схема которой приводится ниже:
1. Число, состав и размер бирж
1.1. общее число бирж;
1.2. распределение бирж по видам и товарной специализации;
1.3. распределение бирж по размеру уставного капитала и по числу членов-пайщиков.
2. Спрос и предложение на бирже
2.1 число и объем заявок на продажу и покупку товаров;
2.2 соотношение заявок на продажу и покупку товаров (по числу и объему заявок);
2.3 индекс числа заявок;
2.4 индекс среднего объема заявок.
3.1 общий объем товарооборота, в том числе поставка реального товара;
3.2 удельный вес поставки реального товара в общем объеме оптового товарооборота;
3.3 товарная структура (ассортимент) товарооборота, размер продажи отдельного товара (в натуральных и стоимостных единицах и в процентах к общему объему товарооборота);
3.4 средний размер товарооборота одной биржи;
3.5 звенность товарооборота (число перепродаж);
3.6 индексы товарооборота;
3.7 индекс ассортиментных сдвигов.
4. Деловая активность на биржевом рынке
4.1 число сделок, в том числе с реальным товаром, и число срочных сделок;
4.2 доля сделок с реальным товаром и сделок на срок;
4.3 среднее число сделок на одну биржу.
5. Биржевые цены
5.1 уровень цен (котировка) по сделкам с реальным товаром и фьючерсным сделкам;
5.2 базовые цены, цены предложения, спроса и продажи;
5.3 средние цены за период;
5.4 разрыв цен фьючерсных сделок;
5.5 индекс цен;
5.6 среднее отклонение.
6. Хеджирование
6.1 размер страховки фьючерсных сделок;
6.2 размер депозитов (гарантийного задатка) при фьючерсных сделках;
6.3 размер маржи (сумм, выплачиваемых для покрытия неблагоприятных колебаний цен).
7. коммерческая эффективность биржевой деятельности
7.1 биржевые издержки (затраты на биржевые операции и содержание биржевого аппарата), их уровень и структура;
7.2 доходы от биржевых операций (комиссионные от биржевых операций, плата за место на бирже, прочие доходы);
7.3 чистая прибыль, дивиденды пайщиков;
7.4 налоги и другие обязательные платежи (отчисления, страховки, взносы и т. п.);
7.5 рентабельность (прибыль в процентах к уставному капиталу, прибыль в расчете на одно место, прибыль в процентах к товарообороту биржи, прибыль в расчете на одну сделку).
8. Биржевая инфраструктура
8.1 основные фонды, всего и в среднем на одну биржу;
8.2 размеры операционного зала (площадь, м2), число оборудованных мест («ям»);
8.3 обеспеченность бирж информационно-вычислительным оборудованием - в целом и биржевого кольца;
8.4 численность и состав работников биржи;
8.5 число брокерских (дилерских, маклерских) контор, численность их работников;
8.6 наличие, число и площадь (емкость) складских помещений биржи.
Литература
1. Авдокушин Е.Ф. Основы статистики: Учебное пособие. М., 2004.
2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Статистика: Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. М., 2006.
3. Ивашковский А.А. и др. Статистика и ее применение в экономике: учебник. М., 2007.
4. Копцев К.В.. Прикладная статистика. СПб, 2003.
Подобные документы
Показатели, которые характеризуют развитие системы банков государства и его регионов. Статистика операции в сфере кредита, валюты, ценных бумаг. Балансовая статистика банка. Понятие и состав кредитных ресурсов банков. Показатели оборачиваемости.
курсовая работа [66,5 K], добавлен 09.01.2017Предмет, метод и задачи банковской статистики, ее информационное обеспечение и система показателей. Значение группировки, вариация и ее показатели. Статистическое исследование банковской деятельности в Российской Федерации. Взаимосвязи в банковской сфере.
реферат [78,8 K], добавлен 09.09.2014Организационно-правовая характеристика банковской деятельности, ее свойства и особенности. Исследование данных отчетности по банкам России, оценка на основании статистических данных экономического положения банковской системы на современном этапе.
курсовая работа [507,9 K], добавлен 06.11.2009Социально-экономическая сущность банковской системы и банковской статистики. Статистические методы изучения взаимосвязей финансовых показателей деятельности банков. Построение статистического ряда распределения организаций по различным признакам.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 24.11.2014Понятие договорных отношений в банковской деятельности. Основные виды договоров в банковской деятельности. Отношения, складывающихся между банком и клиентом в результате открытия и функционирования счета. Особенности договора банковского вклада.
курсовая работа [34,6 K], добавлен 10.01.2011Понятие и сущность банков, история развития банковской системы в России. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Источники банковских ресурсов. Активные и пассивные банковские операции как основа банковской деятельности.
курсовая работа [31,5 K], добавлен 10.06.2011Понятие банковской деятельности и кредита. Правовое регулирование кредитных отношений и банковской деятельности. Кредитный договор. Договора банковского вклада и банковского счета. Правонарушения в кредите и банковской деятельности.
практическая работа [23,2 K], добавлен 02.03.2002Развитие банковской системы. Особенности нормативов. Необходимость регулирования банковской деятельности. Задачи банковского регулирования. Нормативы банковской деятельности в Узбекистане. Сравнительная характеристика зарубежных стран и Узбекистана.
реферат [316,8 K], добавлен 13.11.2008Изучение вопросов становления правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. Раскрытие роль Центрального Банка в регулировании валютных операций. Выводы и предложения по совершенствования валютного контроля в сфере банковской деятельности.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 12.06.2015Производительность деятельности торгового банка: структура деятельности и обзор выручки. Задачи результативности и анализ кредитных операций. Основные проблемы системы кредитования и пути их разрешения. Пути совершенствования банковской деятельности.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 29.10.2013