Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте

Федеральное агентство по образованию

ГОУВПО "Челябинский государственный университет

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования"

Кафедра экономики отраслей и рынков

Реферат

На тему: Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте

По дисциплине: Инновационный менеджмент

Выполнила: Вахрушева

Олеся Геннадьевна

23ФС-401 группы

Проверил: Горбунов Н.И.

г. Шадринск

2009г.



Содержание

Введение

Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте

Заключение

Глоссарий

Литература



Введение

Современная мировая экономика характеризуется большой неопределенностью рыночных, технологических, природно-климатических и других факторов. Менеджерам, экономистам, предпринимателям и специалистам приходится постоянно рисковать. Поэтому анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска приобретает на сегодняшний день все большую актуальность. В настоящее время еще не сложился единый подход к сущности риска. В официальных "Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов" риск трактуется, как возможность любых (позитивных или негативных) отклонений показателей от предусмотренных проектом их средних значений. Риск - это вероятность возникновения потерь, убытков, непоступлений планируемых доходов, прибыли. Потери могут быть материальными, финансовыми, трудовыми, временными и другие. Таким образом, риск - вероятность достижения положительного или отрицательного проектного результата в зависимости от действий: внешних и внутренних факторов, определяющих степень неопределенности объекта и субъекта риска или процесса по их функционированию. В каждом источнике по управлению рисками приводится классификация рисков, которая и станет объектом исследования данной работы. Для того чтобы подробней рассмотреть вопрос "Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте", необходимо: изучить перечень видов риска и раскрыть их сущность, а тек же освоить признаки классификации. Информационную базу исследования для написании данной работы составили теоретические и методологические положения, содержащиеся в научных статьях по экономической тематики, данные официальной статистики, информационных и рейтинговых агентств, а также ресурсы глобальной сети Интернет.



Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте

В каждом источнике по управлению рисками приводится своя классификация рисков. Прежде чем унифицировать классификацию, рассмотрим наиболее полный перечень видов риска, представленный в работе Н. В. Хохлова:

* промышленные;

* экологические;

* инвестиционные;

* кредитные;

* технические;

* предпринимательские;

* финансовые;

* коммерческие;

* страховые;

* политические.

Рассмотрим подробнее перечисленные виды риска.

1. Под промышленными рисками понимают опасность нанесения ущерба предприятию (объекту риска) и третьим лицам вследствие нарушения, нормального хода производственного процесса. Кроме того, к ним относят опасность повреждения или утери производственного оборудования и транспорта, разрушение зданий и сооружений в результате воздействия таких внешних факторов, как силы природы и злоумышленные действия.

Для промышленного производства наиболее серьезным и часто встречающимся является риск - возникновения отказов машин и оборудования, а в наиболее тяжелых проявлениях - возникновение аварийной ситуации. Это может произойти на промышленных объектах в результате событий различного характера:

* природного - землетрясение, наводнение, оползни, ураган, смерч, удар молнии, извержение вулкана и т. п.;

* техногенного - износ зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки при их проектировании или монтаже, злоумышленные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах, падение летательных аппаратов или их частей и другие;

* смешанного - нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности человека, например возникновение нефтегазового фонтана при разведочном бурении скважин или оползня при строительных работах.

Эти события вызывают несколько групп неблагоприятных последствий: взрыв, пожар, поломку механизмов и оборудования, ущерб окружающей среде, персоналу, третьим лицам, снижение производства продукции и т. д.

2. Под экологическим риском понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. Он может возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов и является составной частью промышленного риска. Ущерб окружающей среде выражается в виде загрязнения или уничтожения лесных, водных, воздушных и земельных ресурсов, нанесения вреда биосфере и сельскохозяйственным угодьям. При этом последствия аварии подразделяются на ближайшие и отдаленные (долговременные).

Понятие эколого-правовой ответственности впервые было сформулировано в законе РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности, в котором предусматривается возмещение ущерба от загрязнения и нерационального использования природной среды. Это положение было развито в законе РСФСР "Об охране окружающей природной среды", где, в частности, рассматриваются три типа вреда, подлежащего компенсации:

* причиненный окружающей природной среде источником повышенной опасности;

* причиненный здравью граждан неблагоприятным воздействием на окружающую природную среду;

* причиненный имуществу граждан.

Принятый в 1997 г. закон РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" предусматривает, что предприятие - источник повышенной опасности,- обязано обеспечить меры по защите населения и окружающей среды от опасных воздействий. Закон так же регламентирует порядок лицензирования опасных производств, вводит обязательное экологическое страхование как механизм управления экологическими рисками.

3. Инвестиционные риски связаны с возможностью недополучения или потери прибыли входе реализации; инвестиционных проектов. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, осуществляющего вложения своих средств.

Инвестиционные риски классифицируются в зависимости от особенности реализации им проекта и способа привлечения средств. В общем случае выделяют следующие риски:

а) кредитные;

б) возникающие на первой стадии инвестиционного проекта;

в) предпринимательские, связанные со второй стадией инвестиционного проекта;

г) страховые.

Среди общих рисков; присущих первой стадии реализации проекта, можно выделить следующие:

* риски, возникающие вследствие неправильного оформления юридических прав: прав собственности или аренды на земельный участок и объекты недвижимости, а также разрешения на строительство;

* риск превышения сметы вследствие удорожания стоимости строительства и другие.

4. Кредитные риски связаны с возможным невозвратом суммы кредита и процентов по нему. Невозврат может произойти по различным причинам: незавершение строительства, изменение рыночной и общеэкономической ситуации, недостаточная маркетинговая проработка инвестиционного проекта или чрезвычайные события.

Для кредитора имеет значение не только сам факт возврата суммы кредита и процентов, но и сроки возврата. Таким образом, для кредитора существует риск прямых убытков в случае невозврата суммы кредита или его части, и риск косвенных убытков, связанный с задержкой уплаты основного долга и процентов по нему.

Возможных путей снижения кредитного риска несколько, в том числе финансовые мероприятия - получение финансовых гарантий и страхование. Целесообразность использования того или иного метода управления риском в данном случае является составной частью разработки общей стратегии отрасли при принятии финансовых решений.

Разновидностью кредитного риска является процентный риск, который возникает в том случае, если кредит получен под "плавающую" процентную ставку. "Плавающая" ставка обычно привязывается к различным международным эталонам, таким как ставка LIBOR ставка ФРС США, ставки по межгосударственным финансовым инструментам, принятые Европейским сообществом. В случае увеличения этих показателей к моменту возврата кредита заемщик несет дополнительные расходы. Процентный риск возникает и тогда, когда процентная ставка по кредиту определяется в зависимости от изменения мировых экономических показателей на дату получения кредита.

5. Технические риски сопутствуют строительству новых объектов и их дальнейшей эксплуатации. Среди них выделяют строительно-монтажные и эксплуатационные. Технические риски могут быть составной частью промышленных, предпринимательских и инвестиционных рисков.

К строительно-монтажным рискам относятся следующие:

* утери или повреждения строительных материалов и оборудования вследствие неблагоприятных событий - стихийных бедствий, взрыва, пожара, злоумышленных действий и т. д.;

* нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже;

* нанесения физического ущерба персоналу, занятому на строительстве объекта.

По окончании строительства объекта и сдачи его заказчику подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства по обеспечению его бесперебойной эксплуатации в течение гарантийного срока. В случае обнаружения значительных дефектов в строительной части работ или установленного оборудования и необходимости их устранения подрядчик может понести большие убытки и оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. Такой риск называется риском невыполнения послепусковых гарантийных обязательств.

6. Предпринимательские риски различают внешние и внутренние.

Внешние риски связаны с нанесением убытков и неполучением предпринимателем ожидаемой прибыли вследствие нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или по другим, не зависящим от него обстоятельствам.

Внутренние риски зависят от способности предпринимателя организовать производство, и сбыт продукции. На них влияют следующие факторы:

* качество системы менеджмента,

* качество продукции,

* производственные затраты,

* организация маркетинга и другие.

Страховые компании и финансовые институты не предоставляют предпринимателям гарантий компенсации убытков от внутренних рисков, поскольку они подвержены воздействию многих субъективных факторов.

Ущерб от предпринимательских рисков бывает прямым и косвенным. Прямой ущерб - это потери основных и оборотных средств (капиталов), физический ущерб персоналу, физический и имущественный ущерб третьим лицам (населению и организациям). Косвенный ущерб - это неполучение дохода (упущенная выгода) вследствие перерыва в хозяйственной деятель-ности по различным причинам.

Предпринимательские риски могут быть обусловлены следующими причинами:

* природными: землетрясение, наводнение, ураган, смерч, удар молнии, шторм, извержение вулкана и другие;

* износ основных производственных фондов;

* ошибки персонала;

* нарушение своих обязательств контрагентами;

* непредвиденные расходы;

* злоумышленные действия и другие.

7. Финансовые риски возникают в процессе управления финансами

организации.

Финансовые риски бывают:

* валютными (операционный, трансляционный, экономический);

* процентные (позиционный, портфельный, экономический);

* портфельные (систематический, несистематический).

Операционный валютный риск можно определить как возможность возникновения убытков или недополучения прибыли в результате изменения обменного кypca и воздействия его на ожидаемые доходы от продажи продукции. В частности, если иностранный инвестор вкладывает средства в строительство объектов газовой промышленности в России с целью продажи газа или продуктов его переработки российским потребителям, то он недополучит прибыль в результате снижения кypса российской валюты по отношению к национальной валюте страны инвестора. Если средства вкладываются в проект, связанный с экспортом газа, то иностранный инвестор проиграет в случае понижения курса страны-импортера по отношению к российской валюте.

Трансляционный валютный риск возникает при наличии у головной компании дочерних компаний или филиалов за рубежом. Его источником является возможное несоответствие между активами и пассивами компании, пересчитанными в валютах разных стран. Понижение обменного курса страны местонахождения филиала (или дочерней компании) по отношению к валюте страны местонахождения материнской компании вызывает кажущееся уменьшение его (ее) прибыли. Если компания имеет консолидированный баланс, то пересчет активов и пассивов филиала или дочерней компании в валюту страны материнской компании приведет к кажущимся убыткам в случае понижения обменного курса.

Таким образом, трансляционный валютный риск возникает в следующих случаях:

* при необходимости общей оценки эффективности компании, включая ее филиалы в других странах;

* при потребности в составлении консолидированного баланса;

*при необходимости пересчета налогов в валюте стран место нахождения материнской компании.

Экономический валютный риск определяется как вероятность неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое положение компании. Он возникает, например, в результате изменения объема товарооборота в стране или цен на средства производства либо на готовую продукцию, а также вследствие изменения конкурентоспособности организации. Его воздействие может иметь и другие источники; например правительственные меры, вызванные падением курса национальной валюты (искусственное сдерживание роста заработной платы, ограничения на хождение иностранных валют, обмен денег и др.).

Экономический валютный риск сильнее всего проявляется в странах, зависимых от импорта товаров. Если, например, производство товаров зависит от импортных компонентов, то рост иностранных валют по отношению к национальной увеличивает стоимость продукции и снижает конкурентоспособность организации по сравнению с производителями аналогичной продукции из отечественного сырья. Рост курса иностранных валют стимулирует экспортно-импортные производства и угнетает зависимые от импорта.

Под процентными рисками понимается вероятность возникновения убытков в случае изменения процентных ставок по финансовым ресурсам.

Позиционный процентный риск возникает, если проценты за пользование кредитными ресурсами выплачиваются по "плавающей" ставке. Компания, выдавшая кредит или имеющая депозит в банке под "плавающие" проценты, понесет убытки в случае понижения процентных ставок. Компания, получившая кредит по "плавающей" ставке, наоборот, понесет убытки в случае повышения процентных ставок

Портфельный процентный риск отражает влияние изменения процентных ставок на стоимость финансовых активов, таких как акции и облигации. При этом воздействие оказывается не на отдельные виды ценных бумаг, а на инвестиционный портфель в целом. Увеличение процентных ставок на основные кредитные ресурсы, как правило, уменьшает стоимость портфеля, и наоборот.

Экономический (структурный) процентный риск связан с воздействием изменения процентных ставок на экономическое положение компании в целом. Например, если конкурентами компании выступают производители, привлекающие для своей деятельности большие суммы заемных средств, то конкуренция может усилиться в случае снижения процентных ставок. Рост процентных ставок отрицательно сказывается на активности отраслей хозяйства, связанных со строительством. Изменения процентных ставок могут также повлиять на обменные курсы валют, что, в свою очередь, отразится на деятельности организации.

Портфельные риски показывают влияние различных макро и микроэкономических факторов на активы предпринимателя или инвестора. Портфель активов может состоять из акции и облигаций, государственных ценных бумаг, срочных обязательств, денежных средств, страховых полисов, недвижимости и т. д. Отдельные факторы риска могут оказывать противоположное воздействие на различные виды активов. Так называемый сбалансированный (рыночный) портфель в наименьшей степени подвержен влиянию факторов риска, среди которых выделяют систематические и несистематические риски.

8. Коммерческие риски, связанные с возможностью недополучения прибыли или возникновения убытков в процессе проведения торговых операций, могут проявляться в виде следующих событий:

* Неплатежеспособности покупателя к моменту оплаты товара;

* Отказа заказчика от оплаты продукции;

* изменения цен на продукцию после заключения контракт;

* снижения спроса на продукцию.

9. Страховые риски возникают при осуществлении предпринимателями и инвесторами своей деятельности на территории других стран. Доход от бизнеса может уменьшиться в случае неблагоприятного изменения политической или экономической ситуации в стране. Потеря или уменьшение дохода от бизнеса происходят по различным причинам, среди которых можно выделить:

* изменение политического строя страны;

* экспроприация или национализация объектов иностранной собственности;

* уничтожение или повреждение объекта собственности в результате военный действий и гражданских волнений; изменение общегражданского и специального видов законодательства - таможенного, налогового и других.

В последнее время этому виду риска в мире уделяется большое внимание, что в значительной мере обусловлено своеобразным "инвестиционным" бумом, наблюдавшимся в последнее десятилетие на развивающихся рынках стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, СНГ, России. Эти страны характеризуются неустойчивым политическим положением, а также процессами перехода к рыночной экономике.

Страховые риски могут быть трех видов:

* социально-политические;

* макроэкономические;

* микроэкономические.

10. Политические риски являются важнейшей составной частью страховых рисков. Суть их заключается в возможности недополучения дохода или потери собственности иностранного предпринимателя или инвестора вследствие изменения социально-политической ситуации в стране. Они могут проявляться в виде следующих событий:

* изменений в валютном законодательстве, препятствующие исполнению международных контрактов или репатриации валютной выручки;

* изменений юридической базы, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности;

* национализации или экспроприации предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов;

* внесения изменений в арбитражное право;

* военных действий, гражданских волнений, массовых беспорядков, повлекших за собой причинение ущерба имущественным интересам предпринимателей и другие.

В дополнение к перечисленным рискам следует прогнозировать и анализировать:

* риски в связи с низким качеством маркетинговых исследований, системы управления организацией;

* риски в связи с отсутствием или низким качеством прогнозов силы конкуренции на предполагаемых рынках;

* риски в связи с низким качеством стратегических управленческих решений, приятых без глубокого изучения внешних и внутренних факторов риска, действия экономических законов и законов организации, без применения современных научных подходов и методов оптимизации и другие.

Рассмотрим классификацию рисков в таблице:

Признак квалификации	Виды рисков
1. Содержание риска	1.1. Промышленные 1.2. Экологические 1.3. Инвестиционные 1.4. Кредитные 1.5. Технические 1.6. Предпринимательские 1.7. Финансовые 1.8. Страховые 1.9. Политические.
2. Назначение риска	2.1. Риск, предполагающий потери 2.2. Риск, предполагающий выгоду
3. Виды деятельности	3.1. Традиционная 3.2. Предпринимательская 3.3. Венчурная 3.4. Авантюрно-сискулятивная 3.5. Азартно-игровая
4. Степень риска	4.1. Допустимый 4.2. Критический, приводящий к потере прибыли 4.3. Катастрофический, приводящий к потере инвестиций, банкротству, разрушению
5. Вид неопределенности	5.1. Детерминированная 5.2. Зашумленная 5.3. Стохастическая 5.4. Полная неопределенность
6. Причина риска	6.1. Техногенные 6.2. Природные 6.3. Смешанные
7. Направленность риска	7.1. Экономика 7.2. Техника 7.3. Управление 7.4. Психология 7.5. Социология 7.6. Право 7.7. Экология
8. Уровень иерархии риска	8.1. Исполнительный 8.2. Фирменный 8.3. Отраслевой 8.4. Региональный 8.5. Страновый 8.6. Международный 8.7. Глобальный (всемирный)
9. Вид ресурса	9.1. Материальные 9.2. Финансовые 9.3. Трудовые 9.4. Информационные 9.5. Интеллектуальная собственность 9.6. Время
10. Характер проявления риска	10.1. Субъективный 10.2. Объективный 10.3. Неправомерный (неоправданный) 10.4. Правомерный (оправданный) 10.5. Криминогенный
11. Форма риска	11.1. Концептуальный 11.2. Прогнозируемый 11.3. Планируемый 11.4. Стратегический 11.5. Тактический 11.6. Оперативный 11.7. Структурный 11.8. Мотивационный
12. Метод снижения риска	12.1. Управление или отказ от мероприятия 12.2. Сглаживание негативного воздействия 12.3. Страхование риска 12.4. Поглощение или признание ущерба 12.5. Разделение риска между партнерами
13. Метод управления риском	13.1. Системный анализ 13.2. Нормативный 13.3. Экспертный 13.4. Статистический 13.5. Экономико-математические методы



Заключение

Подробно рассмотрев вопрос "Классификация и идентификация возможных рисков в инновационном проекте", можно сделать итоговый вывод:

И так, все риски различают по содержанию на промышленные, экологические, инвестиционные, кредитные, технические, предпринимательские, финансовые, страховые и политические. Все риски направлены на достижение положительного проектного результата, но также существует и большая вероятность возникновения потерь, убытков и непоступлений планируемых доходов или прибыли.

Степень рисков различна, она может быть допустимой, критической, приводящая к потери прибыли, или даже катастрофической, приводящей к потере инвестиций, банкротству, разрушению в зависимости от вида деятельности.

Риски классифицируются и по видам деятельности: традиционная,

предпринимательская, венчурная, авантюрно-сискулятивная и азартно-игровая. Например, предпринимательские внешние риски связаны с нанесением убытков и неполучением предпринимателем ожидаемой прибыли вследствие нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или по другим, не зависящим от него обстоятельствам; а внутренние риски зависят от способности предпринимателя организовать производство, и сбыт продукции.

Причина риска может быть природного характера, то есть землетрясение, наводнение, оползни, ураган, смерч, удар молнии, извержение вулкана и т. п.; техногенного - износ зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки при их проектировании или монтаже, злоумышленные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах, падение летательных аппаратов или их частей и другие; и смешанного - нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности человека, например возникновение нефтегазового фонтана при разведочном бурении скважин или оползня при строительных работах.

По направлению риски делятся на экономику, технику, управление, психологию, социологию, право и экологию. Под экологическим риском понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. Технические риски сопутствуют строительству новых объектов и их дальнейшей эксплуатации. Управленческие риски связаны с низким качеством стратегических управленческих решений, приятых без глубокого изучения внешних и внутренних факторов риска, действия экономических законов и законов организации, без применения современных научных подходов и методов оптимизации и другие. Уровень иерархии риска различен, он начинается с исполнительного и повышается до самого высокого уровня риска - глобального. Характер проявления риска различается на субъективный и объективный. Объективный - то, на что направлено воздействие субъекта при принятии решения (инвестиции, проект, система и т.п.). Субъективный - физическое или юридическое лицо, занимающееся выполнением функций управления риском. К методам снижения риска относятся правление или отказ от мероприятия, сглаживание негативного воздействия, страхование риска, поглощение или признание ущерба и разделение риска между партнерами. Так как в настоящее время еще не сложился единый подход к сущности риска, менеджерам, экономистам, предпринимателям и специалистам приходится постоянно рисковать, а также проводить анализы, прогнозирование и оценку для снижения риска. В основу теоретической части положена методика Хохлов Н.В. "Управление рисками".



Глоссарий

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ - процесс изучения параметров объекта и субъекта риска, внешних и внутренних факторов, влияющих на объект и поведение субъекта риска, его оптимизации, планирования, учета и контроля, мотивации и регулирования выполнения работ по управлению риском.

ОБЪЕКТ РИСКА - то, на что направлено воздействие субъекта при принятии решения (инвестиции, проект, система и т.п.).

СУБЪЕКТ РИСКА - физическое или юридическое лицо, занимающееся выполнением функций управления риском.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА - экономические, политические, техногенные, информационные, социально-демографические, природно-климатические и другие факторы макросреды страны, данного региона и города, в котором находятся субъект и объект риска.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РИСКА - конкурентоспособность ближайшего окружения субъекта и объекта риска: персонала, технологий, орган из организационно-технического уровня производства, системы менеджмента и др.

ВЕРОЯТНОСТЬ РИСКА - степень воздействия источника риска (события), измеряемая в пределах от 0 до 1, то есть верхние границы вероятности.

УРОВЕНЬ РИСКА - отношение величины ущерба (прибыли) к затратам на подготовку и реализацию риск - решений; изменяется по величине от 0 до 1.

СТЕПЕНЬ РИСКА - качественная характеристика величины риска и его вероятности. Различают степени: высокую, среднюю, низкую и нулевую.

ПРИЕМЛЕМОСТЬ РИСКА - вероятность риска находится в пределах нормативного (приемлемого) уровня (стандарта) для данной, сферы деятельности, который нельзя преI3ыситьбез правовых нарушении.

АНАЛИЗ РИСКА - разложение структуры объекта на элементы, установление взаимосвязей между ними с целью выявления источников, факторов и причин различного вида риска, сопоставление возможных потерь и выгод.

ОЦЕНКА РИСКА - совокупность процедур анализа риска, идентификации. Источников его возникновения; определения возможных масштабов последствий пр6явления факторов риска и определения роли каждого источника риска.

ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКА - процесс перебора множества внешних и внутренних факторов риска, влияющих на его уровень, и выбора наилучшего варианта совокупности факторов.



Литература

1. "Инновационный менеджмент" Р.А. Фатхутдинов 4-е изд. СПб.: Питер, 2004 г.

2. "Инновационный менеджмент" уч. пос. под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели, СПб.: Наука, 2000 г.

3. "Инновационный менеджмент" уч. пос. под ред. Л.Н. Оголевой М.: ИНФРАМ-М, 2001г.

4. "Инновационный менеджмент" уч. пос.Морозавой Ю.П. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000г.

5. "Управление рисками" Хохлов Н.В. уч. пос.-М.: ЮНИТИ-ДАНА 1999г.