Кредитная политика коммерческого банка

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

Следовательно, наиболее, актуальной проблемой потребительского кредитования банков является выбор методики оценки кредитоспособности заемщиков банка, чем она эффективнее, тем ниже риск невозврата кредита, а, следовательно, выше прибыльность самих кредитных операций банка.

Основные проблемы потребительского кредитования населения на современном этапе можно выделить следующие:

- закредитованность населения, что предполагает нахождения заемщика в преддефолтном состоянии неплатежеспособности, а именно, многие заемщики не рассчитав свои возможности по ежемесячным обязательным платежа, и скрыв перед кредитным учреждением информацию о наличии иных обязательных платежей по иным кредитам, получив новый кредит, перестают платить своевременно по всем действующим кредитам.

- требуется совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков, так как действующие со временем устаревают, в связи с развитием экономики в целом, в данном случае, приветствуется зарубежный опыт;

- требование действующего законодательства по размерам создания резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности всегда будет снижать рентабельность деятельности кредитной организации, при этом данный фактор является финансовой стабильности кредитного учреждения.

- розничное потребительское кредитование остается серьезным фактором риска в рамках развития общеэкономического кризиса в стране, так как прежде всего зависит от уровня безработицы, который достигает в период пика развития кризиса 10% работоспособного населения. Следовательно, с учетом, что практически все работоспособное население имеет кредит в настоящее время, можно с уверенность в случае затяжного кризиса прогнозировать увеличение доли проблемных кредитов до 10% от общего портфеля, что приведет к убыточности деятельности банков;

- высокие издержки и несовершенство действующего законодательства по взысканию долга кредитом, также является проблемой развития потребительского кредитования в Росси;

- экспресс - кредитование сопряжено с максимумом риска потерь, однако конкуренция между значительным количеством кредитных учреждений вынуждает снижать уровень требования к заемщикам и пакету документов, предъявляемых для получения кредита, что негативно сказывается на качестве потребительского кредитования в целом;

- снижение стоимости недвижимости в стране в целом, может негативно сказаться на обеспеченности даже наиболее надежных видов потребительского кредита, таких как ипотека Бизнес - планирование в коммерческом банке /Под ред. Н.Н. Куницыной, Л.И. Ушвицкой, А.В.Малеевой.- М.: Финансы и статистика, 2011г. - С. 99.

Для решения указанных выше проблем развития потребительского кредитования на современном этапе, коммерческим банкам необходимо решить ряд задач:

- усовершенствование работы НБКИ, возможно в части заимствования из французской картотеки недостающих показателей, чтобы исключить закредитованность заемщиков банков;

- повышение активности кредитных организаций по обмену информацией с НБКИ и ЦККИ.

- приоритетно рассматривать не только фактические показатели финансового состояния заемщика, но и с учетом прогноза до конца срока кредитования с учетом перспектив развития всемирного экономического кризиса.

Также перспективным направлением решения проблем потребительского кредитования является выход экономики страны из общеэкономического кризиса, снижение уровня безработицы и исключение пробелов в действующем законодательстве по взысканию проблемной задолженности. Однако, основным доступным способом регулирования риска по кредитам физических лиц, на современном этапе, остается вопрос совершенствования собственных методик оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков России.

На современном этапе, на мой взгляд, актуальным является внедрение скоринговых методик при этом с учетом недостатков зарубежного опыта путем усовершенствования, включения метода оценки «деревьев решений».

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на нем заработать. В настоящее время скоринг, широко применяемый во всех экономически развитых странах, вероятнее всего, будет использоваться и в России. И скорее будет применим к юридическим, а не к физическим лицам, потому что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях (с использованием балльных систем оценки риска различной сложности).

Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining - при помощи «деревьев решений». Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Сущность этого метода заключается в следующем.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности. Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя. Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации.

Выше изложенные предложения характеризуют усовершенствование действующих методик российских коммерческих банков в целом на современном этапе развития рынка банковских услуг.

Для коммерческого банка, на примере методики которого была произведена оценка кредитоспособности заемщика - физического лица, можно дать следующие рекомендации не только по совершенствованию самой методики банка, но и кредитной политики в целом:

- исключение фактора субъективности при принятии решения по поданной заявки на кредит;

-совершенствование организационных процедур кредитования; использование льготных условий, развитие таких перспективных направлений как кредитование под залог коммерческой недвижимости;

- внедрение на экспериментальной основе скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с одновременным применением методов «деревьев решений»;

- использование при кредитовании системы обмена информации с внешними источниками, например, НБКИ. Банки сведения предоставляют в НБКИ, при этом данные, полученные из НБКИ о кредитной истории заемщика не всегда отражают реальную ситуацию, так как на современном этапе развития далеко не все коммерческие банки подают данные в БКИ, при этом ссылаются на отказ заемщика в предоставлении и получении сведений из НБКИ Наумова М.Ф. Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов // Банковское кредитование, 2011г., №7 - С. 18 .

Заключение

Особенности современного российского рынка банковских услуг определяют основные требования как к банковской политике в целом, так и к кредитной политике в частности. Банковские операции базируются на привлеченных и заемных средствах, а основным элементом привлеченных средств являются депозиты, основным элементом размещенных средств являются кредиты. На рынке кредитования в последнее время наблюдается жесткая межбанковская конкуренция за платежеспособных заемщиков, так по мимо кредитных организаций в «борьбу за качественные активы» активно включились другие коммерческие структуры, которые развернули агрессивные рекламные компании, например, ломбарды и департаменты вкладов и займов.

Так как от эффективности размещения денежных средств в кредиты зависит и финансовая устойчивость, и ликвидность, и надежность банка, следовательно, все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Определение основных принципов проведения эффективной кредитной политики современными коммерческими банками на примере ОАО КБ «Восточный» - цель работы, была достигнута путем решения поставленных во введении задач.

По масштабам развития в России кредитование пока существенно отстает от развитых стран. Однако в последние годы диверсификация кредитных продуктов получила довольно динамичное развитие.

Проблема оценки кредитоспособности клиентов, их финансового состояния с точки зрения способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов была и остается одной из самых актуальных проблем кредитной политики в деятельности банков. В зависимости от методов оценки, которые применяет тот или иной банк в последующем во многом зависит его финансовое состояние и жизнеспособность. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка и в конечном итоге, возможно, приведет к банкротству. Поэтому каждый банк придает особое значение совершенствованию проводимой кредитной политики.

В настоящее время Банк России работает над формированием развитой и устойчивой банковской системы, ее соответствием принятым в международной практике подходам, прежде всего Базельским принципам эффективного банковского надзора. Признаком изменения ситуации в лучшую сторону, на наш взгляд, являются произошедшие в последнее время в практике управления рисками в российских коммерческих банках изменения: улучшилась идентификация рисков; измерение риска стало более точным; большее внимание уделяется контролю за рисками; шире используется международный опыт по всем направлениям кредитной политики. Во всех крупных и в большинстве средних банков создаются подразделения по управлению рисками. В настоящее время основная проблема в практике внедрения систем управления банковскими рисками - это адаптация к российским реалиям существующих западных методик оценки рисков.

Однако, негативные факторы общеэкономического кризиса сказались на платежеспособности большинства заемщиков, что в свою очередь повлияло на финансовую стабильность кредитных учреждений, следовательно, процесс организации эффективной кредитованной политики многогранный, дискуссионный и базируется не только на предлагаемых разнообразных кредитных продуктах, а также на проведении качественной оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015г) / СПС «КонсултантПлюс»

2. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 (ред. от 13.07.2015г.) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015г.) / СПС «КонсултантПлюс»

Специальная литература:

3. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ под ред. И.О. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2009г. - 516 с.

4. Бизнес - планирование в коммерческом банке /Под ред. Н.Н. Куницыной, Л.И. Ушвицкой, А.В.Малеевой.- М.: Финансы и статистика, 2011г. - 327с.

5. Готовчиков И.Ф. Практический метод экспресс - оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц // Банковское кредитование, 2013г., №3 - С. 12-18

6. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. - М.: Юрайт-Издат., 2010г. - 411с.

7. Кузнецова М.В. Новое в кредитовании населения: игра стоит свеч // Банковское кредитование, 2011г, №5 - С. 24-29

8. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014г. - 512 с.

9. Наумова М.Ф. Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов // Банковское кредитование, 2011г., №7 - С. 11-19

10. Носкин В.И. Современный коммерческий банк. Кредитные операции банков., М.: Все для Вас, 2010г. - 315 с.

11. Организация деятельности коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. Роксопова Ю.В. - Хабаровск ХГАЭиП, 2012г. - 411 с.

12. Панова Г.С., Кредитная политика коммерческого банка. 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ИКЦ «Норма», 2013г. - 511 с.

Электронные источники:

13. https://www.express-bank.ru/moscow/about/osnovanaya-informatsiya

14. http://www.bankforward.ru/bfos-87-1.html

Размещено на Allbest.ru