Банковские кризисы

3

Содержание

Введение 2

1. Банковский кризис 3

1.1 Понятие банковского кризиса 3

1.2 Типы и формы банковских кризисов 4

1.3 Причины банковских кризисов 7

2. Способы предупреждения и выхода из банковского кризиса 12

2.1 Действия, направленные на упреждение или разрешение банковских кризисов 12

2.3 Банковское регулирование и надзор 17

3. Кризис 2007-2009 22

3.1 Кризис банковской системы 2007-2009 - обстоятельства и причины. 22

3.2 Последствия банковского кризиса 25

Заключение 30

Список использованной литературы 31

Приложение 33

Введение

Кажется, что мир постоянно сталкивается с различными банковскими кризисами. В самом деле, проблемы 1980-х и 1990-х годов рассматривались как наиболее серьёзные по сравнению с любыми предшествующими периодами. В соответствии с оценкой, сделанной в 1996 году Международным валютным фондом, около 130 стран испытывали кризисы банковской системы в период после 1980 года, и, возможно, 30-40 стран всё ещё находятся в состоянии кризиса. В настоящее время ситуация может улучшаться, но лишь понемногу. Стоимость разрешения данных кризисов для бюджетов правительств была весьма значительной.

В отличие от финансового кризиса, банковский кризис в России ощущается сильнее. Во время финансового кризиса банковская система страдает первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового кризиса 2007-2008 наступил банковский кризис в России.

На сегодняшний день до сих пор не совсем ясно, какие ещё «сюрпризы» нам может преподнести нынешний кризис, хотя со времени его начала прошло почти два года. Чтобы лучше понимать, какие угрозы в себе несут банковские кризисы, нужно разобраться в их причинах возникновения, классификациях.

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить банковские кризисы. Задачи исследования:

Рассмотреть классификацию банковских кризисов (БК);

Изучить причины возникновения БК;

Рассмотреть способы предупреждения и выхода из БК;

Рассмотреть последствия БК на сегодня.

Предметом исследования является банковский кризис. Объектом исследования - финансово-экономическая система.

1. Банковский кризис

1.1 Понятие банковского кризиса

Банковский кризис - это кризис банковской системы страны. Является серьезным потрясением как для банковской системы, так и для экономики страны в целом. В условиях экономического кризиса, сопровождающегося инфляцией, бюджетным дефицитом, развитие банков дестабилизируется, размер ресурсов, аккумулируемых банками, резко сокращается, что приводит к снижению доходности традиционных банковских операций, банки вынуждены искать побочные источники дохода, что увеличивает риски, отвлекает банковские ресурсы от производительной деятельности.

Банковский кризис по-другому называется кризисом ликвидностиЛиквидность - в деловой терминологии способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные деньги, мобильность активов; 2) способность заемщика обеспечить своевременное выполнение долговых обязательств; платежеспособность, то есть банкам стало недоставать денежных средств, поднялась их стоимость. Особенно остро этот процесс ощутило населения, так как основной удар пришелся на сферу кредитования. Взять кредит стало практически невозможно. От банковского кризиса больше других пострадали те финансовые учреждения, чья деятельность была тесно связана с торговлей ценными бумагами.

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Банки, как правило, предусматривают определенные потери в своем портфеле активов. Однако никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемы частному сектору, поскольку существует проблема асимметричных потоков информации. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки за счет заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитывают степень риска по каждой статье активов и создают соответствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь. Определение степени риска не возврата кредитов и принятие превентивных мер является обязательным условием нормального функционирования банков.

1.2 Типы и формы банковских кризисов

Основные три типа банковских кризисов

Представляется возможным выделить три типа банковских кризисов.

Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада. В частности, открытый кризис ликвидности в Швеции вынудил ЦБ вложить в банковскую систему значительные средства. Однако за интервенцией Интервенция - экономическое воздействие одного субъекта на дела и действия другого, проводимое посредством проникновения в сферу этих действий, вложения и размещения в ней собственных денежных средств. Обычно интервенционные операции проводятся центральными банками, казначейством путем массовой продажи или скупки валюты, ценных бумаг, предоставления кредитов в целях нормализации состояния финансовой системы. Центрального банка вскоре последовала четкая стабилизационная стратегия: обанкротившиеся коммерческие банки были национализированы и реструктурированы, тогда как вложения денег «повышенной эффективности» были нейтрализованы в течение последующих месяцев путем выпуска долгосрочных долговых обязательств. В итоге, несмотря на огромные финансовые ресурсы, мобилизованные для преодоления кризиса, он не оказал дестабилизирующего воздействия ни на инфляцию, ни на бюджетный сектор.

Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен. Первоначально банковский кризис вызвал спад в 13% ВВП в 1982-1983 г.г. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. Недавний валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной Азии имеет много общих черт с более ранним чилийским опытом, по крайней мере, на государственном уровне. Воздействие кризиса на экономическую активность, доходы и безработицу весьма заметно в таких странах, как Таиланд, Южная Корея и Индонезия. Резкий спад ожидается в краткосрочной перспективе, а расходы на реструктуризацию могут составить 15 -- 20% ВВП. Другой урок чилийского кризиса состоит в том, что политика реструктуризации финансового сектора и смягчение деструктивных последствий ограничения кредитования заметно влияет на развитие любой страны. В противовес кризису «шведского типа», «азиатский» кризис оказывает воздействие на потенциал экономического роста, финансовую и промышленную структуру, отношения стран Юго-Восточной Азии с внешним миром, на распределение богатства и доходов.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского типа» не вылились в полномасштабную бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации экономики, что характерно для кризисов третьего типа [5].

Другие формы проявления банковских кризисов

Кроме трех основных типов банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления.

Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется как bank distress).

Открытая форма кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В современных условиях, переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса.

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками вы силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта с банком, либо в результате обесценения банковских активов. При открытой форме кризиса несостоятельность выражается в прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков - наиболее явное проявление открытого системного кризиса.

В случае частичного или локального кризиса, кризис охватывает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы внутри страны. [2].

1.3 Причины банковских кризисов

Внутриэкономические факторы

Опыт разных стран доказывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям. Либерализация внешнеэкономических отношений Либерализация (экономики) - расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую деятельность, раскрепощение предпринимательства. Либерализацией цен называют переход от назначаемых государственных цен (государственного ценообразования) к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию). и дерегулирование банковского сектора в развитых и развивающихся странах, глобализация рынка финансовых услуг, рыночные реформы в странах с переходной экономикой -- все эти процессы развивались достаточно болезненно, повышая на первых этапах макроэкономическую неустойчивость и несбалансированность экономики и отрицательно сказываясь на состоянии банковских балансов. На фоне возросшей неустойчивости банковской системы оказались крайне восприимчивы к таким традиционным факторам банковских кризисов, как экономический спад, потрясения в реальном секторе экономики.

Спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков являются традиционной причиной банковских кризисов. Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину -- состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.

Чрезмерная кредитная экспансия Экспансия экономическая (от лат. expansio - распространение) - расширение сферы экономического влияния, экономических действий страны, концерна, фирмы посредством вытеснения других стран, фирм, захвата рынков, приобретения ресурсных источников во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения..

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам -- через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.

Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами -- вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами -- состоятельности банков.

Внешнеэкономические факторы

В начале 80-х годов банковские кризисы во многих развивающихся странах были вызваны падением цен на нефть и другие основные экспортные товары. Существенную роль сыграло удорожание обслуживания внешнего долга в результате резкого повышения ставок в западных странах в условиях жесткой антиинфляционной политики администрации Р. Рейгана. Кризисам предшествовал резкий рост внешнего долга развивающихся стран за счет увеличения заимствований на международном рынке капиталов. Удорожание стоимости рыночного рефинансирования Рефинансирование - погашение, возмещение старой государственной задолженности путем выпуска новых займов, главным образом, заменой краткосрочных обязательств долгосрочными ценными бумагами, или обязательств, по которым истекает срок погашения, другими, новыми облигациями. и девальвации Девальвация (от лат. de - понижение и valeo - иметь значение, стоить) - снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, международным счетным единицам, уменьшение реального золотого содержания денежной единицы. национальных валют вызвали неплатежеспособность банков, явившуюся частью кризиса внешней задолженности. Кризисы имели значительную глубину и продолжительность из-за проводившейся правительствами многих стран проинфляционной денежно-кредитной и фискальной политики, и неадекватной системы банковского надзора. Подобный характер носили банковские кризисы в Аргентине (1980-1982 г.г.), Мексике (1982-1988 г.г.), на Филиппинах (1981-1987 г.г.), Таиланде (1982-1987 г.г.), Малайзии (1985-1988 г.г.), Индонезии (1983-1988 г.г.)

Либерализация финансовых рынков открывает огромные возможности для привлечения иностранных инвесторов. При всех положительных сторонах этого явления, приток капиталов в виде спекулятивных краткосрочных денег, а также портфельных инвестиций, делает финансовую систему страны особо чувствительной к колебаниям процентных ставок, валютных курсов и ставит ее под удар при стремительном оттоке иностранного капитала из страны.

Фиксированный валютный курс Фиксированный валютный курс - курс валюты, закрепленный государством, национальным банком, не подвергающийся рыночным изменениям., используемый в целях стабилизации цен, при поддержании на искусственно высоком уровне приводит, как правило, к истощению валютных резервов Центральных банков. В этом случае обостряются проблемы обслуживания внешнего долга, активизируется параллельный валютный рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уровня, ухудшается платежеспособность заемщиков.

Рыночные реформы. В конечном счете рыночные реформы должны способствовать оздоровлению и развитию банковских систем. Однако в краткосрочном и среднесрочном плане реформы могут провоцировать и/или усугублять кризисные процессы в банковской системе.

Либерализация цен Либерализация цен - переход от назначаемых государственных цен (государственного ценообразования) к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию). в странах с переходной экономикой приводила первоначально к высокой инфляции. Приватизация переложила груз старых долгов предприятий на банки.

Недостаточно продуманная политика лицензирования банков в условиях слабого надзора и недостаточной квалификации менеджмента.

При проведении реформ огромную роль играет выбор момента, скорость и последовательность реформаторских действий. Либерализация и дерегулирование в условиях спада и макроэкономической нестабильности при непродуманной и непоследовательной системе контроля над банками, как правило, оказывает разрушительное воздействие на банковскую систему.

Последствия стабилизационной политики также могут стать причиной банковских кризисов. В этом случае следует различать негативное влияние незавершенных стабилизационных программ и слишком резких ограничений, принятых без учета потенциальных последствий для банковской системы.

Макростабилизация может оказывать воздействие и по иному сценарию. Чрезмерно жесткая программа способна привести к резкому изменению условий, в которых оперируют коммерческие банки, и нарастанию трудностей банков, которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям бизнеса. В такой ситуации оказывалось большинство кредитных институтов в стране, пораженной банковским кризисом. [11]

2. Способы предупреждения и выхода из банковского кризиса

2.1 Действия, направленные на упреждение или разрешение банковских кризисов

Власти заинтересованы в том, чтобы система банковского надзора обеспечивала максимально быстрое и точное предупреждение о любых надвигающихся трудностях. Стремительные упреждающие действия могут иногда предотвратить кризис или, по крайней мере, ограничить его влияние.

При выработке решения о том, какие следует осуществить действия (и следует ли вообще предпринимать что-либо), когда банк или группа банков попадает в затруднительное положение, органы государственной власти могут использовать все пункты, включённые в следующий перечень, или часть их них.

Основной задачей центрального банка должно быть обеспечение стабильности финансовой системы, а не выживания любого конкретного банка. Конечно, временами приходится решать, какими могут последствия предполагаемого банкротства банка. В некоторых случаях угроза ограничения кредита (крайнее нежелание выдавать или брать новые деньги) и опасения его макроэкономических последствий могут рассматриваться как оправдание для вмешательства.

Интересы вкладчиков. Помимо задачи по обеспечению стабильности финансовой системы в большинстве стран органы государственной власти признают моральное обязательство перед вкладчиками, особенно, перед розничными вкладчиками. Отчасти оно может реализовываться через страхование депозитов, хотя попытки обеспечить страхование депозитов в банках, не выполняющих экономические нормативы, или в странах, в которых системы банковского надзора ещё не достигли удовлетворительного уровня надёжности, являются не реальными и не могут быть рекомендованы.

Ликвидность. Центральный банк, как правило, бывает готов оказывать определённую поддержку ликвидностью, если он может быть уверен в том, что это временная потребность и что банк в своей основе является платежеспособным. На практике, однако, неликвидность может быть сигналом надвигающейся неплатёжеспособности; на самом деле неплатёжеспособность могла предшествовать неликвидности, хотя бывает сложно оценить реальное положение банка при первом обращении за помощью. С другой стороны, банк может испытывать серьёзные трудности с ликвидностью в настоящий момент и в силу этого не способен продолжать свою деятельность без помощи, хотя может являться платёжеспособным в долгосрочной перспективе, которая, возможно, окажется излишне продолжительной для того, чтобы клиенты и контрагенты на рынке были готовы её рассмотреть. В таком случае действия властей, направленные на поддержку такого банка в течение продолжительного периода, могут быть оправданы, хотя, в реальной жизни, она чаще ведёт к организованной ликвидации, а не к возобновлению деловой активности. Центральный банк может предоставить определённый объём ликвидности без кредитного риска для себя через постоянные механизмы денежного рынка или их адаптации, например, при помощи приобретения ценных бумаг, выдачи кредитов под залог или за счёт снижения резервных требований.

Полномочия, скорость. Скорость, как правило, имеет большое значение, если речь идёт о сдерживании или предотвращении кризиса. В этой связи должно быть абсолютно ясно, кто несёт ответственность за такие действия (обычно, но не всегда, центральный банк); и этот орган должен обладать достаточными полномочиями, чтобы принимать и претворять в жизнь решения или иметь возможность вести и завершать любые необходимые консультации (например, с Министерством финансов) в кратчайший период времени. Рекомендуется, чтобы общественность знала заранее о принципах и условиях, которые ведут к такому вмешательству, чтобы избежать ложных ожиданий и любых последующих обвинений в том, что политика осуществлялась под влиянием настроения или непоследовательно.

Конфиденциальность. Там где это уместно необходимо, чтобы центральный банк имел возможность действовать без излишней огласки для того, например, чтобы предотвратить распространение паники. Линия, разграничивающая эту необходимость, с одной стороны, и права вкладчиков или общественности на получение информации, с другой стороны, может быть тонкой. Проведение действий в обстановке секретности на определённом этане не должно освобождать органы государственной власти от соответствующей отчетности за такие действия в установленное время.

Ясный выход. Если центральный банк начинает участвовать в поддержке банка, то ему следует иметь чёткое представление о конечном исходе, будь то через ликвидацию, поглощение, реабилитацию или что-либо ещё. Возникает проблема, если банк считается слишком крупным или важным, чтобы позволить ему, когда бы то ни было обанкротиться, так как в этом случае власти могут оказаться в положении, когда на них будет лежать практически неограниченная обязанность оказывать помощь.

Ограничение участия. За исключением таких крайних случаев центральный банк будет, как правило, стремиться ограничить своё вмешательство в любой банковский кризис, как в плане сокращения расходования денег налогоплательщиков, так и в целях избежать презумпции о неограниченной помощи и связанным с ней моральным риском.

Затраты; возмещение расходов. Операции поддержки будут оказывать влияние на доход центрального банка и/или на бюджет правительства (если помощь выделяется непосредственно из бюджета или из собственных средств центрального банка с последующим сокращением чистого перевода его прибыли в бюджет). В идеале структура для осуществления таких финансовых операций должна существовать постоянно с тем, чтобы такие вопросы не задерживали проведение мероприятий по оказанию помощи, когда возникнет такая необходимость. Центральному банку следует так поставить дело, чтобы любые его расходы могли быть возвращены в соответствии с установленными сроками, если обстоятельства, в конце концов позволят. Более конкретно, он будет стремиться обеспечить, чтобы акционеры банка-банкрота или банка, находящегося близко от банкротства, не являлись получателями государственных средств, выделенных на его спасение.

Минимальное вмешательство в действия рыночных сил. Проще говоря, любое официальное спасение предполагает вмешательство в естественное действие сил рынка и создаёт также моральный риск. Желательно сводить такие искажения к минимуму.

Условия. Центральный банк может настаивать на том, что его помощь сопровождается необходимыми условиями и что банк, о котором идёт речь, предпримет различные шаги для совершенствования своих систем, изменения стратегии, смены руководства и т.д. В определённой степени это может рассматриваться как часть функции банковского надзора. Такие действия могут быть необходимы также и для того, чтобы обеспечить банку ясный выход. Любой набор условий должен, насколько это возможно, содержать стимулы для банка исправить и улучшить свою деятельность.

Будущее банка. Рассматривается ли этот вопрос или нет в контексте стратегии выхода для центрального банка или условий официальной поддержки, будущее любого проблемного банка должно быть рассмотрено.

Закрытие или ликвидация могут оказаться неизбежными. В противном случае стратегия выживания может включать перенос долгов, слияние, поглощение (другим банков, но в качестве последней меры, возможно, правительством), приватизацию (если банк в настоящее время находится в государственной собственности) или какие-либо другие методы рекапитализации или реорганизации. Можно отметить две области, требующие осторожного отношения:

если существует намерение сохранить банк, то работа только по проблемам, накопленным с прошлого, т.е. существующих неработающих долгов, будет недостаточной; необходимо, чтобы поток операций в будущем стал прибыльным, а это может предполагать значительные изменения в стратегии, управлении и в банковской культуре;

любое решение об изменении собственности должно учитывать качество потенциального владельца в плане технической возможности контролировать работу банка, личной целостности и наличия финансовых ресурсов; редко бывает приемлемым для властей просто передать контроль над банком первому покупателю, который предоставит средства для покрытия отправной цены поглощения банка; в случае приватизации банка следует проявлять особую осторожность, чтобы не попасть в западню презумпции, что частная собственность обязательно означает эффективное управление.

При любом решении таких проблем особое значение приобретает работа с неработающими активами. Если их оставить на балансе, то это может оказаться тяжёлым бременем для банка: может потребоваться направить ограниченные управленческие ресурсы на сбор этих долгов или на участие в управлении компаниями-должниками или их ликвидации, к чему управляющие банком могут быть не готовы.

Некоторые сотрудники банка могут нести частичную ответственность за текущие проблемы или иметь личные связи с должником, в обоих случаях они не будут наиболее подходящими кандидатами для выполнения принятых решений. К тому же банк-должник может задолжать деньги нескольким банкам, и в этом случае коллективный подход, предполагающий создание органа для выработки решений, может помочь максимизировать возврат средств. Более того, неопределённость, окружающая возможный возврат кредитов, может создавать для банка постоянные проблемы в области, например, оценки и создания резервных фондов, если кредиты останутся в бухгалтерских книгах банка.

Именно в силу таких причин компании для разрешения проблем (иногда их также называют «плохие банки» («bad banks») или «госпитальные банки» («hospital banks») создавались в ряде случаев для приобретения неработающих кредитов, но они неизбежно должны были финансироваться за счёт средств налогоплательщиков. Возможно утвердить положение, в соответствии с которым органы государственной власти получают долю в капитале проблемного банка, доходы от которой, если банк восстанавливает свою деятельность, могут в конечном итоге использоваться для оплаты различных расходов, сделанных для его поддержки.

С другой стороны, можно возразить, что банк лучше других знает свою клиентуру, и поэтому находится в наиболее выгодном положении для возврата предоставленных кредитов, и в этом случае плохо работающие кредиты следует оставить на его балансе. Компромиссным решением может быть размещение кредитов в «госпитальном» банке, но сохранение полномочий по их сбору в руках исходного банка, являющегося агентом «госпитального» банка. Баланс аргументов относительно трактовки неработающих кредитов может зависеть от конкретных обстоятельств в каждом случае, но в большинстве из них, в особенности, если проблема является системной, а не единичным случаем, опыт показывает, что создание независимой организации для разрешения проблем является предпочтительным. [11]

2.2 Банковское регулирование и надзор

Цели и задачи банковского регулирования и надзора

В соответствии с ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации Банк России является органом регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Главной целью надзорной деятельности ЦБ РФ является поддержание стабильности банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов.

Исходя из этой цели, Банк России должен решать следующие задачи:

предупреждать возможность возникновения системного банковского кризиса (путем снижения рисков утраты ликвидности отдельными кредитными институтами);

защищать интересы вкладчиков и кредиторов;

не допускать монополизации финансового капитала, поддерживать здоровую конкуренцию в банковском секторе экономики;

способствовать повышению эффективности банковского дела, росту профессионализма и добросовестности банковских работников.

Конкретное содержание банковского регулирования и надзора

формируется под воздействием ряда факторов:

макроэкономическая ситуация в стране, состояние банковской системы;

социально-экономические приоритеты развития общества;

совершенство законодательной базы;

проводимая Банком России кредитная политика;

степень независимости Банка России от органов законодательной и исполнительной власти;

исторически сложившиеся особенности организации банковского надзора в стране.

В международной банковской практике известны четыре способа организации банковского регулирования и надзора:

под эгидой Центрального банка (Россия и многие другие страны);

ведущая роль принадлежит Правительству, как правило, в лице Министерства Финансов (Франция);

независимое агентство, несущее ответственность перед парламентом или президентом (Федеральное ведомство банковского надзора - Германия);

смешанный тип организации, например, в США - Федеральная Резервная Система (ФРС), Федеральная Корпорация страхования депозитов (ФКСД), Контролер денежного обращения (КДО), Федеральный Комитет открытого рынка (ФКОР).

Банковский надзор может быть двух видов: прямой (превентивный) и более либеральный (защитное регулирование). На практике чаще используются эти методы в в сочетании. Зарубежная банковская теория использует термин «разумный банковский надзор».

Механизм регулирования и надзора представляет собой систему инструментов и методов организации банковской деятельности.

Методы делятся на административные и экономические, регулирующие и надзорные.

Административные методы включают лицензирование, прямые ограничения (лимиты) и запреты. Например, запрет на проведение страховых операций с клиентами, назначение временной администрации в проблемные банки.

Экономические методы оказывают в основном косвенное воздействие на деятельность банков. Выделяют три основные группы методов: налоговые, нормативные и корректирующие (гибко стимулирующие предпочтительное с точки зрения ЦБ поведение коммерческих банков).

Банк России широко использует нормативный метод путем издания специальных инструкций и организации контроля за их исполнением.

Регулирующие методы направлены на снижение банковских рисков. К ним относятся разработанные Банком России инструктивные материалы, базирующиеся на законе «О банках и банковской деятельности» и нормах международного банковского права. Они предполагают исследование как административных, так и экономических методов.

Надзорные методы нацелены на организацию контроля за выполнением Банковского законодательства и инструкций ЦБ.

Надзор за деятельностью кредитных организаций может осуществляться в следующих формах:

анализ отчетности КБ, регулярно представляемой в Банк России в установленном порядке;

проверка отдельных направлений деятельности или кредитной организации в целом представителем Банка России - ревизия на месте;

проведение внешнего аудита аудиторской фирмой. Сведения о фирме и ее аудиторское заключение представляются в Банк России.

Кроме того, все кредитные организации обязаны осуществлять внутренний аудит и контроль своими силами и публиковать заверенные аудиторской фирмой балансы и Отчеты о прибылях и убытках.

Если в результате надзорной деятельности Банк России выявил нарушение коммерческим банком банковского законодательства или отдельных нормативов, он имеет право:

взыскать штраф;

назначить временную администрацию для управления проблемным банком;

отозвать лицензию на право осуществления банковской деятельности.

Основные тенденции развития банковского регулирования и надзора в России:

постепенный переход на международные стандарты регулирования и надзора;

введение системы «раннего оповещения» и «быстрого реагирования» на появление проблемных кредитных организаций;

переход на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности;

укрепление банковского менеджмента;

совершенствование методов банковского регулирования и надзора.

ограничение деятельности финансово-несостоятельных КБ.

Совершенствование регулирования и надзора Банк России определяет в соответствии с «Базовыми принципами эффективного надзора за банковской деятельностью», сформированными Базельским комитетом.

С 31.12.99г. все кредитные организации обязаны публиковать в СМИ ключевые показатели своей деятельности:

баланс;

отчет о прибылях / убытках.

размер капитала;

Н1 - норматив достаточности капитала;

величина резервов на возможные потери по ссудам и иным активам.

Банк России - публикует сводный отчет «О финансовом состоянии» крупных КБ.

1 Новые требования внесены в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и Инструкцию Банка России №105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ» от 25 августа 2003 г. Принят ФЗ №88 от 28 июля 2004 г. «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.99, ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» от 8.07.99, Инструкция Банка России «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение юриспруденциальных норм деятельности» №59-И от 31.03.97 (с дополнениями и изменениями). [3]

3. Кризис 2007-2009

3.1 Кризис банковской системы 2007-2009 - обстоятельства и причины

Кризис ликвидности. Кризис ликвидности, заявивший о себе в августе 2007 года, не имеет исторических прецедентов и образцов для сравнения. Несмотря на то, что история знала кризисы и "пострашнее" (это далеко не первый банковский кризис), изменившийся мир оказался не готовым к испытаниям дефицитом наличности. Банковский кризис 2008 года, а затем последовавший за ним кризис банковской системы по всему миру, казалось, ставил под сомнение надежность всей финансовой системы, делал реальным банкротство банков любой величины, любого государства.

Ранее приемлемое объяснение причин очередного кризиса входило в его название - такое, как «кризис перепроизводства». Теперь оно не способно отразить причину кризиса. Кризис, который бушует сегодня, разразился и продолжается из-за «пузырей», лопающихся один за одним: ипотечного в сегменте жилья в США, а затем и кредитного - уже по всему миру, не говоря уже о производных финансовых инструментах.

Важно понимать, что кредитный кризис - это по существу банковский кризис, поскольку спровоцирован именно последними. Привычка надувать денежную массу безостановочной печатью банкнот (США, Европа и развивающиеся страны в меньшей степени), приверженность к постоянному рефинансированию любых долговых обязательств на уровне государств, жизнь в долг на уровне обывателей сослужили плохую службу всем.

Все «сошлось»: нисходящий тренд мировой экономики, надутая до предела денежная масса, высочайшая скорость потребления в обществе с одноименным названием, давно и прочно севшем на «кредитную иглу», - все это вызвало эффект, подобный падающему «домино». Поскольку банковская система прочно интегрирована в мировую финансовую, причины банковского кризиса те же самые, а скорость реагирования на них - самая высокая.

В течение 2008 и 2009 года общественность следила за стремительным увеличением убытков от кризиса, понесенных банками-монстрами. Этой участи не избежали банки, считавшиеся год назад непоколебимыми: немецкий Дойче Банк; UBS, знаменитый швейцарскими традициями управления капиталом; Барклайс Банк (Великобритания), Голдман Сакс (США) и др. По результатам II и III кварталов почти все банки, «прописанные» на Wall-Street, показали многомиллионные убытки. Банкротство банков становится не только реальностью, но чуть ли не обыденностью. С этого момента массовое изъятие клиентами средств усугубило рост банковских потерь. Если в конце лета 2008 они измерялись в 2,8 трлн. $ по версии агентства Блумберг, то к началу 2009 года даже рейтинговые агентства затруднялись с оценками совокупного урона. [16]

Кризис в российской экономике. Еще год назад считалось, что наша банковская система неуязвима и практически безопасна для капиталов, ищущих прибежища на время кризиса. Банкротство российских банков было маловероятно. Сегодня эта тема больше не поднимается. Российские банки за III-IV квартал 2008 года пережили многое: банковский кризис, кризис ликвидности, закрытие для российских банков рынков международного капитала; потери от сектора, предоставлявшего услуги трейдинга на фондовых биржах; значительный отток средств вкладчиков, остановку роста сегмента потребкредитования и проблемы «расшивки неплатежей» по кредитам. Последнее - главный риск-фактор не только нашей, но и мировой банковской системы. Задача возврата просроченных задолженностей решается банками по-разному: от продажи некачественных кредитных портфелей коллекторам до ужесточения условий новых кредитов или полной остановкой этого направления.

Курс ЦБ России на «мягкую» девальвацию рубля и повышение процентных ставок хотя и критикуется аналитиками, но пока сдерживает окончательный уход капитала из России и отток вкладчиков из банков. Иначе кризис банков России в 2009 году неизбежно пошел бы по пессимистичному сценарию, с банкротством крупнейших банков, потерей доверия населения к банковской системе в принципе и т.д.

Что касается последствий банковского кризиса в России и в мире, то он неминуемо приведет к резкому сокращению числа банков, укрупнению банков с господдержкой (для России это Сбер, Внешэконом, Внешторг и другие госбанки, уже получившие помощь в размере 950 млрд. руб.), изменению балансовой структуры активов-пассивов, вызванное коллапсом бывших направлений-лидеров (ипотечного кредитования и потребительского в первую очередь) и появлению качественно новых направлений банковских услуг.

Возможность массового банкротства банков

Вероятность массового банкротства банков России резко повышается, например, в таких случаях:

1. при одновременном востребовании своих средств большинством вкладчиков,

2. при бездействии регулирующих органов.

В первом случае защитные механизмы вроде страхования вкладов с высокой вероятностью не сработают по причине банальной нехватки наличных средств (кризис ликвидности). Известно, что с декабря 2008 года - официального начала «мягкой» девальвации в России - подавляющее большинство банков «переложилось» в валютные активы и параллельно ограничило условия приема валютных вкладов. Острую нехватку наличности косвенно подтвердили ставки межбанковского кредитования - они резко выросли, превысив 20% за предоставление на сутки.

Второй случай маловероятен, поскольку совместные усилия спасти положение прикладывают государства, имеющие достаточный вес в экономике и пока не растраченные валютные резервы.

Есть еще и третий, негласный вариант, который может привести к полному краху всей финансовой системы, затяжному кризису банковской системы и массовому банкротству банков.

Вряд ли российская банковская система выдержит бегство самых крупных капиталов на их родину - в США, с последующей трансформацией в государственные treasuries. Такой вариант будет развиваться при суверенном дефолте, полному или частичному отказу России от государственных обязательств. Это мгновенно подорвет глобальную систему финансовых потоков и вызовет тяжелейший финансовый и банковский кризис в России. Однако, вероятность этого, безусловно мала.

3.2 Последствия банковского кризиса

Теперь обратимся к возможным и уже произошедшим последствиям банковского кризиса в России. Сейчас в России насчитывается около 1000 банков, после кризиса их станет значительно меньше. Как минимум крупные банки скупят более мелкие (часто по дешевке), то есть произойдет консолидация активов. С рынка исчезнут неэффективные банки, либо банки, которые фактически не являлись банками, а были «карманными кассами» определенных бизнес структур. По стране прокатится волна слияний и поглощений. Например, банк “КИТ-Финанс” купили всего за 100 рублей. Многие эксперты отмечают снижение доверия населения к банковской системе. Банки в срочном порядке увеличивают процентные ставки по кредитам и ужесточают требования к заемщикам. Большинство банков сворачивают ипотечные программы. Так, например, ТрансКредитБанке еще в октябре закрыл ипотечную программу, а кредиты стали выдавать только работникам Железной дороги.

Однако в банковской сфере не все так однозначно. Би-би-си приводит мнение эксперта Максима Осадчего, одного из руководителей группы финансового анализа газеты “Коммерсант” по поводу банковского кризиса в России: “Российская банковская система фактически разделилась на две большие группы. Одна группа - это госбанки, это крупнейшие частные банки и это иностранные дочки иностранных банков - тот же “ЮниКредит Банк”, “Росбанк”, “Банк Сосьете Женераль Восток” и так далее, которые имеют доступ к кредитным ресурсам и Центробанка, и Минфина, и друг друга. Они не испытывают особых проблем с ликвидностью. А другая группа - это мелкие и средние банки, у которых есть проблемы с ликвидностью”

Количество банков в России на конец года

В конце года и в условиях финансового кризиса вопрос о численности банков является вполне уместным. В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.12.2008 г. количество кредитных организаций (банков) России составляет - 1114 и из них - 524 (47%) можно твердо отнести к мелким банкам, т.к. размер уставного капитала их не превышает 150 млн. руб. Из общего количества банков России 546 банков, или 49 % зарегистрированы в Москве. При такой численности банков в Москве и при ориентировочной численности населения Москвы в 10,38 млн. человек получается, что на каждые 19.0 тысяч населения столицы приходится один банк.

За период с 01.12.2007г. по 01.12.2008 г., т.е. за последние 12 месяцев общее количество банков сократилось на 21 банк (1,85%), из которых 33% - Московские банки. Общее количество банков в разрезе Федеральных округов распределяется так:

	Количество действующих банков России	На 01.12.2007 г.	На 01.12.2008 г.	- снижение, + рост
	Всего по Российской Федерации: в т.ч.	1 135	1 114	- 21
1.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ в т.ч.	630	624	- 6
	г. Москва	553	546	- 7
2.	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	81	81	0
3.	ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	119	115	- 4
4.	ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	134	131	- 3
5.	УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	63	59	- 4
6.	СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	68	68	0
7.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	40	36	- 4

Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрированы в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромного Дальневосточного Федерального округа, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период.

Крупные банки можно выделить из всего множества исходя из размера уставного капитала банка. Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" определен минимальный размер собственных средств (уставного капитала) кредитной организации (банка), согласно которого установлено, что минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается для банка в сумме рублевого эквивалента 5 миллионов евро. Для банков, имеющих на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере ниже суммы рублевого эквивалента 5 миллионов евро, определено, что они имеют право продолжать свою деятельность при условии, что размер собственных средств (капитала) банка не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 1 января 2007 года. Чтобы удержаться на плаву, «мелкие» банки должны работать с высокими прибылями и в разы опережать ведущие банки по качеству обслуживания, не допуская снижения своего капитала.

Далее рассмотрен пример того, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала.

Размер уставного капитала (млн.руб)	Количество банков на 01.10.2007 г.	Удельный вес (%)	Количество банков на 01.12.2008 г.	Удельный вес (%)	+ рост удельного веса, - снижения уд. веса.
Всего	1135		1114
От 300,0 и выше	294	25,9	336	30,2	+ 4,3
От 150,0 до 300,0	251	22,1	254	22,8	+ 0,7
От 60,0 до 150,0	206	18,1	200	18,0	- 0,1
От 30,0 до 60,0	163	14,4	141	12,7	- 1,7
От 10,0 до 30,0	120	10,6	99	8,9	- 1,7
От 3,0 до 10,0	63	5,6	53	4,8	- 0,8
До 3,0	38	3,3	31	2,8	- 0,5

Если, например, рассчитать минимальный уставный капитал банка по курсу евро, установленному ЦБ на 29.12.2008 года в 40.79 руб. за евро, то рублевый эквивалент 5 млн. евро на эту дату составляет 203,95 млн. руб. Только 590 банков (336 + 254) имеют уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ или близок к этому. Уставный капитал этих банков имел тенденцию хоть и не большого, но роста. А вот у «мелких» банков за анализируемый период наблюдается снижение размера уставного капитала.

В изменение количества банков России Мировой финансовый кризис существенные коррективы уже внес, и будет продолжать вносить дальше. Сначала многие банки стали испытывать недостаток ликвидности, затем нехватку и ускоряющееся снижение капитала.

В периоды кризисов многие банки претерпевают следующие трансформации:

Банки объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;

Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;

Банки закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация.

Такие процессы сегодня можно уже наблюдать. Так, например, в начале декабря было объявлено о создании банковского холдинга, с капиталом в 72 млрд. руб. и активами 523 млрд. руб., в состав которого войдут УРСА банк и МДМ-банк. В сентябре-октябре были санированы через продажу госструктурам такие банки как "КИТ Финанс", Связь-банк, "Глобэкс", Собинбанк, а другим коммерческим банкам проданы банки - "Российский капитал", Ярсоцбанк. Кроме того, продолжился отзыв лицензий у «нерадивых» банков. Так, только 26 декабря 2008 года Банком России отозваны лицензии сразу у трех Московских банков:

ООО КБ "Капитал Кредит";

ООО КБ "Боровицкие ворота";

Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОАО.

По прогнозам ряда аналитиков в течение финансового кризиса произойдет значительное сокращение количества действующих банков. Сколько банков останется, твердо назвать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России сказать тоже сложно. Пусть останутся и крупные и мелкие банки, главное, чтобы они умели работать. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть - показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нашел и занял свою нишу по банковским услугам. [20]

Заключение

В данной курсовой работе были рассмотрены банковские кризисы, типы и формы банковских кризисов, основные причины их возникновения и пути разрешения.

В первой главе рассмотрены три основных типа банковских кризисов с примерами конкретных случаев в разных странах, а также приведены и изучены другие формы банковских кризисов: латентный, открытый, системный, локальный (частичный). Также в этой главе рассмотрены основные внутриэкономические (либерализация внешнеэкономических отношений и дерегулирование банковского сектора в развитых и развивающихся странах, глобализация рынка финансовых услуг, рыночные реформы в странах с переходной экономикой и т.д. ) и внешнеэкономические (падением цен на нефть и другие основные экспортные товары, удорожание стоимости рыночного рефинансирования и девальвации национальных валют, либерализация финансовых рынков и т.д. ) факторы возникновения банковских кризисов.

Во второй главе приведены некоторые из способов предупреждения и выхода из банковского кризиса (такие, как банковский надзор) и некоторые факторы, на которые нужно обращать особое внимание при построении антикризисного плана (например, интересы вкладчиков, ликвидность, конфиденциальность).

В третьей части приведены статистические данные о банковском кризисе 2007-2009 в Российской Федерации (в том числе последствия на настоящий момент) и прогнозы развития ситуации от ведущих экспертов российской экономики.

Список использованной литературы

1. Банковский надзор и аудит: Учеб. пособие для банк. шк. и колледжей по специальности "Банк. дело" / И. Д. Мамонова и др.; Под ред. И. Д. Мамоновой, М. : ИНФРА-М , 1995, 111 с.

2. Деньги. Кредит. Банки : Учеб. для вузов по экон. специальностям / О. И. Лаврушин, М. М. Ямпольский, Ю. П. Савинский и др.; Под ред. О. И. Лаврушина, М. : Финансы и статистика , 2001, 459,[1] с.

3. Костерина Т.М. Банковское дело / Московская финансово-промышленная академия, М., 2005, - 191 с.

4. Макроэкономика : Учеб. для вузов по экон. специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, М. : Высшее образование , 2005, 654 с. : ил.

5. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. - 656с.

6. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. - 2001. - № 7. - С. 11-15

7. Попова М.А. Системные банковские кризисы и причины их возникновения / М.А. Попова // Финансовые исследования. - 2003. - N 7. - С. 3-8

8. Прогноз эксперта, Генеральный Директор, Персональный журнал руководителя Ns5 (41) Май 2009

9. Экономическая теория : Учеб. для вузов по экон. специальностям / И. П. Николаева, В. Ф. Протас, Т. Н. Волкова и др.; Под ред. И. П. Николаевой, М. : ЮНИТИ , 2002, 509,[1] c. : ил.

10. http://www.vedi.ru/o_cr/cr0013_r.htm