Неоклассические и кейнсианские модели равновесия на рынке товаров

2

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономический факультет

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

На тему: Неоклассические и кейнсианские модели равновесия на рынке товаров

Выполнил: ______________________

Преподаватель:__________________

Дата ___________________

Оценка _________________

Подпись _________________

ВОРОНЕЖ 2008

Содержание

Введение

1. Классическая концепция на товарном рынке

1.1 Основы классической теории

1.2 Классическая концепция равновесия на товарном рынке

2. Кейнсианская концепция равновесия на товарном рынке

2.1 Сущность кейнсианской концепции в макроэкономике

2.2 Равновесия в моделях доходах и расходах

2.3 Модель IS-LM

3. Сравнительный анализ кейнсианской и неоклассической концепций равновесия

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Макроэкономическое равновесие - состояние экономической системы, при котором имеет место равенство объема производства и объема покупательского спроса. В условиях рыночной экономики проблема макроэкономического равновесия имеет принципиальное значение.

Достижение макроэкономического равновесия тесно связано с достижением полной занятости, стабильности цен и экономического роста.

К сожалению, проблема макроэкономического равновесия, этого краеугольного камня любой национальной экономики, до сих пор остается актуальной для всего мирового хозяйства. Актуальность и практическая значимость проблемы макроэкономического равновесия определяются возможностью практического применения инструментов экономической политики, предлагаемых сторонниками кейнсианского и неоклассического подхода. Многие рекомендации кейнсианской и неоклассической школы служили основой для проведения экономической политики правительств многих государств в течение нескольких десятилетий. Несомненно, что опыт претворения в жизнь кейнсианских рецептов регулирования экономики должен приниматься во внимание при проведении экономических реформ в нашей стране.

Основная цель работы заключается в изучении теории макроэкономического равновесия. Предметом исследования является макроэкономическое равновесие.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Рассматривается понятие макроэкономического равновесия, частичное, общее и реальное равновесие;

- Изучается неоклассическая теория макроэкономического равновесия;

- Раскрывается макроэкономическое равновесие в кейнсианской теории.

1. Классическая концепция на товарном рынке

1.1 Основы классической теории

Классическая концепция макроэкономического равновесия основана на сформулированном в начале 19 века французским экономистом Ж. Б.Сэем законе рынков. Сэй исходил из предположения, что рост производства создает для себя соответствующий рост спроса, так как стоимость продукции образует ту же сумму доходов, которые полностью расходуются на покупку произведенной продукции. Поэтому совокупный спрос всегда должен быть равен совокупному предложению и общее перепроизводство или недопроизводство невозможны. Если обладатели доходов меньше тратят на текущее потребление, то больше тратят на инвестиции, или наоборот, и совокупный спрос соответствует величине стоимости произведенной продукции.

В конце 19 и начале 20 века экономисты неоклассики развили теорию зависимости между процентной ставкой, инвестициями и сбережениями, а также между средним уровнем реальной зарплаты и количеством занятых работников при фундаментальном предположении об эластично изменяющихся ценах и зарплате. На этой основе они стремились показать, что какое-либо отклонение от состояния общего равновесия в условиях совершенной конкуренции тотчас же приводит в движение механизмы его восстановления.

Рассмотрим более подробно принципы функционирования этих механизмов.

Реальная процентная ставка - это процентная ставка, действующая в коммерческих банках, скорректированная с учетом инфляции. Как инвестор, так и тот, кто осуществляет сбережение, руководствуются в своих решениях изменениями уровня реальной процентной ставки.

Если реальная процентная ставка снижается, тогда предприниматели предъявляют больший спрос на кредит и тем самым больший спрос на инвестиционные блага. Противоположное явление возникает, когда реальная процентная ставка растет. Тогда кредит становится более дорогим для предпринимателей и наступает сжатие инвестиционных расходов.

Иначе формируется зависимость между реальной процентной ставкой и общей суммой сбережений. Когда реальная процентная ставка снижается, сбережения также снижаются. Домашние хозяйства стремятся тогда больше тратить на потребление. Неоклассики рассматривают процент как цену, которая является вознаграждением за отказ от текущего потребления. Когда текущая процентная ставка растет, тогда люди стремятся большую часть доходов сберегать, чем тратить на потребление.

Развитие неоклассиками теории эластичных цен и зарплаты; процентной ставки, устраняющей расхождения между сбережениями и инвестициями; функциональной зависимости между уровнем реальной зарплаты, предельной производительностью и спросом, предложением труда укрепляли аргументацию Сэя, что совокупное предложение всегда создает себе соответствующий спрос и поэтому в экономике полностью используются производственные возможности.

Каким образом неоклассики подтверждали правильность своей концепции макроравновесия в сопоставлении ее с самым глубоким экономическим кризисом 1929-33 годов? Они утверждали; что кризис был спровоцирован неразумной денежной политикой. Центральный банк, стремясь сдержать рост цен, значительно ограничил предложение денег. Это обусловило большее снижение цен по сравнению со снижением номинальной зарплаты и в результате реальная зарплата в период кризиса начала расти. В этих условиях предприниматели не были заинтересованы в росте производства и занятости, так как реальная зарплата была выше предельной производительности труда. Следовательно, слишком высокая реальная зарплата стала причиной глубокого экономического кризиса.

Классическая концепция макроравновесия подверглась критике одним из самых видных экономистов 20 века Дж.М.Кейнсом. Он оспорил объективность закона рынков Сэя, поскольку с его точки зрения в рыночной экономике:

1. Сбережения не превращаются автоматически в инвестиции. Это объясняется тем, что субъекты сбережений и инвесторы представляют собой различные группы, руководствуемые разными мотивами. Ни один из мотивов сбережений (крупные покупки, обеспечение старости, страхование от несчастного случая, получение в будущем образования и т.д.) не является особо чувствительным к колебаниям процентной ставки. Мотивация инвесторов зависит от колебания процентной ставки, но это не единственный фактор, определяющий инвестирование. Поведение инвестора определяется и другими факторами (норма прибыли и т.д.). Помимо этого несовпадение инвестиций с размерами сбережений может проистекать из того, что источником финансирования инвестиций выступают не только текущие сбережения, аккумулированные кредитными учреждениями, но и наличные сбережения домашних хозяйств, которые также могут поступить на денежный рынок. Кейнс считал, что основным фактором, определяющим как сбережения, так и инвестиции, является уровень ВНП.

2. В современной рыночной экономике отсутствует совершенная конкуренция, а цены и зарплата являются неэластичными. Сильные профсоюзы практически делают невозможным какое-либо снижение номинальной зарплаты, а монополии поддерживают высокий уровень цен, даже в периоды сжатия спроса. Кейнс доказывает, что макроравновесие возможно при самых различных уровнях использования производственных мощностей и занятости. Если потребительский и инвестиционный спрос возрастет в достаточной степени, тогда возрастет реальный ВНП и одновременно сократится безработица. Когда экономика достигнет состояния полного использования производственных мощностей и полной занятости, тогда последующее увеличение спроса будет вызывать рост цен, а не рост реального ВНП. Классическая теория макроравновесия стремится показать идеальность функционирования рыночного механизма без какого-либо вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

Кейнсианская концепция макроравновесия акцентирует внимание на недостатках рыночного механизма, самостоятельное функционирование которого не способно обеспечить полного использования производственных мощностей и занятости. Кейнсианцы особое место отводят изучению факторов, увеличивающих склонность к потреблению и инвестированию в частном секторе и обосновывают необходимость увеличения государственных расходов с целью стимулирования совокупного спроса и тем самым роста ВНП и занятости.

В экономической теории выделяют помимо кейнсианского и классического совокупного предложения также и промежуточное предложение (которое в большей степени соответствует реалиям хозяйственной практики) Кейнсианское предложение характеризуется наращиванием объемов производства в условиях неполной загрузки производственных мощностей и излишков рабочей силы, которые не сопровождается инфляцией т.к. не происходит роста удельных затрат (цены на факторы производства не растут в условиях наличия их резервов).

Промежуточное предложение характеризуется тем, что при росте совокупного предложения в одних отраслях все еще наблюдается избыток ресурсов и объем производства возрастает без изменения уровня цен, а в других уже ощущается отсутствие резервов факторов производства, что обусловливает неизменный объем производства в этих отраслях и рост цен, как на факторы производства, так и на их конечную продукцию. В целом по всей экономике будет наблюдаться как рост объемов производства, так и рост среднего уровня цен.

Классическое предложение характеризуется тем, что стремление наращивать объем производства в условиях полной занятости и загрузки производственных мощностей приводит к неизменному уровню объема производства и росту среднего уровня цен. Если одни предприятия будут наращивать объем производства, то для этого им потребуется больше ресурсов. В условиях отсутствия резервов их увеличения они вынуждены для их получения назначить им более высокую цену. Другие же предприятия вынуждены будут снизить объем производства в результате подорожания факторов производства.

1.2 Классическая концепция равновесия на товарном рынке

Классическая модель общего экономического равновесия (ОЭР) представляет собой некоторое синтезированное изложение взглядов экономистов классической школы с использованием современного терминологического аппарата.

Классическая модель ОЭР базируется на основных постулатах классической концепции, а именно:

1. Экономика представляется как экономика совершенной конкуренции и является саморегулируемой в силу абсолютной гибкости цен, рационального поведения субъектов и в результате действия автоматических стабилизаторов. На рынке капитала встроенным стабилизатором является гибкая ставка процента, на рынке труда - гибкая ставка номинальной зарплаты.

Саморегулируемость экономики означает, что равновесие на каждом из рынков устанавливается автоматически, а любые отклонения от равновесного состояния вызываются случайными факторами и являются временными. Система встроенных стабилизаторов позволяет экономике самостоятельно, без вмешательства со стороны государства, восстановить нарушенное равновесие.

2. Деньги служат счетной единицей и посредником в товарных сделках, но не являются богатством, то есть не имеют самостоятельной ценности (принцип нейтральности денег). В результате рынки денег и благ не являются взаимосвязанными и при анализе денежный сектор отделяется от реального, к которому классическая школа относит рынки благ, капитала (ценных бумаг) и труда.

Деление экономики на два сектора получило название классической дихотомии. В соответствии с этим утверждается, что в реальном секторе определяются реальные переменные и относительные цены, а в денежном секторе - номинальные переменные и абсолютные цены.

3. Занятость в силу саморегулирования рынка труда представляется как полная, а безработица может быть только естественной. При этом рынок труда играет ведущую роль в формировании условий ОЭР в реальном секторе экономики.

В простой модели условия общего экономического равновесия классической концепции могут быть формализованы в виде системы из пяти уравнений, в ходе решения которой определяются равновесные значения занятости N', ставки реальной зарплаты w', национального дохода у', ставки процента i' и текущий уровень цен Р:

Сформированный объем совокупного предложения представляет собой сумму факторных доходов домашних хозяйств, которые распределяются последними на потребление и сбережения:

у = С + S.

Чтобы на рынке благ установилось равновесие, необходимо равенство совокупного предложения совокупному спросу.

Так как совокупный спрос в простой модели представляет сумму потребительских и инвестиционных расходов: у = С + I, то при соблюдении условия I = S на рынке благ установится равновесие. То есть, согласно закону Сэя, любое предложение порождает соответствующий спрос.

Если же плановые инвестиции не будут соответствовать запланированным сбережениям, то на рынке благ может возникнуть дисбаланс. Однако в классической модели любой подобный дисбаланс устраняется на рынке капитала.

Условия равновесия на рынке капитала отражаются в четвертом уравнении. Параметром, обеспечивающим равновесие на рынке капитала, является гибкая процентная ставка.

Если по каким-либо причинам запланированные объемы сбережений и инвестиций не совпадают при заданной ставке процента, то в экономике начинается итеративный процесс изменения текущей ставки процента до ее значения, которое обеспечивает равновесие сбережений и инвестиций Курс экономики. / Под ред. Райзберга Б.А. - М.: Инфра-М, 2006. с. 146..

Графически взаимосвязь между нормой процента, инвестициями и сбережениями по «классикам» выглядит следующим образом (рисунок 1):

2

2

Рисунок 1. Классическая модель взаимодействия между инвестициями и сбережениями Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. - М.: ВЛАДОС, 2007. c.216.

На графике представлена иллюстрация положения равновесия между сбережениями и инвестициями: кривая II - инвестиции, кривая SS - сбережения; на оси ординат значения нормы процента (r); на оси абсцисс - сбережения и инвестиции.

Очевидно, что инвестиции есть функция нормы процента I = I (r), причем эта функция убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций.

Сбережения также есть функция (но уже возрастающая) нормы процента: S = S (r). Уровень процента, равный r0, обеспечивает равенство сбережений и инвестиций в масштабе всей экономики, уровни r1 и r2 - отклонение от этого состояния.

Например, предположим, что объем запланированных сбережений оказался меньше объема плановых инвестиций.

Тогда на рынке капитала начнется конкуренция инвесторов за свободные кредитные ресурсы, что вызовет повышение ставки процента.

Повышение ставки процента приведет к пересмотру объемов запланированных сбережений в сторону повышения и инвестиций в сторону понижения, до тех пор, пока не установится такая процентная ставка, которая и обеспечит равновесие.

При превышении объемов сбережений над объемами инвестиций на рынке капитала образуются свободные кредитные ресурсы, что вызовет понижение ставки процента до ее равновесного значения.

То есть, если на рынке благ возникает дисбаланс, то он находит свое отражение на рынке капитала, а так как последний имеет встроенный стабилизатор, позволяющий восстанавливать равновесие, то восстановление равновесия на рынке капитала приводит к восстановлению равновесия и на рынке благ.

Таким образом, подтверждается закон Вальраса, согласно которому, если равновесие установилось на двух (труда и капитала) из трех взаимосвязанных рынков, то оно устанавливается и на третьем рынке - рынке благ Борисов Е.Ф. Основы экономической теории. - М.: Новая волна, 2006. с. 204.

Пятое уравнение стоит особняком и необходимо только для определения текущего уровня цен.

При заданных параметрах денежной массы и скорости обращения денег уровень цен зависит только от параметра реального национального дохода:

Р = (Mv)/y.

С другой стороны, при установленном равновесном значении реального национального дохода изменение параметров денежного рынка в силу нейтральности денег отражается только в изменении уровня цен.

Если представить количественное уравнение обмена относительно у и тем самым выразить функцию совокупного спроса: у = (Mv)/P, то очевидно, что для обеспечения условия у = const необходимо изменение денежной массы и уровня цен в одинаковой пропорции.

Нейтральность денег наиболее полно иллюстрируется механизмом, получившим наименование «Кембриджский эффект».

Дело в том, что каждый субъект планирует для себя некоторый оптимальный уровень наличности (реальной кассы). Любое изменение количества денег экономические субъекты воспринимают как отклонение величины реальных кассовых остатков от оптимального значения и предпринимают действия по восстановлению ее оптимальной величины.

В случае роста реальной кассы излишнюю наличность субъекты начинают обменивать на блага, увеличивая потребительские расходы и совокупный спрос, в случае снижения реальной кассы совокупный спрос уменьшается.

А так как в условиях полной занятости совокупное предложение жестко фиксировано относительно уровня естественного выпуска, то единственно возможной его реакцией на изменение совокупного спроса будет соответствующее изменение уровня цен.

Цены же в классической концепции абсолютно гибкие, и поэтому такая реакция совокупного предложения на колебания спроса происходит моментально.

Гибкость цен распространяется не только на блага, но и на факторы производства. Поэтому изменение уровня цен на блага вызывает соответствующее изменение уровня цен на факторы. Так изменяется номинальная заработная плата, реальная же остается без изменений Н.Д., Макаркин И.П., Шичкин П.В. Микроэкономика. - СПб.: Питер, 2006. с. 189..

Следовательно, цены на блага, факторы и общий уровень цен изменяются в одинаковой пропорции.

Для представителей классической школы был характерен микроэкономический анализ, но их взгляды и выводы достаточно верно отражают функционирование рыночной системы.

Следует отметить, что классики рассматривали общеэкономического равновесия только в краткосрочном периоде для условий совершенной конкуренции. Жан-Батист Сэй впервые сформулировал так называемый «закон рынков», сущность которого сводился к следующему утверждению: предложение товаров создает свой собственный спрос, или, другими словами, произведенный объем продукции автоматически обеспечивает доход, равный стоимости всех созданных товаров, а, следовательно, сточен для ее полной реализации. Это означает что, во-первых, целью владельца дохода является не получение денег как таковых, а приобретение различных материальных благ, т.е. получаемый доход, расходуется целиком. Деньги при таком подходе играют чисто техническую функцию, упрощающую процесс обмена товарами. Во-вторых, расходуются только собственные денежные средства.

Представители классического направления разработали достаточно стройную теорию общего экономического равновесия, автоматически обеспечивающего равенство доходов и расходов при полной занятости, которая не вступает в противоречие с действием закона Сэя.

Исходным моментом этой теории является анализ таких категорий, как процентная ставка заработная плата, уровень цен в стране. Эти ключевые переменные, которые в представлении классиков, являются гибкими величинами, обеспечивают равновесие на рынке капитала, рынке труда и денежном рынке.

Процент уравновешивает спрос и предложение инвестиционных средств; гибкая заработная плата уравновешивает спрос и предложение на рынке труда, так что сколько-нибудь продолжительное существование вынужденной безработицы просто невозможно; гибкие цены обеспечивают «очищение» рынка от продукции, так что длительное перепроизводство также оказывается невозможным; увеличение денежной массы в обращении ничего не меняет в реальном потоке товаров и услуг, оказывая лишь влияние на номинальные стоимостные величины.

Таким образом, рыночный механизм в теории классиков сам способен исправлять дисбалансы, возникающие в масштабах национальной экономики и вмешательство государства оказывается ненужным.

Принцип невмешательства государства - это макроэкономическая политика классиков, и рекомендации современных экономистов - сторонников неоклассического направления базируются на выводах классической школы. Графическая интерпретация общего экономического равновесия в классической концепции представлена на рисунке 2.

В третьем квадранте нижней части рисунка отображен процесс формирования равновесия на рынке труда, где устанавливаются равновесные значения ставки реальной зарплаты w' и занятости N'.

В четвертом квадранте определяется равновесное значение национального дохода у' путем проецирования равновесного значения N* на производственную функцию.

Рисунок 2. Общее экономическое равновесие в классической концепции

Равновесное значение у' определяет функцию совокупного предложения. Функция совокупного спроса выводится из количественного уравнения обмена:

у = (Mv)/P.

Изменение количества денег влияет только на номинальные переменные, изменяя текущий уровень цен Р. Соответственно графики AD и W сдвигаются от начала координат при росте денежной массы и наоборот при ее уменьшении.

В верхней части рисунка отображен процесс формирования условий равновесия на рынке капитала, где устанавливается равновесная процентная ставка.

Итак, формирование условий общего экономического равновесия в классической модели происходит по принципу саморегулирования, без вмешательства государства, что обеспечивается тремя встроенными стабилизаторами: гибкими ценами, гибкой номинальной ставкой зарплаты и гибкой ставкой процента. При этом денежный и реальный сектор независимы друг от друга Г. И., Мартынов В. Т. Курс рыночной экономики. - М.: Инфра-М, 2006. с. 168..

2. Кейнсианская концепция равновесия на товарном рынке

2.1 Сущность кейнсианской концепции в макроэкономике

По мнению Кейнса механизм экономического развития основан не на процессе производства и получения доходов, а на процессе их расходования. Экономическая логика рыночного хозяйства выражается в том, что расходы на потребление и инвестиции предопределяют объем производства продукции, и тем самым доходы предприятий, работников и государства. Эта логика основана на положении, что то, что один расходует, то другой это зарабатывает. Никто не будет производить, если не будет сбыта производимой продукции. Снижение потребительских и инвестиционных расходов означает падение производства и тем самым падение прибылей. Многие предприятия тогда могут обанкротиться. Возникнет безработица.

Общество сберегает часть своих доходов с целью их использования в близком или далеком будущем. Эти сбережения редко хранятся дома. Обычно они аккумулируются в банковской системе, размещаются в ценных бумагах. Взамен отказа от потребления части своих доходов, сберегающие получают процент. Хранение сбережений в течение длительного периода дома или на текущем счете означает отказ от процента по долгосрочному депозиту. Процент выступает как издержки упущенных возможностей.

Экономисты различных направлений считают, что потребление и сбережение являются стабильными процессами, которые во времени медленно изменяются под влиянием значительных изменений в уровне полученных доходов. Это объясняется сложившимися привычками в потреблении, а также тем, что различные факторы, не связанные с уровнем доходов (уровень цен, ожидания, налогообложение, задолженность и т.д.), многообразны и изменения в них действуют подчас в противоположных направлениях и взаимно компенсируются. В последующем анализе, поэтому предположим, что потребление и сбережение выступают неизменными частями полученных доходов, т.е. растут или снижаются вместе с ростом или снижением полученных доходов. Кейнс называет это неизменной средней и предельной склонностью к потреблению.

По-иному обстоит дело с инвестициями. Они характеризуются высокой неустойчивостью, поскольку весьма чувствительны к изменениям в ожиданиях предпринимателей (оптимистических и пессимистических), изменениям в спросе, рыночных ценах и прибылях, уровне процентной ставки по взятым кредитам и т.д.

Из этого вытекает, что сбережения не превращаются автоматически в инвестиции. Только сторонники классической концепции макроравновесия предполагают, что сбережения и инвестирование выступают единым процессом и все, что было сбережено, будет инвестировано, а какие-либо расхождения между ними устраняются посредством колебаний процентной ставки.

В финансовой системе действительно существует рынок капиталов, задачей которого является гармонизация сбережений с инвестированием, но редко достигается на практике идеальное соответствие. Предположим, что владельцы доходов намереваются ежегодно сберегать 10 млрд. долл. Это вовсе не означает, что предприниматели будут планировать свои инвестиционные расходы на уровне 10 млрд. долл. Определенное совпадение решений может наблюдаться только в крупных корпорациях, где запланированная сумма сбережений в форме нераспределенных прибылей может приблизительно соответствовать намеченным инвестиционным проектам. На уровне всего народного хозяйства размеры планируемых инвестиций в зависимости от текущей и прогнозируемой ситуации на рынке, формируются на более высоком или низком уровне по сравнению с планируемыми сбережениями. Любое такое расхождение между планируемыми инвестициями и сбережениями приводит в движение в процессе их реализации экономический механизм, который либо благоприятствует развитию конъюнктуры, либо подталкивает экономику в направлении рецессии (спада производства).

Предположим, что общество увеличило свои сбережения по отношению к величине инвестирования со стороны предприятий. Тогда возникает неравенство S > I. Рост сбережений сопровождается сокращением расходов на текущее потребление, поскольку сбережения являются отказом от текущих расходов. Если общество воздержалось от расходования какой-то части своих доходов, то предприниматели очевидно, не смогут реализовать какую-то часть своей продукции. Тогда вырастут запасы нереализованной продукции, что заставит предпринимателей сократить последующее инвестирование. Тогда будет сжиматься объем производства, занятость и будут падать доходы. Это приведет к дальнейшему ограничению инвестиционных расходов и тем самым будет приведен в движение механизм депрессии, толкающий экономику в направлении спада.

В случае если склонность к сбережению меньше склонности к инвестированию, возникает обратное явление: S < I. Тогда накопленных сбережений недостаточно для финансирования всех запланированных инвестиций.

Общество относительно мало сберегает, т.е. больше тратит на потребление. Это стимулирует предпринимателей расширять производство и тем самым увеличивать размеры инвестирования. Таким образом, приводится в движение механизм экспансии, который действует столь продолжительно, сколь предприниматели намерены продолжать свою инвестиционную деятельность. Эта экспансия может затормозиться возрастанием сбережений под влиянием роста доходов или отказом от последующего кредитования со стороны банковской системы, или же из-за других факторов, которые изменили оптимистические ожидания предпринимателей.

Такие расхождения между планируемыми сбережениями и инвестициями получили в литературе название планируемых расхождений (разрыва), так как они проявляют несоответствие намерений (планов) по сбережению и инвестированию, что обусловлено разными мотивами, которыми руководствуются различные субъекты. Несмотря на постоянные расхождения между планируемыми сбережениями и инвестициями, фактические инвестиции всегда соответствуют фактическим сбережениям. Это равенство имеет тождественный характер, что проистекает из единого подхода к определению сбережений и инвестиций как к части стоимости текущего производства продукции. Если сбережения являются превышением доходов над текущим потреблением, а инвестиции выступают как часть продукции, не подвергшейся текущему потреблению населения, тогда фактические сбережения всегда будут равны фактическим инвестициям. Рост сбережений означает сокращение текущего потребления и тем самым рост запасов нереализованной продукции. Этот рост запасов включается в фактические инвестиции и поэтому фактические инвестиции (после осуществления решений о сбережениях и инвестировании) будут всегда равны фактическим сбережениям. В качестве аналогии можно привести пример купли-продажи. Фактические объемы купли и продажи всегда совпадают, хотя намерения (планы) продающих и покупающих могут существенно различаться.

Фактические инвестиции включают в себя как запланированные инвестиции, так и непредвиденные изменения в товарно-материальных запасах. Колебания товарно-материальных запасов выступают как балансирующий элемент, приводящий в соответствие фактические сбережения и инвестиции. Эти колебания могут быть с отрицательным знаком (сокращение запасов). Такая ситуация будет наблюдаться в том случае, когда планируемые сбережения будут меньше планируемых инвестиций.

В кейнсианской концепции, в которой допускается возможность макроравновесия при неполном использовании производственных возможностей, инвестиционные расходы связаны с колебанием реальных объемов национального производства посредством инвестиционного множителя. Это означает, что рост инвестиций приводит к многократному росту объемов производства, а их уменьшение к многократному спаду. Этот множитель (мультипликатор) может действовать как в сторону повышения, так и понижения ВНП.

Возникает вопрос, что приводит к мультиплицирующему эффекту? Инвестирование создает спрос на инвестиционные товары. Расширяется производство, а вместе с ним растет занятость и растут доходы работников. Эти доходы частично расходуются на текущее потребление, а определенная их часть сберегается. Расходуемая часть доходов на текущее потребление создает дополнительный спрос, который влияет на рост производства потребительских благ, рост занятости и последующий рост доходов. Эти вновь возросшие доходы в свою очередь опять делятся на текущие потребительские расходы и сбережения. По мере того как вновь расширяется текущее потребление, это приводит к росту доходов и в его определенной части к увеличению расходов.

Кейнсианская модель общего экономического равновесия построена на принципах, отличных от постулатов классической школы.

В кейнсианской модели отсутствует гибкость цен, так как, во-первых, в коротком периоде экономические субъекты подвержены денежным иллюзиям, кроме того в экономике в силу институциональных факторов (долгосрочные контракты, монополизация и т. д.) реальная гибкость цен отсутствует.

Особое значение имеет относительная жесткость номинальной зарплаты. Кейнс подчеркивал, что номинальная зарплата в коротком периоде фиксирована, так как определяется долгосрочными трудовыми контрактами, кроме того, если она и меняется, то только в одну сторону - повышения в периоды экономического подъема. Снижению же ее в периоды экономического спада препятствуют профсоюзы, имеющие большое влияние в развитых странах. В силу этого рынок труда несовершенен и равновесие на нем устанавливается, как правило, в условиях неполной занятости.

Однако основная особенность кейнсианской модели заключается в том, что реальный и денежный сектор экономики оказываются взаимосвязанными.

Указанная взаимосвязь обусловливается спецификой кейнсианской трактовки денежного спроса, согласно которой деньги являются богатством и имеют самостоятельную ценность, и выражается через трансмиссионный механизм ставки процента Булатов А.С. Экономика. - М.: Юристъ, 2006. с. 185.

.

В связке «совокупный спрос - совокупное предложение» ведущая роль принадлежит совокупному спросу. Но так как его величина корректируется в результате взаимодействия с денежным рынком, то определяющим параметром общего равновесия становится эффективный спрос, величина которого устанавливается в модели совместного равновесия.

Кейнсианская модель ОЭР описывает экономику как целостную систему, в которой все рынки являются взаимосвязанными, и изменение условий равновесия на одном из рынков вызывает изменение равновесных параметров на других рынках и условий ОЭР в целом.

При этом преодолевается классическая дихотомия (разделение экономики на два сектора: реальный и денежный рынки), исчезает строгое разделение переменных на реальные и номинальные, а уровень цен становится одним из параметров общего равновесия Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2006. с. 184..

Объем реального национального продукта (стоимость продукта в неизменных ценах) и темп инфляции, обеспечивающие равенство между совокупным спросом и предложением, обычно называют состоянием общего макроэкономического равновесия (сбалансированности) экономики. Это важнейшая составляющая народнохозяйственной сбалансированности. На рис. заданы кривые совокупного спроса AD и предложения AS и точка Е, фиксирующая состояние общего экономического равновесия («крест Кейнса»).

2

2

Рисунок 3. АD - АS анализ общего экономического равновесия

В любой национальной экономике всегда существует некий объем реального валового национального продукта, превышение которого способствует ускоренному развитию инфляционных процессов (на рис.3 этому уровню соответствует точка на оси абсцисс Q_{потенциальное}). Последнее, как известно, в значительной степени стимулирует развитие спекулятивных мотивов у производителей и различного рода посредников - в ущерб реальным потребностям экономики.

Как показывает практика, этот объем, превышать который не следует, определяется, главным образом, сложившейся структурой национальной экономики. Причем данной структуре всегда соответствует и определенный уровень вынужденной безработицы. Фактически указанный объем реального валового национального продукта отражает потенциал роста той или иной экономики без угрозы быстрого раскручивания инфляционной спирали.

Если текущее производство реального ВНП ниже обозначенного потенциала (например, в точке Е), то есть возможность заметно снизить уровень безработицы, стимулируя увеличение совокупного спроса.

Одним из центральных понятий общего экономического равновесия является взаимная связь между планируемыми экономическими агентами, населением и государством расходами и национальным продуктом. При этом в статье расходов обычно выделяют личное потребление, инвестиционные и государственные расходы. Увеличение каждой из отмечаемых составляющих повышает общие планируемые затраты в целом.

По Кейнсу все расходы общества состоят из 4 однотипных компонентов: личное потребление, инвестиционное потребление, государственные расходы, чистый экспорт.

При анализе личного потребления важно исследовать роль объективных и субъективных факторов, которые оказывают влияние на общее количество ресурсов, расходуемых обществом на потребление. Общий объем потребления, как правило, зависит от общего объема дохода. Соотношение между изменением потребления и вызываемым им изменением дохода называется предельной склонностью к потреблению (MPC):

.

Согласно «основному психологическому закону», величина предельной склонности к потреблению находится между нулем и единицей, а предельная склонность к сбережению (МРS) равна отношению изменения величины сбережений к изменению доходов:

.

Когда общий доход возрастает, часть прироста будет направлена на потребление, а другая часть - на сбережение, т.е. Y = S + C, отсюда следует:

Предельная склонность к потреблению (МРС) отражает размер дополнительного потребления, вызванного дополнительным доходом.

При наличии в экономике весьма ощутимого фактора сбережений идеальной, с точки зрения соответствия состоянию общего экономического равновесия, будет ситуация, когда все сбережения полностью аккумулируются и мобилизуются существующими финансовыми институтами (институциональными инвесторами), а затем направляются на инвестиции.

То есть ситуация, когда инвестиции равны сбережению S в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов.

2

2

Рисунок 4. Общее экономическое равновесие, определяемое через равенство между сбережениями и спросом на инвестиции Сажина М.А. Основы экономической теории. - М.: Экономика, 2005. с. 179.

Из представленных на рис 4. графиков сбережений и инвестиций фиксирующих связь указанных параметров с изменением национального дохода, хорошо видно, что чем выше спрос на инвестиции и шире возможности институциональных инвесторов в обеспечении равенства I = S, тем выше совокупный спрос на национальный продукт, а следовательно, сильнее стимулы к росту национального дохода (продукта) в последующие воспроизводственные периоды. Точки E и E₁ отражают состояния равновесия между этими (I и S) ключевыми параметрами и соответствующие им равновесные величины создаваемого и распределяемого национального дохода Q₁,Q₂.

В точках, лежащих на оси абсцисс правее указанных равновесных значений этих параметров, будут иметь место превышение предложения (в нашем случае - сбережения) над спросом на инвестиции и дефляционный разрыв на инвестиционных рынках. В точках же, лежащих левее равновесных значений, спрос на инвестиции будет превышать предложение и образуется соответствующий инфляционный разрыв. И тот, и другой приводит в движение мотивационные механизмы, стимулирующие экономических агентов предпринимать действия, направленные на достижение равновесия между I и S.

Разница между классической и кейнсианской моделью равновесия I и S заключаются в невозможности существования длительной безработицы в классической модели. Гибкое реагирование цен и ставки процента восстанавливало нарушенное равновесие.

Экономическая же система, по мнению кейнсианцев, не имеет встроенных стабилизаторов, которые могли бы обеспечить равновесие в условиях полной занятости. Поэтому для поддержания высокой занятости и уровня национального производства рекомендуется активное государственное вмешательство.

Государство должно использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты фискальной и монетарной политики, воздействуя на совокупный спрос.

Общее равновесие в этом случае установится, но только после ряда корректировок равновесных параметров на других рынках. Предприниматели сократят спрос на труд, предложение благ уменьшится, соответственно должны измениться условия совместного равновесия и уровень цен, с тем, чтобы обеспечить новый равновесный уровень эффективного спроса Мамедов О. Современная экономика. - М.: Норма, 2006. с. 177..

Однако в силу относительной жесткости цен и несовершенства рынков экономика самостоятельно далеко не всегда может обеспечить восстановление равновесия.

Таким образом, экономика в кейнсианской модели представляется как внутренне нестабильная система, поэтому для поддержания устойчивости ее развития необходимо активное государственное вмешательство, в первую очередь фискальными методами.

2.2 Равновесия в моделях доходах и расходах

Ключевым моментом в кейнсианской теории является понятие совокупных расходов. Совокупные расходы - сумма всех расходов экономических субъектов на товары и услуги, произведенные в экономике. Компонентами совокупных расходов являются:

1. Потребительский спрос.

2. Спрос предпринимательского сектора.

3. Спрос государства.

4. Спрос остального мира.

Потребительский спрос. Представляет собой потребительские расходы домохозяйств. В том числе расходы на товары длительного пользования, товары кратковременного пользования, расходы на услуги.

Согласно кейнсианской теории функция потребления имеет вид:

С=С_f+bY_d

Где С_f - автономное потребление, независящее от дохода,

Y_d - располагаемый доход, доход после уплаты налогов Y-T,

b - предельная склонность к потреблению; коэффициент, который показывает какая часть дополнительного дохода идет на потребление.

Сбережения - часть дохода, которая не потребляется в настоящее время. Функция потребления имеет вид:

S=S_f+sY_d,

где S_f - автономное сбережение, независящее от дохода,

Y_d - располагаемый доход,

S - предельная склонность к сбережению; коэффициент, который показывает какая часть дополнительного дохода идет на сбережение. Главный фактор, определяющий величину потребления и сбережений - располагаемый доход.

Спрос предпринимательского сектора - инвестиционные расходы фирм. Они включают: производственные инвестиции, жилищное строительство, изменение товарно-материальных запасов.

Инвестиционный спрос является самой нестабильной частью совокупного спроса. Причины этого - циклические колебания выпуска, изменчивость экономической конъюнктуры, нерегулярность нововведений, продолжительные сроки использования основных средств.

Функция инвестиций имеет вид:

I=I_f-di, где

I_f - автономные инвестиции, определяемые внешнеэкономическими факторами и независимые от дохода, d - коэффициент чувствительности инвестиций к изменению процентной ставки, i - реальная процентная ставка.

Модель совокупных расходов. Планируемые расходы (Е) - сумма, которую макроэкономические субъекты планируют истратить на товары и услуги. Реальные расходы отличаются от планируемых расходов, когда фирмы делают незапланированные инвестиции. На линии Y=E уровень производства равен планируемым расходам.

При сдвиге графика планируемых расходов вверх или вниз на некоторую величину изменение величины выпуска будет несколько больше. Это объясняется эффектом мультипликатора.

E Y=E

.

Y

Рис. 5. Равновесие в модели совокупных расходов.

Равновесный объем производства в модели совокупных расходов определяется точкой пересечения биссектрисы Y=E и графика совокупного спроса на рис 5. Модель совокупных расходов применяется в случае фиксированных цен.

Метод притоков и оттоков позволяет выявить причины неравенства совокупных расходов и ВВП. Под притоками понимается любое дополнение к потребительским расходам - инвестиции, государственные закупки, доходы от экспорта. Оттоки - расходы, направленные не на покупку произведенной в стране продукции - сбережения, налоги, расходы на импорт.

Модель совокупного спроса - совокупного предложения является моделью макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие достигается при равенстве совокупного спроса и совокупного предложения.

Совокупный спрос - расходы домохозяйств, фирм, государства и остального мира на покупку произведенной в стране продукции. Величина каждого компонента совокупного спроса в различной степени меняется во времени. Так, государственные закупки - наиболее стабильная часть, их размер изменяется относительно медленно.

Графическое представление модели - кривая с отрицательным наклоном (рис. 6). Кривая совокупного спроса AD=C+I+G+X_n показывает количество товаров и услуг, которое готовы приобрести потребители при каждом возможном уровне цен. В каждой ее точке товарный и денежный рынки находятся в состоянии равновесия.

P

AD, Y

Рис. 6. Кривая совокупного спроса

Отрицательный наклон кривой отражает обратную зависимость между общим уровнем цен и величиной совокупного спроса. Это объясняется следующими ценовыми факторами.

Эффект богатства - при повышении цен снижается покупательная способность финансовых активов и экономические субъекты снижают расходы. Эффект процентной ставки - высокий уровень цен при фиксированном предложении денег вызывает рост спроса на деньги и рост процентной ставки. Повышение процентной ставки снижает объем инвестиций.

Неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос - благосостояние потребителей, их ожидания, налоги, процентные ставки, субсидии, политическая обстановка, развитие технологий и т.д. Изменение этих факторов отразится на графике сдвигом кривой совокупного спроса вправо или влево.

Совокупное предложение - количество конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период в денежном выражении. Кривая совокупного предложения показывает, какой объем товаров и услуг может быть предложен производителями при каждом возможном уровне цен. Неценовые факторы совокупного предложения: технологии производства, благосостояние потребителей, налоги, цены ресурсов и т.д.

Кейнсианская теория кроме вертикального отрезка кривой совокупного предложения рассматривает горизонтальный и восходящий отрезки. Принципиальным отличием от классической модели является то, что экономика работает в условиях неполной занятости; цены, номинальная заработная плата и другие номинальные величины являются “жесткими”.

Горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения характеризует состояние экономики в спаде - высокий уровень безработицы и значительная недозагрузка производственных мощностей. При увеличении совокупного спроса фирмы способны увеличить объем производства без повышения цен. Макроэкономическое равновесие - равенство совокупного спроса и совокупного предложения. Графической иллюстрацией этого равенства является точка Y_r пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения на рис. 9. В этой точке весь произведенный национальный продукт будет куплен.

Кейнсианская теория предполагает, что макроэкономическое равновесие может быть достигнуто на любом отрезке кривой совокупного предложения. На горизонтальном отрезке равновесие достигается без инфляции, на восходящем - при некотором повышении цен, на вертикальном - в условиях инфляции.

2.3 Модель IS-LM

Модель IS-LM - модель товарно-денежного равновесия. В ней процентная ставка является внутренней переменной и определяет состояние равновесия одновременно на товарном и денежном рынках.

Кривая IS - кривая равновесия на рынке благ. Она показывает такие сочетания дохода Y и процентной ставки r, при которых достигается равновесие на товарном рынке. Во всех точках кривой IS выполняется равенство сбережений и инвестиций - условие равновесия. Используя функции сбережений и инвестиций, можно получить графический вывод кривой IS.

На рис.10 изображен график инвестиций. Если повышается процентная ставка с i₁ до i₂, то объем инвестиций падает с I₁ до I_2. Этой ситуации на рис.11 соответствует уменьшение уровня сбережений с S₁ до S₂ и уменьшение дохода до Y_2. На рис.12 изображена кривая IS: более высокая процентная ставка соответствует более низкому уровню дохода. Уравнение кривой IS получается путем алгебраического решения системы уравнений относительно Y:

Y=C + I + G + X_n

C=C_f + bY=C_f + b(Y-T)

I=I_f + gY - di

X=X_nf - vY

Уравнение кривой IS имеет вид:

Y=m(A - bT_f -dr),

где m=1/(1-b(1-t)-g+v) - мультипликатор автономных расходов

A=C_f + I_f + G_f + X_nf - автономные расходы

d - коэффициент чувствительности инвестиций к процентной ставке

T_f - аккордные налоги, независящие от дохода Y

r - процентная ставка.

Кривая LM

Кривая LM - кривая равновесия на рынке денег. Она проходит через точки, представляющие сочетания дохода Y и процентной ставки r, при которых наблюдается равенство спроса на деньги и их предложения.

На рисунке представлен денежный рынок. Рост дохода с Y₁ до Y₂ увеличивает спрос на деньги и повышает процентную ставку. На рис. 14 изображена кривая LM: высокий уровень дохода соответствует высокой процентной ставке.

Уравнение кривой LM получается путем решения уравнения M/P=kY - li, представляющего функцию спроса на деньги, относительно Y:

Y=(M/P+li)/k

Угол наклона кривой определяется коэффициентом l. Чем больше l, тем кривая LM более пологая. Увеличение предложения денег или понижение цен вызывает сдвиг кривой LM вправо.

Равновесие в модели достигается в точке пересечения кривых IS и LM на рисунке. В этой точке одновременно наблюдается равновесие на товарном и денежном рынках.

Равновесный выпуск у в модели определяется подстановкой значения i=(A - zY)/d из уравнения кривой IS в уравнение кривой LM Y=(li + M/P)k:

Y=(l/(zl + kd))A + (d/(zl + kd))(M/P)

Y=fA + h(M/P)

Мультипликаторы f и h показывают относительную эффективность фискальной и монетарной политики.

3. Сравнительный анализ кейнсианской и неоклассической концепций равновесия

Обе рассмотренные модели функционирования национального хозяйства иллюстрируют способность рыночного механизма обеспечить одновременно на всех макроэкономических рынках устойчивое состояние, при котором беспрепятственно совершается народнохозяйственный кругооборот. Однако в отличие от неоклассической в кейнсианской модели устойчивое состояние не является Парето оптимальным. Поскольку при существовании конъюнктурной безработицы предельная производительность труда превышает ставку реальной зарплаты, вовлечение безработных в производство повысило бы благосостояние хотя бы некоторых членов общества без снижения благосостояния остальных.

Расхождения между неоклассиками и Дж.М. Кейнсом в оценке эффективности функционирования рыночного механизма во многом связаны с нетождественностью их объекта исследования.

Во первых, неоклассики изучали национальное хозяйство, приближенное к условиям совершенной конкуренции, использующее «товарные» деньги (золотой стандарт). Технические условия производства позволяли удовлетворять преимущественно первичные (а потому стабильные) потребности общества. В годы жизни Дж.М. Кейнса все отчетливее стали обнаруживаться отклонения от условий совершенной конкуренции, функция «производства» денег перешла от золотодобытчиков к двухуровневой банковской системе, а вторая промышленная революция содействовала переоценке роли спроса и предложения в национальном хозяйстве. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.Макроэкономика: Учебник. -- 6-е изд., испр. и доп. -- М.: Высшее образование, 2006. -- 654 с.

Во вторых, выводы неоклассиков относятся к функционированию экономической системы в длинном периоде, под которым подразумевается время, необходимое для завершения процессов приспособления к общему равновесию при полной занятости. Неоклассики не считали, что рыночное хозяйство всегда находится в состоянии общего экономического равновесия; смысл их учения заключается в том, что рыночной экономике присуща тенденция к достижению Парето оптимальности. Дж.М. Кейнса прежде всего интересовали вопросы: какую экономическую конъюнктуру создаст рыночный механизм в коротком периоде и надо ли воздействовать на нее государству, если она будет признана неблагоприятной? Временное отличие двух рассматривае мых концепций проявляется и в том, что для описания поведения до машних хозяйств в текущем периоде неоклассики применяют модель многопериодной оптимизации, в то время как в кейнсианской модели потребители принимают решения на основе информации о текущем состоянии конъюнктуры.