Оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний
Построение модели эволюции цен основных ценных бумаг на финансовом рынке. Анализ европейского опциона на покупку с платежным обязательством. Исследование непараметрической схемы качественной оценки параметров обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.05.2017 |
| Размер файла | 126,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Понятие и виды акций, их фундаментальный и технический анализ. Критерии, на которых базируются методы оценки акций. Расчёт цены облигации, ожидаемой доходности актива, ожидаемой стоимости опциона.
контрольная работа [864,3 K], добавлен 03.02.2015Понятие опциона как право совершать операцию или отказаться от ее исполнения. Особенности приобретения опциона как срочного биржевого контракта, содержащего право купить или продать определенное количество ценных бумаг. Срок приобретения опциона.
презентация [113,2 K], добавлен 10.02.2015Исследование совокупности рисков, характерных для каждого участка и этапа предпринимательской деятельности. Описания математической модели спроса на рынке страховых услуг. Анализ хеджирования финансового риска при помощи взятия кредита, покупки опциона.
контрольная работа [348,4 K], добавлен 14.05.2011Понятие, виды опционов. Характеристика опционных стратегий. Модели оценки стоимости опционов. Методики расчета стоимости опциона. Биноминальная модель оценки опциона. Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Привлекательность опционов для покупателя.
курсовая работа [310,2 K], добавлен 19.06.2014Понятие производных ценных бумаг, опцион как их разновидность. Легализация применения опциона на рынке, его признаки. Стандарты процедуры эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций и опционов эмитента), характеристика ее этапов. Расчет дивидендов по акциям.
контрольная работа [58,2 K], добавлен 17.04.2012Характеристика структуры и функций финансового рынка. Рассмотрение понятия, видов и свойств ценных бумаг. Сущность понятий дохода и доходности акций и облигаций. Определение ликвидности, надежности и рисков ценных бумаг. Особенности биржевого опциона.
курс лекций [64,8 K], добавлен 10.10.2010Исследование затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке акций. Изучение особенностей депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Определение среднего значения случайной величины, премии по опциону в соответствии с моделью Блэка-Шоулза.
контрольная работа [65,0 K], добавлен 22.06.2012Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения. Типы инвесторов, работающих на российском фондовом рынке. Недостатки российского фондового рынка.
контрольная работа [34,0 K], добавлен 25.07.2010Операции и роль коммерческих банков на фондовом рынке. Модели организации рынка ценных бумаг: американская, европейская и смешанная. Основные цели деятельности и операции Национального банка Республики Беларусь. Особенности заключения сделок РЕПО.
реферат [32,3 K], добавлен 08.11.2010Исследование роли саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Изучение деятельности Казахстанской ассоциации реестродержателей. Описания правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами.
реферат [36,4 K], добавлен 21.10.2012Обзор понятия портфеля ценных бумаг, позволяющего придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы для отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Модели оптимизации портфеля ценных бумаг.
курсовая работа [563,0 K], добавлен 05.02.2013Ценные бумаги как объект инвестирования. Основные виды и экономическая сущность ценных бумаг. Фундаментальный и технический анализ как инструмент оценки ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов, обращающихся на рынке.
курсовая работа [130,9 K], добавлен 24.06.2019Исследование структуры, особенностей организации и основных функций рынка ценных бумаг. Характеристика деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Технический и фундаментальный анализ фондового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг.
курсовая работа [334,9 K], добавлен 30.10.2014Теоретические модели цены кредита. Обзор текущей конъюнктуры, макроэкономические и микроэкономические факторы. Формирование эмпирической модели. Описание выборки данных и переменных. Математическое построение эмпирической модели. Матрица корреляций.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 30.09.2016Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг. Функции и структура рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Виды операций, совершаемых на рынке ценных бумаг. Купля-продажа ценных бумаг. Создание и развитие российского фондового рынка ценных бумаг.
курсовая работа [33,4 K], добавлен 01.06.2010Экономические основы рынка ценных бумаг, его место на финансовом рынке. Функции рынка ценных бумаг и методы его регулирования в мировой экономике и в Азербайджанской Республике. Характеристика функций рынка ценных бумаг, его государственное регулирование.
магистерская работа [341,2 K], добавлен 10.06.2019Сущность российского рынка ценных бумаг. Место и роль коммерческих банков на фондовом рынке. Деятельность Сбербанка на рынке ценных бумаг с точки зрения эмиссии ценных бумаг. Характеристика инвестиционной деятельности Сбербанка на рынке ценных бумаг.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 14.06.2010Понятие ценных бумаг и основные этапы при процедуре оценки их стоимости. Классификация ценных бумаг в стоимостной оценке. Подходы к оценке, перечень документов, необходимых для оценки ценных бумаг. Методы оценки акций и рыночные ставки доходности.
реферат [18,0 K], добавлен 01.11.2011Понятие и функции ценных бумаг на инвестиционном рынке, особенности их классификации в российской практике. Принципы управления инвестиционными качествами, методы оценки портфеля ценных бумаг. Основные проблемы в этой сфере и направления их решения.
курсовая работа [43,4 K], добавлен 19.03.2015Анализ механизма торговли опционами. Уязвимость в механизме торговли опционами. Динамическое хеджирование позиции опциона. Отношение между стоимостью опциона и исходным активом. Валютные риски и методы их страхования.
реферат [201,6 K], добавлен 09.04.2004
