Определение параметра риска Value at Risk для акций Яндекс
Понятие и сущность показателя Value at Risk, его значение и использование. Применение критерия Колмогорова-Смирнова, характеристика дельта нормального метода для расчета параметра риска Value at Risk. Определение дневной доходности акций Яндекса.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Предмет | Кибернетика |
Вид | практическая работа |
Язык | русский |
Прислал(а) | Incognito |
Дата добавления | 30.03.2015 |
Размер файла | 280,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Определение характеристик точности выходного параметра вероятностным расчетно-аналитическим методом. Моделирование на электронно-вычислительной машине точности выходного параметра каскада. Сравнение его точности. Обоснование числа реализаций каскада.
курсовая работа [870,4 K], добавлен 23.06.2014Понятие и направления анализа акций. Изучение принципов работы нейросети с использованием программы "Нейросимулятор". Создание оптимально работающей нейросети для прогнозирования котировок акций, этапы данного процесса и оценка полученных результатов.
презентация [42,3 K], добавлен 19.08.2013Рассмотрение принципов поисковой системы и процедуры проведения поиска по запросам пользователей "Яндекса". Изучение структуры запросов, вспомогательных программ поиска, модулей и этапов их преобразования. Описание дополнительной информации в сниппете.
реферат [135,6 K], добавлен 27.12.2014Применение случайных чисел в моделировании, выборке, численном анализе, программировании и принятии решений. Понятие равномерного распределения вероятности. Способы получения последовательности. Правила выбора модуля. Критерий Колмогорова-Смирнова.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.03.2011Винахід мікропроцесора розв’язав суперечність між високим ступенем інтеграції, що забезпечує напівпровідникова мікротехнологія, та великим числом інтегральних схем. Розробка програми ініціалізації МК для роботи з пристроями, що входять до складу системи.
курсовая работа [265,6 K], добавлен 18.12.2010Возможности интерфейса программирования приложений ARI крупных картографических веб-сервисов в процессе создания двух картографических веб-сервисов. Анализ существующих веб-сервисов. Карты Яндекса и Google, пользовательские карты. Выбор среды разработки.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 24.09.2012Применение нейрокомпьютеров на российском финансовом рынке. Прогнозирование временных рядов на основе нейросетевых методов обработки. Определение курсов облигаций и акций предприятий. Применение нейронных сетей к задачам анализа биржевой деятельности.
курсовая работа [527,2 K], добавлен 28.05.2009Расчетно-аналитический метод определения точности выходного параметра. Характеристики первичных параметров, используемые для моделирования на электронно-вычислительной машине производственного рассеяния. Программа для ЭВМ. Применение метода Монте-Карло.
курсовая работа [397,6 K], добавлен 06.04.2014Системы массового обслуживания (СМО). Статистическое моделирование многоканальной СМО с ожиданием "Дневной стационар": определение числа койко-мест для клиентов стационара. Практическая реализация программы в среде Delphi 7, описание программного модуля.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.08.2009Метод оценки максимального правдоподобия. Основные методы вычисления 95% доверительного интервала. Сознание программы-функции на Matlab для исследования точности оценки параметра экспоненциального распределения методом максимального правдоподобия.
курсовая работа [175,6 K], добавлен 18.05.2014