Управление внешними нерегулируемыми рисками банка

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика внешних рисков коммерческого банка

2. Страновой риск, особенности его возникновения

3. Основные показатели оценки уровня странового риска. Методы оценки уровня странового риска

4. Риск стихийных бедствий (риск форс-мажорных обстоятельств)

5. Политические и общеэкономические риски

1. Общая характеристика внешних рисков коммерческого

банка

Внешние финансовые риски возникают при неблагоприятном соотношении внешнего долга страны к ВВП, объема обслуживания внешнего долга к экспорту, иностранных резервов к импорту, дефицита текущего баланса к ВВП и т.д.

К внешним рискам относятся следующие риски:

Страновой;

Правовой;

Финансовый;

Социальный;

Риск усиления конкуренции;

Отраслевой и др.

Правовые банковские риски возникают в случае непредвиденного изменения законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также в случае отсутствия законодательного регламентирования тех или иных банковских операций.

Социальные риски вытекают из неравномерного распределения доходов среди населения, возможных разногласий, национальных конфликтов.

2. Страновой риск, особенности его возникновения

Среди внешних рисков особое место занимает страновой риск. Это опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кредитором или инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рискам, которые возникают в связи с кредитованием или инвестированием.

Страновой риск - риск изменения текущих и будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, фирм и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга. Страновой риск иногда довольно значителен для некоторых банков и небанковских фирм, прямо или косвенно занятых во внешней торговле и инвестициях. Например, банк, клиентами которого являются корпорации данной страны, которые активно экспортируют большую часть продукции, должен при оценке кредитоспособности клиентов принять во внимание страновой риск.

Строковые риски возникают при осуществлении предпринимателями и инвесторами своей деятельности на территории иностранных государств. Доход от бизнеса может уменьшиться в случае неблагоприятного изменения политической или экономической ситуации в стране. Потеря или уменьшение дохода от бизнеса происходят по различным причинам, среди которых можно выделить:

* изменение политического строя страны;

* экспроприация или национализация объектов иностранной собственности;

* уничтожение или повреждение объектов собственности в результате военных действий и гражданских волнений;

* изменение общегражданского и специальных видов законодательства - таможенного, налогового и др.

Для инвестора страновые риски в целом определяют вероятность того, что объекты инвестиций будут уничтожены или экспроприированы в результате общественно-политических потрясений или что резко ухудшатся условия для инвестиционной или экономической деятельности в результате изменения законодательной базы.

Для предпринимателя страновые риски означают возможность неисполнения заключенных международных контрактов, повреждение или потерю имущества, денежных средств в результате определенных социально-политических или экономических событий.

В последнее время этому виду риска в мире уделяется большое внимание, что в значительной степени обусловлено своеобразным «инвестиционным» бумом, наблюдавшимся в последнее десятилетие на развивающихся рынках стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, республик СНГ и России. Эти страны характеризуются неустойчивым политическим режимом, а также процессами перехода к рыночной экономике. В то же время доходность инвестиций в них весьма велика.

Количественная оценка странового риска имеет определяющее значение для принятия решения об инвестициях в зарубежных государствах. Существует стратегия международного инвестирования, основанная на концепции так называемого «мирового портфеля», согласно которой доли вложения средств в активы различных государств должны быть распределены обратно пропорционально их страновому риску. Собственно говоря, практическая полезность и содержательность самого понятия «страновой риск» раскрывается именно в связи с использованием концепции «мирового портфеля активов».

Мировой финансовый кризис 1997--1998 гг. привел к необходимости существенно пересмотреть количественные оценки странового риска практически для всех стран в сторону увеличения. Характер развития кризиса выявил глобальную взаимосвязь экономик различных государств мира («принцип домино»). Это привело к существенному ограничению применяемых традиционных методов оценки международного риска и необходимости разработки новых подходов.

Страновые риски могут быть трех типов:

* социально-политические;

* макроэкономические;

* микроэкономические.

3. Основные показатели оценки уровня странового риска.

Методы оценки уровня странового риска

При анализе данного риска принимаются во внимание многочисленные факторы, так как страновой риск - это сложный риск, который включает в себя экономический и политический риск. Экономический риск зависит от состояния платежного баланса страны, системы хозяйствования, проводимой данным государством экономической политики, особенно ограничений на перевод капитала за границу. Оценка экономического риска обычно производится на основании данных национальной статистики. Отличительной чертой странового риска является сложность его расчета и анализа, так как для его оценки банку необходимо создавать высокоэффективный, гибкий и достоверный банк данных.

Анализ странового риска принимает во внимание количественные и качественные факторы, плюс различные составляющие странового риска, например политический, экономический, риск перевода. Банки, имеющие хорошо развитую программу анализа кредитоспособности и с разумным объемом странового риска -- на свой собственный счет или косвенно, на счет клиента -- часто разрабатывали сложную систему кредитного рейтинга. Одна из систем -- это система составных рейтингов, в которой каждая страна получает отдельный составной рейтинг по шкале от 1 до 9. Рейтинг необходимо использовать в основном для оценки кредита. Рейтинги присваиваются Комитетом по страховым ограничениям, основываясь на рекомендациях аналитиков-страноведов. Например, банки США могут использовать рейтинги, подготовленные Межправительственным комитетом по страновому риску*.

Прогнозирование странового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства.

Рейтинги экономического риска измеряют долгосрочное общее экономическое развитие страны и ее потенциал как средство оценки способности страны обслуживать данный уровень внешнего долга. Оценка в таблице 2 включает, но не ограничивается оценкой следующих факторов:

- экономическое руководство страной;

- структуру экономики;

- институциональную структуру;

- насыщенность ресурсами;

- способность страны поддерживать стабильный неинфляционный рост.

Страны попадают в разные категории в зависимости от существующей ситуации и от того, как ситуация может изменяться в. следующие несколько лет.

Таблица 1

Рейтинги экономического риска

Риск перевода -- субкатегория экономического риска, определяется ликвидностью платежного баланс страны, наличием средств в конвертируемых валютах, а также ее краткосрочной задолженностью по внешнему долгу*. Риск перевода -- возможность приостановления обслуживания долга из-за проблемы ликвидности, связанной с внешней торговлей и инвестициями, Риск может случиться в большой или развивающейся стране, проблемы могут быть временными, не влияющими на долгосроный экономический риск. Он может быть также связан с основными проблемами обслуживания долга, когда ухудшается долгосрочное финансовое положение. Проблема ликвидности может быть обусловлена мерами внутренней экономической политики с целью контроля над инфляцией, неблагоприятными движениями цен товаров, или внутренними экономическими факторами. Эти события резко сокращают приток инвалюты, которая необходима для обслуживания внешнего долга или перевода денег иностранным инвесторам. Страны разделены на категории на основе существующих условий и ожидаемых изменений этих условий в течение следующих 12 месяцев. Образцы рейтинга риска даны в таблице.2.

Таблица .2