Межбанковский клиринг
Понятие клиринга и его назначение. Деятельность клиринговых палат, их категории и возникновение. Клиринговые расчеты, взаимозачеты и связанные с ними риски. Оптимизация лага клиринга, его статистическая оценка. ППП "Система межбанковского клиринга".
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.06.2012 |
| Размер файла | 499,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Лаг клиринга - отрезок времени, в течение которого формируется пакет платежных документов, и после истечения которого выносится решение о клиринговой оплате. Фактор лага проявляется двояко и в противоположных тенденциях:
1. Чем больше лаг клиринга, тем больше стоят в неподвижности деньги клирингового пакета. Значит, имеем отвлеченные средства и, следовательно, имеем потенциальные потери банка-получателя этих средств. Ясно, что отвлечение прямо пропорционально лагу клиринга.
2. Чем меньше лаг клиринга, тем больше требуется ликвидных средств для проведения совокупных расчетов. Значит, имеем отвлечение средств и, следовательно, имеем потенциальные потери банка-плательщика. Ясно, что при стремлении лага к нулю отвлечение достигает какого-то максимума V, а при стремлении лага к бесконечности отвлечение достигает какого-то минимума I.
Итак, происходит конкуренция двух факторов:
1) потенциальная потеря от замораживания средств в клиринге, которая пропорциональна времени замораживания и
2) потенциальный доход от уменьшения средств обеспечения расчетов, которое растет с ростом лага клиринга.
Интегральный эффект клиринга есть разность этих двух величин. Значит, и слишком малый лаг клиринга плох, и слишком большой лаг клиринга плох. Следовательно, есть оптимальный лаг и его нужно определить.
Задача состоит в том, чтобы определить лаг клирингового цикла, при котором интегральный эффект клиринга будет максимальным.
2.2 Формализация задачи
Формула расчета убытка от применения клиринга вследствие простаивания денег клирингового пакета имеет следующий вид:
,
где - интенсивность оборота, сколько средств проходит в валовых расчетах за единицу времени - за день. Эта формула показывает отвлечение вследствие клиринговой неподвижности средств платежного пакета, как следствие клиринга Средства были бы пущены в оборот и принесли бы выгоду банкам-получателям средств. Итак, имеем здесь дело с потенциальным убытком. Предполагая равномерное поступление платежей, имеем простой средств в размере в течение времени , т.е.
.
Теперь подсчитаем доход: на оплату требуется меньше средств, чем при валовой оплате, а сэкономленные средства пускаются в оборот и приносят доход.
Таким образом имеется возможность построить математическую модель:
Пусть, - средства, необходимые для поддержания клиринга, - лаг клиринга. Накладываются следующие естественные условия:
При (2.1),
где - средства, обслуживающие валовые расчеты.
При (2.2),
где - средства, обслуживающие "экспорт-импорт" клиринговой системы;
есть функция от .
Найдем вид функции , основываясь, как говорят в физике, на феноменологическом подходе. Т.е. мы не привлекаем никаких "микродеталей" типа статистики потоков между участниками и т.д., а основываемся только на самых общих "внешних" соображениях. Внутренний причинный механизм денежных потоков остается черным ящиком. Воспользуемся однородностью времени. Все возможные лаги клиринга образуют ось - ось лага клиринга. Очевидно, что ни один момент времени не должен быть выделен: если у нас был лаг клиринга и мы переходим к , то все равно, как мы считаем - или отталкиваясь от 0, беря за основу , или отталкиваясь от , беря за основу . Графическая интерпретация изложенного дана на Рис.3.1.
Итак, однородно и, значит, имеем своего рода принцип относительности: закон не должен зависеть от системы координат. В применении к нашему случаю это означает, что формула О должна давать ковариантную (не изменяющую вида) зависимость от : сдвиг по оси не должен менять вида формулы, если пересчитать все к новому началу координат - переход от к = - а и от к должен удовлетворять условию . Или, по другому, . Такое функциональное уравнение характерно только для экспоненты.
Рис.2.1 Графическая интерпретация "однородности" времени.
В дифференциальном виде экспонента характеризуется соотношением:
(2.3),
где v - какой-то коэффициент пропорциональности. Условия (1) - (3) дают единственное решение:
(2.4)
Проверяем выполнение свойства :
, что и нужно.
Данная математическая модель подсчета средств, необходимых для поддержания клиринга, была разработана и протестирована на адекватность и устойчивость в американской клиринговой системе CHIPS, кроме того, адекватность данной модели подтверждена проверкой на отечественных статистических данных по межбанковским расчетам в информационно-аналитическом управлении Белорусского Межбанковского Расчетного Центра Национального Банка Республики Беларусь.
Используя этот результат, подсчитаем экономию вследствие клиринговости.
Итак, - реальное отвлечение вследствие "валовости" (об этом говорит индекс параметра О), т.е. расчетов через конечный отрезок времени , а не бесконечный, что было бы идеальным для клиринга. Параметр - это максимум средств, для поддержки расчетов, достигаемый при чистом вале, когда клиринга нет: . Параметр - это минимум средств для поддержки расчетов, достигаемый при чистом клиринге, когда валовой оплаты нет: . Параметр - это мера спада потребности в средствах для расчетов. Его можно определить эмпирически по результатам клиринга с циклом в один день. Пусть, в этом случае, требуются для обеспечения расчетов средства в размере . Тогда
(2.5)
Параметр характеризует импортную незамкнутость системы: если бы пользователи клиринга были тесно связаны только между собой, то . Для страны в целом - это средства оплаты экспорта-импорта и, значит, можно определить из данных статистики, если клиринг охватывает всю республику. Для группы банков - это обслуживание входа-выхода средств вне этой группы. Экономия вследствие клиринговости равна:
Доход от такой экономии пропорционален рыночной процентной ставке и времени .
Подсчитаем интегральный эффект от клиринга. Эффект - разность дохода и убытка:
(2.6)
Оптимизация этой функции равносильна оптимизации следующей функции:
(2.7)
2.3 Решение задачи и его анализ
При каком-то значении экономия достигает максимума. Для определения этого значения возьмем производную функции по и приравняем ее к нулю. Вычисляем производную:
Теперь решаем уравнение:
Для того, чтобы убедиться, что найденная точка является точкой глобального максимума функции интегрального эффекта от применения клиринга , покажем, что эта функция является вогнутой (выпуклой вверх), для чего исследуем знак второй производной функции :
Окончательно получим:
(2.8)
или с учетом (5):
(2.9)
Модифицируем вид решения:
Пусть: k = K/V, т.е. k - дневная оборачиваемость средств в расчетах, определяющая, сколько рублей дневного оборота обслуживает один рубль сальдо.
е = O (l) /V, т.е. е - доля клиринговых отвлечений от валовых отвлечений при однодневном цикле.
n = 1/е - уменьшение средств, обусловленное клирингом - эффективность клиринга.
i = l/V, т.е. i - доля средств, обслуживающих в расчетах экспорт-импорт системы. Тогда
(2.10)
Итак, выражена через:
k - дневную оборачиваемость средств в расчетах,
е - долю клиринговых отвлечений от валовых отвлечений при однодневном цикле,
i - долю обслуживания импорта в расчетах.
Область возможного положительного эффекта от клиринга задается отрезком времени от 0 до Т. Т есть корень уравнения или
Далее ясно, что при заданной модели существует нижняя граница для , выше которой клиринг не дает никакого эффекта. Эту границу определяет касательная к в начале координат. Прямые , лежащие выше касательной, не пересекаются с нигде, кроме начала координат. Значит, для них кривая не имеет максимума не в начале координат. Указанная граница для определится из условия
,
отсюда
(2.11)
Рис.2.2 Графическая интерпретация решения.
Рассмотрим также графическую интерпретацию решения (см. Рис 2.2.)
И, наконец, подсчитаем потери от применения неоптимального лага:
Пусть dt - отклонение от . Возникающие потери, измеряемые в сальдовых единицах, есть разность:
.
Все рассуждения, приведенные выше касались одного отдельно взятого банка, однако лаг клиринга устанавливается клиринговой палатой, составленной из представителей всех банков-участников. Поэтому, лаг, являющий оптимальным для одного банка, может быть далеким от такового для остальных банков. Поэтому для учета интересов всех участников системы предлагается следующая модель.
Пусть в клиринговой системе участвует n банков. Обозначим, как и ранее - эффект от применения клиринга с лагом для i-го банка, вычисляемый по формуле (2.6), - средства i-го банка, необходимые ему для валовых взаиморасчетов (т.е. без клиринга). Тогда наиболее приемлемый для всех участников лаг клиринга рекомендуется искать, решив следующую задачу оптимизации:
(2.12)
т.е. максимизируется наименьший из удельных эффектов от применения клиринга для всех банков-участников.
2.4 Статистическая оценка оптимального лага
На основе статистической выборки, включающей в себя ежедневные данные за четыре месяца, были получены следующие оценки вышеописанных параметров: i*=0.05, k*=v*=0.42. Подставив оценочные значения в формулу (2.9), получим следующую оценку оптимального лага клиринга t* =1,538372. Таким образом, на основе вышеизложенной модели оптимизации лага клиринга можно утверждать, что оптимальным в текущих условиях является лаг в полтора дня, т.е.36 часов.
3. ППП "Система межбанковского клиринга"
3.1 Назначение и структура пакета
ППП "Система межбанковского клиринга" является практической реализацией идеи автоматизации клирингового процесса. Пакет охватывает автоматизацию как работы самой клиринговой палаты, так и работы банков-участников клирингового сеанса. ППП содержит два функционально различных программных модуля: "АРМ оператора клиринговой палаты" и "АРМ оператора банка" и представляет собой программный продукт, построенный по схеме "клиент-сервер". Сервером является модуль "АРМ оператора клиринговой палаты", а клиентом - модуль "АРМ оператора банка". В системе всегда действует один сервер и неограниченное количество клиентов. Модуль "АРМ оператора клиринговой палаты" устанавливается на сервере клиринговой палаты, а экземпляры модуля "АРМ оператора банка" - на серверах или рабочих станциях банков-участников клирингового процесса, по одному на каждый банк. ППП обеспечивает всю необходимую функциональность для работы клиринговой палаты, однако для реального внедрения необходима существенная доработка в области сохранения целостности данных и контроля доступа к ним. Однако эта доработка может производиться независимо от существующего кода стандартными средствами СУБД. Система взаимосвязанных таблиц данных сервера реализована на базе СУБД Oracle 7.3.3 Server. Рекомендуемыми операционными системами для этой СУБД являются SCO Unix версии 5.2 и выше либо Windows NT Server версии 4.0 и выше. Клиентская часть реализована на базе СУБД Personal Oracle 7.3.3 Удаленный доступ к серверу БД реализован с помощью стандартного средства СУБД Oracle 7.3.3 - Oracle SQL* Net. Графический пользовательский интерфейс обоих модулей реализован в RAD-среде разработки приложений Borland Delphi 3.0 Client/Server для операционной системы Windows 95 или Windows NT Workstation. Полный текст исходного кода ППП "Система межбанковского клиринга" приведен в Приложении 1.
3.2 Модуль "АРМ оператора клиринговой палаты"
Модуль "АРМ оператора клиринговой палаты" устанавливается на сервере клиринговой палаты и обеспечивает добавление и удаление банков-участников клиринговой системы, прием, обработку платежных документов, проверку их на наличие ошибок и проведение окончательных взаиморасчетов между банками-членами клиринговой палаты. Кроме того, данный модуль инициирует начало клирингового сеанса, ведет статистику платежей и закрывает сеанс по истечению заданного срока. Работой модуля управляет один человек - оператор клиринговой палаты, наделенный особыми полномочиями.
Главное окно модуля "АРМ оператора клиринговой палаты" выглядит следующим образом:
Рис.3.1 Главное окно модуля "АРМ оператора клиринговой палаты".
Пункт меню "Банки" содержит подпункты "Просмотреть" для просмотра списка текущих участников системы и удаления любого из них и "Зарегистрировать нового участника" для добавления новых банков. Список банков выглядит, как на Рис.3.2.
Рис.3.2 Окно со списком банков-членов клиринговой палаты.
При выборе подпункта "Регистрация нового участника" на экран выводится диалоговое окно для ввода необходимой информации об участнике. Его вид приведен на Рис.3.3.
Рис.3.3 Окно регистрации нового банка.
После выполнения регистрации на сервере новый банк-участник может запускать на своей рабочей станции модуль "АРМ оператора банка" и входить в систему указав необходимые имя пользователя и пароль.
Пункт меню "Сообщения" содержит один элемент - подпункт "Просмотреть". При выборе этого подпункта на экран выводится диалоговое окно следующего вида:
Рис.3.4 Окно со списком полученных сообщений.
Основными функциями данного окна являются просмотр списка полученных сообщений и подтверждение тех из них, которые удовлетворяют требованиям клиринговой палаты.
Меню главного окна "Сеанс" содержит три подпункта "Начать сеанс", "Завершить сеанс" и "Показать текущие позиции" для инициализации клирингового сеанса, его завершения и для просмотра текущих чистых позиций соответственно.
3.3 Модуль "АРМ оператора банка"
Модуль "АРМ оператора клиринговой палаты" устанавливается на рабочих станциях банков-участников системы взаимозачета и обеспечивает следующие функции: подключение банка к текущему клиринговому сеансу, выход от сеанса, отсылку платежных сообщений, а также подсчет и просмотр окончательной чистой позиции банка. Работой модуля также управляет один человек - оператор банка.
Главное окно модуля "АРМ оператора клиринговой палаты" выглядит следующим образом:
Рис.3.5 Главное окно модуля "АРМ оператора банка".
Данное окно содержит два основных пункта меню "Клиринговый сеанс" и "Сообщения". Первый из них имеет два подпункта для входа в клиринговый сеанс и выхода из него соответственно. Наиболее важным является пункт меню "Сообщения". Он имеет подпункты "Отправить сообщение" и "Показать сообщения". При выборе подпункта "Отправить сообщение" на экран выводится диалоговое окно для ввода параметров сообщения. Его вид показан на Рис.3.6.
Рис.3.6 Диалоговое окно отправки платежного сообщения.
Выбор подпункта "Показать сообщения" приводит к выводу на экран диалогового окна со списком сообщений, которые относятся к банку-владельцу запущенной копии модуля. Можно выбрать для показа входящие платежи, исходящие платежи или оба типа одновременно. Показываются лишь те сообщения, которые были подтверждены клиринговой палатой в модуле "АРМ оператора клиринговой палаты". Вид этого окна приведен на Рис.3.7.
Рис 3.7 Окно со списком подтвержденных сообщений.
Заключение
В данном дипломном проекте освещены проблемы межбанковского клиринга и методы их решения, приведены реальные модели клиринговых систем. Кроме того, поставлена, математически сформулирована и решена проблема оптимизации важнейшего параметра клирингового цикла - лага клиринга. На основе реальных статистических данных получена статистическая оценка искомого параметра. Также приводится математическая модель обобщения полученных результатов для максимизации прибыли каждого из участников клиринговой системы.
Существенной частью работы в дипломном проекте является разработка пакета программных продуктов "Система межбанковского клиринга". Этот программный продукт является попыткой комплексной автоматизации клирингового процесса. Пакет полностью готов для тестового использования и сбора статистической информации, планируется его доработка в областях сохранности целостности данных, управления доступом и оптимизации производительности до уровня реальной системы.
Список использованных источников
1. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты. - М.: АО "Финстатинформ”, 1993. - 142с.
2. Тосунян Г.А. Клиринг и межбанковские финансовые операции: основные понятия и финансовые инструменты. - М.: "Дело”, 1994. - 56с.
3. Тосунян Г.А. Операционные технологии межбанковского финансового рынка. - М.: "Дело”, 1994. - 122с.
4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: ИПЦ "Вазар-Ферро”, 1994. - 320с.
5. Каллаур П.В. Осуществление межбанковских расчетов по прочим платежам // Банкаўскі веснік - 1998. №1.
6. Жуков В.В. Модернизация платежной системы Беларуси // Банкаўскі веснік - 1997. №9. - С.3-6.
Приложение 1
SQL-КОД ППП "СИСТЕМА МЕЖБАНКОВСКОГО КЛИРИНГА"
---------------------------------------------------
Модуль Banks
Содержимое:
1. Sequence BankID_Seq
2. Table Banks
---------------------------------------------------
PROMPT Creating sequence BankID_Seq.
Последовательность уникальных идентификаторов для банков-участников
CREATE SEQUENCE BankID_Seq
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999999
MINVALUE 1
NOCACHE
CYCLE;
PROMPT Creating table Banks.
Таблица банков, зарегистрированных в клиринговой палате
CREATE TABLE Banks
(
BankID Number (8) - Индентификационный № банка
CONSTRAINT bankno_pk PRIMARY KEY,
BankName VARCHAR2 (100) NOT NULL - Наименование банка
CONSTRAINT bankname UNIQUE,
UserName VARCHAR (20) NOT NULL - Имя пользователя для входа
CONSTRAINT username UNIQUE
);
----------------------------------------------
Модуль BankState
Таблица состояния банков-участников в текущем сеансе
----------------------------------------------
PROMPT Creating table BankState.
CREATE TABLE BankState
(
BankID NUMBER (8) - Идентификатор банка
CONSTRAINT sessionbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
BankStatus NUMBER (3) NOT NULL - Статус банка в текущем сеансе
);
----------------------------------------------
Пакет ClientUtils
Интерфейс модуля "АРМ оператора банка"
----------------------------------------------
PROMPT Creating package ClientUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE ClientUtils
AS
Возвращает флаг состояния текущей сессии
FUNCTION GetSessionStatus RETURN INT;
Процедура начала клирингового сеанса для банка-участника
FUNCTION StartBankSession (aBankID IN INT) RETURN INT;
Процедура завершения клирингового сеанса для банка-участника
PROCEDURE StopBankSession (aBankID IN INT);
Возвращает уникальный номер вызвавшего банка
FUNCTION GetOurID RETURN INT;
Возвращает окончательног сальдо банка
FUNCTION GetFinalSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;
Процедура отсылки в клиринговую палату платежа в "электронном" виде
PROCEDURE SendMessage (aSourceBankID IN INT,
aDebitBankID IN INT,
aCreditBankID IN INT,
aAmount IN INT);
END ClientUtils;
/
SHOW ERROR;
----------------------------------------------
Пакет процедур для работы банков-клиентов клиринговой палаты
----------------------------------------------
PROMPT Creating package body ClientUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ClientUtils
AS
Функция возвращает флаг состояния текущей сессии
FUNCTION GetSessionStatus RETURN INT
IS
BEGIN
RETURN ServerUtils. SessionState;
END GetSessionStatus;
Процедура подключения банка к очередной сессии клиринговой палаты
Выполняется каждый рабочий день в определенное время после выполнения
на сервере КП процедуры инициализации клирингового сеанса
FUNCTION StartBankSession (aBankID IN INT) RETURN INT
IS
BEGIN
IF ServerUtils. SessionState = GlobalConst. cSessionActive THEN
UPDATE BankState
SET BankStatus = GlobalConst. cBankWork
WHERE BankID = aBankID;
END IF;
RETURN ServerUtils. SessionState;
END StartBankSession;
Процедура выхода банка из текущего клирингового сеанса
Выполняется кажый день в определенное время до закрытия сеанса
на сервере КП
PROCEDURE StopBankSession (aBankID IN INT)
IS
BEGIN
UPDATE BankState
SET BankStatus = GlobalConst. cBankStopWork
WHERE BankId = aBankID;
END StopBankSession;
Функция возвращает уникальный номер вызывающего банка
FUNCTION GetOurID RETURN INT
IS
Res INT;
BEGIN
SELECT BankID INTO Res FROM Banks
WHERE UserName = USER;
END GetOurID;
Функция возвращает чистую позицию банка по окончанию сеанса
FUNCTION GetFinalSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT
IS
aSaldo INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT DebitPos-CreditPos INTO aSaldo FROM Results
WHERE BankID = aBankID;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN aSaldo: = NULL;
END;
RETURN aSaldo;
END GetFinalSaldo;
Процедура отсылки на сервер КП "электронного" платежа
PROCEDURE SendMessage (aSourceBankID IN INT,
aDebitBankID IN INT,
aCreditBankID IN INT,
aAmount IN INT)
IS
aMsgID INT;
BEGIN
SELECT Msg_Seq. NextVal INTO aMsgID FROM Dual;
INSERT INTO Messages
VALUES (aMsgID, aSourceBankID, aDebitBankID,
aCreditBankID, aAmount, GlobalConst. cMsgNotProcessed);
END SendMessage;
END ClientUtils;
/
SHOW ERROR;
----------------------------------------------
Пакет CommonUtils
Интерфейс общих подпрограмм
----------------------------------------------
PROMPT Creating package CommonUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE CommonUtils
AS
Возвращает уникальный номер банка по его имени
FUNCTION GetBankID (aBankName IN VARCHAR2) RETURN INT;
Возвращает текущее дебетовое сальдо
FUNCTION GetCurrentDebitSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;
Возвращает текущее кредитовое сальдо
FUNCTION GetCurrentCreditSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;
END CommonUtils;
/
SHOW ERROR;
----------------------------------------------
Процедуры и функции общего пользования
----------------------------------------------
PROMPT Creating package CommonUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY CommonUtils
AS
Возвращает уникальный идентификатор банка-участника по его имени
FUNCTION GetBankID (aBankName IN VARCHAR2) RETURN INT
IS
Res INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT BankID INTO Res FROM Banks
WHERE BankName = aBankName;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN Res: = NULL;
END;
RETURN Res;
END GetBankID;
Возвращает текущее дебетовое сальдо банка-участника
FUNCTION GetCurrentDebitSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT
IS
Res INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT DebitPos INTO Res FROM TmpRes
WHERE BankID = aBankID;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
Res: = 0;
END;
RETURN Res;
END GetCurrentDebitSaldo;
Возвращает текущее кредитовое сальдо банка-участника
FUNCTION GetCurrentCreditSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT
IS
Res INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT CreditPos INTO Res FROM TmpRes
WHERE BankID = aBankID;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
Res: = 0;
END;
RETURN Res;
END GetCurrentCreditSaldo;
END CommonUtils;
/
SHOW ERROR;
-------------------------------------------------------
Модуль содержит глобальные константы
-------------------------------------------------------
PROMPT Creating package GlobalConst
CREATE OR REPLACE PACKAGE GlobalConst
AS
cStatusClass CONSTANT INT: = - 1;
cBankWork CONSTANT INT: = 1;
cBankStopWork CONSTANT INT: = 2;
cBankNotWork CONSTANT INT: = 3;
cMsgNotProcessed CONSTANT INT: = 1;
cMsgAccepted CONSTANT INT: = 2;
cMsgSourceError CONSTANT INT: = 3;
cMsgDebitError CONSTANT INT: = 4;
cMsgCreditError CONSTANT INT: = 5;
cMsgProcessed CONSTANT INT: = 6;
cSessionUnActive CONSTANT INT: = 1;
cSessionActive CONSTANT INT: = 2;
END GlobalConst;
/
SHOW ERROR;
-----------------------------------------------------
Модуль инициализации системы в СУБД Oracle 7.3.3
-----------------------------------------------------
CONNECT INTERNAL
SPOOL createdb. log
SET ECHO ON
CREATE TABLESPACE "CLEARING" DATAFILE 'C: \ORAWIN95\DATABASE\clearing. dbf'
SIZE 5M REUSE DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 10K MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 120 PCTINCREASE 0);
CREATE USER "ALEX" IDENTIFIED BY "ALEX"
DEFAULT TABLESPACE "CLEARING";
GRANT "DBA" TO "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE to "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT SELECT ANY TABLE to "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT GRANT ANY ROLE to "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT CREATE ANY SYNONYM to "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT DROP ANY SYNONYM to "ALEX" WITH ADMIN OPTION;
GRANT EXECUTE ANY PROCEDURE to "ALEX";
GRANT CREATE USER to "ALEX";
GRANT ALTER USER to "ALEX";
GRANT DROP USER to "ALEX";
GRANT GRANT ANY PRIVILEGE to "ALEX";
SPOOL OFF
EXIT
-------------------------------------------------
Начальное создание объектов системы
-------------------------------------------------
PROMPT Creating databases and sequences.
@@consts. pkg
@@banks
@@messages
@@status
@@statinit
@@bnkstate
@@results
@@tmpres
@@statist
PROMPT Creating packages.
@@srvrutil. pkg
@@srvrutil. bdy
@@clntutil. pkg
@@clntutil. bdy
@@commutil. pkg
@@commutil. bdy
------------------------------------------------------------
Таблица и последовательность для обработки сообщений
------------------------------------------------------------
PROMPT Creating sequence Msg_Seq.
CREATE SEQUENCE Msg_Seq
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999999
MINVALUE 1
NOCACHE
CYCLE;
PROMPT Creating table Messages.
CREATE TABLE Messages
(
MessageID NUMBER (8) - Номер сообщения
CONSTRAINT message_pk PRIMARY KEY,
SourceBankID NUMBER (8) - Банк-источник сообщения
CONSTRAINT sourcebank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
DebitBankID NUMBER (8) - Банк-получатель
CONSTRAINT debitbank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
CreditBankID NUMBER (8) - Банк-плательщик
CONSTRAINT creditbank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
Amount INT NOT NULL, - Сумма
MsgStatus INT NOT NULL - Статус сообщения
);
-------------------------------------------------------------
Таблица окончательных результатов клирингового сеанса
-------------------------------------------------------------
PROMPT Creating table Results.
CREATE TABLE RESULTS
(
BankID NUMBER (8)
CONSTRAINT resultbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
DebitPos INT,
CreditPos INT
);
------------------------------------------------------
Интерфейс модуля "АРМ оператора клиринговой палаты"
------------------------------------------------------
PROMPT Creating package ServerUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE ServerUtils
AS
SessionState INT DEFAULT GlobalConst. cSessionUnActive;
PROCEDURE StartClearingSession;
PROCEDURE StopClearingSession;
FUNCTION GetActiveBanksCountInSession RETURN INT;
Процедура регистрации банка-участника клиринговой системы
FUNCTION RegisterBank (aBankName IN VARCHAR2,aUserName IN VARCHAR2,aPassword IN VARCHAR2) RETURN INT;
PROCEDURE UnRegisterBank (aBankName IN VARCHAR2);
Процедура выхода банка из клиринговой системы
PROCEDURE UnRegisterBank (aBankID IN INT);
FUNCTION CheckMessage (aMessageID IN INT) RETURN INT;
PROCEDURE ConfirmMessage (aMessageID IN INT);
END ServerUtils;
/
SHOW ERROR;
----------------------------------------------
Процедуры и функции сервера КП
----------------------------------------------
PROMPT Creating package body ServerUtils.
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ServerUtils
AS
Процедура инициализации клирингового сенса в клиринговой палате
Выполняется каждый день в определенное время
PROCEDURE StartClearingSession
IS
BEGIN
DELETE FROM Messages;
DELETE FROM BankState;
DELETE FROM Results;
DELETE FROM TmpRes;
FOR x IN
(
SELECT BankID
FROM Banks
)
LOOP
INSERT INTO BankState (BankID, BankStatus)
VALUES (x. BankID, GlobalConst. cBankNotWork);
END LOOP;
SessionState: = GlobalConst. cSessionActive;
END StartClearingSession;
Процедура завершения клирингового сеанса
Выполняется каждый день
PROCEDURE StopClearingSession
IS
aDebitSum INT;
aCreditSum INT;
BEGIN
SessionState: = GlobalConst. cSessionUnActive;
UPDATE BankState
SET BankStatus = GlobalConst. cBankStopWork
WHERE BankStatus = GlobalConst. cBankWork;
FOR x IN
(
SELECT BankID
FROM BankState
WHERE BankStatus = GlobalConst. cBankStopWork
)
LOOP
BEGIN
SELECT Sum (Amount) INTO aDebitSum
FROM Messages
WHERE MsgStatus = GlobalConst. cMsgAccepted AND DebitBankID = x. BankID;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
aDebitSum: = 0;
END;
BEGIN
SELECT Sum (Amount) INTO aCreditSum
FROM Messages
WHERE MsgStatus = GlobalConst. cMsgAccepted AND CreditBankID = x. BankID;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
aCreditSum: = 0;
END;
INSERT INTO Results (BankID, DebitPos, CreditPos)
VALUES (x. BankID, aDebitSum, aCreditSum);
END LOOP;
INSERT INTO Statistics (ItemNo, WorkDay, BankID, DebitPos, CreditPos)
SELECT Stat_Seq. NextVal, SYSDATE, BankID, DebitPos, CreditPos
FROM Results;
DELETE FROM Messages;
DELETE FROM BankState;
DELETE FROM Results;
DELETE FROM TmpRes;
END StopClearingSession;
Возвращает количество активных участников текущего сеанса
FUNCTION GetActiveBanksCountInSession RETURN INT
IS
Res INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT Count (*) INTO Res FROM BankState
WHERE BankStatus = GlobalConst. cBankWork;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
Res: =0;
END;
RETURN Res;
END GetActiveBanksCountInSession;
Регистрирует новый банк в клиринговой системе
FUNCTION RegisterBank (aBankName IN VARCHAR2,aUserName IN VARCHAR2,aPassword IN VARCHAR2) RETURN INT
IS
Res INT;
Cur INT;
Col INT;
BEGIN
BEGIN
SELECT BankID INTO Res FROM Banks
WHERE BankName = aBankName;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
SELECT BankID_Seq. NextVal INTO Res FROM Dual;
INSERT INTO Banks (BankID, BankName, UserName)
VALUES (Res, aBankName, aUserName);
cur: =dbms_sql. open_cursor;
dbms_sql. parse (cur,
'CREATE USER '||aUserName||' IDENTIFIED BY '||aPassword,
dbms_sql. v7);
Col: = dbms_sql. execute (Cur);
dbms_sql. parse (cur,
'GRANT CREATE SESSION to '||aUserName,
dbms_sql. v7);
Col: = dbms_sql. execute (Cur);
dbms_sql. close_cursor (cur);
END;
RETURN Res;
END RegisterBank;
Удаляет банк из числа участников по его номеру
PROCEDURE UnRegisterBank (aBankID IN INT)
IS
BEGIN
DELETE FROM Banks
WHERE BankID = aBankID;
END UnRegisterBank;
Удаляет банк из числа участников по его имени
PROCEDURE UnRegisterBank (aBankName IN VARCHAR2)
IS
BEGIN
DELETE FROM Banks
WHERE BankName = aBankName;
END UnRegisterBank;
Проверяет допустимость поступившего платежного документа
FUNCTION CheckMessage (aMessageID IN INT) RETURN INT
IS
aMsgStatus INT;
aBankStatus INT;
aSourceBank INT;
aDebitBank INT;
aCreditBank INT;
BEGIN
SELECT SourceBankID INTO aSourceBank FROM Messages
WHERE MessageID = aMessageID;
SELECT DebitBankID INTO aDebitBank FROM Messages
WHERE MessageID = aMessageID;
SELECT CreditBankID INTO aCreditBank FROM Messages
WHERE MessageID = aMessageID;
BEGIN
SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState
WHERE BankID = aSourceBank;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgSourceError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgSourceError;
END;
IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgSourceError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgSourceError;
END IF;
BEGIN
SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState
WHERE BankID = aDebitBank;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgDebitError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgDebitError;
END;
IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgDebitError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgDebitError;
END IF;
BEGIN
SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState
WHERE BankID = aCreditBank;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgCreditError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgCreditError;
END;
IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgCreditError
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgCreditError;
END IF;
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgProcessed
WHERE MessageID = aMessageID;
RETURN GlobalConst. cMsgProcessed;
END CheckMessage;
Подтверждает платежный документ, вызывается при наличии необходимых
документов
PROCEDURE ConfirmMessage (aMessageID IN INT)
IS
aMsgStatusINT;
aTmpIDINT;
aAmount INT;
aDebitBankINT;
aCreditBankINT;
BEGIN
SELECT MsgStatus, DebitBankID, CreditBankID
INTO aMsgStatus, aDebitBank, aCreditBank
FROM Messages
WHERE MessageID = aMessageID;
IF aMessageID = GlobalConst. cMsgProcessed THEN
UPDATE Messages
SET MsgStatus = GlobalConst. cMsgAccepted
WHERE MessageID = aMessageID;
SELECT Amount INTO aAmount FROM Messages
WHERE MessageID = aMessageID;
BEGIN
SELECT BankID INTO aTmpID FROM TmpRes
WHERE BankID = aDebitBank;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
INSERT INTO TmpRes (BankID, DebitPos, CreditPos)
VALUES (aDebitBank, 0, 0);
END;
UPDATE TmpRes
SET DebitPos = DebitPos + aAmount
WHERE BankID = aDebitBank;
BEGIN
SELECT BankID INTO aTmpID FROM TmpRes
WHERE BankID = aCreditBank;
EXCEPTION
WHEN No_Data_Found THEN
INSERT INTO TmpRes (BankID, DebitPos, CreditPos)
VALUES (aCreditBank, 0, 0);
END;
UPDATE TmpRes
SET CreditPos = CreditPos - aAmount
WHERE BankID = aCreditBank;
END IF;
END ConfirmMessage;
END ServerUtils;
/
SHOW ERROR;
--------------------------------------------------------
Таблица и последовательность для ведения статистики
--------------------------------------------------------
PROMPT Create table Statistics.
PROMPT Creating sequence Stat_Seq.
CREATE SEQUENCE Stat_Seq
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999999
MINVALUE 1
NOCACHE
CYCLE;
CREATE TABLE Statistics
(
ItemNo NUMBER (8) - Номер элемента выборки
CONSTRAINT itemno_pk PRIMARY KEY,
WorkDay DATE, - Дата и время платежа
BankID NUMBER (8) - Номер банка
DebitPos INT, - Дебетовая позиция
CreditPos INT - Кредитовая позиция
);
----------------------------------------------
Заполнение таблицы классификаторов
----------------------------------------------
PROMPT Inserting data into table Status.
BEGIN
DELETE FROM Status WHERE StatusClass = 1;
INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cStatusClass,
'Статус банка в текущем сеансе');
INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankWork,
'Банк участвует в текущем сеансе');
INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankStopWork,
'Банк закончил текущий сенс');
INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankNotWork,
'Банк не участвует в текущем сенсе');
COMMIT;
DELETE FROM Status WHERE StatusClass = 2;
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cStatusClass,
'Статус сообщения о платеже');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgNotProcessed,
'Сообщение не обработано');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgSourceError,
'Банк-источник не работает');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgDebitError,
'Банк по дебету счета не работает');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgCreditError,
'Банк по кредиту счета не работает');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgProcessed,
'Сообщение обработано и требует документального подтверждения');
INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgAccepted,
'Сообщение обработано и принято в систему взаимозачета');
COMMIT;
END;
/
----------------------------------------------
Таблица классификаторов
----------------------------------------------
PROMPT Create table Status.
CREATE TABLE Status
(
StatusClass NUMBER (3),
StatusNo NUMBER (3),
StatusText VARCHAR2 (70) NOT NULL,
CONSTRAINT status_pk PRIMARY KEY (StatusClass, StatusNo)
);
------------------------------------------------------
Таблица текущих результатов клирингового сеанса
------------------------------------------------------
PROMPT Creating table TmpRes.
CREATE TABLE TmpRes
(
BankID NUMBER (8)
CONSTRAINT tmpresbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,
DebitPos INT,
CreditPos INT
);
--------------------------------------------------
Удаление объектов системы
--------------------------------------------------
PROMPT Deleting databases.
SET ECHO ON;
DROP SEQUENCE Stat_Seq;
DROP TABLE Statistics;
DROP TABLE BankState;
DROP TABLE Status;
DROP SEQUENCE Msg_Seq;
DROP TABLE Messages;
DROP TABLE Results;
DROP TABLE TmpRes;
DROP SEQUENCE BankID_Seq;
DROP TABLE Banks;
PROMPT Deleting packages.
DROP PACKAGE BODY ServerUtils;
DROP PACKAGE ServerUtils;
DROP PACKAGE BODY ClientUtils;
DROP PACKAGE ClientUtils;
DROP PACKAGE BODY CommonUtils;
DROP PACKAGE CommonUtils;
SET ECHO OFF;
---------------------------------------------------------------
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие клиринга и его назначение, клиринговые палаты и их статус. Функции операционной и финансовой части процесса клиринга. Анализ клиринговых расчетов и видов финансового риска. Механизмы гарантии выполнения обязательств сторон на биржевом рынке.
реферат [480,5 K], добавлен 31.05.2010Понятие, история становления и формы валютного клиринга. Клиринговые союзы в развивающихся странах. Эпунит - международная счетная (европейская платежная) валютная единица. Многосторонние расчеты в переводных рублях. Развитие валютного клиринга в России.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 18.11.2012Расчеты с помощью безналичных денег – один из старейших правовых институтов. Процесс взаимозачета обязательств сторон-участников. Концептуальное значение клиринга. Двухсторонние и многосторонние взаимозачеты. Расчетные небанковские кредитные организации.
контрольная работа [35,6 K], добавлен 02.03.2012Понятие, виды клиринга и его назначение; классификация данных систем расчетов. Анализ клиринговых организаций Российской Федерации и регулирование их деятельности. Проблемы применения способов внутрибанковских безналичных расчетов на фондовом рынке.
курсовая работа [264,1 K], добавлен 10.06.2014Организация клиринговых расчетов между подразделениями банка в рамках одной дирекции. Понятие межбанковского (внутрибанковского) и валютного клиринга. Расчет количества участвующих во взаимозачете. Предварительное депонирование средств на счетах банков.
презентация [1,1 M], добавлен 28.02.2014Сущность и организация межбанковских расчётов, принципы их осуществления в системе BISS. Анализ их видов. Расчеты через расчетно-кассовые центры. Прямой и косвенный расчеты. Специфика банковского клиринга. Проблема развития межбанковских расчетов.
курсовая работа [40,8 K], добавлен 25.05.2012Использование механизмов универсальной коммерции для совершения платежей в любое время. Повышение эффективности клиринга денежных переводов через расчетную сеть Центрального Банка России. Платежная система зоны евро, SWIFT и электронные розничные транши.
презентация [375,9 K], добавлен 13.11.2010Основные факторы, негативно влияющие на деятельность коммерческого банка в области операций с ценными бумагами. Посредническая деятельность банков на рынках производных финансовых инструментов, их функции. Правила осуществления клиринга по ценным бумагам.
курсовая работа [247,1 K], добавлен 29.12.2016Формы и порядок безналичных расчетов. Переход Банка России на электронный документооборот. Ускоренный период прохождения платежа от отправителя к получателю. "Межфилиальная система СБ РФ", разновидность клиринга – взаимозачет между отделениями Сбербанка.
контрольная работа [168,3 K], добавлен 04.12.2009Осуществление биржевого посредничества в биржевой торговле. Исполнение брокером приказов (поручений) клиента, виды приказов. Основные биржевые индексы. Участники фьючерсной торговли, понятие клиринга. Фиксированное время торговли фьючерсными контрактами.
контрольная работа [38,8 K], добавлен 11.11.2009
