Формування структури банківської системи України

Размещено на http://www.allbest.ru/

10

Размещено на http://www.allbest.ru/

Одеський державний економічний університет

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Формування структури банківської системи України

Спеціальність 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

Онищенко ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Одеса - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник

кандидат економічних наук, професор

Добров Віталій Миколайович,

Одеський державний економічний університет,

професор кафедри банківської справи

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Вовчак Ольга Дмитрівна,

Університет банківської справи Національного банку України,

завідувач кафедри банківської справи

кандидат економічних наук, доцент

Коваленко Вікторія Володимирівна,

Українська академія банківської справи Національного банку України,

доцент кафедри банківської справи

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасні проблеми, які пов'язані з переорієнтацією економіки України в напрямі сталого економічного зростання, загострюються внаслідок необхідності подолання негативного впливу світової та національної фінансово-економічної криз в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Перспективи розвитку економіки залежать від обсягів кредитних ресурсів, які формуються та перерозподіляються банківською системою. Одним із важливих напрямів реалізації цих завдань є забезпечення стійкої та ефективної діяльності банківських установ, чому сприятиме формування раціональної структури банківської системи України.

Структура сучасної вітчизняної банківської системи не відповідає вимогам реформування економічної системи країни внаслідок її низької капіталізації, залежності від іноземного банківського капіталу, наявності великої кількості проблемних банків, відсутності галузевих банків, використання неефективних методів регулювання центральним банком діяльності банків другого рівня, що не сприяє вирішенню проблем переходу до випереджаючого інноваційного розвитку галузей економіки. У свою чергу, це вимагає розроблення підходів до обґрунтування теоретико-методологічних засад структурування банківських систем.

Окремі теоретико-методологічні аспекти структурування банківських систем висвітленні в працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, серед яких варто виділити: О. Барановського, Г. Бєлоглазову, О. Бойченка, О. Богданова, І. Бритченка, О. Васюренка, С. Веллера, О. Вовчак, І. Волошка, В. Гейця, П. Геффрона, Н. Гражевську, Дж. Графа, О. Дзюблюка, В. Доброва, О. Другова, Дж. Карденаса, В. Коваленко, В. Корнєєва, В. Кочеткова, Л. Кузнєцову, О. Лаврушина, І. Лютого, В. Масленникова, Д. Матиесона, А. Мещерякова, В. Міщенка, М. Могильницьку, А. Мороза, С. Науменко, О. Орлюка, В. Рисіна, Дж. Ролдоса, П. Роуза, М.Савлука, Г. Самойлова, Дж. Сінкі, Н. Слав'янську, Т. Смовженко, Ю. Соколова, М. Соумінена, К. Спренкля, О. Сугоняка, А. Тавасієва, Дж. Уібоупина, Ю. Уманцева, В. Хабарова, Д. Чистиліна, Н. Шелудько, Ф. Шпига.

Аналіз наукових публікацій свідчить про те, що у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників у достатній мірі розкриті питання та методи регулювання діяльності банків, такі складові методологічних підходів до формування сучасних банківських систем як ознаки структурування банків та особливості організації взаємозв'язків між різними рівнями банківських систем. Водночас недостатньо дослідженими є методологічні засади структурування складових банківських систем в умовах активізації світових інтеграційних процесів, фінансової глобалізації та необхідності фінансування банками сталого розвитку економіки. Залишаються малорозробленими в економічній літературі підходи до визначення поняття «архітектури банківської системи».

Зазначене свідчить про актуальність та важливість окресленої проблеми, що й зумовило вибір теми дисертації, її логіку та структуру.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з планами науково-дослідних робіт Одеського державного економічного університету. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження було використано при виконанні науково-дослідницької теми кафедри банківської справи «Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України» (номер державної реєстрації 0107U011417), де дисертантом досліджено особливості сучасної структури банківської системи України, виділено основні етапи формування структури банківської системи України, а також визначено вплив іноземного капіталу на структуру банківської системи України.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних, науково-методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо реформування структури банківської системи України.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність розв'язання наступних завдань:

· узагальнити сучасні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «банківська система»;

· охарактеризувати теоретико-методологічні засади формування структури банківської системи;

· провести періодизацію процесу розвитку банківської системи України та визначити етапи формування її структури;

· проаналізувати структурні зміни вітчизняної банківської системи за виділеними ознаками;

· оцінити вплив участі іноземного капіталу на розвиток структури банківської системи України;

· дослідити взаємозв'язок між концентрацією у банківському секторі економіки й фінансовою стабільністю банківської системи;

· визначити науково-методичні засади консолідації банківських установ;

· розробити методику оптимізації структури кредитної діяльності банківських установ, обґрунтувати роль спеціалізованих банків у забезпеченні розвитку економіки.

Об'єктом дослідження є процеси формування структури банківської системи.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади структурування банківської системи.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є об'єктивні фундаментальні положення сучасної економічної теорії. У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання: аналізу та синтезу - для визначення сутності поняття «банківська система» та вивчення її структурних складових; порівняльного аналізу - для дослідження особливостей структури банківських систем; логічного узагальнення - для виділення етапів формування структури банківської системи України; графічний метод та метод побудови аналітичних таблиць - для наочного зображення результатів дослідження. Методи економіко-математичного моделювання: кореляційно-регресійний аналіз застосовано для оцінки впливу іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему та визначення основних напрямів консолідації банківських установ; оптимізаційне моделювання - для обґрунтування структури кредитних вкладень банків.

Інформаційну базу дослідження становлять Закони України, постанови Правління Національного банку України, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Національного банку України та окремих банківських установ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. банківський кредитний капітал

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі одержано нові результати, які покращують теоретичні та методологічні засади формування структури банківської системи, а також розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення.

Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, що мають наукову новизну, полягають у наступному:

уперше:

· визначено та обґрунтовано критерії формування структури банківської системи: раціональність (структурування складових банківської системи на основі необхідних для банківської діяльності ресурсів); оптимальність (процес приведення складових банківської системи до найкращого стану за мінімальних витрат банківських ресурсів); ефективність (результативність діяльності структурованої банківської системи, яка повністю відповідає критеріям раціональності й оптимальності її формування), дотримання розроблених критеріїв сприятиме забезпеченню сталого розвитку економіки держави;

набули подальшого розвитку:

· при опрацюванні концептуальних основ розвитку банківських систем автором запропоновано визначення банківської системи як складової фінансової, що поєднує сукупність банківських установ, специфіка взаємодії між якими створює самостійну економічну структуру (рівні) з метою забезпечення та регулювання процесів формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для потреб розвитку економіки з максимально можливим ступенем раціональності, оптимальності та ефективності;

· методологічні підходи до процесів формування банківської системи України на основі принципів структурування банківських систем: еволюційного (зміна структурних зв'язків між елементами банківської системи у часі під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників); самоорганізації (розвиток можливостей банківської системи протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам); секторного (регулювання участі банківської системи в розвитку секторів економіки); галузевого (визначення напрямів та обсягів фінансування банківською системою окремих галузей економіки); територіального (можливості банківських установ впливати на розвиток окремих економічних районів держави); кластерного (формування об'єднань банків з метою одержання переваг від взаємодії та спеціалізації);

· методика економічного аналізу структурних змін у банківській системі України з використанням показників концентрації за основними напрямами діяльності банківських установ, регіонами країни та участі в забезпеченні окремих секторів економіки банківськими послугами;

· визначення особливостей та недоліків використання вітчизняною банківською системою іноземного фінансового капіталу на основі оцінки впливу іноземного капіталу на структуризацію національних банківських систем, що дозволило запропонувати заходи щодо змін сучасної структури банківської системи з метою підвищення ефективності її функціонування;

удосконалено:

· методологічні підходи до виокремлення етапів формування структури вітчизняної банківської системи на основі критеріальних ознак структурування банківської системи, використання яких дозволило охарактеризувати еволюцію формування її різних складових;

· теоретико-практичне обґрунтування взаємозв'язку між концентрацією банківського сектора економіки та фінансовою стабільністю, яка є необхідною умовою дотримання запропонованих критеріїв структуризації банківської системи (оптимальність, раціональність, ефективність), що дозволило сформувати стратегічні напрями консолідації банківських установ України на основі кластерного аналізу;

· організаційні та методичні засади реформування структури вітчизняної банківської системи на основі моделі оптимізації кредитної діяльності банків дозволили розробити систему рекомендацій щодо розподілу банків другого рівня на окремі ланки з метою оптимального структурування фінансових ресурсів банківської системи за галузями економіки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо формування структури банківської системи України.

Запропоновані в дисертаційному дослідженні результати використано в діяльності вітчизняних банківських установ: методичні засади оцінки рівня концентрації та інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг впроваджено в практику роботи Одеської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (акт впровадження № 3-1-1/17-116 від 19.03.2010); методика оптимального розподілу фінансових ресурсів банку між галузями економіки, яку розроблено на основі моделі оптимізації кредитних операцій, впроваджено в діяльності Одеської філії АКБ «Форум» (№ 206/1-8.8.1 від 3.02.2009); методику визначення місця банку в конкурентному середовищі банківської системи України на основі кластерного аналізу впроваджено в діяльності ПАТ «КБ «СоцКомБанк» (№021/0572 від 11.01.2010).

Основні результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Одеського державного економічного університету» при викладанні навчальних дисциплін: «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності» на кафедрі банківської справи Одеського державного економічного університету, а також на факультеті підвищення кваліфікації банківських працівників (довідка від 05.02.2010 № 01-17/703).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вдосконалення теоретико-методологічних засад формування структури банківської системи. В опублікованих наукових працях та в дисертаційному дослідженні автор використав тільки власні ідеї та розробки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукового дослідження були оприлюднені та одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону» (м. Полтава, 29-30 березня 2007 р.); VI Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки й прогнози на рубежі двох тисячоліть» (м. Тернопіль, 16 квітня 2008 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківської системи як основа реалізації стратегії економічного зростання» (м. Тернопіль, 31 жовтня 2008р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика» (м. Тернопіль - Чортків, 12-13 березня 2009 р.); IX Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем» (м. Львів, 26-27 березня 2009); V (XI) Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів і студентів «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» (м. Сімферополь, 25-28 березня 2009 р.); VI Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» (м. Київ, 22-24 жовтня 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика» (м. Донецьк, 9-11 листопада 2009 р.); ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми й перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 12-13 листопада 2009 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 одноосібних наукових праць загальним обсягом 5,42 д.а., серед них - 6 статей (3,59 д.а.) у наукових фахових виданнях і 9 тез (1,83 д.а.) в інших виданнях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки друкованого тексту. Робота містить 33 таблиці та 30 рисунків; 5 додатків на 19 сторінках. Список використаних джерел включає 182 найменування на 19 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан наукового розроблення проблеми, окреслено зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, сформульовано мету, завдання, визначено об'єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано дані щодо їх апробації.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування структури банківської системи» здійснено теоретико-методологічне обґрунтування наукових підходів до структурування банківських систем, визначено основні критерії та принципи їх структурування, розкрито особливості самоорганізації банківських установ.

Здійснений огляд наукових джерел дозволив стверджувати, що сучасні погляди вчених на визначення дефініції «банківська система» базуються на трьох підходах: інституціональному, функціональному та системному. Інституціональний підхід ґрунтується на визначенні банківської системи як сукупності різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією банківських установ і небанківських кредитно-фінансових установ; функціональний підхід характеризує банківську систему як сукупність напрямів та сфер діяльності, підпорядкованості й відповідальності різних видів банків; в основу системного підходу покладено розгляд банківської системи з позиції системного аналізу.

Виходячи з основних характеристик банківських систем, а також ґрунтуючись на поставлених завданнях дослідження, автором запропоновано трактування дефініції «банківська система» таким чином: банківська система - це складова фінансової системи, що поєднує сукупність банківських установ, специфіка взаємодії між якими створює самостійну економічну структуру (рівні) з метою забезпечення та регулювання процесів формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для потреб розвитку економіки з максимально можливим ступенем раціональності, оптимальності та ефективності.

Авторське визначення банківської системи дозволило виокремити архітектуру банківської системи зі складу архітектури фінансової системи. Обґрунтовано, що поняття «архітектура банківської системи» відображає взаємозалежність та взаємозумовленість при побудові відносин між банками та іншими суб'єктами її інфраструктури, які ґрунтуються на правилах і процедурах організації цих відносин та об'єднують фінансові потоки в економіці.

У дослідженні узагальнено різні підходи до визначення банківської інфраструктури, запропоновано її тлумачення як сукупності об'єктів та організаційних структур, що забезпечують безперебійне функціонування елементів (банків) банківської системи й оптимізують їх взаємодію. Доведено, що банківська інфраструктура включає інституційне, інформаційне, методичне, наукове та кадрове забезпечення.

У дисертації з урахуванням вимог методології до визначення складових предмета дослідження автором виділено основні складові комплексу методологічних підходів щодо формування сучасних банківських систем: критерії структурування, принципи структурування, ознаки та рівні структурування. На взаємозв'язок і взаємозумовленість між зазначеними складовими впливають зовнішні та внутрішні чинники.

Використання першого критерію, який запропоновано дисертантом, полягає у необхідності формування раціональної структури банківської системи. Раціональність (від лат. rationalis - розумність) банківської системи - це структурування її складових (банківських установ) на основі необхідних для банківської діяльності ресурсів, використання яких сприятиме розв'язанню проблем стійкого розвитку економіки в цілому й банківського сектора зокрема.

Обґрунтовано, що другим критерієм, згідно з вимогами якого повинна структуруватися банківська система, є її оптимальність. Доведено, що оптимізація (від лат. optimus - найкращий) структури банківської системи - це процес приведення системи до такого стану, який створює умови для досягнення найкращих результатів у розвитку економіки й банківського сектора за мінімальних витрат банківських ресурсів і вимагає пошуку найприйнятніших компромісів щодо багатьох різних фіксованих цільових показників оптимальності.

Доведено, що третім важливим критерієм, який дозволяє визначити результативність використання двох перших критеріїв структурування банківських систем, є ефективність їх функціонування. Автором пропонується визначити ефективність структурування банківської системи в такий спосіб - це така результативність діяльності структурованої банківської системи, яка повністю відповідає критеріям раціональності й оптимальності її формування, є наслідком дії регулятивних функцій центрального банку й управлінських рішень топ-менеджерів банків, спрямованих на процеси захисту від ризиків та управління витратами при залученні й розміщенні фінансових ресурсів.

Застосування системного підходу до формування засад структуризації банківської системи дозволило запропонувати методологію формування структури банківських систем на основі вимог таких принципів: еволюційного (зміну структурних зв'язків між елементами банківської системи - банківськими установами - в часі під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників), самоорганізації (розвиток можливостей банківської системи протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам); секторного (регулювання участі банківської системи в секторах економіки); галузевого (визначення напрямів та обсягів участі банківської системи у фінансуванні розвитку окремих галузей економіки); територіального (можливості різних елементів банківської системи впливати на розвиток окремих територіальних утворень); кластерного (формування об'єднань банків з метою одержання конкурентних переваг від взаємодії та спеціалізації).

Доведено, що співвідношення процесів централізованого управління та самоорганізації визначаються типом, національною моделлю та конкретним етапом розвитку національних банківських систем. Роль держави в управлінні банківськими системами зводиться до індикативного впливу за умов збереження та забезпечення їх фінансової стійкості. Водночас за умов нестійкої банківської системи й недостатнього регулюючого впливу самоорганізації виникає необхідність у своєчасному цілеспрямованому втручанні держави у процеси банківської діяльності.

Встановлено, що можливості саморозвитку банківської системи, які в сучасних умовах визначаються суперечностями між внутрішніми елементами та методами регулювання діяльністю банків і умовами зовнішнього щодо банківської системи середовища, обмежені результатами негативного впливу фінансово-економічної кризи.

У другому розділі «Аналіз і оцінка процесів формування складових банківської системи України» здійснено періодизацію процесу розвитку банківської системи України, визначено етапи формування її структури, обґрунтовано особливості сучасної структури банківської системи за низкою ознак, проаналізовано вплив процесів глобалізації на структурні зміни в банківській системі України.

У результаті проведеного аналізу встановлено, що в Україні сформовано дворівневу банківську систему з розподілом функцій на кожному рівні. У ході узагальнення досліджень процесів розвитку банківської системи України дисертантом запропоновано виділити п'ять етапів її розвитку, протягом яких відбувалися зміни щодо структурування банківських установ другого рівня (рис. 2).

Аналіз процесу розвитку банківської системи України дозволив визначити основні чинники, що вплинули на формування її сучасної структури, серед яких, передусім, необхідно відмітити поглиблення інтеграційних процесів, яке призводить до зростання участі іноземних банківських установ у забезпеченні національної економіки банківськими послугами, а отже, до загострення конкуренції на банківському ринку. У дисертації досліджено структурні зміни, які відбулися внаслідок концентрації різних за розміром банківських установ на ринках банківських послуг (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз структурних змін у банківській системі України за п'ять років (з 2005 по 2010 рр.), у відсотках

Показники	Групи банків за масштабами діяльності
	І	ІІ	ІІІ	ІV
	2006	2010	2006	2010	2006	2010	2006	2010
Кількість банків	7,36	10,06	9,20	10,61	17,18	11,73	66,26	67,60
Чисті активи	57,74	69,41	17,78	15,84	13,00	6,53	11,67	8,22
Капітал	47,58	67,70	15,50	12,90	13,78	8,40	23,14	11,00
Позички, надані клієнтам	59,52	72,45	16,18	14,14	13,03	6,03	11,25	7,38
Цінні папери	48,23	65,65	17,45	17,65	15,00	9,68	19,31	7,62
Кошти юридичних осіб	55,67	61,14	20,09	16,65	13,79	9,57	10,45	12,64
Кошти фізичних осіб	65,37	70,42	14,54	14,75	10,40	5,93	9,68	8,90
Кошти банків	53,77	68,52	20,36	19,82	16,43	6,07	9,43	5,59
Фінансовий результат	57,95	54,09	19,15	22,41	18,91	11,05	3,99	12,46

Доведено, що в результаті активного розвитку банківського ринку України за аналізований період відбулося перерозподілення участі груп банківських установ в основних показниках функціонування банківської системи. Обґрунтовано, що на сьогодні основні потреби реального сектора й населення у банківських послугах задовольняються банківськими установами першої та другої груп. Внаслідок впливу експансії іноземного капіталу на вітчизняний банківський ринок відбувається витіснення національного капіталу переважно з банківських установ перших трьох груп, у результаті чого кількість банківських установ четвертої групи збільшується, однак їх позиції у банківській системі послаблюються, про що свідчить зменшення їх частки за капіталом та активами.

У ході аналізу рівня концентрації банківської системи в економічних районах із використанням загального індексу концентрації та індексу Херфіндаля-Хіршмана встановлено, що за власним капіталом неконцентрованим є банківський ринок м. Києва, помірноконцентрованим - Причорноморського району, висококонцентрованими - Карпатського, Північно-Західного, Подільського, Центрального, Столичного, Північно-Східного, Придніпровського, Донецького районів; за активами та зобов'язаннями високої концентрації банківського ринку не виявлено, тільки Придніпровський район має помірний рівень концентрації. Виявлено тенденції розвитку регіональної структури банківської системи України, які характеризуються збільшенням рівня забезпеченості регіонів банківськими ресурсами та послугами, що пояснюється зростанням конкуренції на банківському ринку.

У дисертаційній роботі обґрунтовано, що значні зміни в структурі банківської системи України за останні п'ять років відбулися у зв'язку зі зростанням впливу іноземного капіталу. Дисертантом досліджено залежність показника якості активів банківської системи від участі іноземного капіталу з використанням кореляціно-регресійного аналізу:

Y=-0,39 x₁+0,57 x₂+0,04 x₃ -0,02 x₄-0,22 x₅ (1),

де Y - показник якості активів (співвідношення резервів до загальних активів); х₁ - частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків; х₂ - частка кількості банків з іноземним капіталом в загальній кількості банків банківської системи; х₃ - індекс концентрації (розраховується за трьома найбільшими банками); х₄ - показник співвідношення наданих кредитів до ВВП; х₅ - реальний ВВП.

Доведено, що зростання кількості банків з іноземним капіталом спричиняє погіршення якості активів банківської системи. До настання фінансової кризи діяльність банків на вітчизняному ринку характеризувалася орієнтуванням на підтримку споживчого попиту, агресивністю кредитної політики, спрямованої на захоплення частки ринку, послабленням контролю за ризиками як з боку іноземних, так і вітчизняних банківських установ, що призвело до зростання рівня проблемної заборгованості за позичками та негативно позначилося на стійкості банківської системи України.

Встановлено, що в умовах посилення конкуренції, концентрації та централізації банківського капіталу, активізації інтеграційних процесів на фінансовому ринку, взаємовідносини банків постійно розвиваються та поглиблюються. Основою розвитку банківської системи має бути вдосконалення її структури на підставі додержання основних принципів та виконання встановлених критеріїв.

У третьому розділі «Обґрунтування напрямів удосконалення структури банківської системи України» визначено основні напрями консолідації банківських установ на основі проведення кореляційно-регресійного та кластерного аналізу; розроблено методику оптимізації структури кредитної діяльності банківських установ; обґрунтовано методологічні підходи до організації діяльності спеціалізованих банківських установ.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано взаємозв'язок між фінансовою стабільністю банківської системи, яка є визначальною характеристикою ефективної банківської системи, та концентрацією у банківській сфері. За допомогою кореляційно-регресійного моделювання доведено існування позитивної залежності між показниками фінансової стабільності та концентрації на банківському ринку України. На основі проведення кластерного аналізу банківських установ дисертантом запропоновано шляхи укрупнення елементів банківської системи за окремими напрямами (табл. 2).

Таблиця 2

Кластери банківських установ України залежно від напрямів
діяльності в 2009 році

Кластери	За пасивними операціями
	Роздрібні	Корпоративні	Спрямовані на міжбанківський ринок
За активними операціями	Роздрібні	Райффайзен банк Аваль, ОТП банк, Родовід банк	--	УкрСиббанк, Укрсоцбанк, „Надра”, Сведбанк, Універсал банк
		Дельта банк, Правексбанк	--	Ерсте банк
		Прокредитбанк, Хоум Кредит Банк, Платинум Банк та ін. (18)	Український бізнес банк, Астрабанк , „Львів”та ін. (6)	Себ банк, Фольксбанк, Актив банк, та ін. (9)
	Корпоративні	Приватбанк, Ощадбанк, Промінвестбанк, ПУМБ, Брокбізнесбанк, „Південний”	--	Укрексімбанк, ВТБ банк, Альфа-банк, „Фінанси та кредит”, „Форум”, Кредит промбанк, Укргазбанк, ІНГ банк Україна, Унікредит банк
		Хрещатик, Кредо банк	Донгорбанк	Вейбібанк, Дочірній банк Сбербанку Росії, Імексбанк, Індекс банк, „Фінансова ініциатива”, Морський транспортний банк
		Соцкомбанк, Київська Русь, Індустріал-банк, Мегабанк, Експрес банк, „Таврика”, Український професійний банк, та ін. (57)	Каліон Банк Україна, Сіті банк (Україна), „Кліринговий дім”, „Союз” та ін. (22)”	„Київ”, Піреус банк МКБ, БМ банк, та ін. (11)
	Спрямовані на міжбан-ківський ринок	--	--	--
		„Кредит Дніпро”	--	--
		Ерде банк, Комінвест-банк, Артем банк, Апекс-банк, Банк 3/4	„Траст-капітал”, Кредитвестбанк, Дойче банк ДБУ та ін. (7)	БТА банк, Єврогазбанк, „Інтеграл” та ін. (8)

Примітка: у дужках вказано загальну кількість банків у групі

Автором з метою обґрунтування регулювання процесів консолідації зі збереженням необхідного рівня концентрації та конкуренції на банківському ринку України в кожному кластері виділено три групи банків: лідери ринку (частка ринку є більшою 1%), середні банки (частка ринку є меншою 1%, але перевищує середній розмір банку в системі - 0,56%) та малі банки (розмір є меншим середнього банку системи).

У дослідженні доведено, що зниження рівня конкуренції у банківській галузі не перебуває у безпосередньому зв'язку з рівнем її концентрації. Для підтримання конкуренції у банківському секторі економіки консолідацію серед лідерів ринку необхідно обмежувати шляхом державного регулювання. Дисертантом обґрунтовано, що стимулювання процесів консолідації середніх та малих банків дозволить вирішити низку проблем функціонування вітчизняної банківської системи, пов'язаних із координацією та узгодженістю дій банків, підвищенням ефективності політики, що проводиться банками, захистом професійних інтересів, підвищенням загальної ліквідності та платоспроможності банківських установ.

Для забезпечення сталого збалансованого зростання економіки держави в дисертаційному дослідженні запропоновано методичні підходи щодо обґрунтування та покращання структури вкладення ресурсів банками України в національну економіку. Оптимізувати структуру вкладень фінансових ресурсів в економіку дозволило використання підходу Г. Марковіца до вибору ефективного портфеля розміщення коштів. Дисертантом адаптовано модель оптимізації портфеля дохідних активів щодо банківського кредитування галузей економіки (формула 2). Авторський внесок у побудову моделі стосується обґрунтування обмежень цільової функції.

(2)

(3)

; (4)

; (5)

де i, j - сектори економіки; w_i - частка і-го сектора в структурі кредитування банківською системою секторів економіки; Q - кредитні ресурси, що банківська система може спрямувати на кредитування; Q_i^d - попит на кредитні ресурси і-го сектора економіки; Q_i^min - це мінімальний розмір кредитних ресурсів, що необхідний для розвитку і-го сектора економіки; k - коефіцієнт, що відображає частину прибутку в одержаному доході; r_i - відсоткова ставка за кредитами в і-тий сектор; у_i - середньоквадратичне відхилення дохідності кредитних ресурсів спрямованих до і-того сектора економіки; с_ij - кореляція і-го сектора економіки з j-им сектором економіки;

Обмеження:

(3) - обмеження з розподілу кредитних ресурсів за секторами економіки;

(4) - обмеження розподілу та надання кредитних ресурсів: кредитні ресурси надані до і-того сектора економіки, не повинні перевищувати попит даного сектора на кредитні ресурси; кредитні ресурси, що спрямовуються до і-того сектора економіки мають перевищувати або дорівнювати мінімальному розміру кредитних ресурсів, необхідних для розвитку і-го сектора економіки;

(5) - обмеження з дохідності кредитних операцій банківської системи.

Обґрунтовано, що використання запропонованих автором методичних підходів дозволить забезпечити кредитними ресурсами поступовий перехід від існуючої структури економіки до експортоорієнованої інноваційної моделі економіки.

У дослідженні автором доведено, що формування запропонованої структури кредитних вкладень банків в економіку потребує виділення окремих ланок на другому рівні банківської системи: перша ланка складається з універсальних банків, а створення другої ланки передбачає організацію спеціалізованих банківських установ. На підставі опрацювання наукових розроблень вчених обґрунтовано доцільність створення і функціонування іпотечного, аграрного та інноваційного банків, розкрито методологічні засади їх діяльності, зокрема визначено принципи їх роботи, охарактеризовано необхідні елементи їх інфраструктури, розроблено нормативи регулювання їх специфічної діяльності, доведено провідну роль держави в забезпеченні процесів створення та функціонування спеціалізованих банківських установ.

висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукових завдань щодо розроблення методологічних засад та обґрунтування напрямів структурування вітчизняної банківської системи. Це дало змогу сформулювати низку висновків і пропозицій, які розкривають результати виконання поставлених завдань дослідження.

1. Для розвитку вітчизняної банківської системи проблема підвищення її конкурентоспроможності є однією з ключових передумов формування стабільної економіки, основою її сталого зростання. Проведений аналіз можливостей розв'язання зазначених завдань банківською системою виявив недосконалість її сучасної структури, що потребує науково-методичного обґрунтування структуризації її складових.

2. Обґрунтовано, що теоретичні засади структуризації банківської системи ґрунтуються на концептуальному визначенні змісту та кола відносин, що охоплюють її різні рівні. Під час дослідження виявлено відсутність єдиної думки вчених щодо визначення поняття «банківська система». Тому уточнено його сутність та запропоновано авторське тлумачення: банківська система - це складова фінансової системи, що поєднує сукупність банківських установ, специфіка взаємодії між якими створює самостійну економічну структуру (рівні) з метою забезпечення та регулювання процесів формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для потреб розвитку економіки з максимально можливим ступенем раціональності, оптимальності та ефективності.

3. З метою забезпечення ефективного розвитку банківського сектора економіки запропоновано науково-методичний підхід до структуризації банківської системи, а саме: критерії (раціональності, оптимальності, ефективності), принципи (еволюційний, самоорганізації, секторний, галузевий, територіальний, кластерний), ознаки (за характером діяльності, за ступенем впливу, за фінансовим станом, за наявністю мережі філій, за розміром активів, за приналежністю капіталу, за формою власності, за організаційно-правовою формою) та рівні (однорівневі, дворівневі, трирівневі).

4. Враховуючи еволюційний принцип структурування банківських систем, на підставі узагальнення існуючих підходів до періодизації розвитку банківської системи України в роботі виділено п'ять етапів формування її структури. До основних чинників, що прискорили структурні зміни між елементами вітчизняної банківської системи автором віднесено експансію іноземного капіталу та вплив сучасної фінансової кризи на вітчизняний банківський ринок.

5. У дисертаційному досліджені проаналізовано вплив іноземного капіталу на якість активів вітчизняної банківської системи, що дозволило зробити висновки про існування позитивної залежності між наявністю іноземного капіталу в банківській системі та ризикованістю кредитних політик банків. Запропоновано впровадження регулюючих заходів з боку НБУ, основною метою яких буде оцінка ефективності політик, що проводяться іноземними банками, їх впливу на розвиток реального сектора економіки та задоволення потреб населення у банківських послугах, застосування обмежень щодо банківських установ, діяльність яких не відповідає необхідним критеріям.

6. Аналіз структури банківської системи України за рівнем концентрації дозволив автору виокремити наступні її особливості: зростання участі банків перших двох груп за розміром активів у задоволенні потреб економіки в кредитних ресурсах; більш рівномірний розподіл ресурсів банківських установ за регіонами; посилення інтеграційних процесів, яке потребує контролю за діяльністю банківських установ з іноземним капіталом у забезпеченні стійкого розвитку вітчизняної банківської системи. Визначені особливості стали підґрунтям для розроблення пропозицій щодо удосконалення структури банківської системи України, формування якої базуватиметься на виділених у дослідженні принципах і відповідатиме встановленим критеріям раціональності, оптимальності та ефективності.

7. Дисертантом аргументовано і доведено положення про взаємозв'язок між концентрацією у банківській сфері та фінансовою стабільністю банківської системи, на основі чого розроблено рекомендації щодо скорочення кількості структурних елементів банківської системи України.

8. З метою реалізації довгострокової стратегії формування раціональної, оптимальної та ефективної банківської системи України в роботі обґрунтовано основні напрями консолідації банківських установ, котра забезпечується підвищенням вимог до капіталу та стосується банків, частка ринку яких є меншою одного відсотка. Результати проведеного дослідження дозволили виділити кластери банківських установ України залежно від ринкових стратегій з метою їх консолідації для отримання довгострокових конкурентних переваг.

9. Для забезпечення структурного реформування економіки держави охарактеризовано вплив кредитної діяльності банків на розвиток структури вітчизняної економіки шляхом обґрунтування оптимального розподілу фінансових ресурсів банку між галузями. Одним із інструментів досягнення зазначених цілей є організація та функціонування окремих ланок другого рівня банківської системи України: перша ланка складається з універсальних банків, а друга - зі спеціалізованих банківських установ (іпотечних, аграрних та інноваційних банків).

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Онищенко Ю.І. Особливості діяльності малих та середніх банків в Україні / Ю.І. Онищенко // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. - 2007. - №18 (55) - С. 45-53 (0,52 д.а.)

2. Онищенко Ю.І. Особливості структури вітчизняної банківської системи / Ю.І. Онищенко // Науковий збірник. Полтавська державна аграрна академія. - 2008. - №6. - С. 78-88 (0,63 д.а.).

3. Онищенко Ю.І. Банківська система як об'єкт системних досліджень / Ю.І. Онищенко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць Луцький національний технічний університет. Випуск 5(20). - Ч. 2. - Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Герасимчук З.В. - Луцьк, 2008. - 368с. - С. 72-79 (0,56 д.а.).

4. Онищенко Ю.І. Банківська система як складова фінансової системи / Ю.І. Онищенко // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. - 2009. - №8 (86) - 246 с. - Мови укр., рос. - С. 95 - 104 (0,63 д.а.).

5. Онищенко Ю.І. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України / Ю.І. Онищенко // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих н науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. - 2009. - №4 (82) - 245 с. - Мови укр., рос. - С. 51- 62 (0,75 д.а.).

6. Онищенко Ю.І. Основні етапи формування банківської системи України / Ю.І. Онищенко // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». - Тернопіль, 2009 - №1 - С. 264 - 271(0,5 д.а.).

Публікації в інших наукових виданнях:

7. Онищенко Ю.І. Правові основи формування структури банківської системи України / Ю.І. Онищенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону»] (Полтава, березень 2007) - Полтава: ПолтНТУ, 2007. - 198 с. - С. 64-67 (0,25 д.а.).

8. Онищенко Ю.І. Проблеми капіталізації банків України / Ю.І. Онищенко // Тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених [Соціально-економічні, політичні й культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть] Відп. Ред. З.В. Гуцайлюк. - Тернопіль, 2008. - 520 с. - С.337-339 (0,19 д.а.).

9. Онищенко Ю.І. Роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи України / Ю.І. Онищенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених [«Розвиток банківської системи як основа реалізації стратегії економічного зростання»] (Тернопіль, 31 жовтня 2008р.). - Тернопіль, 2008. - 233с. - С. 123-126 (0,25 д.а.).

10. Онищенко Ю.І. Формування структури банківської системи України як основа розвитку підприємництва / Ю.І. Онищенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика] (Тернопіль - Чортків, 12-13 березня 2009 р.) Частина 1. - Тернопіль: Вектор, 2009. - 240с. - С. 222-224 (0,19 д. а.).

11. Онищенко Ю.І. Аналіз регіональної структури банківської системи України за допомогою індексів концентрації / Ю.І. Онищенко // Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції аспірантів і студентів [Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем] (м.Львів, 26-27 березня 2009) - Львів, 2009 - С. 257-261(0,31 д.а.).

12. Онищенко Ю.І. Розвиток національних банківських систем в умовах глобалізації світової економіки / Ю.І. Онищенко // Труди V (XI) міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів [Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації] (Сімферополь, 25-28 березня 2009 р.) - Сімферополь, 2009 р. - 197 с. - С. 110-111 (0,13 д.а.).

13. Онищенко Ю.І. Рівень концентрації вітчизняної банківської системи / Ю.І. Онищенко // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [Простір і час сучасної науки] (22-24 жовтня 2009). Частина І - Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2009. - 104 с. - С. 61-63 (0,19 д.а.).

14. Онищенко Ю.І. Участь держави у відновленні кредитування економіки країни / Ю.І. Онищенко // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. [Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика] (Донецьк, 9-11 лист. 2009 р.) / Редкол.: О. С. Поважний (вілп. ред.) та ін. - ДонДУУ. - Донецьк, 2009 - 219 с. - С. 194-196 (0,19 д.а.).

15. Онищенко Ю.І. Регіональна структура вітчизняної банківської системи / Ю.І. Онищенко // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [Проблеми й перспективи розвитку банківської системи України] (12-13 листопада 2009 р.): у 2 т. // Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - Т.1. - 166 с., С. 151-152 (0,13 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Онищенко Ю.І. Формування структури банківської системи України - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. - Одеський державний економічний університет, Одеса, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів і науково-методичного забезпечення процесів структурування складових банківської системи. Уточнено та сформульовано авторське тлумачення дефініції «банківська система». Запропоновано комплекс науково-методичних підходів до структуризації банківської системи (критерії, принципи, ознаки, рівні).

Виділено етапи формування структури банківської системи. Проаналізовано структуру банківської системи України за рівнем концентрації та визначено її особливості. Надано оцінку участі іноземного капіталу в процесі розвитку вітчизняної банківської системи.

Доведено існування позитивної залежності між показниками фінансової стабільності та концентрації на банківському ринку України. Розроблено концептуальні підходи до формування кластерів банківських установ України залежно від їх ринкових стратегій. Обґрунтовано необхідність оптимального розподілу фінансових ресурсів банку між галузями на основі застосування економіко-математичного моделювання. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації та функціонування спеціалізованих банківських установ (іпотечних, аграрних та інноваційних банків).

Ключові слова: банківська система, структура банківської системи, архітектура банківської системи, раціональність, оптимальність, ефективність, ознаки структури, інфраструктура банківської системи.

Онищенко Ю. И. Формирование структуры банковской системы Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит - ГВУЗ «Одесский государственный экономический университет», Одесса, 2010.

В диссертации разработаны концептуальные, методологические и организационные основы формирования структуры банковских систем, а также предложены практические рекомендации по реформированию современной структуры банковской системы Украины.

Автором определена сущность банковской системы как составляющей финансовой системы, объединяющей совокупность банковских учреждений, специфика взаимодействия между которыми создает самостоятельную экономическую структуру (уровни) с целью обеспечения и регулирования процессов формирования и использования финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей развития экономики с максимально возможным уровнем рациональности, оптимальности и эффективности.

В ходе исследования автором выделены основные составляющие комплекса методологических подходов к формированию современных банковских систем: критерии структурирования (рациональность, оптимальность, эффективность), принципы структурирования (эволюционный, самоорганизации, секторный, отраслевой, территориальный, кластерный), признаки структурирования (по характеру деятельности, по уровню влияния, по финансовому состоянию, по наличию филиальной сети, по размеру активов, по принадлежности капитала, по форме собственности, по организационно-правовой форме), уровни структурирования (одноуровневые, двухуровневые, трехуровневые)

Учитывая эволюционный принцип структурирования банковских систем, на основе обобщения существующих подходов к периодизации развития банковской системы Украины в работе выделены пять этапов формирования структуры банковской системы Украины.

Сформулированы основные особенности современной структуры банковской системы Украины: увеличение роли банков первых двух групп по размеру активов в удовлетворении потребностей экономики в банковских ресурсах; равномерное распределение ресурсов банков между регионами в результате увеличения уровня конкуренции на банковском рынке; усиление интеграционных процессов и влияния банков с иностранным капиталом на развитие отечественного банковского рынка.

Диссертантом аргументировано и доказано наличие взаимосвязи между концентрацией банков и финансовой стабильностью банковской системы, что позволило разработать ряд рекомендаций относительно сокращения количества структурных элементов банковской системы путем укрупнения банковских учреждений. Обосновано, что стимулирование процессов консолидации средних и малых банков позволит решить основные проблемы функционирования отечественной банковской системы.

С целью реализации долгосрочной стратегии формирования рациональной, оптимальной и эффективной банковской системы Украины в работе обоснованы ключевые направления консолидации банков. Результаты проведенного исследования позволили выделить кластеры банков Украины в зависимости от рыночных стратегий с целью их консолидации для получения долгосрочных конкурентных преимуществ.

Доказана необходимость рационального распределения банками кредитных ресурсов между отраслями на основе оптимизационной модели, характеризующей влияние кредитной деятельности банков на развитие экономики государства. Одним из инструментов достижения поставленных целей является организация и функционирование специализированных банковских учреждений (ипотечных, аграрных и инновационных банков).

Ключевые слова: банковская система, структура банковской системы, архитектура банковской системы, рациональность, оптимальность, эффективность, признаки структуры, инфраструктура банковской системы.

Onyshchenko Y. The Formation of Ukrainian Banking System Structure. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the candidate degree of economic sciences under the specialty 08.00.08 - Money, finances and credit. - Odesa State Economic University, Odesa, 2010.

The thesis is dedicated to the research of the theoretical and methodological aspects and scientific and methodical supporting of banking system components structuring processes. Author's determination of definition “banking system” is given. The complex of scientific and methodological approaches to the banking system structuring (criteria, foundations, signs, levels) is suggested.

The banking system structure forming stages are allocated. The Ukrainian banking system structure is researched at concentration levels and its features are defined. The influence of foreign capital on the Ukrainian banks activity during its development is analyzed.

The existence of the positive dependence between the indices of financial stability and concentration on the Ukrainian banking market is demonstrated. The conceptual approaches to the clusters forming of Ukrainian banks depending on their market strategies are developed. The necessity of optimal financial funds distribution between branches on the basic of modeling is substantiated. The methodical recommendations on organization and functioning of specialized banks (mortgage banks, agrarian banks and innovative banks) are elaborated.