Риск и неопределенности в экономике

Склонность к риску имеет место в том случае, когда субъект при одном и том же математическом ожидании всегда отдает предпочтение рискованному исходу. Поэтому человек, склонный к риску, всегда с готовностью примет участие в игре с неопределенным результатом.

Как показывает практика, подавляющая часть людей не расположены к риску. Это говорит о том, что чаще всего люди предпочитают менее значимый, но гарантированный результат. Однако в реальной жизни существует множество ситуаций, когда уклонение от риска в принципе невозможно. В этом случае задача заключается в снижении риска, что возможно путем диверсификации риска и страхования от риска.

Пример. Две фирмы производят идентичный продукт, качество которого не может быть определено покупателями при продаже. В случае ассиметрии информации спрос (Dассим) будет одним и тем же в отношении как высококачественного, так и низкокачественного товара. Вместе с тем совершенно очевидно, что при прочих равных условиях у фирмы, производимых более качественный товар, средние издержки производства (АСк) будут выше средних издержек (АСН) фирмы, которая выпускает товар более низкого качества (АСк > АСн). (см. Приложение А) Если обе фирмы максимизируют прибыль, то для производства низкокачественного товара оптимальным (MR=MCн) будет выпущен Qн при цене Pн, а для производителя качественного товара (MR=MCк) - выпуск Qк при цене Pк. Если ожидания покупателя связаны с тем, что товары не различаются по качественным параметрам, то он, естественно, купит тот товар, цена которого ниже. Поскольку цена на низкокачественный товар ниже, то она играет толь равновесной цены, т.к все покупатели будут ориентироваться на эту цену. Производство качественного товара будет вынуждено продать по цене низкокачественного товара (Pн) либо не сможет продать ничего. Будет ли он в этом случае получать прибыль или нести убытки - зависит от соотношения уровня средних издержек фирм и уровня цены, установленных производителем низкокачественного товара. Однако в любом случае величина прибыли продавца низкокачественного товара всегда будет больше прибыли продавца качественного товара. Поскольку АСк < АСн, то (P*Qн - АСн *Qн) > (P*Qк - АСк*Qк). Т.к продавцы качественного товара будут получать низкую прибыль, то они вынуждены будут либо уйти с рынка, либо вероятнее всего снижать качество своей продукции. Подобная ситуация будет складываться при любом типе ожиданий покупателя. Когда его ожидания связаны с тем, что на рынке преобладают низкокачественные товары, он все равно будет руководствоваться тем же принципом принятия решения - покупать более дешевые товары. Следовательно, и результат для рынка будет тем же. Степень проявления риска безответственности зависит от двух факторов:

1. осведомление покупателей;

2. повторяемость взаимодействия между продавцом и покупателем.

При этом очевидно, что степень осведомленности покупателей напрямую зависит от повторяемости их взаимодействия с продавцами, которая способствует росту информированности покупателей, а значит, и снижению степени ассиметрии информации.

2.3 Факторы внешней среды, обуславливающие необходимость анализа рисков

Оценка рисков конкурентной позиции становится все более актуальной задачей для российских предприятий. Усиливается конкуренция - усиливаются и риски предприятия. Каждое предприятие хочет работать в той нише, где может быть обеспечена высокая прибыльность деятельности. К сожалению, высокая прибыльность означает, как правило, и высокий риск. Этот высокий риск очень часто напрямую связан с действиями конкурентов.

Анализ рисков необходим для нормального функционирования организации, удержания ей конкурентных позиций. Внешняя среда достаточно динамична. Разрабатывает ли компания новую стратегию, внедрят ли новые виды деятельности или проводит диагностику проблем, в любом случае она ориентируется на внешнюю среду.

Особенно важен анализ рисков для крупных компаний, которые не способны быстро адаптироваться к происходящим изменениям. Им необходим заранее разработанный план, которому будет необходимо следовать, ограничиваясь необходимой, незначительной корректировкой. Естественно, в такой ситуации просчет, допущенный при формировании стратегии, может нанести фирме непоправимый вред. Повышение адекватности плана, его устойчивости, обеспечивается, помимо прочего, всесторонним анализом рисков, с которыми предприятие может столкнуться.

Длительность процесса реализации стратегических планов предполагает и неопределенность ее реализации. Множественность участников процесса планирования, каждый из которых принимает определенные решения и влияет на этот процесс, также является фактором риска, поскольку отклонение каждым из участников от своих целевых установок приводит к отклонению от намеченного плана в целом. Разрабатывая стратегический план, следует дополнительно выделять риски конкретных участников процесса планирования.

Множественность факторов, влияющих на процесс реализации стратегических планов, усложняет анализ рисков. При стратегическом анализе рисков необходимо исследовать участников разработки и реализации стратегии и степень их влияния на ход реализации плана; факторы, влияющие на процесс реализации плана, и множество данных, характеризующих объект.

Бизнес в России соприкасается со следующими факторами:

§ нестабильностью государственной экономической политики, включая финансовую политику;

§ достаточно сложной и постоянно изменяющейся системой налогообложения отечественных предприятий;

§ весьма слабой нормативной базой по защите прав и интересов собственников;

§ отсутствием культуры бизнеса;

§ слабой защитой интеллектуальной собственности;

§ недостаточно развитой информационной инфраструктурой;

§ криминогенностью бизнеса.

Все эти факторы оказывают существенное влияние на уровень риска разрабатываемых стратегий развития российских предприятий.

Для оценки рисков и разработки методов управления ими часто используют графики Лоренца (см. Приложение В). График строится как сглаженная кривая по фактическим данным накопленного риска. Как правило, эта кривая располагается ниже прямой, соединяющей крайние точки графика, то есть является выпуклой вниз. В этом случае риск растет более высокими темпами, чем полезность данной области активности.

Уровень рискованности оценивается по коэффициенту кривизны, интерпретируемому как коэффициент риска:

где Криска - коэффициент риска;

|АВ| - отрезок диагонали до кривой Лоренца;

|АС| - отрезок диагонали до другой диагонали.

Чем больше коэффициент риска, тем более рискованным является данным вид деятельности. Однако возможна и ситуация, при которой кривая является выпуклой вверх. В этом случае считается, что риск деятельности растет медленнее, чем полезность данной области активности. Кривые Лоренца служат основанием для определения стратегии управления рисками.

2.4 Формирование предложений по идентификации и управлению рисками

Оценка рисков конкурентной позиции становится все более актуальной задачей для российских предприятий.

При анализе рисков предприятия целесообразно выделять следующие вопросы:

§ основные источники рисков;

§ оценка вероятности получения убытков (или недостижения результата), связанных с отдельными источниками рисков;

§ действия, позволяющие снизить трудности преодоления возникающих рисков.

Рис.1. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. - СПб.: Питер, 2006. - 496 с.: ил. Схема процесса стратегического анализа рисков

Оценка рисков -- одна из наиболее сложных проблем теории рисков. Риск -- это в большинстве случаев неопределенность, имеющая ту или иную вероятность. Следует различать ситуацию неопределенности и ситуацию риска. Ситуация риска является разновидностью ситуации неопределенности и характеризуется тем, что с той или иной степенью вероятности можно получить различные результаты. Для измерения рисков необходимо определить возможные варианты реализации стратегии, соответствующие определенному уровню риска, а затем вероятность каждого из этих вариантов. На практике существует множество критериев и показателей, посредством которых измеряется уровень риска. В основном риск характеризуют два аспекта: волатильность (изменчивость оценочных индикаторов, вероятность или частота событий) и чувствительность критериев деятельности к их последствиям. Существуют две основные категории измерителей риска:

§ Показатели чувствительности;

§ Вероятностные (статистические) величины.

Для целей стратегического планирования целесообразно применять рекомендуемый многими авторами показатель уровня риска. Этот показатель для каждой конкретной стратегии должен быть определен на этапе целеполагания. Этот уровень может быть задан набором оценочных критериев и границами их отклонений.

Стратегия считается реализованной, если достигаются заранее определенные отклонения от оценочных критериев. Для целей измерения риска необходимо первоначально исследовать всевозможные риски, идентифицировать их и классифицировать. В этой связи исключительно важное значение приобретает развернутая классификация рисков.

Не имея эффективных программ оценки и управления рисками, организации могут непреднамеренно выйти на такой их уровень, при котором, в случае негативного развитии ситуации, компания окажется на грани гибели. Специфика проведения стратегического анализа рисков связана с тем, что за время разработки и реализации стратегического плана развития предприятия появляются новые виды рисков и изменяется степень воздействия уже идентифицированных рисков. А значит, система управления рисками обязана быть четкой, адаптивной, по-возможности более гибкой. Своевременная реакция (а лучше, даже предвидение) - вот ключ к успеху современной организации.

Заключение

Человек постоянно сталкивается с риском. Часто, не имея полной информации, нам приходится делать выбор, который, к сожалению, не всегда является правильным. Любой человек всегда действует на свой страх и риск, дальнейшая деятельность организации будет зависеть именно от этого человека, от его дальновидности и знаний.

Без риска не бывает и предпринимательства. Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако во всем нужна мера. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Как известно, все рыночные оценки носят многовариантный характер. Важно не бояться ошибок в своей рыночной деятельности, поскольку от них никто не застрахован, а главное - оплошностей не повторять, постоянно корректировать систему действий с позиций максимума прибыли.

С точки зрения деловой философии риск - понятие достаточно противоречивое. Каждый предприниматель рискует, но благодаря этому риску общество в целом выигрывает. Присутствие многочисленных и многообразных рисков в системе предпринимательства приносит выгоду обществу и национальной экономике. Зная о степени риска, предприниматель старается быть осторожным при принятии управленческих решений. Чем больше времени внимания уделено предварительной аналитической работе перед проведением ответственных коммерческих операций, тем меньше вероятность ошибки, а соответственно и возникновение рисковых ситуаций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что риск является неотъемлемой частью жизнью. Являясь при этом одновременно и катализатором и ограничителем в экономической деятельности.

Список использованных источников

1. Боков В. В., Забелин П. В., Федцов В. Г. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной зарубежной экономике. - М.: ПРИОР. - 2000.

2. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. «Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе» - М.: Финансы и статистика, 2000. - 224с.

3. Найт Ф.Х. «Риск, неопределенность и прибыль» перевод с англ. М.: Дело 2003г.

4. Сидорович А. В. «Курс экономической теории» учебник МГУ, 3-е издание. М.: 2007г. - 282-285с.

5. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А.«Управление рисками» М.: Проспект 2003 г

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Классификация рисков по определённым признакам

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Размещено на Allbest.ru