Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены

Рассмотрение методологии оценки рыночного риска с упором на метод VaR. Разработка рекомендаций по комплексному применению Value at risk и инструмента наглядной зоны риска в процессе использования хозяйствующим субъектом в инвестиционной политике.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.03.2025
Размер файла 262,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Функции риска: инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. Качественная и количественная оценка коммерческих рисков. Разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на деятельность предпринимателя, меры по его снижению.

    курсовая работа [34,5 K], добавлен 06.12.2013

  • Сущность риска и его воздействие на инвестиционный процесс. Методы управления и структура исследования, определение цели инвестиционного риска. Значение анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности. Идентификация и оценка риска.

    реферат [30,9 K], добавлен 27.05.2010

  • Сущность понятия риска и его классификация. Необходимость учёта и оценки степени риска при разработке и принятии решения. Критерии выбора альтернатив в условиях риска с использованием метода Байеса. Сущность теории и формула ожидаемой полезности.

    контрольная работа [56,6 K], добавлен 29.04.2013

  • Сущность и классификация предпринимательского риска. Показатели риска, методы его оценки и основные способы снижения. Управление денежными потоками. Минимизация потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного использования на предприятии.

    курсовая работа [37,7 K], добавлен 15.06.2011

  • Сущность категорий риска, неопределенности, шанса. Исследование риска банкротства корпорации. Оценка риска инвестиционного проекта как некоторой единицы бизнес-активности. Исследование корпоративного бизнеса, оценка риска бизнес-портфелей корпораций.

    книга [1,3 M], добавлен 21.06.2010

  • Методы оценки степени риска. Разработка решений в сфере маркетинга, использование математических методов и моделей. Творческий подход к решению проблем. Создание поистине инновационных продуктов и услуг. Этапы принятия решений, их характеристика.

    контрольная работа [29,4 K], добавлен 02.10.2014

  • Анализ подходов к измерению рисков. Инженерный подход, модельный подход, экспертный подход и восприятие риска. Сравнение разных способов измерения риска. Установление стандартов допустимого риска. Учет факторов риска.

    курсовая работа [36,5 K], добавлен 07.08.2007

  • Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния и деятельности предприятия. Определение кризиса, риска и неопределенности. Типовые алгоритмы принятия решений в ситуации риска. Основные антикризисные методы в управлении предприятием.

    дипломная работа [340,1 K], добавлен 20.08.2011

  • Сущность и содержание риска невостребованности в сфере услуг, его разновидности и факторы формирования. Организационно-экономическая характеристика предприятия, анализ и разработка эффективных рекомендаций по снижению риска невостребованности его услуг.

    курсовая работа [327,7 K], добавлен 17.01.2014

  • Понятие экономического риска. Краткая характеристика методов снижения риска: предупреждение риска, принятие степени риска, распределение риска, страхование, получение дополнительной информации, лимитирование, резервирование, диверсификация, деривативы.

    реферат [102,3 K], добавлен 20.05.2014

  • Характеристика риска: истоки, сущность, понятие, классификация и причины. Риск-менеджмент: методы организации системы управления, анализ и количественная оценка риска в процессе реализации инвестиционного проекта; доходность и способы снижения рисков.

    курсовая работа [123,2 K], добавлен 23.11.2010

  • Риск-менеджмент как система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Субъекты и алгоритм финансового риск-менеджмента. Оценка и прогнозирование рисков. Разработка решений в условиях финансового риска.

    курсовая работа [53,3 K], добавлен 28.06.2010

  • Понятие риска реального инвестиционного проекта и его классификация. Процесс регулирования инвестиционных рисков. Методы оценки риска по прямым капитальным инвестициям, портфельных рисков, примеры их количественной оценки. Инструменты минимизации риска.

    лекция [618,6 K], добавлен 10.10.2011

  • Стратегия и тактика в антикризисном управлении, методы оценки неопределенности риска. Оценка риска при выборе антикризисной стратегии для предприятия ООО "Курьер", исследование внутренней и внешней среды, организация внедрения антикризисной стратегии.

    курсовая работа [109,5 K], добавлен 22.12.2010

  • Понятия риска и доходности финансового актива. Системные и несистемные риски, принцип диверсификации. Оценка общего, рыночного и собственного рисков, принципы взаимосвязи изменений финансовых активов. Рекомендации по снижению финансовых рисков.

    курсовая работа [765,2 K], добавлен 19.06.2010

  • Понятия неопределенности и риска. Процесс влияния неопределенности и риска на деятельность организации. Научные методы принятия решений, рекомендуемые в условиях неопределенности и риска. Разработка управленческих решений на примере ЗАО "Молочный рай".

    курсовая работа [310,2 K], добавлен 17.10.2010

  • Принципы учета возможных рисков и стратегия их устранения при разработке системы управления проектами. Процесс планирования реагирования на них. Анализ критериев их оценки, предложенных экономистом Б. Берлимером. Определение зоны приемлемого риска.

    эссе [10,3 K], добавлен 10.03.2015

  • Общее понятие процентного риска и его место в банковской системе. Хеджирование процентного риска. Метод оценки и управления риском на основе дюрации. Расчет процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемента на примере коммерческого банка.

    курсовая работа [41,8 K], добавлен 13.06.2014

  • Комплексное использование совокупности приемов исторического метода исследования при выборе лучшей альтернативы в условиях риска. Периодизация и детализация - приемы изучения экономических явлений, процессов, решений в условиях неопределенности и риска.

    контрольная работа [18,2 K], добавлен 24.11.2010

  • Исследование традиционных подходов к принятию инновационных решений в условиях неопределённости. Анализ классификаций факторов риска и методик его количественной оценки. Разработка и использование программы "Оценка и учет риска инновационного проекта".

    автореферат [226,0 K], добавлен 11.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.