Комбинированные торговые системы
Теоретические аспекты предсказательного моделирования. Обоснование предсказуемости рынка. Комбинирование моделей прогнозирования. Комбинированная торговая система для российской биржи. Результаты моделей прогнозирования. Оценка состава портфеля.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 13.02.2016 |
| Размер файла | 698,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Во второй части работы была создана комбинирования торговая система и протестирована на российской бирже. С помощью теоретических знаний и навыков, приведенных ранее, и программного пакета R, КТС была запущена и имела высокие результаты. Ей удалось опередить доходность от пассивного держания индекса ММВБ на предложенном периоде. Общий доход по портфелю составил более 10% за четыре с половиной месяца. Также было на практике показано, что модели с хорошими эконометрическими оценками могли иметь неточные прогнозы и уступать моделям с высокими экономическими оценками. В ходе проекта сравнивались комбинированные модели, переключающиеся между несколькими моделями, и одиночные модели. Эффективность и точность прогнозов, также как и прибыльность по держанию портфеля, исходя из прогнозов, была выше у комбинированных моделей.
Таким образом, использование комбинированного моделирования, экономических оценок и более гибкого моделирования, которые рассматривались в данной работе, является еще один шагом в изучении прогнозирующего моделирования и применении его на практике.
Список использованной литературы
1. Специальная литература
2. Рамзаева Е.П. Рынок ценных бумаг - составная часть финансового рынка // Экономические науки. - 2011. № 77. С. 47-50.
3. Рудницкая А. Эти два процента и живут // Огонёк. - 2006. № 51.
4. Elliot G., Timmerman A. Economic Forecasting. // Journal of Economic Literature. - 2008. Vol. 6, № 1. P. 3-56.
5. Elliot G., Timmerman A. Elusive return predictability. // International Journal of Forecasting. - 2008. Issue 24. P. 1-18.
6. Lo А. Efficient Market Hypothesis. // The New Palgrave: a Dictionary of Economics, L. Blume, S. Durlauf, eds., 2nd Edition, Palgrave Macmillan Ltd., - 2007.
7. Lo А. Adaptive Market Hypothesis // the Journal of Portfolio Management. -2004. Issue 30. P. 15-26.
8. Samuelson P. Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly // Industrial Management Review - 1965, vol. 6, P. 41-9.
9. Электронный ресурсы
10. A-little-book-of-r-for-time-series.readthedocs.org / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://a-little-book-of-r-for-time-series.readthedocs.org/en/latest/src/timeseries.html
11. Сran.r-project.org / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://cran.r-project.org/web/packages/xts/index.html
12. Faculty.washington.edu / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/ Working%20with%20Time%20Series%20Data%20in%20R.pdf
13. Finam.ru / Котировки, словарь [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.finam.ru/dictionary
14. Inside-r.org / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.inside-r.org/packages/cran/neuralnet/docs/prediction
15. Moenetarism.ru / Определения [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256
16. Otexts.com / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://otexts.com/fpp/2/5/
17. Personality-project.org / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.personality-project.org/R/r.commands.html
18. R-forge.r-project.org / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://r-forge.r-project.org/projects/xts/
19. Stackoverflow.com / Форум по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://stackoverflow.com/questions/8437620/analyzing-daily-weekly-data-using-ts-in-r
20. Stat.ethz.ch / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/ plot.HoltWinters.html
21. Statoek.wiso.uni-goettingen.de / Информационный сайт по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/ veranstaltungen/zeitreihen/sommer03/ts_r_intro.pdf
22. stats.stackexchange.com / Форум по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://stats.stackexchange.com/questions
23. Talkstats.com / Форум по R [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.talkstats.com/showthread.php/19313-Extract-Adjusted-R-squared-in-R
24. Campbell J. Y. Stock Returns and the Term Structure. Journal of Financial Economics, 1987: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2328190.pdf
25. Campbell J.Y., Lo A.W., Mackinlay A.C. The econometric of financial markets. The Economic journal, vol. 108, no. 448, May, 1997: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/117373.
26. Chan N., On likelihood ratio tests for threshold autoregression, 1988: [Электронный ресурс] - Режим доступа:
27. http://www.jstor.org/pss/2345670
28. Fama E. Efficient Сapital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. The journal of finance, vol. 25, no. 2, May 1970: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2325486.pdf
29. Fama E. Efficient Capital Markets: II. The journal of finance, vol. 46, no. 5, December 1991: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2328565.pdf
30. Fama E., French K.R. Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 1980: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/1833211.pdf
31. Fama E., French K.R. Permanent and Temporary Components of Stock Prices. The journal of political economy, vol. 96, no. 2, April 1988: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1833108.pdf
32. Fama E., Schwert G.W. Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, 1981: [Электронный ресурс] - Режим доступа к ст.: http://www.jstor.org/pss/1806180
33. Lo А. Adaptive Market Hypothesis // the Journal of Portfolio Management, 2004. Issue 30. P. 15-26.
34. Lo A.W. and A.C. MacKinlay. Data-snooping biases in tests of financial asset pricing models. Review of Financial Studies, March 1990: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/266938.pdf
35. Mills D.Jr. The size of meetings and the role of money. Economics Letters, Elsevier, vol. 76(3), August 2002: [Электронный ресурс] - Режим доступа:
36. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/55648791.pdf
37. Pesaran M.H., Timmermann A. A Recursive Modelling Approach to Predicting UK Stock Returns. Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 110(460), January 2000: [Электронный ресурс] - Режим доступа:
38. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2329350.pdf
39. Pesaran M.H., Timmermann A. Market Timing and Return Prediction Under Model Instability. Journal of Empirical Finance, Elsevier, vol. 9(5), December 2002: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2329356.pdf
40. Pesaran M.H., Timmermann A. Predictability of Stock Returns: Robustness and Economic Significance. The journal of finance, vol. 50, no. 4, September 1995: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2329349.pdf
41. Timmermann A. An Evaluation of the World Economic Outlook Forecasts. IMF Working Papers 06/59, International Monetary Fund, 2006: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/8817522.pdf
42. Tushar S. Chande, Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System, p. 3, 1997
Приложение 1
Модели прогнозирования по ОАО «Газпром»
|
Газпром |
Модель |
Holtwinters |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
2,237 |
-0,735 |
0,003 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
3,678 |
3,374 |
-0,735 |
0,002 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-1,392 |
-0,031 |
3,374 |
0,002 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-5,761 |
-2,946 |
-0,031 |
0,002 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
4,071 |
7,304 |
-2,946 |
0,002 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
1,095 |
3,775 |
7,304 |
0,002 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-2,072 |
-4,177 |
3,775 |
0,003 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
3,422 |
4,927 |
-4,177 |
0,003 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-1,648 |
-0,891 |
4,927 |
0,003 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-1,493 |
-9,547 |
-0,891 |
0,003 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
0,352 |
3,342 |
-9,547 |
0,014 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-5,193 |
-0,841 |
3,342 |
0,014 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
0,534 |
3,204 |
-0,841 |
0,011 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-4,447 |
-1,535 |
3,204 |
0,01 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-5,538 |
-0,337 |
-1,535 |
0,008 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-5,020 |
-7,277 |
-0,337 |
0,007 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-4,522 |
-9,310 |
-7,277 |
0,008 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-10,292 |
-13,548 |
-9,310 |
0,011 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,155 |
5,724 |
-13,548 |
0,02 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
3,404 |
7,778 |
5,724 |
0,023 |
|
Газпром |
Модель |
|||||
|
окно |
нарастающее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,236 |
-3,207 |
0,019 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
1,413 |
1,109 |
-3,207 |
0,019 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,405 |
0,956 |
1,109 |
0,019 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-5,442 |
-2,628 |
0,956 |
0,019 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
1,175 |
4,408 |
-2,628 |
0,02 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-1,081 |
1,599 |
4,408 |
0,019 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
2,293 |
0,189 |
1,599 |
0,019 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,583 |
2,089 |
0,189 |
0,02 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-1,052 |
-0,295 |
2,089 |
0,019 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
1,148 |
-6,906 |
-0,295 |
0,019 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-1,068 |
1,922 |
-6,906 |
0,02 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-2,225 |
2,127 |
1,922 |
0,02 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,539 |
2,131 |
2,127 |
0,021 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-2,910 |
0,002 |
2,131 |
0,021 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-0,078 |
5,123 |
0,002 |
0,021 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-3,646 |
-5,902 |
5,123 |
0,021 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,714 |
-5,502 |
-5,902 |
0,02 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-2,209 |
-5,465 |
-5,502 |
0,02 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
3,901 |
9,469 |
-5,465 |
0,02 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,197 |
4,572 |
9,469 |
0,017 |
|
Газпром |
Модель |
ARIMA - AR(1) MA(1) |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,435 |
-3,407 |
0 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,029 |
-0,275 |
-3,407 |
0 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
0,006 |
1,367 |
-0,275 |
0 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,309 |
3,123 |
1,367 |
0 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,094 |
3,327 |
3,123 |
0 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
0,074 |
2,754 |
3,327 |
0 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,292 |
-2,396 |
2,754 |
0 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,113 |
1,618 |
-2,396 |
0 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,193 |
0,564 |
1,618 |
0 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,435 |
-8,489 |
0,564 |
0 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
0,029 |
3,019 |
-8,489 |
0 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
0,006 |
4,357 |
3,019 |
0 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
0,309 |
2,979 |
4,357 |
0 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
0,094 |
3,006 |
2,979 |
0 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
0,074 |
5,275 |
3,006 |
0 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-0,292 |
-2,548 |
5,275 |
0 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
0,113 |
-4,675 |
-2,548 |
0 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,193 |
-3,448 |
-4,675 |
0 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,087 |
5,656 |
-3,448 |
0 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-0,145 |
4,230 |
5,656 |
0 |
|
Газпром |
Модель |
|||||
|
окно |
нарастающее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,363 |
-3,335 |
0,0190 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
-0,196 |
-0,501 |
-3,335 |
0,0190 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
0,101 |
1,462 |
-0,501 |
0,0191 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,442 |
3,256 |
1,462 |
0,0190 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,679 |
3,912 |
3,256 |
0,0189 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
0,737 |
3,417 |
3,912 |
0,0186 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
0,192 |
-1,912 |
3,417 |
0,0187 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,321 |
1,827 |
-1,912 |
0,0187 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
0,302 |
1,059 |
1,827 |
0,0187 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,776 |
-8,830 |
1,059 |
0,0189 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,037 |
2,953 |
-8,830 |
0,0191 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
0,547 |
4,899 |
2,953 |
0,0192 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
0,662 |
3,332 |
4,899 |
0,0190 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
0,750 |
3,662 |
3,332 |
0,0187 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
1,058 |
6,259 |
3,662 |
0,0182 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
0,346 |
-1,911 |
6,259 |
0,0184 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,355 |
-5,142 |
-1,911 |
0,0185 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,564 |
-3,820 |
-5,142 |
0,0184 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,369 |
5,938 |
-3,820 |
0,0188 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,753 |
5,128 |
5,938 |
0,0185 |
|
Газпром |
Модель |
ARIMA - AR(3) MA(3) |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
0,054 |
-2,917 |
0,0677 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,440 |
0,136 |
-2,917 |
0,0928 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,194 |
1,167 |
0,136 |
0,1039 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-0,473 |
2,341 |
1,167 |
0,1228 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
-1,579 |
1,654 |
2,341 |
0,1276 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-0,880 |
1,800 |
1,654 |
0,1705 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,138 |
-2,243 |
1,800 |
0,1597 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
1,917 |
3,422 |
-2,243 |
0,1581 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
0,952 |
1,709 |
3,422 |
0,1429 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,744 |
-8,797 |
1,709 |
0,1455 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,115 |
2,875 |
-8,797 |
0,1727 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
0,191 |
4,542 |
2,875 |
0,1705 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,829 |
1,841 |
4,542 |
0,1392 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-0,783 |
2,129 |
1,841 |
0,1599 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-0,284 |
4,917 |
2,129 |
0,0359 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-0,688 |
-2,944 |
4,917 |
0,0360 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,113 |
-4,900 |
-2,944 |
0,0638 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
1,253 |
-2,002 |
-4,900 |
0,0355 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,789 |
6,358 |
-2,002 |
0,1087 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-1,800 |
2,575 |
6,358 |
0,1228 |
|
Газпром |
Модель |
|||||
|
окно |
нарастающее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
R^2 - кор |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,813 |
-3,785 |
0,0704 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,554 |
0,250 |
-3,785 |
0,0703 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,018 |
1,343 |
0,250 |
0,0702 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,620 |
3,434 |
1,343 |
0,0702 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,515 |
3,748 |
3,434 |
0,0699 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
0,746 |
3,426 |
3,748 |
0,0697 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
0,020 |
-2,085 |
3,426 |
0,0698 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,089 |
1,594 |
-2,085 |
0,0698 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,489 |
0,268 |
1,594 |
0,0698 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,198 |
-8,251 |
0,268 |
0,0689 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
0,334 |
3,324 |
-8,251 |
0,0690 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-0,563 |
3,789 |
3,324 |
0,0687 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
1,364 |
4,034 |
3,789 |
0,0689 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
1,150 |
4,062 |
4,034 |
0,0682 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
0,606 |
5,807 |
4,062 |
0,0673 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-0,579 |
-2,835 |
5,807 |
0,0674 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,170 |
-4,958 |
-2,835 |
0,0669 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,897 |
-4,152 |
-4,958 |
0,0668 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,091 |
5,660 |
-4,152 |
0,0673 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,709 |
5,084 |
5,660 |
0,0672 |
|
Газпром |
Модель |
Факторные переменные: |
Нефть и ММВБ за прошлый период |
|||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
adj R^2 |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
0,468 |
-2,503 |
-0,0013 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,405 |
0,101 |
-2,503 |
-0,0024 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
0,640 |
2,001 |
0,101 |
-0,0005 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,599 |
3,413 |
2,001 |
-0,0013 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,794 |
4,027 |
3,413 |
0,0012 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
1,157 |
3,837 |
4,027 |
0,0136 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
0,792 |
-1,313 |
3,837 |
0,0076 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,906 |
2,411 |
-1,313 |
0,0104 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
0,649 |
1,406 |
2,411 |
0,0064 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
0,733 |
-7,321 |
1,406 |
0,0062 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
0,815 |
3,805 |
-7,321 |
0,0094 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
0,924 |
5,276 |
3,805 |
0,0129 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
0,520 |
3,190 |
5,276 |
0,0070 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
0,468 |
3,380 |
3,190 |
0,0070 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
0,411 |
5,612 |
3,380 |
0,0050 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
0,440 |
-1,817 |
5,612 |
0,0071 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
0,528 |
-4,260 |
-1,817 |
0,0092 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
1,158 |
-2,098 |
-4,260 |
0,0158 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
1,005 |
6,574 |
-2,098 |
0,0123 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
1,508 |
5,883 |
6,574 |
0,0198 |
|
Газпром |
Модель |
Нефть. ММВБ, рубль, S&P 500, все с лагом |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
adj R^2 |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,482 |
-3,453 |
0,0367 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
-0,315 |
-0,619 |
-3,453 |
0,0380 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,039 |
1,322 |
-0,619 |
0,0377 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,429 |
3,243 |
1,322 |
0,0384 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,184 |
3,417 |
3,243 |
0,0408 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
0,199 |
2,879 |
3,417 |
0,0493 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,262 |
-2,367 |
2,879 |
0,0479 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
-0,233 |
1,273 |
-2,367 |
0,0481 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,297 |
0,460 |
1,273 |
0,0504 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,671 |
-8,724 |
0,460 |
0,0491 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,476 |
2,514 |
-8,724 |
0,0474 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-0,148 |
4,203 |
2,514 |
0,0462 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,636 |
2,034 |
4,203 |
0,0503 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-0,657 |
2,255 |
2,034 |
0,0487 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-0,853 |
4,348 |
2,255 |
0,0500 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-0,908 |
-3,164 |
4,348 |
0,0495 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,958 |
-5,745 |
-3,164 |
0,0479 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,175 |
-3,431 |
-5,745 |
0,0444 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,077 |
5,645 |
-3,431 |
0,0421 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,615 |
4,989 |
5,645 |
0,0431 |
|
Газпром |
Модель |
Нефть, ММВБ, рубль, S&P 500 |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
adj R^2 |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,488 |
-3,460 |
0,0830 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
-0,691 |
-0,995 |
-3,460 |
0,0846 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
0,109 |
1,470 |
-0,995 |
0,0835 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-0,871 |
1,944 |
1,470 |
0,0837 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
-1,679 |
1,554 |
1,944 |
0,0834 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-1,200 |
1,480 |
1,554 |
0,0771 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-1,657 |
-3,762 |
1,480 |
0,0842 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
-0,833 |
0,673 |
-3,762 |
0,0823 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-1,484 |
-0,727 |
0,673 |
0,0884 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-1,321 |
-9,375 |
-0,727 |
0,0839 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-1,042 |
1,948 |
-9,375 |
0,0823 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-0,637 |
3,714 |
1,948 |
0,0811 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,824 |
1,846 |
3,714 |
0,0909 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-0,940 |
1,971 |
1,846 |
0,0928 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-1,424 |
3,778 |
1,971 |
0,0979 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-1,769 |
-4,025 |
3,778 |
0,0934 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-2,372 |
-7,160 |
-4,025 |
0,0867 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,994 |
-4,250 |
-7,160 |
0,0745 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
-1,534 |
4,035 |
-4,250 |
0,0790 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-1,068 |
3,307 |
4,035 |
0,0755 |
|
Газпром |
Модель |
Нефть, ММВБ, рубль, котировки Газпрома за прошлый период |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
adj R^2 |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-1,273 |
-4,244 |
0,0968 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,752 |
0,448 |
-4,244 |
0,0962 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-1,501 |
-0,140 |
0,448 |
0,0944 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-1,562 |
1,252 |
-0,140 |
0,0933 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,481 |
3,714 |
1,252 |
0,0944 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-2,691 |
-0,011 |
3,714 |
0,0821 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,556 |
-2,661 |
-0,011 |
0,0909 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
-2,499 |
-0,993 |
-2,661 |
0,0875 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-1,136 |
-0,379 |
-0,993 |
0,0927 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,667 |
-8,720 |
-0,379 |
0,0915 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,141 |
2,849 |
-8,720 |
0,0891 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-2,192 |
2,159 |
2,849 |
0,0847 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-1,022 |
1,648 |
2,159 |
0,0954 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-1,982 |
0,930 |
1,648 |
0,0949 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-1,615 |
3,586 |
0,930 |
0,0980 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-2,338 |
-4,594 |
3,586 |
0,0991 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
0,090 |
-4,698 |
-4,594 |
0,0936 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-2,023 |
-5,278 |
-4,698 |
0,0744 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
-0,423 |
5,146 |
-5,278 |
0,0775 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-0,641 |
3,734 |
5,146 |
0,0699 |
|
Газпром |
Модель |
Нефть, ММВБ, рубль, котировки Газпрома, все с лагами |
||||
|
окно |
скользящее |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
adj R^2 |
||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,773 |
-3,745 |
0,0516 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,342 |
0,038 |
-3,745 |
0,0499 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
0,057 |
1,418 |
0,038 |
0,0494 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
0,354 |
3,168 |
1,418 |
0,0500 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
1,425 |
4,658 |
3,168 |
0,0603 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-1,036 |
1,645 |
4,658 |
0,0560 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,141 |
-2,246 |
1,645 |
0,0534 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
-1,015 |
0,491 |
-2,246 |
0,0560 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,561 |
0,196 |
0,491 |
0,0547 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,258 |
-8,311 |
0,196 |
0,0528 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
0,178 |
3,168 |
-8,311 |
0,0545 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-1,666 |
2,685 |
3,168 |
0,0554 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,742 |
1,928 |
2,685 |
0,0550 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-1,223 |
1,689 |
1,928 |
0,0546 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-0,782 |
4,419 |
1,689 |
0,0512 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-0,880 |
-3,136 |
4,419 |
0,0514 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
0,429 |
-4,359 |
-3,136 |
0,0473 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
-0,227 |
-3,482 |
-4,359 |
0,0448 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
1,005 |
6,574 |
-3,482 |
0,0436 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-0,058 |
4,317 |
6,574 |
0,0371 |
|
Газпром |
Модель |
Нейросети |
|||
|
окно |
|||||
|
фактические значения |
прогноз |
Разница с фактическим значением |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
||
|
дата |
|||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
0,272 |
-2,699 |
||
|
14.01.2013 |
0,304 |
-2,758 |
-3,062 |
-2,699 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-1,080 |
0,281 |
-3,062 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
6,706 |
9,520 |
0,281 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
-0,214 |
3,019 |
9,520 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
0,117 |
2,797 |
3,019 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-3,168 |
-5,273 |
2,797 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
5,641 |
7,147 |
-5,273 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-2,438 |
-1,681 |
7,147 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
1,792 |
-6,261 |
-1,681 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-1,798 |
1,191 |
-6,261 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-2,698 |
1,654 |
1,191 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
0,892 |
3,563 |
1,654 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-2,149 |
0,763 |
3,563 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-1,080 |
4,121 |
0,763 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-1,762 |
-4,018 |
4,121 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
4,712 |
-0,075 |
-4,018 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
2,436 |
-0,820 |
-0,075 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
-1,234 |
4,334 |
-0,820 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,046 |
4,420 |
4,334 |
|
Газпром |
Модель |
Средняя модель |
Средняя - фактическая |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
||
|
фактические значения |
||||||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
-0,153 |
-3,124 |
|||
|
14.01.2013 |
0,304 |
0,304 |
0,000 |
-3,124 |
||
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,310 |
1,051 |
0,000 |
||
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-0,388 |
2,427 |
1,051 |
||
|
04.02.2013 |
-3,233 |
0,495 |
3,728 |
2,427 |
||
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-0,230 |
2,450 |
3,728 |
||
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,416 |
-2,520 |
2,450 |
||
|
25.02.2013 |
-1,506 |
0,701 |
2,207 |
-2,520 |
||
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,616 |
0,141 |
2,207 |
||
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,241 |
-8,294 |
0,141 |
||
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,247 |
2,742 |
-8,294 |
||
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-1,138 |
3,214 |
2,742 |
||
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,026 |
2,644 |
3,214 |
||
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-1,052 |
1,860 |
2,644 |
||
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-0,792 |
4,409 |
1,860 |
||
|
22.04.2013 |
2,256 |
-1,425 |
-3,681 |
4,409 |
||
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,278 |
-5,065 |
-3,681 |
||
|
06.05.2013 |
3,256 |
-1,061 |
-4,316 |
-5,065 |
||
|
13.05.2013 |
-5,569 |
0,357 |
5,926 |
-4,316 |
||
|
20.05.2013 |
-4,375 |
0,293 |
4,668 |
5,926 |
||
|
сумма |
-6,220 |
|||||
|
среднее |
-0,51833277 |
|
Газпром |
Модель |
Лучшая модель |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
Модель лучшая и средняя |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
|
|
фактические значения |
||||||
|
дата |
||||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
|||||
|
14.01.2013 |
0,304 |
1,623 |
1,319 |
0,964 |
0,660 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,249 |
1,112 |
-0,280 |
1,081 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-2,598 |
0,216 |
-1,493 |
1,321 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
-0,549 |
2,684 |
-0,027 |
3,206 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-1,040 |
1,640 |
-0,635 |
2,045 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,347 |
-2,452 |
-0,382 |
-2,486 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
1,250 |
2,756 |
0,975 |
2,481 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,557 |
0,200 |
-0,587 |
0,170 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,638 |
-8,691 |
-0,439 |
-8,493 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,994 |
1,996 |
-0,620 |
2,369 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-1,342 |
3,009 |
-1,240 |
3,111 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,147 |
2,523 |
-0,087 |
2,583 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-1,416 |
1,496 |
-1,234 |
1,678 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-1,049 |
4,152 |
-0,921 |
4,281 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-3,042 |
-5,298 |
-2,233 |
-4,490 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,527 |
-5,315 |
-0,403 |
-5,190 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
0,207 |
-3,049 |
-0,427 |
-3,683 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
-0,223 |
5,346 |
0,067 |
5,636 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-0,941 |
3,434 |
-0,324 |
4,051 |
|
|
сумма квадратов ошибок |
246,972 |
сумма квадратов ошибок |
254,244 |
|
Газпром |
Модель |
модель лучшая, включая среднюю |
разница прогнозного и фактического значения предыдущего периода |
Фактические котировки (доходность) |
|
|
фактические значения |
|||||
|
дата |
|||||
|
07.01.2013 |
2,971 |
2,971 |
|||
|
14.01.2013 |
0,304 |
1,623 |
1,319 |
0,304 |
|
|
21.01.2013 |
-1,361 |
-0,261 |
1,100 |
-1,361 |
|
|
28.01.2013 |
-2,814 |
-2,598 |
0,216 |
-2,814 |
|
|
04.02.2013 |
-3,233 |
-0,549 |
2,684 |
-3,233 |
|
|
11.02.2013 |
-2,680 |
-1,040 |
1,640 |
-2,680 |
|
|
18.02.2013 |
2,105 |
-0,347 |
-2,452 |
2,105 |
|
|
25.02.2013 |
-1,506 |
1,250 |
2,756 |
-1,506 |
|
|
04.03.2013 |
-0,757 |
-0,557 |
0,200 |
-0,757 |
|
|
11.03.2013 |
8,054 |
-0,588 |
-8,642 |
8,054 |
|
|
18.03.2013 |
-2,990 |
-0,994 |
1,996 |
-2,990 |
|
|
25.03.2013 |
-4,352 |
-1,342 |
3,009 |
-4,352 |
|
|
01.04.2013 |
-2,670 |
-0,147 |
2,523 |
-2,670 |
|
|
08.04.2013 |
-2,912 |
-1,416 |
1,496 |
-2,912 |
|
|
15.04.2013 |
-5,201 |
-1,049 |
4,152 |
-5,201 |
|
|
22.04.2013 |
2,256 |
-3,042 |
-5,298 |
2,256 |
|
|
29.04.2013 |
4,787 |
-0,527 |
-5,315 |
4,787 |
|
|
06.05.2013 |
3,256 |
0,207 |
-3,049 |
3,256 |
|
|
13.05.2013 |
-5,569 |
-0,223 |
5,346 |
-5,569 |
|
|
20.05.2013 |
-4,375 |
-0,941 |
3,434 |
-4,375 |
|
|
сумма квадратов ошибок |
246,085 |
= |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретические основы для разработки модели прогнозирования коммуникационной эффективности рекламы на банковском рынке. Модели Аристотеля и Лотмана. Диффузная теория. Регрессионный анализ временных рядов. Переменные модели прогнозирования эффективности.
дипломная работа [76,4 K], добавлен 26.05.2012Сущность социально-экономического прогнозирования, его предмет, объекты и основные формы предвидения. Анализ прогнозирования сбыта на примере предприятия ОАО "Лето", которое занимается реализацией кондиционеров. Прогноз объема продаж продукции.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 25.09.2011Теоретико-познавательный и управленческий аспекты прогнозирования. Прогнозом как научно-обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления. Методы индивидуального экспертного прогнозирования.
контрольная работа [101,3 K], добавлен 20.03.2009Понятие и сущность коммерческой деятельности предприятия. Методы и способы прогнозирования развития товарного рынка. Анализ тенденций развития спроса и предложения на исследуемом рынке. Рекомендации по совершенствованию прогнозирования товарного рынка.
курсовая работа [387,7 K], добавлен 18.05.2021Сущность, принципы и классификация методов прогнозирования. Сущность нормативного, экспериментального, индексного методов прогнозирования в маркетинге. Тенденции развития фирмы в условиях постоянного изменения факторов внешней и внутренней среды.
курсовая работа [39,0 K], добавлен 23.03.2012Содержание стратегической маркетинговой деятельности, требования к ней и оценка практической эффективности. Применение SWOT-анализа для определения маркетинговых стратегий организации, анализ и направления прогнозирования современных рыночных тенденций.
курсовая работа [118,0 K], добавлен 14.11.2013Прогнозирование как инструмент стратегического планирования предприятия. Проблемы применения наиболее известных методов прогнозирования сбыта. Внедрение эконометрической модели прогнозирования на основе "разладки" процесса сбыта на ОАО "ГМС Насосы".
курсовая работа [2,1 M], добавлен 23.08.2011Теоретические аспекты организации электронных закупок на предприятии, их сущность и экономико-правовое значение. Типы и способы организации электронных закупок, электронные торговые площадки. Внедрение системы электронных закупок на ПАО "Софьи Перовской".
дипломная работа [4,6 M], добавлен 24.04.2019Понятие спроса. Виды и экономическое содержание спроса. Механизм государственного воздействия на активизацию потребительского спроса в условиях российской экономики. Потребительский спрос в городе. Особенности и методы прогнозирования спроса в городе.
курсовая работа [48,4 K], добавлен 04.08.2010Розничная торговая сеть: характеристика, основные понятия, классификация. Исследование рынка розничных торговых сетей в Алтайском крае: "Мария Ра", "Холлидей Классик", "Пятерочка", "Лента", "Патерсон". Проблемы их функционирования и перспективы развития.
курсовая работа [63,1 K], добавлен 09.12.2009
