Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України

7. Через недостатню стабільність умов функціонування вітчизняного банківського сектору, недосконалість чинного законодавства для українських підприємців і банкірів спектр методів страхування валютного ризику залишається обмеженим, а головними серед них є: правильний вибір валюти платежу, регулювання валютної позиції, валютні застереження, конверсійні й арбітражні операції.

8. Вибір інструментів мінімізації валютного ризику і розробка системи управління ним повинні обов'язково розглядатись лише з позицій побудови єдиної стратегії та системи ризик-менеджменту в комерційному банку. Валютний ризик повинен оцінюватись не відособлено, а лише у комплексі з іншими різновидами ризиків, такими як кредитний, процентний, ризик ліквідності, операційно-технологічний та інші. Саме в такому випадку вдасться об'єктивно оцінити можливості банку щодо проведення тієї чи іншої операції та вибрати ефективні методи управління ризиками.

9. Будь-який комерційний банк повинен здійснити розробку ефективної програми управління банківськими ризиками, реалізація якої в поєднанні з постійною модифікацією розроблених технологій оцінки і регулювання ризиків дозволить банку зміцнити свої позиції на валютному ринку України, забезпечити рентабельну роботу та відповідати стандартам надійності і ліквідності. Банки зобов'язані намагатися створити комплексну систему ризик-менеджменту, яка забезпечувала б надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях організації, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, а також сприяла вирішенню питання конфлікту завдань між необхідністю отримання доходу та мінімізацією ризиків.

10. Національний банк володіє доволі широким спектром інструментів регулювання валютних операцій комерційних банків, які є об'єктом особливо пильної уваги з боку держави. В цілому ж можна стверджувати, що НБУ сформував досить жорстку й ефективну систему валютного регулювання, яка поєднує в собі як економічні, так і адміністративні важелі. До того ж, у моменти кризових явищ центральний банк використовує здебільшого адміністративні заходи. Це пов'язано з тим, що валюти перехідних економік значною мірою схильні до девальвації і короткострокових коливань курсу. Їх ринок не має належної глибини і суттєво залежить від пропозиції іноземної валюти, рівновага на ньому менш стійка і потребує великих зусиль з боку влади. Такі зусилля і проявляються в різного характеру обмеженнях.

11. Йдучи шляхом поглиблення міжнародних економічних зв'язків, Україна повинна здійснювати поступову лібералізацію валютних відносин, враховуючи при цьому досвід розвинених країн та близьких сусідів у цій сфері та надаючи перевагу економічним важелям впливу. Разом з тим, поруч із подальшим розвитком та впровадженням ринкових інструментів валютного контролю та регулювання при нестабільній економічній ситуації і не надто стійкому валютному ринку, Національний банк повинен залишати за собою право на застосування певних адміністративних методів та інструментів управління валютними відносинами. Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки регулятивний вплив та контроль за валютними операціями повинні не скасовуватись, а вдосконалюватись.

12. Одним із перших кроків у напрямку розвитку валютних відносин в Україні повинно стати вдосконалення відповідної нормативно-правової бази. Зокрема, найбільш нагальним та необхідним, на наш погляд, є прийняття Закону, який би прийшов на зміну діючому Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та чітко окреслив місце комерційних банків у системі валютних відносин.

13. Автором запропоновано концепцію валютної політики комерційного банку, яка могла б бути оформлена окремим документом внутрішньобанківського характеру. Вказаний документ повинен бути складовою частиною загальної стратегії розвитку банку і може складатись на строк, який не перевищує три роки, що пов'язано з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища.

14. Один з основних напрямків вдосконалення діяльності вітчизняних комерційних банків на валютному ринку пов'язаний з інтенсифікацією розвитку строкового сегменту ринку як невід'ємного атрибуту сучасної економічної системи. Саме його розвиток є питанням найпершої необхідності, оскільки для комерційних банків операції з валютними деривативами можуть принести потрійну користь. По-перше, вміле застосування строкових валютних операцій забезпечує можливість для створення ефективних механізмів хеджування валютного ризику, забезпечуючи підвищення у такий спосіб фінансової стійкості банків. По-друге, позитивна роль строкового валютного ринку обумовлена й тим, що він виконує роль індикатора майбутньої кон'юнктури спотового ринку і дає змогу вже сьогодні отримати модель майбутнього розвитку ринкової ситуації. І по-третє, біржова валютна торгівля є джерелом отримання високих прибутків за умови вмілого застосування ефективних методів прогнозування валютних курсів.

15. Одним із найперспективніших напрямків розширення спектру валютних операцій є освоєння діяльності вітчизняних банків на світовому валютному ринку FOREX. Потрібно зазначити, що у світовій практиці вирішального поштовху даному напрямку діяльності надало інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій, оскільки останні допомагають банкам вирішувати багато проблем, пов'язаних з торгівельними операціями на валютному ринку. Адаптація у цьому напрямку банківських послуг у сфері валютних операцій, незважаючи на досить високі витрати з точки зору первинної організації та практичного впровадження, на наш погляд, у довгостроковій перспективі буде виграшною як для комерційних банків, так і для їхніх клієнтів, так як операційні та інші види витрат, пов'язані з торгівлею валютою, будуть невпинно та стабільно знижуватись.

Таким чином, теоретичне обґрунтування сутності та механізму діяльності комерційних банків на валютному ринку, а також визначення ключових практичних засад оптимізації роботи банків у сфері валютних операцій дало змогу сформулювати в дисертації цілісну, ґрунтовну концепцію удосконалення функціонування банківської системи України та гармонізації її розвитку із завданнями щодо стимулювання інтенсифікації міжнародних економічних відносин.

комерційний банк валютний ринок

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Пруський О.С. Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. - Тернопіль, 2002. - №13. - С. 60-64. (0,41 д.а.).

2. Пруський О.С. Валютні ризики в банківській діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. -Львів, 2004. - С. 321-328. (0,43 д.а.).

3. Пруський О.С. Конкуренція євро-долара та можливості застосування золота у світовій валютній системі // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - Вип. 2. - С. 238-244. (0,55 д.а.).

4. Пруський О.С. Монетарні аспекти інтеграції України у європейський валютний простір // Світ фінансів. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - Вип. 2. - С. 114-121. (0,58 д.а.).

5. Пруський О.С. Основні тенденції розвитку валютного регулювання та валютного контролю в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 72-76. (0,57 д.а.).

6. Пруський О.С. Проблеми становлення валютних відносин в Україні в перехідний період // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - Вип. 10. - С. 245-259. (0,81 д.а.).

7. Пруський О.С. Ринок Forex як найбільш динамічний сегмент світового фінансового простору // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - Вип. 9. - С. 152-160. (0,47 д.а.).

8. Пруський О.С. Світовий валютний ринок: вектори розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. -Вип. 3. - С. 84-91. (0,65 д.а.).

В інших виданнях:

1. Пруський О.С. Валютний арбітраж у вітчизняній банківській практиці: перспективи застосування // Матеріали восьмої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2004. - С. 218. (0,08 д.а.).

2. Пруський О.С. Валютний контроль в Україні: проблеми та перспективи // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Збірник наукових праць. - Тернопіль, 2004. - Вип. 3. - С. 304-309. (0,31 д.а.).

3. Пруський О.С. Валютні заощадження домашніх господарств як перспективне джерело формування ресурсної бази комерційних банків // Фінанси, облік і аудит. Науковий збірник. - Київ: КНЕУ, 2003. - Вип. 1. - С. 145-151. (0,35 д.а.).

4. Пруський О.С. Економічна природа валютних операцій сучасних комерційних банків // Наука молода. Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - Вип. 2. - С. 106-110. (0,62 д.а.).

5. Пруський О.С. Національний банк України: пріоритетні напрями діяльності // Матеріали сьомої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2003. - С. 239. (0,08 д.а.).

6. Пруський О.С. Нові акценти валютно-курсової політики в Україні // Матеріали дев'ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2005. - С. 228. (0,09 д.а.).

7. Пруський О.С. Основні напрямки управління сучасних банківським відділенням // Матеріали шостої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2002. - С. 194. (0,09 д.а.).

8. Пруський О.С. Розвиток строкових валютних операцій у міжнародному масштабі // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 7. Банківська система України. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 54-56. (0,21 д.а.).

Размещено на Allbest.ru