Внутрішні чинники забезпечення фінансової стійкості банківської системи

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 336.71 (477)

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Довгань Ж.М.

Постановка проблеми. Світові фінансово-економічні тенденції характеризуються значним рівнем фінансової, економічної, політичної нестабільності, що неминуче стосується розвитку більшості господарських суб'єктів, в тому числі банківських систем. Необхідною передумовою реалізації позитивного впливу банків на економічний розвиток країни, стратегічним макроекономічним завданням, одним із основних напрямів забезпечення розширеного характеру відтворення ВВП має стати досягнення фінансової стійкості банківської системи.

В загальному розумінні під стійкістю банківської системи слід розуміти її здатність протидіяти змінам та впливу, стабільність та постійність, здатність швидко відновлювати попередній стан після різкого впливу негативних чинників тощо. Однак, стійкість - це відносна категорія, тобто її не варто розуміти як окрему характеристику окремо взятого об'єкту. У більшості випадків ступінь стійкості одного об'єкта можна встановити лише порівнянням з іншим об'єктом або із попереднім станом самого об'єкта. Стійкість об'єкта у різних часових точках тим вища, чим менший вплив рівних за силою зовнішніх факторів та внутрішніх зрушень.

Оскільки фінансова стійкість характеризує можливість банківської системи протидіяти негативним факторам зовнішнього середовища, швидко відновлювати свій попередній стан тощо, то в цьому контексті особливого значення набуває дослідження зовнішніх факторів впливу на неї. З точки зору впливу зовнішніх факторів, стійкість банківської системи є наслідком стійкості чи нестійкості економічного середовища, залежить від характеру та ефективності державного регулювання економіки. Разом з цим стійкість банківської системи залежить від стійкості системи вищого порядку - фінансової системи, економіки в цілому - і зумовлюється запасом її міцності, що в свою чергу є гарантом ефективної протидії деструктивним факторам.

В той же час, стійкість банківської системи в значній мірі залежить від її внутрішньої структури та властивостей. Іншими словами, стійкість об'єкта - це зовнішнє відображення його внутрішньої структури, внутрішня стійкість залежить від характеру, структури і принципів функціонування конкретної системи та забезпечується своєчасним та адекватним реагуванням на зміни у її складових. Саме тому, поряд з зовнішніми чинниками, особливої уваги заслуговують і внутрішні фактори забезпечення фінансової стійкості банківської системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на доволі значну кількість наукових досліджень, присвячених оцінці фінансової стійкості банківської системи, проблема формалізації зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на неї до сих пір залишається не вирішеною остаточно. На нашу думку, в роботах Барановського О. І., Геєця В. М., Гриценка А. А., Дзюблюка О. В., Єпіфанова А. О., Затварської О.О., Івасіва І. Б., Корнєєва В. В., Ларіонової І.В., Стельмаха В.С., Сала І.В. представлено найбільш широкий перелік умов та факторів, які визначають стабільність банківської системи. В роботах С.М. Ільясова дану проблема досліджена з позиції регіональних особливостей банківської системи. Зовнішні фактори ґрунтовно досліджені в роботах В.М. Вербенської, яка вивчила зв'язок стійкості банківської системи з лібералізацією міжнародної торгівлі фінансовими послугами в країнах Центральної та Східної Європи і в Україні. Різні фактори забезпечення фінансової стійкості банківської системи досліджували такі зарубіжні вчені, як вчених: Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. К. Ван Хорн, Л. П. Бєлих, В. В. Іванов, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Панова, Л. С. Сахарова, О. Б. Ширінська, Г. Г. Фетисов. Серед представників української економічної науки суттєвими є наукові здобутки таких дослідників: О. Д. Вовчак, В. В. Вітлінського, О.В. Дзюблюка, О. Д. Заруби, Л. А. Клюско, А. М. Мороза, М. І. Савлука, Н. М. Шелудько. В той же час, не дивлячись на отримані результати, накопичений досвід, та підвищення актуальності досліджуваної проблеми в умовах світової фінансової кризи, невирішеними остаточно залишаються ряд теоретичних і прикладних проблем, пов'язаних з формалізацією факторів впливу на фінансову стійкість банківської системи.

Метою статті є формалізація та систематизація основних внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість банківської системи України.

Виклад основного матеріалу.

Узагальнення наукових напрацювань щодо визначення внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість банківської системи, дозволяє нам стверджувати, що основними з них можна вважати наступні: наявність системних проблем у розвитку банківської системи; напрямки реструктуризації банківської системи; напрямки грошово-кредитної політики НБУ; рівень капіталізації банків; рівень конкуренції в банківській системі; рівень консолідації капіталу в банківській системі; рівень експансії іноземного капіталу в банківську систему; обсяги депозитної бази банківської системи та ін. Визначимо загальні напрямки їх впливу на забезпечення фінансової стійкості банківської системи України з урахуванням специфіки вітчизняного банківського сектору та банкоцентричності фінансового ринку України.

З урахуванням прийнятого Україною курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, важливим завданням стає пошук шляхів підвищення фінансової стійкості банківської системи та захист її інтересів при входженні у налагоджену світову ринкову систему. Вітчизняна банківська система розвивається в складних умовах реформування економіки та знаходиться під впливом глобалізаційних процесів. Це часто вимагає переоцінки економічних процесів, перегляду базових концепцій і складених прогнозів. Наслідки цього мають різносторонній вплив: з одного боку, відкриваються значні перспективи для розвитку фінансового ринку, а з іншого - підвищується рівень та масштаби банківської конкуренції [1]. Вона стає більш жорсткою та багатогранною, оскільки банки змушені конкурувати на багатьох сегментах фінансового ринку, причому не тільки з банківськими інститутами, але і з іншими фінансовими посередниками.

Незважаючи на покращення результатів діяльності банків у докризові роки, з 2008 р., на жаль, відбулося загострення низки системних проблем у розвитку вітчизняної банківської системи, які негативно відзначаються на її фінансовій стійкості. Основними з них ми вважаємо наступні:

- дефіцит як довгострокових, так і короткострокових фінансових ресурсів, що обмежує виконання банками своїх зобов'язань та не дозволяє їм забезпечити пропозицію довгострокових кредитів на рівні, адекватному потребам економіки;

- існування розриву в фінансуванні банківських активів зобов'язаннями у вигляді депозитів;

- дисбаланс ліквідності - падіння співвідношення між довгостроковими депозитами та довгостроковими кредитами;

- високі валютні ризики в умовах значної курсової волатильності та значного подорожчання долара в кризові роки, що загрожує банкам як зростанням неповернень за валютними кредитами, так і труднощами щодо погашення своїх боргових зобов'язань;

- дефіцит внутрішніх джерел капіталізації, що призводить до посилення залежності банків від іноземних інвесторів, підвищення валютних ризиків банківської діяльності, пов'язаних із залученням капіталу на закордонних ринках; «десуверенізації» банківської системи внаслідок переходу значної частини вітчизняних банків під контроль закордонних стратегічних інвесторів; зниження рівня довіри населення до вітчизняної банківської системи; зростання залежності економіки України від іноземного капіталу; зменшення ролі іноземних інвестицій як надійного джерела кредитування національної економіки; підвищення ймовірності відтоку національного капіталу за кордон; сприяння розвитку іноземного бізнесу на території країни всупереч розвитку вітчизняного товаровиробника за рахунок відповідного спрямування кредитних потоків банками з іноземним капіталом [2];

- уповільнення процесів трансформації потенціалу банківської системи в розширення економічної активності в економіці;

- падіння прибутковості діяльності банків;

- зменшення темпів приросту ресурсної бази банків;

- погіршення позицій української банківської системи в міжнародних рейтингах [3];

- активізація використання зовнішніх джерел нарощування банківського капіталу тощо.

За таких умов першочерговою має стати проблема забезпечення ефективного використання нагромадженого інвестиційного потенціалу банківської системи. Звичайно, що крім зазначених, діють і інші чинники, які стримують позитивний вплив банків на перерозподільні процеси в економіці, проте вищенаведені фактори носять суто економічний характер і тому найбільш чутливі до макроекономічних трансформаційних змін.

Вітчизняна банківська система функціонує зі значними внутрішніми фінансовими та структурно-інституційними диспропорціями, що, безумовно, не може не позначитись на можливостях забезпечення її стійкості. Прояви нестабільності в банківській системі не лише несуть в собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, а й можуть підірвати довіру до економічної політики держави та національних грошей і навіть спровокувати розлад національних фінансів. Для вітчизняної банківської системи проблема реструктуризації є надзвичайно актуальною, передусім - у напрямі виведення з ринку банків-банкрутів та оздоровлення фінансово нестійких банків. Бездієвість у цьому напрямку послаблює конкурентоспроможність національного банківського капіталу на ринку, уповільнює темпи збільшення капіталізації банківської системи та підвищує процентні ставки за кредитами, що негативно позначається на фінансовій стійкості банківської системи через зростання трансакційних витрат.

До вже існуючих проблем у діяльності банків слід додати нові ризики, спричинені масштабною кредитною експансією (особливо - в сегменті споживчого та іпотечного кредитування). Це обумовлено активним проникненням в Україну іноземного банківського капіталу, який потенційно може вплинути на зниження ефективності кредитного механізму за рахунок функціонування фінансово нестабільних банків [4].

Значною проблемою в контексті здійснюваного дослідження є непрозора структура власності в більшості вітчизняних банках. Серед об'єктивних та суб'єктивних економічних чинників, які справляють вплив на якісну сторону діяльності банків та зумовлюють виникнення проблемних банків, слід зазначити високу концентрацію кредитного портфеля банків. На жаль, сьогодні в Україні досить часто стратегічні напрями діяльності банків підпорядковуються кон'юнктурним інтересам засновників та акціонерів (нерідко «сірих», особливо у рамках неформальних ПФГ), діяльність яких націлена на отримання поточних, а не перспективних економічних вигод від володіння банками.

Серед об'єктивних та суб'єктивних економічних чинників, які суттєво впливають на забезпечення фінансової стійкості банківської системи України, слід зазначити низьку ефективність системи банківського нагляду та підрозділів раннього реагування НБУ, що знижує ефективність реструктуризації в банківському секторі України. Так з метою забезпечення ефективного функціонування банківської системи України та забезпечення її стійкості існує нагальна необхідність удосконалення системи банківського нагляду, особливо в частині раннього реагування та попереджувальних заходів. банківський фінансовий грошовий кредитний

Ще одним ендогенним чинником впливу забезпечення фінансової стійкості вітчизняної банківської системи є система банківського менеджменту. Загальний рівень розвитку банківського менеджменту в Україні є доволі низьким, що призводить до неякісного контролю за станом портфеля активів і, в остаточному підсумку - до невиконання банківською системою однієї з основних своїх функцій - сприяння підвищенню темпів економічного зростання через якісний ризик-менеджмент проектів [6].

Серед об'єктивних та суб'єктивних економічних чинників впливу на забезпечення фінансової стійкості вітчизняної банківської системи, слід зазначити швидку кредитну експансію без належного рівня ризик-менеджменту. Така проблема в Україні мала місце до середини 2008 р., особливо в умовах поглиблення валютної деформації. Банки намагалися захопити найбільш доходні і перспективні сегменти ринку, але низький рівень методологічного забезпечення і орієнтація на короткострокові прогнози призвів до збільшення частки проблемних кредитів. Саме тому запровадження механізмів завчасної діагностики проблем у діяльності банків шляхом систематичного аналізу показників їх розвитку та інтегрованої рейтингової оцінки набуває особливої актуальності [7].

Крім низького рівня ризик-менеджменту, причинами виникнення проблемних кредитів є наявність випадків службових зловживань з боку посадових осіб банків, а також низька якість корпоративного управління в банках. Основна маса зловживань пов'язана з видачею фіктивних кредитів; операціями з цінними паперами; навмисним доведенням банку до банкрутства.

Висновки

Процес формування механізму забезпечення стійкості банківської системи України нерозривно пов'язаний з її створенням та розвитком. На відміну від багатьох розвинених країн світу, практика аналізу фінансової стабільності в Україні ще недостатньо тривала у часі [8]. Вона охоплює оцінку різних сегментів фінансової системи та реального сектору економіки. На жаль, на сьогоднішній день існує цілий ряд ризиків та загроз стійкості фінансової системи. Серед найбільш актуальних можна виділити: значну залежність економіки України від зовнішньоекономічної кон'юнктури; посилення інфляційних очікувань населення; зростання високими темпами заборгованості за кредитами, що негативно впливає на якість кредитного портфеля банківської системи [9]. Велике значення для ефективності банківського регулювання має нормотворча функція Національного банку України. У складі функціональних підсистем механізму забезпечення стійкості банківської системи важлива роль відводиться системам та методам банківського нагляду. Рівень організації нагляду безпосередньо впливає на стійкість банківської системи, сприяє удосконаленню системи управління нею.

Список використаних джерел

1. Барановський О. І. Розвиток банківської системи України / О. І. Барановський. - К. : Ін-т екон. Прогнозув., 2008. - 584 с.

2. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка : феноменологія взаємодії та розвитку / Валерій Михайлович Геєць ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. - К., 2009. - 864 с.

3. Гриценко А. А. Середньострокова монетарна стратегія : зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська / Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2006. - 144 с.

4. Дзюблюк, О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки / О. В. Дзюблюк. - К. : Поліграфкнига, 2000. - 512 с.

5. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: Монографія. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 417 с.

6. Івасів І. Б. Управління вартістю банку : монографія / І. Б. Івасів. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.

7. Капіталізація економіки України / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, д-ра екон. наук А. А. Гриценка. - К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. - 220 с.

8. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках : монографія. - К. : НДФІ, 2003. - 376 с.

9. Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України : монографія / С. В. Лєонов. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. - 375 с.

Анотація

В статті досліджено системні проблем у розвитку банківської системи України, які негативно відзначаються на її фінансовій стійкості, обґрунтовано напрямки реструктуризації банківської системи та перспективні напрямки грошово-кредитної політики Національного банку України в контексті усунення структурних диспропорцій в діяльності вітчизняної банківської системи.

Ключові слова: фінансова стійкість, банківська система, Національний банк України, структурні диспропорції, грошово-кредитна політика.

В статье исследованы системные проблемы в развитии банковской системы Украины, которые негативно сказываются на ее финансовой устойчивости, обоснованы направления реструктуризации банковской системы и перспективные направления денежно-кредитной политики Национального банка Украины в контексте устранения структурных диспропорций в деятельности банковской системы.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковская система, национальный банк Украины, структурные диспропорции, денежно-кредитная политика.

In the article system problems are probed in development of the banking system of Ukraine, which negatively tell on its financial stability, directions restructuring of the banking system and perspective directions of monetary policy of the National bank of Ukraine are grounded in the context of removal of structural disproportions in activity of the banking system.

Keywords: financial stability, banking system, national bank of Ukraine, structural disproportions, monetary policy.

Размещено на Allbest.ru