Анализ ликвидности банка на основе отчетности

№ п/п

Наименование показателя

Расчет показателя

Результат

1.

Активы

Табл. 2, п. 12

2.

Активы, приносящие прямой доход

Табл. 2, п.п. 2 + 3 + 4 + 5

3.

Активы, приносящие процентный доход

Табл. 2, п.п. 2 + 3

4.

Привлеченные средства, генерирующие процентные выплаты

Табл. 2, п.п. 15 + 16

5.

Административно-управленческие расходы

Табл. 6, п.п. 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30

6.

Чистый процентный доход

Табл. 6, п.п. 1 - 13

7.

Чистые доходы от лизинга

Табл. 6, п.п. 2 - 14

8.

Чистые доходы от операций с иностранной валютой.

Табл. 6, п.п. 4 - 16

9.

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

Табл. 6, п.п. 3 - 15

10.

Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами

Табл. 6, п.п. 5 - 17

11.

Чистый доход от операций с драгоценными металлами

Табл. 6, п.п. 6 - 18

12.

Чистые доходы от изменения объемов резервов на возможные потери

Табл. 6, п.п. 7 - 19

13.

Чистые доходы от прочих операций

Табл. 6, п.п. 10 - 21

14.

Чистые доходы от разовых операций

Табл. 6, п.п. 11 - 22

15.

Прибыльность активов

Табл. 2, п. 13.4.2 / Табл. 2, п. 12

16.

Прибыльность капитала

Табл. 2, п. 13.4.2 / Табл. 2, п. 42

17.

Чистая процентная маржа

Табл. 1, п. 6 / Табл. 2, п. 12

18.

Прибыльность операций с иностранной валютой.

Табл. 1, п. 8 / Табл. 2, п. 12

19.

Прибыльность операций с ценными бумагами

Табл. 1, п. 9 / Табл. 2, п. 12

20.

Прибыльность операций с производными финансовыми инструментами

Табл. 1, п. 10 / Табл. 2, п. 12

21.

Прибыльность операций с драгоценными металлами

Табл. 1, п. 11 / Табл. 2, п. 12

22.

Уровень изменения объемов резервов на возможные потери по ссудам и под обесценение ценных бумаг

Табл. 1, п. 12 / Табл. 2, п. 12

23.

Прибыльность прочих операций

Табл. 1, п. 13 / Табл. 2, п. 12

24.

Уровень дивидендов, полученных от вложений в акции (паи) других юридических лиц

Табл. 6, п. 8 / Табл. 2, п. 12

25.

Прибыльность разовых операций

Табл. 1, п. 14 / Табл. 2, п. 12

26.

Доходность основных операций банка

(Табл. 6, п. 1 + Табл. 1, п. 8 + Табл. 1, п.9 + Табл. 6, п. 2 + Табл. 6, п. 6) / Табл. 2, п. 12

27.

Чистый спред

(Табл. 6, п. 1 / Табл. 1, п. 2) * 100% - (Табл. 6, п. 13 / Табл. 1, п. 4) * 100%

28.

Уровень административно - управленческих расходов

Табл. 1, п. 5 / Табл. 6, п. 12

29.

Уровень расходов на оплату труда

Табл. 6, п. 23 / Табл. 2, п. 13.4.2

30.

Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и внебюджетным средствам

Табл. 6, п. 13 (внутри) / (Табл. 2, п.п. 15.1.3 + 15.2.2.1)

31.

Уровень расходов по счетам банков-корреспондентов

Табл. 6, п. 13 (внутри) / Табл. 2, п. 15.1.1

32.

Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов банка - юридических лиц

Табл. 6, п. 13 (внутри) / Табл. 2, п. 15.1.2

33.

Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц

Табл. 6, п. 13 (внутри) / (Табл. 2, п.п. 15.1.4 + 15.2.1 + 15.2.2 + 16 + 17 + 18)

34.

Уровень расходов по собственным долговым инструментам

Табл. 6, п. 13 (внутри) / Табл. 2, п. 15.2.4

35.

Уровень расходов по средствам населения

Табл. 6, п. 13 (внутри) / Табл. 2, п. 15.2.3

36.

Стоимость привлеченных средств

Табл. 6, п. 13 / Табл. 2, п. 15

37.

Капитал

Табл. 2, п. 13

38.

Резерв под обесценение акций

Форма 101, сч.сч. 50804 + 50904 + 51004 + 51104

39.

Резерв под обесценение других ценных бумаг

Форма 101, сч.сч. 50204 + 50304 + 50504 + 50604 + 50704

40.

Вложения в акции

Форма 101, сч.сч. 50802 + 50803 + 50902 + 50903 + 51002 + 51003 + 51102 + 51103

41.

Показатель уровня обесценения акций

Табл. 1, п. 43 / Табл. 1, п. 45

42.

Переоцениваемые долговые обязательства

Форма 101, сч.сч. 50202 + 50203 + 50302 + 50303 + 50402 + 50403 + 50502 + 50503 + 50602 + 50603 + 50702 + 50703

43.

Показатель уровня обесценения других ценных бумаг

Табл. 1, п. 44 / Табл. 1, п. 47

44.

Показатель соотношения заемных и собственных средств

Табл. 2, п. 15 / Табл. 1, п. 42

45.

Остаток средств на счетах юридических лиц - клиентов

Табл. 2, п.п. 15.1.2. + 15.1.3 + 15.1.4

46.

Привлеченные средства до востребования

Табл. 2, п. 15.1

47.

Уровень стабильности ресурсов

Табл. 1, п. 46/ Табл. 2, п. 15

48.

Позиция банка на срочном рынке по денежным средствам

Табл. 5, п.п. 9.1 + 9.2 + 9.3

49.

Позиция банка по ценным бумагам

Табл. 5, п.п. 10.1 + 10.2 + 10.3

50.

Позиция банка по драгоценным металлам

Табл. 5, п.п. 11.1 + 11.2

51.

Прибыльность основных операций

(Табл. 1, п.п. 6 + 8 + 9 + 11 + 7) / Табл. 2, п. 12

№ п/п

Наименование показателя

Результат

Активы

Наличность и средства до востребования

1.1.

Наличная валюта и платежные документы

1.2.

Денежные средства на счетах

1.2.1.

Из них: в Банке России

1.2.2.

В кредитных организациях

1.2.2.1.

В т.ч. до востребования

1.2.3.

На ОРЦБ

1.3.

Драгоценные металлы и камни

1.4.

Корреспондентские счета в драгоценных металлах

1.5.

Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций

1.6.

Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России

1.7.

Кредиты до востребования, предоставленные Минфину, субъектам федерации и органам власти

1.8.

Кредиты до востребования, предоставленные юридическим лицам

1.9.

Кредиты до востребования, предоставленные физическим лицам

Кредиты и прочие размещенные средства (включая учтенные векселя)

2.1.

Срочные межбанковские кредиты (депозиты)

2.1.1.

Из них : до 30 дней

2.2.

Срочные кредиты в экономику

2.3.

Векселя

2.3.1.

Векселя органов государственной власти и авалированные ими

2.4.

Факторинг

2.5.

Депозитные счета в драгоценных металлах и драгоценные металлы предоставленные

2.6.

Просроченная задолженность

2.7.

Целевое кредитование и финансирование сверх имеющихся источников (бюджет, Минфин, иностранные государства)

Справочно: просроченные проценты

Лизинг

Вложения в ценные бумаги

4.1.

Долговые обязательства

4.1.1.

Государственных органов власти РФ

4.1.1.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.1.2.

Из них: некотируемые

4.1.1.3.

Из них: для инвестирования

4.1.2.

Местных органов власти

4.1.2.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.2.2.

Из них: некотируемые

4.1.2.3.

Из них: для инвестирования

4.1.3.

Банков

4.1.3.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.3.2.

Из них: некотируемые

4.1.3.3.

Из них: для инвестирования

4.1.4.

Прочие долговые обязательства

4.1.4.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.4.2.

Из них: некотируемые

4.1.4.3.

Из них: для инвестирования

4.1.5.

Иностранных государств

4.1.5.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.5.2.

Из них: некотируемые

4.1.5.3.

Из них: для инвестирования

4.1.6.

Банков-нерезидентов

4.1.6.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.6.2.

Из них: некотируемые

4.1.6.3.

Из них: для инвестирования

4.1.7.

Прочие долговые обязательства нерезидентов

4.1.7.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.1.7.2.

Из них: некотируемые

4.1.7.3.

Из них: для инвестирования

4.1.8.

По договорам с обратной продажей

4.1.9.

По договорам займа

4.1.10.

Вложения в просроченные долговые обязательства

4.2.

Вложения в акции

4.2.1.

Банков

4.2.1.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.2.1.2.

Из них: некотируемые

4.2.1.3.

Из них: для инвестирования

4.2.2.

Прочие

4.2.2.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.2.2.2.

Из них: некотируемые

4.2.2.3.

Из них: для инвестирования

4.2.3.

Банков-нерезидентов

4.2.3.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.2.3.2.

Из них: некотируемые

4.2.3.3.

Из них: для инвестирования

4.2.4.

Прочие акции нерезидентов

4.2.4.1.

Из них: приобретенные для перепродажи

4.2.4.2.

Из них: некотируемые

4.2.4.3.

Из них: для инвестирования

4.2.5.

По договорам с обратной продажей

4.2.6.

По договорам займа

4.3.

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

Участие в капитале юр. лиц

Средства в расчетах

6.1

Средства в расчетах (межфилиальные расчеты)

6.2

Средства в расчетах (незавершенные расчеты банка)

Дебиторская задолженность

Обязательные резервы в Банке России

Имущество

Прочие активы

Расходы будущих периодов

Итого активов

Пассивы

Источники собственных средств

13.1.

Уставный капитал

13.2.

Фонды банка

13.3.

Добавочный капитал

13.4.

Финансовый результат

13.4.1.

Прибыль "+", убыток «-» прошедших лет

13.4.2.

Финансовый результат текущего года (доходы «+», расходы «-»)

13.4.2.1.

Прибыль "+", убыток "-" по балансу

13.4.2.2.

Доходы текущего года

13.4.2.3.

Расходы текущего года

Справочно

Доходы (расходы) прошедших лет, выявленные в отчетном году)

13.4.2.4.

Разница между полученным и уплаченным купонным доходом

13.4.2.5.

Переоценка ценных бумаг

13.4.2.6.

Переоценка валютных средств

13.4.2.7.

Переоценка драгоценных металлов.

Справочно

Наращенные проценты по ссудным операциям (к получению/выплате)

13.4.2.8.

Реализация имущества ("+","-")

13.4.3.

Использование прибыли

13.4.4.

Нераспределенная на отчетную дату прибыль "+", фактический убыток "-"( с учетом использованных сумм прибыли)

13.4.5.

Нереализованные курсовые разницы по операциям на срочном рынке

13.4.6.

Отрицательные курсовые разницы по операциям на срочном рынке

13.4.7.

Расчетный финансовый результат на отчетную дату (прибыль +, убытки -) (с учетом отрицательных курсовых разниц по операциям на срочном рынке)

14.1.

Резервы на возможные потери по ссудной и вексельной задолженности

14.2.

Резерв на возможные потери по расчетам с дебиторами

14.3.

Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги

14.4.

Резервы под возможные потери по операциям с драгоценными металлами

Привлеченные средства

15.1.

До востребования

15.1.1.

Средства на счетах банков-корреспондентов

15.1.2.

Средства на счетах других юридических лиц

15.1.3.

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов

15.1.4.

Депозиты до востребования

15.1.4.1.

Привлеченные от Банка России

15.1.4.2.

Привлеченные от кредитных организаций

15.1.4.3.

Депозиты до востребования юр. лиц

15.1.4.4.

Депозиты до востребования физ. лиц

15.2.

Средства, привлеченные на срок

15.2.1.

Межбанковские кредиты и депозиты

15.2.1.1

До 30 дней

15.2.1.2.

Кредиты Банка России

15.2.1.3.

Просроченная задолженность

15.2.2.

Срочные депозиты юридических лиц

15.2.2.1.

Срочные депозиты Минфина РФ, финансовых органов и внебюджетных фондов

15.2.3.

Средства населения

15.2.4.

Собственные долговые инструменты

15.2.4.1.

В т. ч. облигации

15.2.4.2.

Собственные долговые инструменты с истекшим сроком

15.2.5.

Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным долговым инструментам

Справочно

Начисленные, но не выплаченные проценты по вкладам населения

Просроченные обязательства

16.1.

Неоплаченные расчетные документы клиентов

16.2.

Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов и процентам

Справочно

Просроченные проценты по МБК

Средства в расчетах

17.1.

Межфилиальные расчеты

17.2.

Расчеты по незавершенным расчетным операциям клиентов

17.3.

Незавершенные расчеты банка

Кредиторская задолженность

Прочие

Доходы будущих периодов

Итого пассивов

№ п/п

Наименование показателя

Результат

Активы

1.

Наличность в доверительном управлении

1.1.

Касса

1.2.

Текущие счета

2.

Активы в управлении

2.1.

Ценные бумаги

2.2.

Драгоценные металлы

2.3.

Кредиты предоставленные

2.4.

Прочие

3.

Расчеты

4.

Убытки

5.

Итого активов

Пассивы

1.

Капитал

2.

Расчеты

3.

Финансовый результат

3.1.

Текущая прибыль "+", убытки "-"

3.2.

Полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного

4.

Итого пассивов

№ п/п

Наименоване показателя

Результат

1.

Обязательства банка

1.1.

Неоплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на кор. счете банка

1.2.

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

1.2.1.

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредита в виде овердрафт

1.3.

Гарантии, выданные банком

1.4.

Арендованное имущество и основные средства

2.

Переданные активы

2.1.

Ценные бумаги, переданные в залог по получению кредита

2.2.

Имущество, переданное в залог по полученным кредитам

2.3.

Основные средства и имущество, переданное в аренду

3.

Потери по кредитным операциям

3.1.

Задолженность, невозможная ко взысканию

3.2.

По процентным платежам

3.3.

По сумме основного долга

В том числе списано в убыток

4.

Обеспечение предоставленных кредитов и размещенных средств

4.1.

Ценные бумаги, принятые в залог

4.2.

Гарантии, полученные

4.3.

Имущество и драгоценные металлы в залоге

5.

Неиспользованные кредитные линии по полученным кредитам

5.1.

Неиспользованные кредитные линии по полученным кредитам в виде овердрафт

6.

Выставленные аккредитивы

№ п/п

Наименование показателя

Результат

Актив

1.

Требования банка по поставке денежных средств (всего)

1.1.

Наличные сделки и срочные (включая требования по обратной продаже ценных бумаг) с исполнением на следующий день

1.2.

Срочные сделки

1.2.1.

Требования по поставке денежных средств

1.2.2.

Требования банка по обратной продаже ценных бумаг

2.

Требования банка по поставке ценных бумаг

2.1.

Наличные сделки и срочные сделки (включая требования по обратному выкупу ценных бумаг) с исполнением на следующий день

2.2.

Срочные сделки

2.3.

Требования по обратному выкупу ценных бумаг

3.

Требования банка по поставке драгоценных металлов

3.1.

Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день

3.2.

Срочные сделки

4.

Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)

4.1.

По переоценке иностранной валюты

4.2.

По переоценке драгоценных металлов

4.3.

По переоценке ценных бумаг

Пассив

5.

Обязательства банка по поставке денежных средств (всего)

5.1.

Наличные и срочные сделки (включая обязательства по обратному выкупу ценных бумаг) с исполнением на следующий день

5.2.

Срочные сделки

5.2.1.

Обязательства по поставке денежных средств

5.2.2.

Обязательства банка по обратному выкупу ценных бумаг

6.

Обязательства банка по поставке ценных бумаг

6.1.

Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день

6.2.

Срочные сделки

6.3.

Обязательства по обратной продаже ценных бумаг

7.

Обязательства банка по поставке драгоценных металлов

7.1.

Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день

7.2.

Срочные сделки

8.

Нереализованные курсовые разницы (положительные)

8.1.

По переоценке иностранной валюты

8.2.

По переоценке драгоценных металлов

8.3.

По переоценке ценных бумаг

Позиции банка на срочном рынке

9.

Денежные средства

9.1.

Наличные сделки

9.2.

Срочные сделки

9.2.1.

По обратным выкупу/продаже ценных бумаг

10.

Позиция банка по ценным бумагам

10.1.

Наличные сделки

10.2.

Срочные сделки

10.3.

Требования/обязательства по обратным продаже/выкупу ценных бумаг

11.

Позиция банка по драгоценным металлам

11.1.

Наличные сделки

11.2.

Срочные сделки

12.

Финансовый результат по операциям на срочном рынке (нереализованные курсовые разницы) ("+", "-")

12.1.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке

12.2.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке

12.3.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке

12.4.

Отрицательные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке

12.5.

Отрицательные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке

12.6.

Отрицательные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке

12.7.

Положительные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке

12.8.

Положительные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке

12.9.

Положительные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке

№ п/п

Наименование показателя

код обозначения

Результат

№ п/п

Наименование показателя

код обозначения

Результат

Доходы

Расходы

1.

Процентные доходы

Дп

13.

Процентные расходы

Рп

Дпк (кредиты)

Рпб(средства бюджетов)

В т.ч. до востребования

Рпбк(счета банков-корреспон-дентов)

Дпос*(счета) (в подсчет не включается)

Рпсч(счета юр. лиц)

Дпв(векселя)

Рпп(прочие средства)

Дпффо(факто-ринг,форфей-тинг)

Рпффо(факто-ринг,форфей-тинг)

Дпвб*(возврат бюджета) (в подсчет не включается)

Рдпб(несвоевре-менные платежи в бюджет)

Дпн(начислен-ные)

Рпвкл(начис-ленные по вкладам)

Рпцб(ценные бумаги)

Рпн(проценты населению)

Рпоб(начислен-ные по обязательствам банка)

2.

Доходы от лизинга

Длиз

14.

Расходы от лизинга

Рлиз

3.

Доходы от операций с ценными бумагами

Дцб

15.

Расходы от операций с ценными бумагами

Рцб

Дцб(операции)

Рцб(операции)

Дцбп(пере-оценка)

Рцбп(пере-оценка)

Дцбк(купон)

Рцбк(купон)

4.

Доходы от валютных операций

Дв

16.

Расходы от валютных операций

Рв

5.

Доходы от операций с производными финансовыми инструментами

Дфи

17.

Расходы от операций с производными финансовыми инструментами

Рфи

6.

Доходы от операций с драгоценными металлами

Ддм

18.

Расходы от операций с драгоценными металлами

Рдм

7.

Доходы от восстановления резервов на возможные потери

Дрвп

19.

Расходы по созданию резервов на возможные потери

Ррвп

8.

Дивиденды полученные

Ддив

9.

Доходы от операций по доверительному управлению

Дду

20.

Расходы от операций по доверительному Управлению

Рду

10.

Доходы от прочих операций

Дпр

21.

Расходы от прочих операций

Рпр

Дпркз списание кредиторской задолженности

Рпрдз списание дебиторской задолженности

Дпрд(доставка документов)

Рпрд(доставка документов)

Дпра(аренда)

Рпрн(недо-стача)

Дпруч(деятельность банковских уч. заведений)

Рпруч(содержа-ние банковских уч. заведений)

Дпрк комиссия

Рпрк комиссия

11.

Разовые доходы

Драз

22.

Разовые расходы

Рраз

Дразш штрафы

Рразш штрафы

Дразв(реали-зация имущества)

Рразс(судебные издержки)

Рразв(реали-зация имущества)

12.

Другие доходы

Ддр

23.

Расходы по оплате труда

Рот

24.

Расходы на аудит

Ра

25.

Расходы на рекламу

Рр

26.

Арендная плата

Рап

27.

Расходы по публикации

Рпуб

28.

Амортизационные отчисления

Ам

29.

Налоги, относимые на расходы

Рн

30.

Другие операционные расходы

Родр

31.

Другие расходы

Рдр

№ п/п

Показатели

Расчет показателя

Результат

Активы

1.

Наличность

Табл. 7, п.п. 1.1 + 1.2 + 1.3

1.1.

Денежные средства

Табл. 2, п.п. 1.1 + 1.2.3 + 1.3

1.2.

Счета в ЦБ РФ

Табл. 2, п.п. 1.2.1 + 1.5

1.3.

Средства в банках

Табл. 2, п.п. 1.2.2 + 1.4

2.

Ссудная задолженность, в т. ч.:

В т.ч. до востребования

2.1.

Банков

Табл. 2, п. 2.1 + Форма 101, сч.сч. 514А + 518А

2.1.1.

Резерв на возможные потери по ссудам

Форма 101, сч.сч. 32015 + 32115 + 32211 + 32311 + 32403 + 51410 + 51810

2.2.

Клиентов

Табл. 7, п.п. 2 - 2.1

2.2.1.

Резерв на возможные потери по ссудам

Форма 101, сч.сч. 20321 + 44115 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 45615 + 45715 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008

2.(и).

Чистая ссудная задолженность

Табл. 7, п.п. 2.1 - 2.1.1 + 2.2 - 2.2.1

3.

Ценные бумаги

Табл. 2, п. 4

3.1.

Государственные долговые обязательства

Табл. 2, п. 4.1.1

3.2.

Резерв под обесценение ценных бумаг

Табл. 2, п. 14.3

3.(и).

Чистые вложения в ценные бумаги

Табл. 7, п.п. 3 - 3.2

4.

Лизинг

Табл. 2, п. 3

5.

Прочие активы и дебиторская задолженность

Табл. 2, п.п. 6 + 7 + 10

5.1.

Резерв на возможные потери по прочим активам

Табл. 2, п.п. 14.2 + 14.4

5.(и).

Прочие активы за минусом резерва

Табл. 7, п.п. 5 - 5.1

6.

Итого чистых активов

Табл. 7, п.п. 1 + 2(и) + 3(и) + 4 + 5(и)

7.

Неиспользованные кредитные линии по полученным кредитам

Форма 101, сч.сч. 91403 + 91406

8.

Итого ликвидных средств

Табл. 7, п.п. 1 + 2(и) + 3(и) + 4 + 5(и) + 7

Пассивы

9.

Средства банков

Табл. 2, п.п. 15.2.1 - 15.2.1.2 + 15.1.1

9.1.

Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ

Табл. 2, п.п. 15.2.1.2 + 15.1.4.1

10.

Средства клиентов

Табл. 2, п.п. 15.1 - 15.1.1 - 15.1.4.1 - 15.1.4.2 + 15.2.2 + 15.2.3 + 16 + 17

11.

Выпущенные долговые обязательства

Табл. 2, п.п. 15.2.4 + 15.2.5

12.

Прочие обязательства и кредиторская задолженность

Табл. 2, п.п. 18 + 19

13.

50% обязательств и гарантий, выданных банком

Форма 101, 50% (сч. 91404)

14.

Открытые кредитные линии неиспользованные заемщиками

Форма 101, сч.сч. 91302 + 91309

15.

Итого обязательств банка

Табл. 7, п.п. 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

16.

Расчетная ликвидность

16.1.

Избыток ликвидных активов

Табл. 7, п.п. 8 - 15, если > 0

16.2.

Недостаток ликвидных активов

Табл. 7, п.п. 8 -15, если < 0

№ п/п

Наименование показателя

Расчет показателя

Результат

1.

Уставный фонд

Табл. 2, п. 13.1

2.

Собственный капитал

Табл. 2, п. 13

3.

Активы, приносящие доход

Табл. 2, п.п. 2 + 3 + 4 + 5

4.

Защищенный капитал

Табл. 2, п.п. 1.3 + 1.4 + 2.5 + 9

5.

Ликвидные активы

Табл. 7, п. 8

6.

Обязательства до востребования

В т.ч. до востребования

7.

Суммарные обязательства

Табл. 7, п. 15

8.

Прибыли/убытки

Табл. 2, п. 13.4.2.1

9.

Текущий чистый доход

Фома 101, сч.сч. 70101 + 70102 + 70103 + 70104 + 70105 + 70106 + 70107 - 70201 - 70202 - 70203 - 70204 - 70205 - 70206 - 70207 - 70208 - 70209

10.

Срочные депозитные инструменты

Табл. 2, п.п. 15.2.2 + 15.2.3 + 15.2.4

11.

Государственные ценные бумаги

Табл. 2, п.п. 2.3.1 + 4.1

12.

Просроченная задолженность

Табл. 2, п. 2.6

13.

Корпоративные кредиты

Табл. 2, п.п. 1.8 + 1.9 + 2.2 + 2.4

14.

Кредитный портфель

Табл. 2, п.п. 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2

15.

МБК размещенные

Табл. 2, п. 2.1

16.

МБК привлеченные

Табл. 2, п. 15.2.1

17.

Средства на расчетных счетах и кор. счетах

Табл. 2, п. 15.1 + 15.2

N п/п

Структура показателя

Результат

1.

Кн=0,5*Кн1+0,5*Кн2

2.

Кн1=Собственный капитал/Активы, приносящие доход

3.

Кн2=Защищенный капитал/Собственный капитал

4.

Кл=0,35*Кл1+0,35*Кл2+0,3*Кл3

5.

Кл1=Ликвидные активы/Обязательства до востребования

6.

Кл2=(Ликвидные активы+Защищенный капитал)/Обязательства до востребования

7.

Кл3=Ликвидные активы/Активы, приносящие доход

8.

Кр=0,5*Кр1+0,5*Кр2

9.

Кр1=(Прибыль+Текущий чистый доход)/Собственный капитал

10.

Кр2=(Прибыль+Текущий чистый доход)/Активы, приносящие доход

11.

Кка=0,5*Кка1+0,5*Кка2

12.

Кка1=(Срочные депозитные инструменты+Собственный капитал)/Корпоративные кредиты

13.

Кка2=Государственные ценные бумаги/Активы, приносящие доход

14.

К1=Просроченная задолженность/Кредитный портфель

15.

К2=МБК размещенные/МБК привлеченные

16.

К3=Суммарные обязательства/Активы, приносящие доход

17.

К4=(Собственный капитал / Уставный фонд)

18.

Крб=0,5*Крб1+0,5*Крб2

19.

Крб1=Собственный капитал/Суммарные обязательства

20.

Крб2=Средства на расчетных счетах и кор. счетах/Суммарные обязательства

21.

Синтетический коэффициент=0,15*Кн+0,35*Кл+0,15*Кр+0,20*Кка+0,15*Крб

22.

Текущий индекс надежности= 0,45*Ф(Кн1)+0,2*Ф(Кл1)+0,1*Ф(К3/3)+0,15*Ф(К4)+0,5*Ф(К5)+0,5*Ф(К6/3)

Наименование показателя

01.01.2003

01.04.2003

Изменение

01.07.2003

Изменение

01.10.2003

Изменение

01.12.2003

Изменение

Тенденция последнего периода

I. АКТИВЫ

Наличность

230 456

272 683

42 227

262 024

-10 659

229 154

-32 870

195 782

-33 372

?

85.43%

Обязательные резервы в Банке России

79 271

78 862

-409

88 587

9 725

94 371

5 784

101 679

7 308

?

107.74%

Кредиты и прочие размещен. средства

1 185 730

1 313 723

127 993

1 362 637

48 914

1 458 364

95 727

1 483 013

24 649

?

101.69%

из них: учтенные векселя

526 363

538 031

11 668

544 723

6 692

555 449

10 726

564 681

9 232

?

101.66%

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

?

Вложения в ценные бумаги

10 071

104

-9 967

104

0

61 774

61 670

67 314

5 540

?

108.96%

Участие в капитале юридических лиц

30

30

0

30

0

28

-2

33

5

?

117.85%

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

100%

Дебиторская задолженность

5 078

6 384

1 306

4 185

-2 199

3 847

-338

7 338

3 491

?

190.74%

Имущество

31 054

29 618

-1 436

31 110

1 492

31 602

492

32 005

403

?

101.27%

Расходы будущих периодов

10 091

5 633

-4 458

4 343

-1 290

4 761

418

5 243

482

?

110.12%

Прочие активы

0

0

0

0

0

?

ИТОГО АКТИВОВ

1 551 781

1 707 037

155 256

1 753 020

45 983

1 883 901

130 881

1 892 407

8 506

?

100.45%

II. ПАССИВЫ

Источники собственных средств, из них:

461 511

563 410

101 899

569 276

5 866

578 143

8 867

583 457

5 314

?

100.91%

Уставный капитал

381 000

475 950

94 950

475 950

0

475 950

0

475 950

0

?

100%

Фонды банка

26 800

26 800

0

36 436

9 636

36 435

-1

36 442

7

?

100.01%

Добавочный капитал

2 927

2 850

-77

2 850

0

2 850

0

2 850

0

?

100%

Финансовый результат (прибыль +/ убыток -)

9 882

15 139

5 257

10 062

-5 077

12 769

2 707

18 266

5 497

?

143.04%

Резерв на возможные потери

40 902

42 671

1 769

43 978

1 307

50 139

6 161

49 949

-190

?

99.62%

Привлеченные средства, всего в т. ч.

1 086 836

1 143 629

56 793

1 183 750

40 121

1 305 758

122 008

1 308 950

3 192

?

100.24%

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов

17 416

44 197

26 781

38 029

-6 168

66 250

28 221

65 352

-898

?

98.64%

Средства на счетах банков-корреспондентов

1 605

82

-1 523

916

834

1 556

640

1 050

-506

?

67.48%

Средства на счетах других юридических лиц

320 170

292 350

-27 820

419 428

127 078

424 593

5 165

404 216

-20 377

?

95.2%

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства юр.лиц

18 529

67 736

49 207

5 641

-62 095

26 513

20 872

19 905

-6 608

?

75.07%

Собственные долговые инструменты

218 228

166 155

-52 073

101 996

-64 159

129 825

27 829

122 610

-7 215

?

94.44%

Средства населения

510 602

572 438

61 836

615 748

43 310

653 331

37 583

692 681

39 350

?

106.02%

Средства в расчетах

0

1

1

649

648

2 931

2 282

2 360

-571

?

80.51%

Прочие пассивы

286

670

384

1 343

673

759

-584

776

17

?

102.23%

Доходы будущих периодов

3 434

-2

-3 436

-6

-4

0

6

0

0

?

100%

ИТОГО ПАССИВОВ

1 551 781

1 707 037

155 256

1 753 020

45 983

1 883 901

130 881

1 892 407

8 506

?

100.45%

III. Внебалансовые статьи:

?

Объем заключенных контрактов

0

0

0

0

0

0

0

0

?

100%

Внебалансовые счета

55 821

41 677

-14 144

40 352

-1 325

53 020

12 668

56 439

3 419

?

106.44%

IV. Средства в доверительном управлении, всего

?

Наименование показателя

01.01.2003

01.04.2003

01.07.2003

01.10.2003

01.12.2003

Тенденция последнего периода

тыс. руб.

Активы, всего,

в т.ч.:

1 551 781

1 707 037

1 753 020

1 883 901

1 892 407

?

100.45%

Наличность

230 456

272 683

262 024

229 154

195 782

?

85.43%

Обязательные резервы в Банке России

79 271

78 862

88 587

94 371

101 679

?

107.74%

Кредиты и прочие размещенные средства (включая учтенные векселя)

1 185 730

1 313 723

1 362 637

1 458 364

1 483 013

?

101.69%

из них: учтенные векселя

526 363

538 031

544 723

555 449

564 681

?

101.66%

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

-

-

-

-

-

?

-

Вложения в ценные бумаги

10 071

104

104

61 774

67 314

?

108.96%

Участие в капитале юридических лиц

30

30

30

28

33

?

117.85%

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

?

100%

Дебиторская задолженность

5 078

6 384

4 185

3 847

7 338

?

190.74%

Имущество

31 054

29 618

31 110

31 602

32 005

?

101.27%

Расходы будущих периодов

10 091

5 633

4 343

4 761

5 243

?

110.12%

Прочие активы

0

-

-

-

-

?

-

?

Собственные средства (капитал)

425 745

527 089

532 944

537 070

542 418

?

100.99%

Структура (в %)

Активы, всего,

в т.ч.:

100

100

100

100

100

Наличность

14,85

15,97

14,95

12,16

10,35

Обязательные резервы в Банке России

5,11

4,62

5,05

5,01

5,37

Кредиты и прочие размещенные средства (включая учтенные векселя)

76,41

76,96

77,73

77,41

78,37

из них: учтенные векселя

33,92

31,52

31,07

29,48

29,84

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

-

-

-

-

-

Вложения в ценные бумаги

0,65

0,01

0,01

3,28

3,56

Участие в капитале юридических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства в расчетах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дебиторская задолженность

0,33

0,37

0,24

0,20

0,39

Имущество

2,00

1,74

1,77

1,68

1,69

Расходы будущих периодов

0,65

0,33

0,25

0,25

0,28

Прочие активы

0,00

-

-

-

-

Внебалансовые статьи в %% от активов

-

-

-

-

-

Объем заключенных контрактов в %% от активов

0,00

0,00

0,00

0,00

Забалансовые счета в %% от активов

3,60

2,44

2,30

2,81

2,98

Имущество банков в %% от источников собственных средств

7,29

5,62

5,84

5,88

5,90

Темп прироста без учета коэффициента инфляции к 01.01.2003 (%)

Активы, всего,

в т.ч.:

0,00

10,01

12,97

21,40

21,95

Наличность

0,00

18,32

13,70

-0,56

-15,05

Обязательные резервы в Банке России

0,00

-0,52

11,75

19,05

28,27

Кредиты и прочие размещенные средства (включая учтенные векселя)

0,00

10,79

14,92

22,99

25,07

из них: учтенные векселя

0,00

2,22

3,49

5,53

7,28

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

-

-

-

-

-

Вложения в ценные бумаги

0,00

-98,97

-98,97

513,38

568,39

Участие в капитале юридических лиц

0,00

0,00

0,00

-6,67

10,00

Средства в расчетах

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

0,00

25,72

-17,59

-24,24

44,51

Имущество

0,00

-4,62

0,18

1,76

3,06

Расходы будущих периодов

0,00

-44,18

-56,96

-52,82

-48,04

Прочие активы

-

-

-

-

-