Модель динамики условной волатильности с объемом торгов
Определение волатильности как статистического финансового показателя, характеризующего изменчивость цены актива. Проблемы учета серий случайных больших выбросов доходностей финансовых инструментов. Расчет волатильности с помощью классической GARCH-модели.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Ревуцкий А.С. |
| Дата добавления | 02.11.2018 |
| Размер файла | 63,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Связь информационной эффективности рынка с другими рыночными показателями. Прогнозирование рынка с помощью имеющихся в текущем периоде данных о границах кластеров. Прогнозирование доходности на американском рынке акций. Понятие и виды волатильности.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 12.07.2016Вызовы для макроэкономической и долговой политики Украины в условиях волатильности внешнего окружения. Приоритеты, задачи долговой политики. Разработка инструментария регулирования внешних корпоративных заимствований, системы учета условных обязательств.
курсовая работа [56,8 K], добавлен 17.03.2013Определение размера планового задания по росту объема реализованной продукции. Расчет показателя динамики реализованной продукции. Изучение структуры жилищного фонда по формам собственности. Определение индивидуальных и общих индексов цены и стоимости.
контрольная работа [84,8 K], добавлен 25.12.2010Основные причины возникновения автокорреляции отклонения модели. Методы выявления автокорреляции. Исследование автокорреляции случайных отклонений модели временного ряда с помощью теста Сведа-Эйзенхарта, статистики Дарбина-Уотсона и графического метода.
курсовая работа [236,0 K], добавлен 29.03.2015Распределение вероятностей случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Смешанные начальный и центральный моменты совместного распределения совокупности случайных величин. Физический смысл понятия корреляции. Модель потока редких событий.
лекция [429,8 K], добавлен 02.08.2009Построение информации факторной мультипликативной модели результативного показателя и трехфакторной мультипликативной модели результативного показателя. Выполнение факторного анализа изменения результативного показателя способом относительных разниц.
задача [29,2 K], добавлен 01.12.2010Однофакторные модели, их свойства; метод пространственной выборки. Управление портфелем инвестиций; процессы формирования дохода. Факторная модель как источник информации для вычисления ожидаемых доходностей, дисперсий и ковариаций для ценной бумаги.
контрольная работа [78,1 K], добавлен 18.02.2012Составление матрицы парных коэффициентов корреляции. Построение уравнения регрессии, характеризующего зависимость цены от всех факторов. Проведение регрессионного анализа с помощью пакета SPSS. Экономическая интерпретация коэффициентов модели регрессии.
лабораторная работа [2,5 M], добавлен 27.09.2012Сводка и группировка данных статистического наблюдения. Группировка с выделением регионов со значением показателя выше и ниже показателя в Челябинской области. Вариационный анализ. Структурные характеристики. Выборка регионов. Анализ динамики.
курсовая работа [391,3 K], добавлен 16.04.2008Расчет структуры формирования прибыли, ее вертикальный анализ. Определение рентабельности затрат, к обороту и к производственному капиталу. Анализ актива по составу и структуре. Четырехфакторная модель для оценки банкротства и несостоятельности.
контрольная работа [36,8 K], добавлен 06.05.2014