Показатели работы ПАО "Сбербанк России"

Важным направлением совершенствования оценки кредитоспособности, которую необходимо решить - это ускорение идентификации потенциального заемщика. В настоящее время проблема состоит в том, что в России нет централизованной системы данных о человеке, нет единого уникального ID человека. Например, сейчас при обращении к данным Бюро кредитных историй используется такой ключ -ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта. Частично решить эту проблему можно за счет внедрения распознавания лиц. С целью противодействия мошенничествам и повышения эффективности использования технологии "Кредитная фабрика" целесообразно внедрить систему автоматизированного анализа фотоизображений. Можно предположить, что такая система призвана позволить проводить анализ фото клиента на предмет выявления совпадений в имеющейся базе фотоизображений банка.

Данная система должна иметь возможность распознавать лица. Поэтому возможности распознавания лиц целесообразно внедрить в действующую практику оценки кредитоспособности физических лиц.

Целесообразно расширить взаимодействие банка с внешними источниками информации. В частности, в рамках проверки кредитной истории необходимо организовать взаимодействие, как минимум, с пятью бюро кредитных историй. Речь идет об Объединенном кредитном бюро, Национальном Бюро кредитных историй, "Эквифакс", "Русский Стандарт" и Межрегиональном бюро кредитных историй. ПАО "Сбербанк России" также целесообразно активизировать участие в системе межбанковского обмена. В 2016 году совместно с ООО "ЭсАрДжи-Оценка" в рамках программы жилищного кредитования в ПАО "Сбербанк России" реализована технология автоматизированной верификации отчета об оценке стоимости объекта недвижимости в процедуре обработки кредитной заявки. Для развития данного направления целесообразно предложить участие в хорошо зарекомендовавших себя системах противодействия мошенничеству Nation Hunter (компании "Экспириан") и FPS (компании "Эквифакс"). Опыт показал, что эти системы позволяют выявлять признаки возможного мошенничества на основании совпадений/несовпадений заявок в разных коммерческих банках.

Актуальной является проблема совершенствования набора показателей, которые максимально точно позволяют оценить вероятность возврата кредита. При этом целесообразно использовать не только традиционные, классические показатели, но и так называемые нетрадиционные показатели. Например, важную роль для своевременного возврата потребительского кредита имеет бережливость заемщика. Получить косвенное представление о том, насколько конкретный заемщик является рассудительным, можно, анализируя, например, его счета за электроэнергию. Учитывая, что подавляющее большинство платежей за коммунальные услуги осуществляются через ПАО "Сбербанк России", у банка аккумулируются огромные массивы информации, которые в настоящее время не находят применения, но обладают значительным потенциалом по предоставлению информации для объективной оценки кредитоспособности. В частности, по платежам за электроэнергию можно сделать вполне обоснованный вывод о фактическом количестве членов семьи заемщика, приблизительный размер квартиры, какими приборами и как часто пользуются ее члены, и, соответственно, примерный размер реального дохода. Сведения об образе жизни и осуществляемых тратах, что немаловажно для целей оценки кредитоспособности, может дать информация о движении денежных средств потенциального заемщика по карточным счетам. По состоянию на 1 января 2016 года количество эмитированных ПАО "Сбербанк России" пластиковых карт превысило 118 млн. штук. И этот грандиозный массив информации в настоящее время не находит применения при вынесении решения о выдаче потребительского кредита. В частности, на основе получаемых на карту доходов и направлениях расходования средств можно рассчитать финансовые коэффициенты, значения которых могут потенциальным клиентом. К числу таких коэффициентов можно отнести, например, коэффициент оседания получаемых доходов на депозите.

Коэффициент оседания получаемых доходов на депозите рассчитывается на основе данных о доходах и среднемесячной сумме пополнения депозита. Чем больше значение данного коэффициента, тем лучше финансовое состояние заемщика. Если доля ежемесячных доходов заемщика, направляемых на пополнение депозита, составляют, например, менее 40%, дальнейшее рассмотрение вопроса о предоставлении кредита прекращается.

Кроме того, в качестве показателей, определяющих возможность выдачи кредита, может служить финансовая и социальная стабильность заемщика. При всех равных условиях предпочтение необходимо отдать клиенту, который имеет более достаточные для погашения кредита стабильные расходы, а также длительный стаж работы на предприятии, в организации и более длительное проживание по одному адресу.

Можно предложить использовать такие показатели для использования на предварительном этапе рассмотрения заявки на получение, когда есть необходимость отнести заемщика к той или иной группе, например, к группе потенциально безрисковых заемщиков, к группе заемщиков с незначительным риском и к группе заемщиков с потенциальными проблемами.

Таким образом, использование большего набора критериев позволит точнее оценивать кредитный риск конкретного физического лица. За основу построения банковской модели скоринга физического лица возьмем множественную линейную регрессию. Включение предложенных показателей в скоринговую модель "Кредитной фабрики" позволит получать

более точные данные с учетом текущей ситуации на рынке кредитования физических лиц и, тем самым, будет способствовать снижению кредитного и операционного риска. Для решения названной проблемы целесообразно использовать более прогрессивный математический аппарат, в частности, логико-вероятностный метод.

Применение этого метода предполагает следующие достоинства:

а) обеспечивает в два раза большую точность в распознавании

"хороших" и "плохих" кредитов;

б) демонстрирует в семь раз большую устойчивость классификации

кредитов;

в) обеспечивает абсолютную прозрачность в оценке и анализе риска как отдельного кредита, так и совокупности кредитов бан ка, а также и самой модели риска;

г) дает возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания "хороших" и "плохих" кредитов, число параметров и градаций, описывающих кредит.

Мировой и российский рынок "кредитных фабрик" движется в сторону онлайн-банкинга, предоставления услуг через удаленные каналы. ПАО "Сбербанк России" тоже не должен стоять на месте, целесообразно проработать, в том числе и механизмы приема заявок через систему "Сбербанк Онлайн." С помощью соответствующих приложений можно решить и такую актуальную проблему. Банку нужны лояльные клиенты, а клиент, получивший отказ при наличии свидетелей вряд ли будет в дальнейшем лояльным к банку. Поэтому представляется целесообразным организовать предварительную оценку кредитоспособности посредством онлайн-приложений в автоматизированном режиме. Результаты такой оценки позволят потенциальному заемщику получить наиболее вероятное решение банка без обращения к специалисту по выдаче кредитов. Кроме того, это, безусловно, во-первых, сэкономит время как банковских сотрудников, так и непосредственно потенциального заемщика; во-вторых, для этого заемщика в случае отказа неприятные впечатления не будут ассоциироваться именно с посещением конкретного банка. Также следует отметить, что важным аспектом оценки кредитоспособности заемщика выступает высокий уровень профессионализма банковских работников, которые должны производить правильную оценку потенциального заемщика и точно интерпретировать получаемые результаты при принятии решения о выдаче кредита. Только совокупность профессионализма сотрудников банка и сов ременных технологий оценки кредитоспособности физических лиц способны сделать результат оценки максимально эффективным.

Таким образом, с целью снижения уровня кредитного риска целесообразным представляется совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, применяемой в ПАО "Сбербанк России". С целью снижения валютного риска банка применяется множество методов, наиболее перспективным из которых является хеджирование валютных операций. Относительно данного метода необходимо сделать следующее замечание. Обычно данный метод относится к числу внешних методов снижения валютного риска. Однако такое утверждение является справедливым только в отношении валютных операций, проводимых непосредственно банков. Вместе с тем, данный метод можно с успехом использовать в рамках реализации банковских услуг по хеджированию валютного риска. Тем самым, когда банки используют данный метод с целью минимизации валютных рисков для своих клиентов, данный метод более обоснованно включить в число внутренних методов снижения валютных рисков.

Поскольку именно данный метод целесообразно рассматривать в

современных экономических условиях как ключевой, проанализируем, какие возможности он предоставляет в рамках управления валютными операциями ПАО "Сбербанк России". Метод хеджирования представляет собой совокупность способов воздействия на структуру финансовых активов и обязательств для ограничения уровня риска или создания систем защиты от риска заключением дополнительных финансовых соглашений. Основные способы в рамках метода хеджирования валютных рисков приведены в приложении П. Таким образом, существует множество возможностей для снижения валютных рисков. Каждый их способов в рамках метода хеджирования предполагает как определенные преимущества, так и недостатки для банка. Вторым направлением анализа является стресс-тестирование. В данном случае оно представляет собой моделируемое изменение курсов валют на заданную величину и оценку влияния данного изменения на финансовое положение предприятия.

Стресс-тестирование целесообразно осуществлять с учетом следующих возможных сценариев:

а) одновременный рост курсов доллара США и евро по отношению к рублю на 50%;

б) одновременное снижение курсов доллара США и евро по отношению к рублю на 25%;

в) рост курса доллара США по отношению к рублю на 25% при неизменном курсе евро;

г) рост евро по отношению к рублю на 25% при неизменном курсе доллара США.

Далее на основе информации, полученной в ходе предыдущих расчетов, для каждого из клиентов разрабатывается индивидуальнаястратегия хеджирования, показанная в таблице 7.



Таблица 7 - Определение стратегии хеджирования валютного риска.

Далее осуществляется расчет эффективности реализации выбранной стратегии путем определения значений коэффициента покрытия процентов при реализации каждого из трех сценариев:

а) нарушенный клиентом стресс-тест;

б) стресс-тест, противоположный нарушенному;

в) неизменный курс валют.

После расчета коэффициента покрытия процентов для каждого из стресс-сценариев полученные значения сравниваются с величинами без учета хеджирования, на основании чего делается вывод об эффективности выбранной стратегии. В случае если она эффективна, сотрудниками банка готовится презентация для клиента, в которую включаются основные элементы предложенной стратегии и результаты расчетов.

Затем в ходе встречи с клиентом ему представляется указанная презентация и при заинтересованности в данном продукте готовятся документы для заключения соответствующего договора на обслуживание.

Представляется, что предложенный механизм будет эффективным для ПАО "Сбербанк России".



Заключение

Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению большей прибыли. Однако размер возможной прибыли прямо пропорционален риску. Кредитные организации практически ежедневно сталкиваются с различными рисками, отличающимися по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, по способу анализа рисков и методам их описания. При этом все виды рисков системно взаимосвязаны и оказывают влияние на функционирование и финансовую устойчивость банков. Изменение одного вида риска вызывает изменение почти всех остальных, что, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска. Поэтому принятие решения по снижению уровня одного риска требует углубленного анализа множества других рисков.

Показатели работы ПАО "Сбербанк России" в течение 2014-2016 годов продемонстрировали существенные колебания. На основе этого обстоятельства был сделан вывод, что операции, проводимые банком, генерируют соответствующие риски. Наибольшего внимания требуют следующие виды рисков:

-кредитный риск,

-риск утраты ликвидности;

- фондовый риск;

-валютный риск.

Анализируя кредитный риск, можно отметить, что основными

факторами, способствующими проявлению этого риска, выступает количество выданных банком кредитов и уровень исполнения клиентами -физическими и юридическими лицами своих обязательств перед банком по полученным кредитам. Поскольку ПАО "Сбербанк России" наращивает кредитные операции, можно отметить, что этот фактор является одним из определяющих уровень кредитного риска. Масштаб кредитных операций напрямую оказывает влияние на сумму создаваемых банком резервов по кредитным операциям. Если на 1 января 2015 года сумма воздаваемых резервов по ссудам составляла 5,70% от общей суммы активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам, то на 1 января 2017 года эта относительная величина увеличилась до 6,02%. С точки зрения банка, кредиты выдаваемые другим банкам, стали менее рискованными.

Практически аналогичную динамику генерируемых рисков продемонстрировали кредиты, выданные юридическим лицам. В то же время кредиты, выдаваемые физическим лицам, стали более рискованными . Немаловажным фактором, оказывающим влияние на уровень кредитного риска, выступает способность и желание заемщиков погашать свои обязательства перед банком. Весьма часто влияние данного фактора является негативным по причине недостаточно высокого качества оценки кредитоспособности заемщиков. В ПАО "Сбербанк России" в настоящее время в основу оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц положен метод скоринговой оценки. Этот метод реализуется с помощью специфической технологии, которая носит название "Кредитная фабрика".

Несмотря на безусловные положительные черты, присущие технологии "Кредитная фабрика", работа применяемого инструмента оценки кредитоспособности сопряжена со значительными проблемами.

Следующий проанализированный риск - это риск ликвидности ПАО "Сбербанк России". По состоянию на анализируемые отчетные даты ПАО "Сбербанк России" с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные ЦБ РФ, так и внутренние лимиты на риск-метрики ликвидности. Следовательно, факторы, определяющие риск ликвидности для ПАО "Сбербанк России" не являются определяющими, а следовательно, не несут в себе существенных угроз потерь финансовых ресурсов или невыполнения обязательств.

Следующий вид риска - это фондовый риск, под которым понимают риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением справедливой стоимости долевых ценных бумаг. Специалисты банка оценивают факторы риска, связанные с ценными бумагами, как весьма незначительные. Об этом свидетельствует снижение относительной величины, характеризующей удельный вес резервов в соответствующих активах. В 2015 году этот показатель составлял 1,82%, на 1 января 2016 года- 1,76%, на 1 января 2017 года - 1,09%. Отсутствие влияния факторов, определяющих уровень фондового риска, обусловлено ликвидацией позиций по акциям в торговом портфеле на балансе ПАО "Сбербанк России" в соответствии с принятым решением об утверждении стратегии управления портфелем акций. Судя по всему, такое решение принято из-за систематического получения убытков от операций с ценными бумагами. В тоже время сравнительно высокой является величина валютного риска, которая на 1 января 2016 года достигала 3,12% от капитала банка.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, что из четырёх анализируемых рисков наиболее значимыми оказались те, факторы которых определяют уровень кредитного и валютного рисков.

С целью снижения уровня банковских рисков в настоящей выпускной квалификационной работе предлагается:

-во-первых, усовершенствовать методику оценки кредитоспособности заемщиков банка - физических лиц;

-во-вторых, внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования соответствующего вида риска.

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению риски кредитования и проведения валютных операций, что обеспечит необходимую стабильность деятельности ПАО "Сбербанк России" и заданный уровень доходности.



Список использованных источников

1. http://mirznanii.com/a/1030/kreditnyy-potentsial-kommercheskogo-banka

2. http://www.deepfinance.ru/finances-6921-1.html

3. https://works.doklad.ru/view/Vw7UFLWhb1k.html

4. http://economics.studio/finansy-kredit/131-lizingovyie-faktoringovyie-trastovyie-66337.html

5. http://www.grandars.ru/student/finansy/operacii-s-cb.html

6. http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/171-bankovskie-operatsii-plastikovyimi-kartami-23983.html

7. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"

8. Инструкция Банка России "Об обязательных нормативах банков"

9. Указание Банка России "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

10. "Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска

11. "Положение о порядке расчета размера операционного риска" "КонсультантПлюс".

12. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" "КонсультантПлюс".

13. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления регуляторным риском при осуществлении отдельных банковских операций /Д.Г. Алексеева // Приложение к журналу "Предпринимательское право".-2016.-№2.-С.31-34

14. Андриянова, А.А. Актуальные аспекты управления банковскими

рисками / А.А. Андриянова // Экономика и предпринимательство.

15. Барикенов, Е.С. Банковские риски: анализ, методы оценки и снижения / Е.С. Барикенов // Вестник магистратуры.

16. Банникова, Л.А. Банковские риски. Методы управления банковскими рисками / Л.А. Банникова, Л.Р. Курманова // Сборник статей XII международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов "Современные финансовые инструменты развития экономики регионов".

17. Боковец, В.В. Риски: сущность, эволюция и классификация / В.В. Боковец, Т.В. Перерва // Региональная экономика и управление.

18. Официальный сайт ПАО "Сбербанк России": [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.ru.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Рисунок 1: Доля рынка ПАО "Сбербанк России" в российском банковском секторе.



Приложение №2

Кредитные ресурсы



Приложение №3

Таблица 1:

Объемы обслуживания операционного управления Сбербанка РФ

Время	в день	в месяц	в год
Тыс., чел	120	3000	36000



Приложение №4

Рисунок 2: Динамика численности персонала операционного управления Сбербанка России, тыс. чел



Приложение №5

Рисунок 3: Организационная структура операционного управления



Приложение №6

Общая схема факторинга



Приложение №7

Рисунок 4 - Классификация банковских рисков по П.С. Роузу



Приложение №8

Рисунок 5 - Классификация банковских рисков по Дж.Ф. Синки



Приложение №9

Рисунок 6 - Классификация банковских рисков по П. Велькеур и Б. Ольдеслосу



Приложение №10

Таблица 2 - Анализ изменения резервов на возможные потери по выданным кредитам как фактора рискованности кредитных операций ПАО "Сбербанк России"



Приложение №11

Рисунок 7 - Динамика суммы резервов на возможные потери по ссудам в ПАО "Сбербанк России"



Приложение №12

Рисунок 8 - Динамика удельного веса резервов в общей сумме активов в разрезе разновидностей кредитов по группам заемщиков



Приложение №13

Таблица 3 - Динамика просроченной ссудной задолженности как фактор рискованности кредитных операций банка



Приложение №14

Таблица 4 - Оценка выполнения нормативных актов банка

Приложение №15

Таблица 5 - Анализ факторов изменения фондового риска



Приложение №16

Таблица 6 - Анализ факторов, определяющих величину рыночного риска ПАО "Сбербанк России"



Приложение №17

Таблица 7 - Определение стратегии хеджирования валютного риска

Размещено на Allbest.ru