Кредитные риски: сущность, виды и управление
Управление кредитными рисками в системе менеджмента коммерческого банка. Виды и методы управления. Информационная база анализа кредитных рисков. Анализ кредитного портфеля с точки зрения подверженности кредитному риску и экономических отраслей заемщиков.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.12.2012 |
| Размер файла | 48,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно - кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов. Она является одним из элементов банковской политики. Кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения. Важнейшей задачей кредитной политики является политика управления кредитными рисками коммерческого банка.
Процесс кредитования можно разделить на несколько этапов, каждый из которых сводится к стремлению снижения рискованности кредитного портфеля банка и определяет степень его надежности и прибыльности:
- рассмотрение заявки на получение кредита и переговоры с будущим заемщиком;
- изучение кредитоспособности клиента и оценка риска по ссуде;
- подготовка и заключение кредитного соглашения;
- контроль за выполнением условий соглашения и погашением кредита.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса МКБ «Москомприватбанк» показал, что наибольший удельный вес в структуре актива на 01.01.2004 года занимает кредитный портфель банка (29,24%), причем он увеличился за отчетный год на 7,09%. Абсолютное увеличение кредитов и задолженности клиентов составило 1543 тыс. руб. (темп роста 166,28%). Резервы созданные банком, увеличились на 24 тыс. руб., то есть темп их роста составил 102,46%. Это свидетельствует об улучшении надежности банка.
В 2003 году наибольшую долю - 31,40% от общей суммы кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» занимали кредиты, выданные под 19 % годовых. Под более высокие проценты банком было предоставлено значительно меньше ссуд: под 20 % - 17,01% от общей суммы кредитного портфеля; под 22 % - 16,79%. За отчетный год банком были снижены процентные ставки за пользование кредитом. В результате снижения процентной ставки доли кредитов, выданных банком под 22%, 20%, 19%, 18% годовых снизились соответственно на 8,65%, 8,41%, 16,24% и 0,82%. В общем объеме кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» на 01.01.2003 года стали занимать ссуды, выданные банком под 17% годовых (удельный вес - 34,62%, который вырос на 22,03%; темп роста составил 457,34%) и под 16% годовых (удельный вес - 12,09%), которые были предоставлены первоклассным заемщикам с хорошей «кредитной историей» и достаточным обеспечением по кредиту.
Исследуемому банку необходимо пересмотреть лимиты кредитования, установленные для различных отраслей народного хозяйства, указанные во второй главе работы, в связи со следующими причинами:
- наибольшее снижение доходности кредитов в МКБ «Москомприватбанк» наблюдалось у заемщиков, работающих в отрасли сельского хозяйства притом, что наибольший удельный вес как на 01.01.2003 года, так и на 01.01.2004 года в кредитном портфеле банка занимала именно эта группа кредитов;
- на 01.01.2005 года основная часть просроченных и пролонгированных кредитов приходится именно на заемщиков отрасли сельского хозяйства;
Основные способы работы банка с проблемными кредитами состоят в следующих мероприятиях:
а) разработка и реализация плана улучшения производственной деятельности заемщика, модификация кредитного соглашения;
б) погашение задолженности за счет изменения обязательств, в том числе путем:
предоставления нового кредита в погашение задолженности, включая и начисленные проценты, по действующему кредитному договору (рефинансирование);
уступки права требования, продажи кредитов, секъюритизации кредитов;
в) погашения задолженности без изменения условий кредитного договора, в том числе путем погашения задолженности заемщика за счет кредитования его дебиторов;
г) реализации предмета залога.
Перечень используемой литературы
1. Закон РФ “О банках и банковской деятельности” от 07.12.2000 года №2121 - 111.
2. Закон РФ “О залоге” от 02.10.1997 года № 2654 - XII.
3. Положение “О кредитовании”, утвержденное Постановлением Правления ЦБ РФ №246 от 28.09.2003 года.
4. Положение “О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных убытков по кредитным операциям банков”, утвержденное Постановлением Правления ЦБ РФ №279 от 06.06.2000 года.
5. Анализ деятельности коммерческих банков. Под. общ. ред. С. И. Кумок. - М.: АОЗТ “Вече”, 1998. - 400с.
6. Бабич А. М., Павлова Л. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 310с.
7. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 400с.
8. Банковское дело: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 672с.
9. Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Издательство “Консалтбанкир”, 2002.- 432с.
10. Банки и банковское дело./ Под ред. И. Т. Балабанова. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 420с.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. - М.: ИНФРА, 2000. - 382с.
12. Бор М. З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. - 471с.
13. Бутук А. И. Экономическая теория: Учебное пособие - К.: Викар, 2000. - 644с.
14. Васюренко О. В. Банковский менеджмент. - К.: Академия, 2001. - 313с.
15. Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 263с.
16. Зотов В. А. Банковские риски на практике. - Бишкек, 2000. - 125с.
17. Иванов В. М. Деньги и кредит.: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 230с.
18. Кириченко О., Гиленко И., Ятченко А. Банковский менеджмент. - К.: Основы, 2004. - 671с.
19. Кириченко О., Пленко И. Банковский менеджмент. - К.: МАУП, 2003. - 330с.
20. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 445с.
21. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. - К.: МАУП, 2002. - 192с.
22. Кредитный риск коммерческого банка./ Витлинский В. В., Пернаривский О. В., Наконечный Я. С., Великоиваненко Г. И.; Под. ред. В. В. Витлинского. - К.: Знання, 2000. - 251с.
23. Левчук К. И. Эффективность краткосрочных кредитных вложений. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 109с.
24. Лексис В. Кредит и банки. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 288с.
25. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. Кн. 2: Технологический уклад кредитования. - М.: Перспектива, 2005. - 191с.
26. Мескон М. Х., Альберт М. Основы менеджмента. М.: ИНФРА, 1997. - 552с.
27. Митюков И. О., Александров В. Т., Ворона О. И., Недбаева С. М. Финансовые услуги Украины: Энциклопедический справочник. (В 6т.). Т.1 - К.: Укрбланковыдав, 2001. - 762с
28. Никитина Т. В. Банковский менеджмент. - Спб.: Питер, 2001. - 160с.
29. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004. - 479с.
30. Основы банковкого дела. Под ред. А. Н. Мороза. - К.: “Издательство Либра”, 2004. - 330с.
31. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: ИНФРА - М, 2005. - 144с.
32. Основы банковской деятельности./ Под ред. К. Р. Тагирбекова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352с.
33. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 270с.
34. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ “ДИС”, 2003. - 464с.
35. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 320с.
36. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: ИНФРА, 2004. - 266с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сущностные характеристики кредитного риска, методы оценки. Основные группы кредитных рисков: внутренние (регулируемые) и внешние (нерегулируемые). Анализ существующих подходов к кредитному риску. Особенности управления кредитными рисками в ОАО Банк ВТБ.
курсовая работа [73,3 K], добавлен 07.10.2011Сущность кредитного риска и факторы его определяющие. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском. Методы определения кредитоспособности заемщика. Управление риском кредитного портфеля. Уровень ликвидности кредитного портфеля.
курсовая работа [292,7 K], добавлен 07.04.2012Виды и факторы банковских рисков. Анализ деятельности операционного офиса банка. Организация кредитования, методика оценки и управления кредитными рисками в организации. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщиков. Страхование финансовых рисков.
дипломная работа [592,3 K], добавлен 02.12.2013- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015 Сущность и классификация финансовых рисков банка. Основные этапы процесса управления кредитными рисками коммерческого банка. Методика оценки резервов под возможное обесценение кредитного портфеля. Разработка модели прогнозирования банкротств заемщиков.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.10.2014Понятие банковских рисков и их виды. Управление рисками коммерческого банка в современных условиях. Инструменты снижения кредитного риска банка. Формирования резерва по категориям качества ссуд. Характеристика коммерческого банка, его кредитного портфеля.
курсовая работа [622,1 K], добавлен 01.05.2012Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".
дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления. Характеристика системы управления кредитными рисками в банке. Анализ кредитоспособности заемщиков, залогов и гарантий. Управление риском ликвидности.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 13.03.2011Сущность и виды кредитных операций банка. Документы по оформлению кредита. Оценка кредитного риска на основе отчетности банка, направления кредитной политики. Анализ экономических нормативов по кредитному риску, погашение и обеспечение выданных ссуд.
курсовая работа [35,9 K], добавлен 06.11.2011Сущность и причины банковских рисков, характеристика их видов и пути снижения. Цели и задачи риск-менеджмента. Методы и особенности организации работы коммерческого банка по управлению рисками. Анализ ссудозаемщика и управление кредитным риском.
дипломная работа [121,2 K], добавлен 25.12.2010
