В рэнкинге российских кредитных организаций на 1 декабря 2010 года Ханты-Мансийский банк с активами-нетто в 179,6 млрд рублей занимает 24-е место рядом с банками «Зенит» и «Петрокоммерц».

Совет директоров: Вера Дюдина (председатель), Васислий Бузмаков, Владимир Волков, Александр Ким, Андрей Мастерских, Дмитрий Мизгулин, Александр Мырычев, Александр Плешаков, Зумруд Рустамова, Павел Сидоров, Вадим Степанов.

Правление: Дмитрий Мизгулин (председатель, президент), Нина Горина, Вера Маринина, Сергей Никонов, Александр Смирнов, Владимир Шмаков.

Стратегия и тактика банка в сфере получения и предоставления кредитов составляет суть его кредитной политики.

Банк, будучи самостоятельным кредитным учреждением, проводит свою кредитную политику с учетом политических и экономических условий, уровня развития банковского законодательства, межбанковской конкуренции, степени развития банковской инфраструктуры и др.

Кредитная политика банка - это комплекс его мероприятий, цель которых - повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска.

Кредитная политика ОАО «Хантымансийский-Банк» (далее - «Банк») на 2011 год (далее - «Кредитная политика») определяется в соответствии со Стратегическим планом развития ОАО «Хантымансийский-Банк» в 2011 - 2012 годах.

Основная цель Кредитной политики на 2011 г. - получение максимальных доходов от кредитных операций, за счет продажи конкурентоспособных кредитных продуктов.

В условиях все более усиливающейся конкуренции на финансовом рынке банк будет специализироваться в кредитных продуктах. Определены ниши, в которых ОАО «Хантымансийский-Банк» занял лидирующие позиции (Таблица 1)

Поставлена цель стать лидерами рынка:

- по продукту «экспресс-кредитование» малого предпринимательства

- по продукту «Доступный кредит» (потребительское кредитование)

Таблица 1. Регламент кредитной политики в разрезе продуктов [66, С.5]

Виды кредитных продуктов	Общее увеличение портфеля за год (млн.руб.)
Кредитование малого предпринимательства	892
Потребительское кредитование	1421
Инвестиционное кредитование малых и средних предприятий	782
Международное финансирование	346
Микрокредитование малого предпринимательства (экспресс-кредиты)	852
Среднесрочное кредитование малого и среднего предпринимательства	360
Потребительское кредитование	987

Продукт «Экспресс-кредитование» (микрокредитование) является уникальным продуктом для уральского рынка. Кроме банков, работающих в регионе по программе ЕБРР (Челиндбанк, Уралсиб), никто не предоставляет подобные услуги на рынке. Учитывая накопленный опыт и широкую филиальную сеть ОАО «Хантымансийский-Банк» имеет все возможности для выхода на ведущие позиции по данному продукту

Отраслевым целевым группам будут предлагаться следующие кредитные продукты (Таблица 2).

Таблица 2. Регламент кредитной политики в разрезе по отраслям [66, С.5]

Целевые группы по отраслевому признаку	Продукты
Электроэнергетика	Лизинг, потребительское кредитование
Агропромышленный комплекс	МФ, кредитование под гарантию Правительства Челябинской области
Лесопромышленный и деревообрабатывающий комплекс	МФ, лизинг, кредиты по программе ЕБРР, инвестиционные кредиты
Авиационный транспорт/туристические фирмы	Овердрафт, потребительское кредитование
Железнодорожный транспорт	Лизинг, потребительское кредитование
Автосалоны	Овердрафт, инвестиционный кредит
Машиностроение и военно-промышленный комплекс	МФ, лизинг, потребительское кредитование
Металлургия	МФ, лизинг, инвестиционный кредит, потребительское кредитование
Строительный комплекс	МФ, лизинг, инвестиционный кредит
Страховые компании	потребительское кредитование
Предприятия связи	МФ, овердрафт, потребительское кредитование
Торговля - розница	овердрафт, инвестиционный кредит, потребительское кредитование
Учебные и научные учреждения	потребительское кредитование
Администрации муниципальных образований	потребительское кредитование
Подразделения Пенсионного фонда	потребительское кредитование
Особо значимые клиенты, не вошедшие в указанные группы	МФ, лизинг, инвестиционный кредит, потребительское кредитование

Совершенствование структуры кредитного портфеля производится по следующим направлениям:

1) Вывод из портфеля кредитов с повышенным кредитным риском. К таким следует относить ссуды заемщиков при наличии одного из следующих факторов:

- неудовлетворительное финансовое состояние заемщика - наличие незапланированных, длительные задержки в расчетах с кредиторами;

- низкий уровень менеджмента на предприятии.

2) Вывод из портфеля неработающих и малоработающих активов:

- диверсификация за счет увеличения объемов кредитования предприятий относящихся к категории малого и среднего предпринимательства.

- снижение в портфеле доли крупных кредитов, в т.ч., и по группам экономически взаимосвязанных заемщиков (с суммой задолженности свыше 5% от капитала банка).

Оценка кредитного риска - это оценка Банком состояния заемщика с точки зрения его возможности рассчитываться по своим обязательствам, целесообразности предоставления ему кредита и анализ вероятности своевременного возврата основного долга и уплаты процентов.

Решение о проведении кредитной сделки принимается после комплексной оценки заемщика. В ходе оценки Банк анализирует:

1) При оценке заемщика - юридического лица:

- финансовое состояние, тенденции его развития и наличие у заемщика реальных первичных источников погашения;

- кредита, репутацию, деловой рейтинг, благонадежность клиента;

- отраслевые риски;

- валютный риск;

- кредитную историю и объем движения денежных средств по счетам заемщика в Банке;

- способы обеспечения исполнения обязательств заемщиком.

2) При оценке заемщика - физического лица:

- платежеспособность, определенная из доходов по справке с места работы. Допускается использование неподтвержденных доходов заемщика. Неподтвержденные доходы принимаются в расчет с разумной долей осторожности;

- кредитная история;

- приемлемое и достаточное обеспечение.

3) Критериями оценки заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- платежеспособность, определенная исходя из социально-экономического анализа предпринимательства заемщика;

- ликвидное, достаточное и комбинированное обеспечение;

- положительная кредитная история;

- благонадежность и репутация заемщика.

Обеспечение в виде залога или поручительства используется банком для возврата кредита в случае неисполнения заемщиком обязательств самостоятельно за счет выручки. Обеспечение увеличивает шансы Банка на получение денег в случае неуплаты долга, но ни в коей мере не влияет на риски кредита, не снимает их.

При решении вопроса обеспечения кредита соблюдаются требования:

- достаточность для погашения всей задолженности заемщика, в том числе могущей возникнуть в будущем;

- востребованность в данное время на данной территории;

- обеспечение сохранности и контроля за ним;

- свободный для Банка доступ;

- отсутствие препятствий для банка обратить взыскание на данный залог и реализовать его;

- наличие у залогодателя документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество.

Залоговая стоимость обеспечения определяется исходя из рыночной его стоимости, и должна быть достаточна для компенсации Банку основной суммы кредита и процентов за срок использования (при кредитовании свыше 1-го года - процентов за 1 год). Возможные издержки, связанные с реализацией залоговых прав, учитываются с применением понижающих коэффициентов к рыночной стоимости обеспечения.

Виды залога:

- залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя: недвижимое и движимое имущество, товар в обороте, готовая продукция, ТМЦ и др.;

- залог с оставлением имущества у залогодержателя (с фактической передачей имущества и надлежащим хранением, например: векселя банков, изделия из драгоценных металлов и др.);

- залог прав (в том числе на вклады в ОАО «Хантымансийский-Банк», на валютную выручку). Залог прав на акции (блокирующего пакета с правом участия в управлении предприятием) и залог ценных бумаг (с обязательной мотивацией рыночной стоимости) - только по согласованию с Кредитным комитетом Головного банка.

С целью поддержания необходимого качества кредитного портфеля, минимизации кредитных рисков выполняются процедуры управления кредитным риском.

Система управления кредитными рисками строится на основе постоянного контроля качества кредитного портфеля, как в целом по Банку, так и в разрезе подразделений (филиалов), а также конкретных кредитных операций.

Продолжается работа по снижению ранее возникшей просроченной задолженности. Вся просроченная задолженность делится на небезнадежную, реальную к погашению и безнадежную. На основе анализа просроченной задолженности планируется в этом году организовать работу в соответствии с «Программой погашения просроченной и проблемной задолженности на 2011 год».

По каждой из небезнадежных ссуд филиалом проводится работа в соответствии с ежемесячным планом погашения просроченной задолженности, в котором должны быть зафиксированы пошаговые действия филиала по возврату кредита. Со стороны Головного банка производится постоянный контроль за выполнением запланированных действий.

В целях унификации характеристик, все кредиты в ОАО «Хантымансийский-Банк» субъектам малого предпринимательства делятся на 3 категории, в зависимости от суммы предоставляемого кредита [44].

1) Экспресс-кредиты в размере до 100 тысяч рублей.

Максимальный срок по экспресс-кредитам - 12 месяцев.

Размер ежемесячного взноса по кредиту составляет максимально 70% от средней ежемесячной чистой прибыли после вычета расходов на семью.

Целевая группа заемщиков - это очень маленькие предприятия, которые хотят получить кредит быстро и без всяких проволочек, с количеством рабочих мест не более десяти с целью пополнения оборотных средств и приобретения основных средств.

Объектом залогового обеспечения может служить только быстро оформляемое обеспечения:

- товар в обороте (до 50%). Это могут быть, практически любые товары, исключая скоропортящиеся;

- оборудование;

- личное имущество (электробытовые приборы, мебель - залог, ювелирные изделия - заклад);

- автотранспортное средство;

- поручительство супруга(и) обязательно.

- в случае если поручители обладают высокой платежеспособностью и хорошей деловой репутацией, кредит может быть выдан под поручительства 2-х лиц без обеспечения. В данном случае сумма кредита не должна превышать 30000рублей

2) Микро-кредиты в размере до 600 тысяч рублей (или эквивалент в долларах США/евро), предоставляется на срок до 24 месяцев.

Процентная ставка фиксированная. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого предпринимательства.

Заемщиком может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо.

Кредит выдаётся в целях:

- пополнения оборотных средств;

- приобретения имущества (покупка автотранспорта, оборудования, недвижимого имущества, включая ремонт помещений и т.п.);

- покупки векселей банка.

Поручителями могут выступать акционеры/участники, владеющие не менее 5% акций/долей в уставном капитале клиента, иные юридические и физические лица.

Кредит предоставляется следующими способами:

- разовый кредит;

- овердрафт;

- гарантия.

Кредит погашается в форме безакцептного списания средств со счетов клиента в банке в порядке:

- аннуитетных платежей - два раза в месяц или ежемесячно;

- в соответствии с индивидуальным графиком (для предоставления кредита с индивидуальным графиком необходимо весомое обоснование).

3) Смол-кредиты в размере от 600000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро) до 6 млн. рублей (или эквивалент в долларах США/евро), выдается на срок от 36 до 60 месяцев.

Процентная ставка может быть:

- фиксированной. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого предпринимательства;

- плавающей. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого предпринимательства. Она устанавливается, в зависимости от величины кредитного риска, принимаемого банком, исходя из категории заемщика.

Заемщиком может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо.

Кредит выдаётся в целях:

- пополнения оборотных средств;

- приобретения имущества (покупки автотранспорта, оборудования, недвижимого имущества, включая ремонт помещений и т.п.);

- покупки векселей банка.

Поручителями могут выступать:

- акционеры/участники, владеющие не менее 5% акций/долей в уставном капитале клиента;

- залогодатели - юридические лица/физические лица;

- взаимосвязанные компании.

Кредит предоставляется следующими способами:

- разовый кредит;

- кредитная линия;

- овердрафт;

- гарантия;

- иная форма.

Кредит погашается в форме безакцептного списания средств со счетов клиента в банке в порядке:

- аннуитетных платежей - два раза в месяц или ежемесячно;

- в соответствии с индивидуальным графиком (для предоставления кредита с индивидуальным графиком необходимо весомое обоснование).

Услугами банка успешно пользуются клиенты различных отраслевых сегментов, малые предприятия, а также индивидуальные предприниматели. Ведется активная работа по расширению перечня предоставляемых услуг, повышению их качества и объемов.

Стратегия развития банка предусматривает работу с предприятиями малого предпринимательства и индивидуальными предпринимателями в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.

Анализ кредитной политики в банке целесообразно провести на основании исследования структуры кредитного портфеля в динамике за три последних года, по следующим направлениям: будет определен удельный вес кредитов, предоставленных субъектам малого предпринимательства, в совокупном кредитном портфеле банка и рассмотрена его структура в разрезе:

- категории заёмщиков,

- сроков кредитования,

- виды кредитов,

- отрасли кредитования,

- вид обеспечения,

- просроченная задолженность.

Рассмотрим структуру совокупного кредитного портфеля, которая приведена на нижеследующем рисунке 6 из которого видно, что кредитный портфель банка состоит из кредитов на развитие малого предпринимательства, кредиты юридическим лицам, потребительских кредитов, кредитов на покупку автомобиля, а также кредитов предоставленных в форме овердрафта по пластиковым картам. Причем удельный вес кредитов по малому бизнесу, в общей совокупности кредитного портфеля составляет 40%, что совпадает с основной стратегией развития ОАО «Хантымансийский-Банк» направленной на работу с субъектами индивидуального предпринимательства как одного из самых приоритетных направлений своей деятельности в будущем.

Рисунок 2.1 - Структура кредитного портфеля ОАО «Хантымансийский-Банк»

Далее при анализе кредитной политики банка малых предприятий рассмотрим категории заемщиков. Прежде всего, субъектов малого предпринимательства, заемщиков банка, можно проанализировать с позиций, является ли клиент индивидуальным предпринимателем или просто физическим лицом (Таблица 3).

Таблица 3. Кредиты, предоставленные различным категориям субъектов

Категории заемщиков	Количество предоставленных кредитов	Изменение
	2008	2009	2010	2009	в долях %	2010	в долях %
Физические лица	222	239	258	17	108	19	108
Индивидуальные предприниматели	362	388	443	26	107	55	114
Итого:	584	642	714	43	109	74	111

В соответствии с данными таблицы видно, что наиболее активными заёмщиками являются индивидуальные предприниматели, за период с января по октябрь 2009 года эта группа увеличилась на 7%, прирост среди физических лиц составил 8%, в целом всего по заёмщикам произошло увеличение на 9%. За такой же период 2010 года изменения следующие: физические лица-8%, индивидуальные предприниматели-14%, в целом по заемщикам-11%.

Далее проанализируем структуру кредитного портфеля в таблице 4 по способу предоставления.

Таблица 4. Структура кредитов по способу предоставления

Способ кредитования	2008	2009	2010
	Количество выданных кредитов
	Абсолютные единицы	%	Абсолютные единицы	%	Абсолютные единицы	%
Разовый	414	70,9	442	68,8	468	65,5
Траншевые кредитные линии	170	29,1	200	31,2	246	34,5
Всего:	584	100,0	642	100,0	714	100,0

Анализ таблицы показывает, что наибольший удельный вес занимают разовые кредиты: в 2010 году было выдано 468 кредитов (65,5%), в 2009 году - 442 кредита (68,8%), а в 2008 году - 414 кредитов (70,9%).

По траншевым линиям в 2010 году было выдано 246 кредитов (34,5%), в 2009 году за такой же период - 200 кредитов (31,2%), а в 2008 году - 170 кредитов (29,1%).

Таблица 5. Структура кредитного портфеля по срокам кредитования [61,62]

Срок кредитования	2009	2010
	Количество выданных кредитов, единиц	Сумма выданных кредитов, тыс. рублей	Количество выданных кредитов, единиц	Сумма выданных кредитов, тыс. рублей
	в абсолют. единицах	в долях, %	в абсолют. единицах	в долях, %	в абсолют. единицах	в долях, %	в абсолют. единицах	в долях, %
До 1 года	161	25,0	486291	32,9	167	23,3	406143	20,8
До 2 лет	428	66,7	718564	48,6	476	66,7	810333	41,5
От 3 до 5 лет	53	8,3	273529	18,5	71	10,0	736134	37,7
Всего	642	100,0	1478537	100,0	714	100,0	1952609	100,0

При рассмотрении изменений кредитного портфеля малого предпринимательства по срокам кредитования в 2009 по данным таблицы 5 можно отметить, что в среднесрочной перспективе за исследуемый период было выдано на 6 кредитов (1,67%) больше, а сумма кредитования, в данной категории увеличилась на 1200000 рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Краткосрочные кредиты в общей совокупности составляют около 1/4 всего кредитного портфеля, сюда в основном входят экспресс-кредиты на развитие предпринимательства в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе было больше выдано кредитов на сумму 107500000 рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Далее проведем анализ кредитного портфеля по видам кредитных продуктов (Таблица 6).

Таблица 6. Кредитный портфель по выдам продуктов

Виды продуктов	Сумма выданных кредитов (тыс.рублей)
	2008	2009	Изменение	2010	Изменение
			в абсолютных единицах	%		в абсолютных единицах	%
Кредиты по Программе ЕБРР «Малый бизнес», в т. ч.:	453810	642718	188908	40,1	870446	227728	48,0
Экспресс-кредит	18598	26345	7747	1,6	46892	20547	4,3
Микро-кредит	28122	39850	11728	2,5	68941	29091	6,1
Смолл-кредит	407090	576523	169433	36,0	754613	178090	37,6
Кредиты юр.лицам по Программе УТБ	420568	651263	230695	49,0	854236	202973	42,8
Потребительское кредитование, в т.ч.	133249	184556	51307	10,9	227927	43371	9,1
На неотложные нужды	25471	36074	10603	2,3	41256	5182	1,1
Доступный кредит	63546	89502	25956	5,5	99122	9620	2,0
Автокредитование	24654	35268	10614	2,3	57896	22628	4,8
Ипотека	19578	23712	4134	0,9	29653	5941	1,3
Итого	1007627	1478537	470910	100	1952609	474072	100

Анализ таблицы показывает, что в 2008 году наибольший удельный вес, в общем объеме, приходится на кредиты индивидуальным предпринимателям (453810 тыс.руб.), на втором месте - кредиты физическим лицам (420568 тыс.руб.), и на третьем - физическим лицам (133245 тыс.руб.). В 2009 году ситуация изменилась в сторону увеличения объема кредитования юридических лиц и составила 642718 тыс.руб., прирост - 49%.

Кредитный портфель по малому бизнесу в 2009 году увеличился на 40,1%. Прирост потребительского кредитования - 10,9%. В 2010 году ситуация такова: кредиты малому бизнесу составили 870446 тыс.руб., прирост - 48%; юридическим лицам - 854263 тыс.руб., прирост составил 42,8%; потребительское кредитование - 227927 тыс.руб. или 9,1%.

Кредитование малого предпринимательства в отраслевом разрезе представлено ниже (Таблица 7).

Анализ таблицы 7 показывает, что Банк на протяжении трех лет наиболее активно работает с предприятиями розничной торговли (в среднем 30%), оптовой торговли (в среднем 20%), с предприятиями, предоставляющими услуги (6%), строительство (7%), транспорт (5%) и прочими (2%). В области розничной торговли в 2009 году происходит незначительный спад кредитования на 0,84%, а в 2010 году прослеживается тенденция увеличения на 2%. В области оптовой торговли ситуация аналогична, снижение в 2009 году на 2,42%, и увеличение в 2010 году - 3,75%. В отношении предприятий, предоставляющих услуги наблюдается тенденция снижения 2009 год - 1,47%, 2010 год - 5,47. В месте с тем, в области строительства и транспорта наблюдается тенденция увеличения кредитования - строительство: в 2008 году на 1%, в 2010 - 2%; транспорт 5%.

Анализ таблицы 8 показывает, что наиболее популярным обеспечением кредитов в ОАО «Хантымансийский-Банк»является залог товарно-материальных ценностей (в среднем 20%), а также залог личного имущества (в среднем 21%). Необеспеченные кредиты имеют тенденцию снижения. В 2009 году они снизились на 2% или 22384 тыс.руб., и в 2010 году на 1% или 23451 тыс.руб. Это происходит из-за того, что увеличились случаи мошенничества. Заемщики получают кредиты по поддельным паспортам или просто не возвращают кредиты, поскольку они ни чем не обеспечены.

В общем, кредитная политика ОАО «Хантымансийский-Банк» существенных изменений в области обеспеченности кредитов не понесла.

Таблица 7. Кредитный портфель в разрезе по отраслям

Область деятельности	Сумма выданных кредитов (тыс.рублей)
	2008	2009	Изменение	2010.	Изменение
	в абсол. ед.	%	в абсол. ед.	%	в абсол. ед.	%	в абсол. ед.	%	в абсол. ед.	%
Химическая промышленность	1 400	0,14	2620	0,18	1220	0,04	3200	0,16	580	-0,01
Услуги	85 644	8,50	103895	7,03	18251	-1,47	30478	1,56	-73417	-5,47
Транспорт	38 920	3,86	40920	2,77	2000	-1,09	150600	7,71	109680	4,95
Строительство	50 689	5,03	85049	5,75	34360	0,72	145600	7,46	60551	1,70
Сельское хозяйство	1 900	0,19	3700	0,25	1800	0,06	5500	0,28	1800	0,03
Связь	2 100	0,21	3600	0,24	1500	0,04	22168	1,14	18568	0,89
Розничная торговля	303 347	30,11	432764	29,27	129417	-0,84	610450	31,26	177686	1,99
Полиграфическая промышленность	3 500	0,35	5500	0,37	2000	0,02	7800	0,40	2300	0,03
Оптовая торговля	198 400	19,69	255400	17,27	57000	-2,42	410520	21,02	155120	3,75
Металлургическая промышленность	11 900	1,18	18000	1,22	6100	0,04	25400	1,30	7400	0,08
Машиностроение	8 630	0,86	10890	0,74	2260	-0,12	15420	0,79	4530	0,05
Легкая промышленность	8 500	0,84	10780	0,73	2280	-0,11	15700	0,80	4920	0,07
Добывающая промышленность	7 500	0,74	9800	0,66	2300	-0,08	12500	0,64	2700	-0,02
Государственные органы	10 170	1,01	15260	1,03	5090	0,02	16500	0,85	1240	-0,19
Прочие	30 100	2,99	34500	2,33	4400	-0,65	41220	2,11	6720	-0,22
Физические лица	244 927	24,31	445859	30,16	200932	5,85	439553	22,51	-6306	-7,64
Итого	1 007 627	100	1478537	100	4520	-	1952609	100	20948	-

Таблица 8. Кредитный портфель по видам обеспечения

Вид обеспечения	Сумма выданных кредитов (тыс.рублей)
	2008	2009	Изменение	2010	Изменение
	в абсол. единицах	%	в абсол. единицах	%	в абсол. единицах	%	в абсол. единицах	%	в абсол. единицах	%
Залог имущества третьего лица + Залог личного имущества	640	0,06	750	0,05	110	-0,01	800	0,04	50	-0,01
Залог имущества третьего лица +Поручительство	180	0,02	200	0,01	20	0,00	400	0,02	200	0,01
Залог личного имущества	655	0,07	650	0,04	-5	-0,02	754	0,04	104	-0,01
Залог личного имущества +Залог автотранспорта	1 980	0,20	2045	0,14	65	-0,06	3045	0,16	1000	0,02
Залог личного имущества + Залог недвижимости	3 100	0,31	3050	0,21	-50	-0,10	3400	0,17	350	-0,03
Залог личного имущества +Залог ТМЦ	33 047	3,28	35100	2,37	2053	-0,91	58792	3,01	23692	0,64
Залог личного имущества + Поручит.	45 930	4,56	48500	3,28	2570	-1,28	55600	2,85	7100	-0,43
Залог недвижимости	10 020	0,99	11400	0,77	1380	-0,22	12800	0,66	1400	-0,12
Залог ТМЦ + Залог недвижимости	3 900	0,39	4080	0,28	180	-0,11	5600	0,29	1520	0,01
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	147 500	14,60	191420	12,95	43920	-1,69	230654	11,81	39234	-1,13
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО + Залог лич.имущ	187 900	18,70	362900	24,54	175000	5,90	470600	24,10	107700	-0,44
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО + Залог недвиж.	100 500	9,97	164017	11,09	63517	1,12	240456	12,31	76439	1,22
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО + Залог ТМЦ	209 110	20,80	305440	20,66	96330	-0,09	410200	21,01	104760	0,35
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО + Залог ценных бумаг + Прочее	400	0,04	450	0,03	50	-0,01	600	0,03	150	0,00
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО + Прочее	150 400	14,90	212086	14,34	61686	-0,58	298208	15,27	86122	0,93
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО +Прочее +Залог недвижимости	2 000	0,20	3700	0,25	1700	0,05	4500	0,23	800	-0,02
Без обеспечения	110 365	11,00	132749	8,98	22384	-1,97	156200	8,00	23451	-0,98
Итого	1 007 627	100	1478537	100	470910	-	1952609	100	474072	-

Таблица 9. Кредитный портфель в разрезе просроченной задолженности (ПЗ)

Виды продуктов	2008	2009	Изменение	2010	Изменение
	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)
Кредиты по Программе ЕБРР «Малый бизнес», в т. ч.:	453 810	4 515	43,3	642718	6681	50,5	2166	7,1	870446	8633	50,7	1952	0,2
Экспресс-кредит	18 598	841	8,1	26345	1125	8,5	284	0,4	46892	1212	7,1	87	-1,4
Микро-кредит	28 122	1 020	9,8	39850	1456	11,0	436	1,2	68941	2038	12,0	582	1,0
Смолл-кредит	407 090	2 654	25,5	576523	4100	31,0	1446	5,5	754613	5383	31,6	1283	0,6
Кредиты юр.лицам по Программе УТБ	420 568	1 396	13,4	651263	1689	12,8	293	-0,6	854236	2535	14,9	846	2,1
Потребительское кредитование	133 249	4 507	43,3	184556	4870	36,8	363	-6,5	227927	5862	34,4	992	-2,4
Итого	1007627	9418	100,0	1478537	15240	100,0	5822	-	1952609	19142	100,0	3902	-

На основе таблицы 9 сделаем следующие выводы:

Сумма просроченной задолженности имеет тенденцию к увеличению, в 2009 году она возросла на 2822 тыс.руб., в 2010 - 3790 тыс.руб. это происходит из-за увеличения самого кредитного портфеля.

Наибольший удельный вес просроченной задолженности в общем объеме портфеля приходится на кредиты малому бизнесу (в среднем 48%), немного меньше приходится на потребительское кредитование (в среднем 38%), а самые добросовестные заемщики - юридические лица (в среднем 14% просроченной задолженности).

Проанализировав кредитный портфель в динамике за три последних года, мы видим, что просроченная задолженность по кредитованию юридических лиц особых изменений не испытывает: в 2008 году просроченная задолженность составила 1396 тыс.руб. (13,4%), 2009 - 1689 тыс.руб. (12,8%), 2010 - 2535 тыс.руб. (14,9%).

Иная ситуация по кредитам малому бизнесу. Наблюдается тенденция роста просроченной задолженности в 2009 году она составила 50,5% в общем объеме (увеличение на 7,2%), а в 2010 - просроченная задолженность - 50,7%.

Потребительское кредитование имеет тенденцию снижения задолженности: в 2009 году снижение составило 6,48%, в 2010 году - 2,36%. Это происходит из-за того, что была пересмотрена кредитная политика в области потребительского кредитования, и был отменен такой кредитный продукт как «Доступный кредит», который предоставлялся без обеспечения.

ОАО «Хантымансийский-Банк» кредитует своих клиентов не только в Российских рублях, но и в долларах США и Евро.

Проведем анализ кредитного портфеля за период с 2008 по 2010 гг. в разрезе валют на основе нижеследующей таблицы 10.

Анализ данных таблицы говорит о том, что в основном банк кредитует своих заемщиков в Российской валюте, удельный вес которой в общем объеме составляет в среднем 97%. В долларах США банк выдал кредитов в размере 3%. А в Евро кредитование осуществлялось только в 2009 году, и составило 0,35% в общем объеме кредитного портфеля.

Таблица 10. Кредитный портфель в разрезе валют

Валюта	Сумма выданных кредитов (тыс.рублей)
	2008	2009	Изменение	2010	Изменение
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
RUR	952 195	94,5	1 452 841	98,3	500646	3,8	1919496	98,3	466655	0,0
USD	55 432	5,5	20 571	1,4	-34861	-4,1	33113	1,7	12542	0,3
EUR	0	0,0	5125	0,4	5125	0,4	0	0,0	-5125	-0,4
Итого:	1 007 627	100	1 478 537	100	470910	-	1952609	100	474072	-

Далее проведем анализ кредитного портфеля в разрезе процентных ставок (Таблица 11).

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее применяемыми процентными ставками в ОАО «Хантымансийский-Банк» являются ставки - 12-16% годовых.

Ставка 14-14,5% годовых наиболее применяемая, ее удельный вес составляет 25% в 2008-2009гг., в 2010 она немного снизилась и составляет 20%.

По условиям потребительского кредитования в случае возникновения просроченной задолженности кредиты выходят на процентную ставку - 60%.

Далее проведем оценку конкурентоспособности ОАО «Хантымансийский-Банк».

Проанализируем нижеследующую информацию по параметрам продуктов по кредитованию малого предпринимательства по банкам-конкурентам ОАО «Хантымансийский-Банк» по состоянию на 2010г (Таблица 12).

Проанализировав таблицу 12 , мы видим, что одной из положительных сторон ОАО «Хантымансийский-Банк» является лимит кредитования до 15000 тыс.руб. Среди рассматриваемых банков, только Челябинвестбанк превосходит по ОАО «Хантымансийский-Банк» по лимиту суммы кредитования.

Конкурентным преимуществом ОАО «Хантымансийский-Банк» также является наличие разнообразных видов продуктов (Движение, Перспектива, Стабильность, Капитал, Бизнес-авто), среди рассматриваемых банков ни один не превосходит ОАО «Хантымансийский-Банк».

Таблица 11. Кредитный портфель в разрезе процентной ставки

Процентная ставка	2008	2009	Изменение	2010	Изменение
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
7,5-9%	15 400	1,53	31 400	2,12	16000	0,60	36850	1,89	5450	-0,24
10-10,5%	19800	1,97	32450	2,19	12650	0,20	42560	2,18	10110	-0,02
11-11,5%	55 230	5,48	60 840	4,11	5610	-1,40	80760	4,14	19920	0,02
12-12,5%	154200	15,30	211650	14,31	57450	-1,0	342560	17,50	130910	3,23
13-13,5%	85600	8,50	94738	6,41	9138	-2,10	108693	5,57	13955	-0,84
14-14,5%	252008	25,01	377143	25,51	125137	0,50	392619	20,10	15476	-5,40
15%	25369	2,52	38910	2,63	13541	0,10	66225	3,39	27315	0,76
16-16,5%	137630	13,66	214878	14,53	77248	0,90	325680	16,7	110802	2,15
17-17,5%	6523	0,65	8519	0,58	1996	-0,10	10800	0,55	2281	-0,02
18%	5468	0,54	9041	0,61	3573	0,10	13515	0,69	4474	0,08
19%	18700	1,86	33218	2,25	14518	0,40	48920	2,51	15702	0,26
20%	15460	1,53	22969	1,55	7509	0,00	46980	2,41	24011	0,85
22%	60200	5,97	75429	5,10	15229	-0,90	92500	4,74	17071	-0,36
23%	47800	4,74	59346	4,01	11546	-0,70	72377	3,71	13031	-0,31
24%	31256	3,10	61831	4,18	30575	1,10	63994	3,28	2163	-0,90
25%	10256	1,02	15574	1,05	5318	0,040	16897	0,87	1323	-0,19
26%	5469	0,54	11280	0,76	5811	0,20	18566	0,95	7286	0,19
27%	2100	0,21	3732	0,25	1632	0,00	9555	0,49	5823	0,24
28%	1400	0,14	2330	0,16	930	0,00	19908	1,02	17578	0,86
30%	1560	0,15	3445	0,23	1885	0,10	14969	0,77	11524	0,53
Итого:	1 007 627	100,0	1 478 537	100,0	470910	-	1952609	100,0	474072	-

Таблица 12. Информация по кредитованию малого предпринимательства по банкам-конкурентам

Срок, мес.	Банк	Продукт	Сумма, тыс.руб.	Ставка, %	Комиссия, %	Обеспечение
До 24 мес.	ОАО «Хантымансийский-Банк»	Движение	До 600	20-23	3-5	Поручительство
До 36 мес.		Перспектива	До 1500	12-20	0-2	Поручительство, залог
До 36 мес.		Стабильность	До 6000	12-20,5	1-2	Поручительство, залог
До 36 мес.		Капитал	До 15000	12-19,5	1-2	Поручительство, залог недвижим.
До 36 мес.		Бизнес-авто	До 3000	17-20	2	Поручительство, залог а/т
До 12 мес.	Челябинвестбанк	Бизнес-экспресс	До 700	14-15	0,9-2	Поручительство
До 24 мес.		Упрощенный	300-1000	22-24	2	Поручительство, залог
До 60 мес.		Инвестиционный	До 10000	17-21	1-2	Поручительство, залог
До 24 мес.		Бизнес-развитие	До 10000	17-21	1	Поручительство, залог
До 24 мес.	Уралсиб		До 600	23	1	Поручительство
До 60 мес.		На развитие малого предпринимательства	До 12000	16	0	Поручительство, залог
До 12 мес.	Монетный двор	Экономный	30-100	14,40	2	Поручительство
До 36 мес.				16,60	2
До 60 мес.				17,70	2
До 24 мес.	Челиндбанк	Экспресс	До 600	18	2	Поручительство
До 36 мес.		Стандартный	До 1500	16	1,5-2	Поручительство, залог
До 60 мес.		Долгосрочный	До 4500	16	1-2	Поручительство, залог
1-24 мес.	Номосбанк	Экспресс	До 600	14-19	4	Поручительство
До 60 мес.		Стандартный	До 8500	12-18	1,5	Поручительство, залог
3-36 мес.	УРСА банк	Предприниматель	30-300	16	0,5-2	б/залога, б/поручителя
3-36 мес.		Универсальный	300-3000	12-16	0,4-1	Залог

ОАО «Хантымансийский-Банк» не взимает плату за рассмотрение комиссии. Конкурентным преимуществом ОАО «Хантымансийский-Банк» можно назвать доступность информации. Многие банки имеют пропускную систему, отсутствуют стенды с полной информацией, нет буклетов, клиентам нужно записываться на консультацию.

2.2 Анализ оценки кредитоспособности физических лиц

В ОАО «Хантымансийский-Банк» для оценки кредитоспособности физических лиц является применение алгоритмов, решающих задачи классификации. Задача классификации - это задача отнесения какого-либо заемщика к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Банк с большим успехом решает такую задачу методов Data Mining - при помощи деревьев решений. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева решений по оценки кредитоспособности физического лица в ОАО «Хантымансийский-Банк» приведен на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 Пример дерева решений

Рассмотрим сущность данного метода:

1. На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В ОАО «Хантымансийский-Банк» известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты, и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые, в свою очередь, также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия - мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

2. Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

3. При существенном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Рассмотрим практическое применение данного метода оценки кредитоспособности физического лица

Для демонстрации подобной технологии будет использоваться программа Tree Analyzer из пакета Deductor ver.3. В качестве исходных данных была взята выборка, состоящая из 1000 записей. Где каждая запись - это описание характеристик заемщика плюс параметр, описывающий его поведение во время погашения ссуды. При обучении дерева использовались следующие факторы, определяющие заемщика: «N Паспорта»; «ФИО»; «Адрес»; «Размер ссуды»; «Срок ссуды»; «Цель ссуды»; «Среднемесячный доход»; «Среднемесячный расход»; «Основное направление расходов»; «Наличие недвижимости»; «Наличие автотранспорта»; «Наличие банковского счета»; «Наличие страховки»; «Название организации»; «Отраслевая принадлежность предприятия»; «Срок работы на данном предприятии»; «Направление деятельности заемщика»; «Срок работы на данном направлении»; «Пол»; «Семейное положение»; «Количество лет»; «Количество иждивенцев»; «Срок проживания в данной местности»; «Обеспеченность займа»; «Давать кредит». При этом поля: «N Паспорта», «ФИО», «Адрес», «Название организации» алгоритм уже до начала построения дерева решений определил как непригодные (рис. 2.3) по причине практической уникальности каждого из значений.

Рисунок 2.3 - Настройка определяющих и целевых факторов

Целевым полем является поле «Давать кредит», принимающий значения «Да»(True) и «Нет»(False). Эти значения можно интерпретировать следующим образом: «Нет» - плательщик либо сильно просрочил с платежами, либо не вернул часть денег, «Да» - противоположность «Нет».

После процесса построения дерева решений при помощи программы Tree Analyzer банк получает следующую модель оценки кредитоспособности физических лиц, описывающую ситуацию, относящуюся к определенному банку. Эта модель представлена в виде иерархической структуры правил - дерева решений (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 Дерево решений - модель определения кредитоспособности физических лиц в ОАО «Хантымансийский-Банк»

Анализируя полученное дерево решений (см. рис. 2.4) можно сказать следующее:

1. При помощи дерева решений можно проводить анализ значащих факторов. Такое возможно благодаря тому, что при определении параметра на каждом уровне иерархии, по которому происходит разделение на дочерние узлы, используется критерий наибольшего устранения неопределенности. Таким образом, более значимые факторы, по которым проводится классификация, находятся на более близком расстоянии (глубине) от корня дерева, чем менее значимые. Например, фактор «Обеспеченность займа» более значим, чем фактор «Срок проживания в данной местности». А фактор «Основное направление расходов» значим только в сочетании с другими факторами. Еще одним интересным примером значимости различных факторов служит отсутствие в построенном дереве параметра «Наличие автотранспорта», что говорит о том, что на сегодняшний день это наличие не является определяющим при оценке кредитоспособности физического лица.

2. Можно заметить, что такие показатели, как «Размер ссуды», «Срок ссуды», «Среднемесячный доход» и «Среднемесячный расход» вообще отсутствуют в полученном дереве. Данный факт можно объяснить тем, что в исходных данных присутствует такой показатель, как «Обеспеченность займа», и т.к. этот фактор является точным обобщением 4х вышеописанных показателей, алгоритм построения дерева решений выбрал именно его

Очень важной особенностью построенной модели является то, что правила, по которым определяется принадлежность заемщика к той или иной группе, записаны на естественном языке. Например, на основе построенной модели получаются следующие правила:

1. ЕСЛИ Обеспеченность займа = Да И Срок проживания в данной местности, лет > 5.5 И Количество лет > 19.5 И Наличие недвижимости = Да И Наличие банковского счета = Да ТО Давать кредит = Да (Достоверно на 98%)

2. ЕСЛИ Обеспеченность займа = Да И Срок проживания в данной местности, лет > 5.5 И Наличие недвижимости = Да И Количество лет > 21.5 И Срок работы на данном направлении, лет <= 5.5 И Пол = Муж И Наличие банковского счета = Нет И Основное направление расходов = Одежда, продукты питания и т.п. ТО Давать кредит = Нет (Достоверно на 88%)

Правильно построенное на данных прошлых периодов дерево решения обладает одной еще очень важной особенностью. Эта особенность называется «способность к обобщению». Т.е. если возникает новая ситуация (обратился потенциальный заемщик), то, скорее всего, такие ситуации уже были, и достаточно много. Вследствие чего можно с большой долей уверенности сказать, что вновь обратившийся заемщик поведет себя так же, как и те заемщики, характеристики которых очень похожи на характеристики вновь обратившегося.

На основе построенной модели можно определять принадлежность потенциального заемщика к одному из классов. Для этого необходимо воспользоваться диалоговым окном «Эксперимент» программы Tree Analyzer (рис. 2.5), в котором, последовательно отвечая на вопросы, можно получить ответ на вопрос: «Давать ли кредит».

Рисунок 2.5 - Окно «Эксперимент»

Рассмотрим получение результата

Вопросы: Обеспеченность займа: Да > Наличие недвижимости: Да > Пол: Муж > Наличие банковского счета: Нет > Основное направление расходов: Покупка товаров длительного пользования.

Ответ: Кредит давать: Да (достоверно на 96 %)

Используя такой подход, можно устранить сразу оба вышеописанных недостатка скоринговой системы оценки кредитоспособности.

То есть:

1. Стоимость адаптации сводится практически к минимуму за счет того, что алгоритмы построения модели классификации (дерево решений) - это самоадаптируемые модели (вмешательство человека минимально);

2. Качество результата достаточно велико за счет того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного ответа. Плюс ко всему полученный результат является статистически обоснованным.

Список используемой литературы

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Консультант Плюс: Высшая школа: учеб. пособие для вузов. - М.: Правовой сервер Консультант

2.Плюс, 2009.

3."О банках и банковской деятельности". Федеральный закон № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 г. (ред. от 30.12.2004г) М.: Правовой сервер КонсультантПлюс, 2009.

4."Об обязательных нормативах банков", инструкция ЦБ РФ № 110 - И от 16.01.2004 г. // Справочная система "Консультант плюс".

5."О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)", положение ЦБ РФ № 54 - П от 31.08.1998 г.

6.О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" положение ЦБ РФ № 254 - П от 26.03.2004 г.

7.Аниховский А.Л. Деньги и кредит. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация - 2010. - №3. - С.30-34.

8.Арсанукаева А.С. Финансовый менеджмент. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском - 2010. - №1. - С.85-90.

9.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. 2008. - 452 с.

10.Калтырина А.В. Деятельность коммерческих банков ед. 2007. - 400 с.: ил. - (Высшее образование).

11.Коробовой Г.Г. Банковское дело: Учебник / Экономист, 2008. - 751 с.

12.Крюков С.П. Финансы. О новых тенденциях в кредитовании малого и среднего бизнеса - 2009. - №2. - С. 19-23.

13.Лаврушина О.И. Банковское дело. Экспресс-курс: Учеб. Пособие 2008. - 544 с.

14.Лаврушина О.И. Банковские риски учебное пособие 2010. - 232 с.

15.Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 560 с.

16.Максютов А.А. Банковские менеджмент. Учебно-практическое пособие. - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2009. - 444 с.

17.Матовников М.Ю. Деньги и кредит Как уполномочивать рейтинговые агентства для оценки кредитоспособности банков - 2010. - №12. - С.26-34.

18.Моисеев Б.С. Деньги и кредит. О методике стресс - тестирования банка 2010. - №9. - С.55-63.

19.Мурычев А.В. Деньги и кредит. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса. 200 Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой деятельности банка 2009. - 560 с.

20.6. №3, С.14-15

21.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка // М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 464 с.

22.Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой деятельности банка 2009. - 560 с.

23.Рамазанов С.А. Деньги и кредит. Некоторые особенности функционирования механизма обязательного резервирования - 2010. - №6. - С.51-57.

24.Тагирбекова К. Р Основы банковской деятельности. Издательство "Весь мир", 2003. - 720 с.

25.Челноков В. А Деньги, кредит, банки / учебник / "Финансы и кредит" / 2-е изд. /2009. - 447 с.

26.Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. /Банковское дело: учебник / Финансы и статистика, 2010. - 592 с.: ил.

27.Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. / Банковское дело: учебник для вузов / Единство, 2008. - 369 с.

28.Килясханова И. Ш.,. Жукова Е.Ф. Банковское право, Закон и право, 2010. - 335 с.

29.Евсюков А., Кочетов Н.К. Банковское дело комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка 2008. № 7, С.48-57.

30.Калугин С.П., Петрова В.И. Банковский сектор и малый бизнес в регионе 2010. - №9. - С.16-20.

31.Пересецкий А.А., Карминский А.М., Экономика и математические методы. Моделирование рейтингов российских банков 2008. - том 40. - №4. - С.10-25.

32.О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьва, С.Л. Корниенко /Банковское дело: современная система кредитования, учебное пособие, 2007. - 256 с.

33.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика М.: Дело, 2004. - 576 с.

34.Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Финансы и статистика. Банковское дело: базовые операции для клиентов 2007. - 304 с.

Размещено на Allbest.ru