Ликвидность и платежеспособность банка
Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы. Управление надежностью коммерческого кредитного учреждения. Расчет коэффициентов ликвидности и пруденциальных нормативов учреждения.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.10.2017 |
| Размер файла | 212,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
-101967
-119037
-120505
-126147
Уставный фонд
010п
13628
14910
15036
15035
15035
Резервный фонд
011п
0
0
0
0
0
Спец.фонд
012п
883
804
825
820
820
Фонд накопления и потребления
016п
0
0
0
0
0
Фонд, направляемый на производственное развитие
018п
11252
10882
11141
11141
11141
Прибыль и убытки прошлого года
981
0
0
0
0
0
Выкупленные акции
034а
0
0
0
0
0
Нематериальные активы
925а
0
0
0
0
0
Превышение расходов над доходами
96а-97п
0
1375
1847
3314
4194
Несформированные провизии
128942
128901
143367
143367
148129
Участие банка в собственном капитале
066а, 069а, 191а
0
0
0
0
0
Износ МБП
883
804
825
820
820
Таблица 14 Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге
|
01.01.96 |
01.04.96 |
01.07.96 |
01.10.96 |
01.11.96 |
01.12.96 |
||
|
Кредиты |
268820 |
273961 |
241415 |
226141 |
220854 |
207862 |
|
|
-краткосрочные |
258186 |
264371 |
232558 |
217779 |
212724 |
199800 |
|
|
-срочные |
174105 |
146997 |
121267 |
92234 |
35730 |
27604 |
|
|
-просроченные |
84081 |
117374 |
111291 |
125545 |
176994 |
172196 |
|
|
-долгосрочные |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
-срочные |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
-просроченные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Просроченные проценты |
175783 |
198993 |
2423 |
5256 |
30471 |
31573 |
Таблица 15 Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов тыс. тенге.
|
Дата |
Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов |
Вклады |
Депозиты |
|
|
01.01.1996 |
203570 |
81546 |
7651 |
|
|
01.04.1996 |
654511 |
163737 |
47517 |
|
|
01.07.1996 |
172215 |
85681 |
13537 |
|
|
01.10.1996 |
167565 |
68334 |
15265 |
|
|
01.11.1996 |
111413 |
48154 |
8915 |
|
|
01.12.1996 |
49146 |
41030 |
14265 |
Таблица 16 Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка. тыс. тенге.
Таблица 17 Состояние активных и пассивных счетов тыс. тенге
|
Счета |
01.01.96 |
01.04.96 |
01.07.96 |
01.10.96 |
01.11.96 |
01.12.96 |
|
|
Активные счета |
206097 |
302046 |
194790 |
215994 |
210149 |
212456 |
|
|
034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97,98 |
0 |
58605 |
0 |
1847 |
3314 |
4194 |
|
|
92 |
60445 |
83052 |
44060 |
43956 |
43892 |
43892 |
|
|
93 |
1869 |
1869 |
1869 |
2947 |
2947 |
2947 |
|
|
910 |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
940 |
3544 |
3283 |
2427 |
2357 |
2317 |
2323 |
|
|
904 |
37898 |
45671 |
31923 |
13158 |
6182 |
2909 |
|
|
066, 069, 191, 192, 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Несформированные провизии |
91707 |
99976 |
105654 |
143367 |
143367 |
148129 |
|
|
Пассивные счета |
104248 |
150781 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
Итог I раздела |
79387 |
112393 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
24861 |
38388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Недостаток (-) |
-101849 |
-151265 |
-151904 |
-160319 |
-154225 |
-155969 |
Таблица 18 О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления млн. тенге
Таблица 19 Источники кредитных ресурсов млн. тенге
Таблица 20 Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге
|
Собственный капитал (К) |
Сумма |
Сформир. |
К1 = KI / (A-П) |
Сумма активов, |
Спец. |
К2 = K / (Aр-Пс) |
Сумма нал. денежных |
Обязатель |
К4 = А1 / О |
||||||||||
|
KI |
KII |
K=KI+KII |
всех активов (А) |
провизии (П) |
факт. |
план не менее 0,04 |
откл. (+/-) |
взвешенных по степени риска (Ар) |
резервы(Пс) |
факт. |
план не менее 0,08 |
откл. (+/-) |
средств и быстрореал активов (А1) |
ства банка (О) |
факт. |
план не менее 0,2 |
откл. (+/-) |
||
|
01.08.96 |
-104062 |
18082 |
-104062 |
359848 |
293 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295828 |
293 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
49724 |
194744 |
0,26 |
0,2 |
0,06 |
|
|
01.09.96 |
-104484 |
20698 |
-104484 |
337111 |
537 |
-0,31 |
0,04 |
-0,35 |
296931 |
295 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
28699 |
208556 |
0,14 |
0,2 |
-0,06 |
|
|
01.10.96 |
-119037 |
20698 |
-119037 |
404492 |
537 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295517 |
537 |
-0,40 |
0,08 |
-0,48 |
44356 |
165877 |
0,27 |
0,2 |
0,07 |
|
|
01.11.96 |
-120505 |
20690 |
-120505 |
366434 |
537 |
-0,33 |
0,04 |
-0,37 |
287801 |
537 |
-0,42 |
0,08 |
-0,50 |
21740 |
128740 |
0,17 |
0,2 |
-0,03 |
|
|
01.12.96 |
-126147 |
20690 |
-126147 |
353679 |
537 |
-0,36 |
0,04 |
-0,40 |
272164 |
537 |
-0,46 |
0,08 |
-0,54 |
24092 |
83526 |
0,29 |
0,2 |
0,09 |
Таблица 21 Выполнение среднемесячных резервных требований
|
Дата |
Среднемесячные резервные требования (РТср) |
Среднемесячные резервные активы (РАср) |
Отклонения (РАср - РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) |
|
|
01.08.96 |
43190,4 |
34080,3 |
-9110,1 |
|
|
01.09.96 |
39042,0 |
30538,4 |
-8503,6 |
|
|
01.10.96 |
35996,9 |
28826,2 |
-7170,7 |
|
|
01.11.96 |
35996,9 |
28826,2 |
-7170,7 |
|
Альфа-Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
158 352 |
|
|
Работающие активы |
711 178 |
|
|
Ликвидные активы |
421 291 |
|
|
Обязательства до востребования |
422 115 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 025 069 |
|
|
Защищенный капитал |
25 462 |
|
|
Уставный фонд |
80 115 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
22,266% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
99,805% |
|
|
Кросс-коэффициент |
144,137% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
43,583% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
16,079% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
197,656% |
|
|
Итоговый балл надежности |
45,421 |
Таблица Сеним-Банк
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
90 321 |
|
|
Работающие активы |
86 317 |
|
|
Ликвидные активы |
79 598 |
|
|
Обязательства до востребования |
88 470 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
92 470 |
|
|
Защищенный капитал |
7 853 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
104,639% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
89,972% |
|
|
Кросс-коэффициент |
107,128% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
94,572% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,695% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
125,446% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,364 |
|
Казпочтабанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
196 628 |
|
|
Работающие активы |
807 510 |
|
|
Ликвидные активы |
180 535 |
|
|
Обязательства до востребования |
516 326 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 067 752 |
|
|
Защищенный капитал |
110 429 |
|
|
Уставный фонд |
160 001 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
24,350% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
34,965% |
|
|
Кросс-коэффициент |
132,228% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,250% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
56,161% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
122,892% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,302 |
|
KZI Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
212 147 |
|
|
Работающие активы |
281 889 |
|
|
Ликвидные активы |
984 069 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 049 350 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 111 351 |
|
|
Защищенный капитал |
41 182 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
75,259% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
93,779% |
|
|
Кросс-коэффициент |
394,251% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
92,253% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,412% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
294,649% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,483 |
|
Казкоммерц-Газпромбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
163 570 |
|
|
Работающие активы |
99 059 |
|
|
Ликвидные активы |
36 554 |
|
|
Обязательства до востребования |
11 654 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
31 511 |
|
|
Защищенный капитал |
16 541 |
|
|
Уставный фонд |
95 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
165,124% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
313,661% |
|
|
Кросс-коэффициент |
31,810% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
168,497% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
10,112% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
172,179% |
|
|
Итоговый балл надежности |
166,748 |
|
АБН АМРО Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
1 027 717 |
|
|
Работающие активы |
2 038 270 |
|
|
Ликвидные активы |
2 230 643 |
|
|
Обязательства до востребования |
2 446 603 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
3 655 288 |
|
|
Защищенный капитал |
199 911 |
|
|
Уставный фонд |
603 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
50,421% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
91,173% |
|
|
Кросс-коэффициент |
179,333% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,494% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,452% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
170,293% |
|
|
Итоговый балл надежности |
60,687 |
|
Турецко-Казахстанский международный банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
110 008 |
|
|
Работающие активы |
89 984 |
|
|
Ликвидные активы |
245 711 |
|
|
Обязательства до востребования |
160 542 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
239 219 |
|
|
Защищенный капитал |
12 287 |
|
|
Уставный фонд |
67 350 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
122,253% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
153,051% |
|
|
Кросс-коэффициент |
265,846% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
107,850% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
11,169% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,338% |
|
|
Итоговый балл надежности |
113,944 |
|
Банк Китая в Казахстане |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
558 150 |
|
|
Работающие активы |
432 204 |
|
|
Ликвидные активы |
1 022 483 |
|
|
Обязательства до востребования |
657 210 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
968 534 |
|
|
Защищенный капитал |
47 737 |
|
|
Уставный фонд |
259 682 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
129,140% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
155,579% |
|
|
Кросс-коэффициент |
224,092% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
110,499% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,553% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
214,936% |
|
|
Итоговый балл надежности |
117,284 |
|
TexaKaBank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
229 391 |
|
|
Работающие активы |
612 926 |
|
|
Ликвидные активы |
460 693 |
|
|
Обязательства до востребования |
749 110 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 147 509 |
|
|
Защищенный капитал |
68 889 |
|
|
Уставный фонд |
94 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
37,426% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
61,499% |
|
|
Кросс-коэффициент |
187,218% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
46,151% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
30,031% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
242,742% |
|
|
Итоговый балл надежности |
47,852 |
|
Lariba Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
130 037 |
|
|
Работающие активы |
110 836 |
|
|
Ликвидные активы |
40 016 |
|
|
Обязательства до востребования |
55 215 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
58 641 |
|
|
Защищенный капитал |
33 089 |
|
|
Уставный фонд |
100 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
117,324% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
72,473% |
|
|
Кросс-коэффициент |
52,908% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
124,665% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
25,446% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
130,037% |
|
|
Итоговый балл надежности |
91,193 |
|
Алматинский Торгово-Финансовый Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
147 567 |
|
|
Работающие активы |
400 790 |
|
|
Ликвидные активы |
674 028 |
|
|
Обязательства до востребования |
819 195 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 005 506 |
|
|
Защищенный капитал |
61 057 |
|
|
Уставный фонд |
110 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
36,819% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
82,279% |
|
|
Кросс-коэффициент |
250,881% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
73,106% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
41,376% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
134,152% |
|
|
Итоговый балл надежности |
56,658 |
|
Казкоммерцбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
3 326 025 |
|
|
Работающие активы |
13 920 065 |
|
|
Ликвидные активы |
3 966 447 |
|
|
Обязательства до востребования |
9 533 485 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
16 823 555 |
|
|
Защищенный капитал |
739 824 |
|
|
Уставный фонд |
2 030 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
23,894% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
41,605% |
|
|
Кросс-коэффициент |
120,858% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,974% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
22,243% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,803% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,140 |
|
ЦелинЭнергоБанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
40 650 |
|
|
Работающие активы |
39 598 |
|
|
Ликвидные активы |
20 480 |
|
|
Обязательства до востребования |
27 746 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
36 032 |
|
|
Защищенный капитал |
3 498 |
|
|
Уставный фонд |
36 740 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
102,657% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
73,812% |
|
|
Кросс-коэффициент |
90,994% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,546% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,605% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
110,642% |
|
|
Итоговый балл надежности |
76,247 |
|
Темирбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
916 430 |
|
|
Работающие активы |
831 169 |
|
|
Ликвидные активы |
1 555 392 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 392 949 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 882 512 |
|
|
Защищенный капитал |
286 690 |
|
|
Уставный фонд |
250 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
110,258% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
111,662% |
|
|
Кросс-коэффициент |
226,490% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
97,852% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
31,283% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
366,572% |
|
|
Итоговый балл надежности |
101,850 |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Расчет коэффициентов ликвидности и пруденциальных нормативов для Алматинского управления Туранбанка и их анализ. Исследование надежности банковской системы Республики Казахстан.
дипломная работа [136,8 K], добавлен 26.02.2008Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах. Теория управления ликвидностью коммерческого банка. Управление активами. Управление надежностью коммерческого банка. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.
дипломная работа [575,6 K], добавлен 06.05.2004Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею. Краткая характеристика АО "БТА банка" и его роль в банковской системе Казахстана. История развития банка и основные направления его деятельности. Анализ выполнение банком пруденциальных нормативов.
курсовая работа [654,4 K], добавлен 09.03.2015Показатели ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Основные проблемы банковской ликвидности и платежеспособности, методы управления ими. Условия устойчивости финансового состояния банка. Анализ деятельности Восточносибирского банка.
курсовая работа [453,5 K], добавлен 15.06.2013Организационно-экономическая характеристика и управление ликвидностью коммерческого банка. Структура его собственных и привлеченных средств. Мероприятия, способствующие росту ликвидности и платежеспособности банковского учреждения и их эффективность.
дипломная работа [258,3 K], добавлен 14.06.2013Теоретические аспекты анализа ликвидности банковского баланса и платежеспособности банка. Понятие ликвидности и платежеспособности баланса коммерческого банка. Анализ структуры и динамики доходов и расходов, прибыли банка и банковской маржи банка.
дипломная работа [308,6 K], добавлен 26.02.2009Понятие ликвидности банка. Основные направления анализа ликвидности баланса банка и платежеспособности банка. Состояние банковской ликвидности в РФ в современных условиях. Анализ активных и пассивных операций банка, ликвидности и платежеспособности.
курсовая работа [89,0 K], добавлен 23.01.2014Понятие платежеспособности банка исходя из различных теорий. Основные направления анализа ликвидности баланса и платежеспособности банка. Исследование структуры и динамики доходов и расходов коммерческого банка. Определение эффективности работы банка.
курсовая работа [51,5 K], добавлен 28.07.2015Понятие и сущность ликвидности современного коммерческого банка. Анализ риска ликвидности в банковской деятельности. Характеристика деятельности банка ОАО "ВТБ", оценка его ликвидности и платежеспособности, а также рекомендации их совершенствованию.
курсовая работа [640,2 K], добавлен 15.04.2010Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010
