магистерская работа  Сравнительный анализ подходов к оценке ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО 9 и Базель II на примере корпоративного сегмента в российском банке

Подобные документы

• Применение моделей вероятности дефолта в регулировании банковского сектора Российской Федерации

  Определение задачи создания механизмов раннего предупреждения. Особенности разработки модели, которая адекватно определяет вероятность дефолта российских банков, и в обосновании областей применения полученной модели в соответствии с целями регулятора.
  
  статья [172,6 K], добавлен 07.08.2017
  

• Регулирование кредитных организаций в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору

  Капитал банка и требования к достаточности его компонентов в соответствии с Базелем III. Значимые кредитные организации и регулирование их деятельности. Рентабельность банковской деятельности в России. Прибыль как источник пополнения капитала банка.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 30.09.2016
  

• Международные банковские стандарты

  Международные стандарты банковского надзора и кредитного контроля. Основные подходы к определению минимальных стандартов капитала. Сравнительный анализ влияния первого компонента Базеля на достаточность капитала отдельных банков Российской Федерации.
  
  дипломная работа [299,8 K], добавлен 19.05.2015
  

• Реформа банковской системы

  Мировой финансовый кризис, причины его наступления. "Базель-3" - свод норм по структуре банковских активов, основные задачи внедрения данных стандартов и негативные реакции в ее адрес. "Базель-3" как "спасательный круг" экономики или "камень на дно".
  
  статья [23,7 K], добавлен 19.04.2011
  

• Анализ кредитного риска

  Принципы оценки риска дефолта по фундаментальным показателям. Расчет вероятности дефолта заемщика. Оценка кредитных рисков: модель блуждающих дефолтов. Добавление актива к портфелю. Базовая формула, распределение капитала. Управление кредитными рисками.
  
  курсовая работа [768,2 K], добавлен 17.11.2010
  

• Рынок потребительского кредитования на посткризисном этапе развития экономики

  Тенденции на рынке потребительского кредитования. Принципы управления кредитным риском в ООО "Сетелем Банк". Анализ финансовых показателей кредитной стратегии в соответствии со стандартами МСФО и указаниями ЦБ РФ. Методы потребительского кредитования.
  
  отчет по практике [539,4 K], добавлен 07.02.2016
  

• Капитализация банка

  Методы капитализации российских банков с точки зрения внедрения стандартов "Базель ІІІ". Процесс первичного публичного размещения акций на фондовой бирже как способ увеличения качественного капитала банков. Анализ эффективности ценообразования ІРО.
  
  диссертация [1,4 M], добавлен 29.11.2015
  

• Напрями реформування банківської системи України в контексті європейської інтеграції

  Заходи, пов'язані з лібералізацією руху капіталу. Етапи впровадження системи Базель II для цілей євроінтеграції України. Розширення транскордонного співробітництва органів банківського нагляду та підвищення прозорості діяльності банківської системи.
  
  реферат [32,7 K], добавлен 17.08.2011
  

• Готовность российской банковской системы к переходу на "Базель II"

  Переход российской банковской системы на "Базель II". Базельский Комитет, обеспечивающий форум для сотрудничества по банковским контролирующим делам. Цель комитета - увеличение понимания ключевых проблем и улучшение качества банковского надзора в мире.
  
  курсовая работа [73,2 K], добавлен 08.12.2010
  

• Формирование портфеля ценных бумаг в зависимости от типа инвестора

  Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения. Типы инвесторов, работающих на российском фондовом рынке. Недостатки российского фондового рынка.
  
  контрольная работа [34,0 K], добавлен 25.07.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам