Рис. 14 Динамика чистого процентного дохода тыс. руб

Банк активно развивает продукты с комиссионными доходами. Комиссионные доходы выросли на 139% по сравнению с 2016ым годам. Наиболее значимые в банке по комиссионным доходам можно выделить РКО, эквайринг, банковыский гарантии.

Рис. 15 Динамика чистого комиссионного дохода тыс. руб

В 2017 году Банком получена чистая прибыль, которая на 25% превысила показатель 2016 года. Сокращение прибыли в 2018 году обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг, ухудшением кредитного качества заемщиков, реорганизацией кредитной политики, высоким операционным расходом по отношению к предыдущему году. Снижение прибыли в 2018 году имело отложенный эффект, по состоянию на 01 апреля 2019 года чистая прибыль Локо-Банка составила 2 млрд рублей, показав значительный прирост по сравнению с показателем за 2018 год.

Рис. 16 Динамика чистой прибыли тыс. руб

Банк активно развивает свои каналы взаимодействия с клиентом через цифровую инфраструктуру. В 2017 году Банк внедрил новую фронт-офисную систему для розничного кредитования. Основной продукт розничного бизнеса в банке это потребительское кредитование без залога и под залог ТС и автокредитование. Основной сегмент портфеля юр. лиц это малый и средний бизнес (МСБ). В 2018 года Банк продолжает фокусироваться на диверсификации бизнеса и планово увеличивает долю комиссионных доходов в структуре прибыли, что отражает реализацию стратегии Банка на формирование устойчивого клиентского бизнеса не сопряженного с кредитным риском.

В таблице ниже представлена структура кредитного портфеля Банка.



Таблица 3

Структура кредитного портфеля Банка тыс. руб.

	2016 год	2017 год	2018 год	Изменения 2018/2016
				тыс.руб.	%
Кредитный портфель, всего	43 587 668	47 763 338	54 132 871	10 545 203	24,2
Юридические лица	22 615 697	14 900 936	8 143 892	-14 471 805	-64,0
Физические лица	20 971 971	32 862 402	45 988 979	25 017 008	119,3
-потребительские кредиты (в том числе под залог ТС)	9 066 596	20 440 602	36 039 150	26 972 554	297,5
-автокредиты	9 353 669	9 303 890	8 510 789	-842 880	-9,0
-кредиты под залог недвижимости	1 871 409	1 854 187	1 039 453	-831 956	-44,5
-прочие кредиты	680 297	1 263 723	399 587	-280 710	-41,3

В исследуемый период рост кредитного портфеля составил 24,2%, при этом основной рост произошел в 2018 году, так как рост в 2017 году по отношению к 2016 году составил только 9%.

Наибольший рост в структуре кредитного портфеля показывают кредиты физическим лицам - 119,3%, среди которых прирост потребительских кредитов с залогом и без залога ТС оставляет 297,5%. Рост портфеля является следствием увеличения входящего потока заявок на кредиты по результатам запуска масштабной рекламной кампании, при неизменном уровне одобрения заявок и кредитном риске. Высокое качество кредитного портфеля является приоритетом для Банка. Ипотечные продукты в банке отсутствуют в с связи с высоким фондированием.



Рис. 17 Структура кредитного портфеля банка, %

Как видно, основную долю в кредитном портфеле банка занимают розничные кредиты - 85,0% на конец исследуемого периода. Обусловлено реорганизацией кредитной политики, Банк делает упор на розничное кредитование.

Рис. 18 Структура розничного кредитного портфеля банка,%

В течение 2016-2018 гг. Структура розничного кредитного портфеля существенно изменилась. Увеличилась доля потребительских кредитов без залого и под залог авто на 35%, уменьшилось доля автокредитования на 25%. Банк делает упор на потребительское кредитование, так как конкурентноспобсен в этой области.

Рост кредитного портфеля обеспечен следующими мероприятиями:

С декабря 2016 года Банк начал вести агрессивную маркетинговую кампанию по привелчению новых клиентов. Банк активно использует различные способы привлечения клиентов, такие как реклама на радио, телевидении, интернете, рекламные щиты, наружная реклама на автобусах/троллейбусах, привлечение медийных личностей для продвижения своих продуктов. Для подачи заявки на кредит в банке используется, как интернет-канал, так и отделение банка или дистанционное обслуживание. Сервисы подачи кредитной заявки и заключения кредитного договора в банке доступны 24/7, что позволяет оформлять и выдавать потребительские кредиты без посещения отделений . Каждая 3ья заявка на кредит оформляется через интернет-канал.

Почти в два раза была увеличена максимальная выдаваемая сумма. Максимальная сумма потребительского кредита без залога была увеличена до 3 000 000 руб., а под залог ТС или поручительство до 5 млн руб. Кроме этого, в 2017-2018 годах были снижены процентные ставки по всей линейке потребительских продуктов. Снижение ключевой ставки позволило Банку предложить клиентам более привлекательные условия.

Таблица 4

Средняя эффективная ставка в банке %

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя эффективная процентная ставка	17,3	17,0	16,6

В 2016-2018 гг. в банке продолжалась оптимизация процессов, для удобства клиентов. Внедрение нового розничного конвейра, позволило сократить время TTY (time to yes - время принятия решения), TTM (time to money - время до денег), настроить оптимальные риск-правила без ухудшения качества кредитного портфеля. (минимизация резервов Банка).

За счет активного роста потребительского кредитования входящий поток заявок за 2018 год был в 3 раз выше аналогичного периода 2017 года. При этом средний approval rate (% одобренных от входящего потока) вырос в полтора, по сравнению с 2017ым годом. В июне 2018 года уровень take_rate (% выданных от одобренных) вырос на 31%, а в сентябре 2018 года еще на 27%. За 2-ое полугодие 2018 средний уровень Take rate составляет 74,6%, что выше, чем в 1-ом полугодии (55,6%). Уровень одобрения заявок в августе увеличился в среднем на 39%, что объясняется внедрением сегмента упрощенного рассмотрения заявок. Воронка продаж по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилась в 2 раза.

На апрель 2019 года Банк активно наращивает как объемы потребительского кредитования, так и автокредитов. Более половины розничного портфеля (56%) - кредиты с обеспечением.

Распределение внутри розничного портфеля на конец 1ого квартала 2019 года выглядит следующим образом:



Рис. 19 Распределение розничного портфеля, %

Графически структура кредитов, предоставленных физическим лицам по срокам, выглядят следующим образом:

Рис. 20 Структура кредитов, предоставленных населению по срокам кредитования, %

Наибольший объем в структуре кредитов занимают кредиты свыше 3 лет, что соответствует общей тенденции российской банковской системы. Доля кредитов от 1 года до 3 лет снижается в динамике лет, что свидетельствует о повышении эффективности отношений клиента с банком. Доля кредитов выше 3 лет наоборот увеличивается, что свидетельствует о наличии у банка долгосрочной ресурсной базы, о характере надежности банка, о потенциале банка в удовлетворении потребностей клиентов.

Средний размер одного кредита в 2018 году составил 1 300 000 руб., в сравнении с 2016 годом он увеличился на 20 %, в сравнении с 2017 годом - на 10% Рост средней сумы свидетельствует о качественно продуманной кредитной политике и повышении взаимного доверия Банка и клиентов.

Распределение портфеля в % по территориальной составляющей регионов присутствия банка за 2016-2018 гг представлено ниже:

Таблица 5

Распределение портфеля по регионам %

Регион	2018 год	2017 год	2016 год
Центральныи? регион России?скои? Федерации	48,6	56,8	62,7
Поволжскии? регион России?скои? Федерации	16,9	15,6	13,4
Северо-Западныи? регион России?скои? Федерации	14,6	11,1	9,3
Южныи? регион России?скои? Федерации	9,2	7,6	6,6
Уральскии? регион России?скои? Федерации	6,1	4,9	4,3
Сибирскии? регион России?скои? Федерации	4,6	4	3,7

Банк активно развивается не только в центральном регионе РФ. Доля выданных кредитов на эти регионы увеличилась на 14%.



Таблица 6

Динамика просроченной задолженности в 2016-2018 гг

	2016 год	2017 год	2018 год	Изменения по сумме	Изменения по доле
	тыс.руб	Доля %	тыс.руб	Доля%	тыс.руб	Доля %	%	%
Всего	3 218 081	7,38	3 638 991	7,62	3 055 719	5,64	-5,05	-1,74%
Юр. лица	2 064 600	9,13	2 076 351	13,93	1 483 569	18,22	-28,14	9,09%
Физ. лица	1 153 481	5,50	1 562 640	4,76	1 572 150	3,42	36,30	-2,08%

Рост просроченной задолженности по кредитному портфелю в исследуемый период, снизился на 5%, доля в кредитном портфеле составила 5,64%, также уменьшившись к 2018 году на 1,74 п.п. При этом по кредитам юр. лицам доля просроченной задолженности больше. Данная динамика просроченной задолженности юр. лиц соответствует уменьшения кредитного портфеля данного сегмента. При этом динамика просроченной задолженности кредитов физ. лиц ниже среднероссийским показателей.

Динамика NPL90+ по розничным продуктам приведена в таблице ниже.

Таблица 7

Динамика NPL90+ Total в 2016-2018 гг %

Показатель	2016 год	2017 год	2018год
NPL90+ Total%	5,6	4,9	4,5

Приведенные данные показывают снижение NPL в динамике, что является показателем снижения кредитного риска, а также роста качества кредитного портфеля.

Ниже приведена динамика NPL30+, NPL60+, NPL90+, FPD на 01.01.2019 в разрезе месяцев в зависимости от изменения кредитной политики по потребительскому кредитованию, как наиболее растущему сегменту розничного бизнеса банка.

Таблица 8

Динамика NPL30+, NPL60+, NPL90+, FPD %

Поколение выдач	NPL 30+	NPL 60+	NPL 90+	FPD
янв.16	1,61	1,45	1,45	4,10
фев.16	2,15	2,15	1,63	4,11
мар.16	3,82	3,35	2,88	4,06
апр.16	4,16	3,81	3,42	3,89
май.16	3,86	3,36	2,91	3,69
июн.16	4,97	4,69	4,15	3,51
июл.16	3,89	3,83	3,66	3,27
авг.16	4,78	4,78	4	3,09
сен.16	2,77	2,6	2,51	2,87
окт.16	6,11	5,52	5,07	2,71
ноя.16	4,61	4,32	4,08	2,56
дек.16	2,6	2,26	1,96	2,46
янв.17	3,96	3,94	3,68	2,29
фев.17	4,09	3,64	3,28	2,23
мар.17	2,91	2,69	2,2	2,11
апр.17	1,56	1,44	1,32	1,97
май.17	2,83	2,58	2,34	1,85
июн.17	2,5	2,34	2,04	1,72
июл.17	2,2	1,79	1,54	1,74
авг.17	1,94	1,78	1,39	1,68
сен.17	1,69	1,52	0,92	1,56
окт.17	2,1	2	1,77	1,48
ноя.17	1,78	1,24	1,19	1,40
дек.17	0,75	0,53	0,43	1,34
янв.18	1,1	1,08	0,81	1,29
фев.18	2,22	2,22	1,14	1,28
мар.18	1,14	1,04	0,85	1,26
апр.18	0,66	0,39	0,3	1,26
май.18	1,01	0,88	0,53	1,23
июн.18	0,94	0,57	0,35	1,19
июл.18	0,7	0,29	0,18	1,13
авг.18	0,43	0,38	0,11	1,07
сен.18	0,5	0,37	0	1,01
окт.18	0,19	0	0	0,96
ноя.18	0	0	0	0,91
дек.18	0	0	0	0,87

В приложении 2 показана динамика объема выдач и дефолты по потребительским кредитам в разрезе показателей просрочки по МОВ. MOB - months on book (количество месяцев на балансе банка).

Динамика NPL90+ в разбивке по городам представлена ниже.

Таблица 9

Динамика NPL90+ в разбивке по городам %

Город	2016 год	2017 год	2018 год
Саратов	6,53	2,53	0,00
Москва	4,39	1,74	0,25
Волгоград	4,15	1,32	0,97
Калининград	4,12	1,34	0,31
Екатеринбург	3,80	2,62	0,08
Белгород	3,78	0,47	0,00
Уфа	3,59	2,33	0,19
Нижний Новгород	3,44	1,57	0,15
Ростов-на-Дону	3,35	3,08	0,37
Новосибирск	3,25	1,83	0,21
Иваново	3,19	1,94	0,00
Ярославль	3,09	0,97	0,25
Воронеж	2,98	2,47	0,44
Краснодар	2,95	1,38	0,14
Санкт-Петербург	2,53	1,33	0,08
Пермь	2,28	1,62	0,06
Тюмень	2,09	2,81	0,00
Самара	2,08	0,34	0,45
Омск	1,63	2,64	0,00
Челябинск	1,22	0,38	0,42
Казань	0,96	1,25	0,46

По данным можно отметить положительную динамику показателей качества портфеля. С середины 2017 года прослеживается положительная тенденция уменьшения доли проблемных кредитов, как следствие реорганизации кредитной политики в конце 2016 года.

В феврале 2017 года были внедрены мероприятия по сопровождению кредитов - SMS-напоминания о предстоящих дате и сроке платежа с рекомендацией оплатить до определенного часа. Данное мероприятие оказалось эффективным, так как, начиная с марта 2017 года наблюдается снижение показателей дефолтности.

В конце 2017 года подключены триггеры (услуга с помощью которой Банк получает извещения об изменении информации в бюро кредитной истории по заемщику, например появление просрочек, обращение за кредитом в другой Банк и т.д.). Данное мероприятие также привело к снижению NPL в дальнейшем.

Далее путем анализа уровня показателя NPL 90+ в разрезе территориальных подразделений выявлено, что на данный показатель оказывают влияние технические причины (блокировка карты, неверное введение реквизитов и т.п.). Для улучшения показателей NPL в каждом территориальном подразделении Банка введен KPI - премирование за снижение уровня NPL. Таким образом, стимулирована работа по сопровождению кредитов и предупреждению просроченной задолженности со стороны сотрудников Банка.

Проведенная политика снижения ставок и реорганизация кредитной политики по потребительским кредитам также привела к снижению показателей NPL.

Несмотря на рекомендательные SMS в конце года о предварительной оплате январских платежей, заемщикам трудно оплачивать кредитный платеж в декабре-январе, что обусловлено повышенными затратами заемщиков в эти месяцы. В связи с этим рекомендуется отправлять SMS о предварительной оплате направлять заемщикам не в последнюю неделю декабря, а еженедельно, начиная с последней недели ноября, для того, чтобы заемщики могли заранее запланировать свои расходы. Кроме этого, заемщикам, допускающим просроченные платежи в течение срока кредитования, необходимо отправлять дополнительные уведомления, а также проводить разъяснения по телефону.

Также в 2018ом году в банке было реализовано автоматическое подключение к базе Пенсионного фонда о перечислении страховых взносов при рассмотрения заявки. Это дало возможность отсечь клиентов на этапе автоматических проверок, проверить уровень подтверждённый уровень заработной платы и отсечь мошенников уже на этапе оформления заявки на кредит.

В приложении 3 представлен винтажный анализ выдач 90+ с 2014 года.

В приложении 4 показано, как введение скоринга повлияло на выход в просрочку.

Итого, Банк активно наращивает портфель розничного кредитования, при это эффективно поддерживает уровень кредитного риска за счет продуманной и сбалансированной кредитной политики. Уровень просроченной задолженности соответствует среднероссийских показателей, динамика отрицательная, также, как и по показателям дефолтности. В процессе исследования выявлено положительное влияние реализации кредитной политики Банка в части сопровождения кредитов, разработки условий кредитных продуктов, управления кредитным риском.



Заключение

По результатам данного исследования можно прийти к выводу о том, что розничное кредитование имеет положительную тенденцию к росту в коммерческом банке при правильном подходе к управлению уровнем кредитного риска.

Тенденцию роста качества розничного портфеля осуществляется, в том числе благодаря сбалансированной и продуманной кредитной политики банка и организации управления допустимого уровня кредитного риска.

Адекватность и качество принимаемых решений на каждом этапе кредитования и эффективная система организации процесса управления кредитной политикой в банке является важнейшей предпосылкой успешного функционирования.

Из-за специфики своей работы все банки подвержены кредитному риску. Полностью избавиться от кредитного риска нельзя, но его можно минимизировать, и как следствие, повысить уровень качества кредитного портфеля. Именно тщательно разработанная и продуманная системы оценки и управления кредитным процессом, проверка заемщика, анализ условий выдачи кредита, контроль за исполнением заемщиком всех обязательств по выплате долга позволяет банку минимизировать кредитный риск и получить максимальную доходность.



Список использованной литературы

1. Н.В. Горелая Организация Кредитования в Коммерческом банке, ИД «Форум» - ИНФРА -М, 2012

2. Стивен Финлей Управление потребительским кредиованием, Минск, «Гревце Букс», 2010

3. Ендовицкий Д. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практич. пособ. /Д. Ендовицкий, И. Бочарова. М.: КНОРУС, 2005.

4. О.И. Лаврушин. Банковские риски М.: КНОРУС,2007... 2007

5. Элизобет Мэей Руководство по кредитному скорингу, Минск «Гревцев Паблишер», 2008

6. Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 12 месяцев 2018 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.lockobank.ru/upload/iblock/625/2018_IFRS_LOCKOBANK_rus_secured.pdf

7. Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 12 месяцев 2017 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.lockobank.ru/upload/iblock/a18/_2017_IFRS_LOCKOBANK_rus_FINAL.pdf

8. Агеев В.И., Чернышов П.В. Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках // Российское предпринимательство. -- 2017.

9. Бариев М.М. Теоретические основы становления и развития риск-менеджмента // Сегодня и завтра рос. экономики. - 2016.

10. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. М.: Юрайт, 2015.

11. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском учебное пособие / С.Н. Кабушкин. М.: Новое знание, 2016..

12. Кулаковская В.В. Управления кредитным риском. Методика оценки аккуратности скоринговых операций //Управление риском, 2009.

13. R. Anderson. Credit Scoring Toolkit, New York. Oxford University press

14. Lyn C Thomas. Consumer Credit Models, New York. Oxford University press,

15. C. Bluhm, L.Overbeck, C. Wagner. An introduction into credit risk modeling, Munchen. Chapman&Hall/CRC Financial Mathematic series.



Приложение 1 Пример схемы процесса кредитования физического лица

Рис. 21 Подача заявки

Рис. 22 Бесплатные проверки

Рис. 23 Скоринг

Рис. 24 Платные проверки

Рис. 25 Служба верификации и андерайтинг



Рис 26 Оформление сделки

Рис. 27 Перечисление денежных средств



Приложение 2 Объем выдач и дефолты по потребительским кредитам в разрезе показателей просрочки по МОВ

Рис. 28 Объем выдач и дефолты



Приложение 3 Винтажный анализ 90+

Рис. 29 Винтажный анализ 90+

Поведение поколений выдач до II квартала 2014 (мая 2014 года) показывает негативную динамику, новые выдачи отмечены низкой склонностью к выходу в 90+.

По новым поколениям выдач выявлен тренд на рост показателя NPL90+ на поздних сроках жизни кредитов - после 12 MOB. На графикае новые поколения (после 01.05.2014) отмечены темно-синим цветом, старые поколения - желтым цветом.



Приложение 4 Динамика выхода в просрочку 1+ автокредитов и потребительских кредитов после введения скоринга

Рис. 30 Динамика выхода в просрочку 1+

Поколения, выданные после введения скоринга, демонстрируют меньшую склонность к выходу в просрочку 1+.

В среднем вероятность выхода в просрочку в 2,9 раза ниже по автокредитам и потребительским кредитам относительно старых поколений (с июня 2014 по май 2015)

Размещено на Allbest.ru