Управление банками в процессе санации

Очевидно, что санация банковского сектора не может быть бесплатной. Всего на эти цели Агентством было фактически использовано 304 млрд. руб., в том числе за счет полученных в Банке России заемных средств - 175 млрд. руб. и за счет имущественного взноса Российской Федерации в Агентство -129 млрд. руб. В сумме это составляет около 0,7% от ВВП за 2008 г. (Для сравнения: в США финансирование аналогичной программы поддержки системно-значимых проблемных институтов (без учета предоставления гарантий) составило 2% ВВП, в Великобритании - 2,6% ВВП, с учетом гарантий - 5 и 20% ВВП соответственно.)

Вложенные средства максимально обеспечены залогом имущества санируемых банков и инвесторов. Возврат средств уже начался и осуществляется согласно утвержденным графикам. Всего в настоящее время заемщиками перечислено 15,4 млрд. руб., в том числе погашение основного долга - 8 млрд. руб., проценты за пользование заемными средствами - 7,4 млрд. руб. Полностью вернуть выделенные на санацию банков средства Агентство планирует в течение 5 лет.

Первые итоги совместной работы Банка России и Агентства в кризисной ситуации показывают эффективность тактики воздействия на банковскую систему через санацию социально и экономически значимых банков. Полагаю, что за первый год работы Агентство как инструмент антикризисной политики выполнило свои основные задачи - сохранило санируемые банки как хозяйствующие субъекты и обеспечило защиту интересов их кредиторов. Не менее важно, что удалось восстановить доверие вкладчиков к российскому банковскому сектору, в том числе на региональном уровне.

Работа по санации банков не завершена и, возможно, потребует дополнительного осмысления. Но мы надеемся, что опыт Агентства, наработанные технологии, извлеченные уроки будут востребованы и сейчас, и в посткризисный период.

Заключение

В заключении написания курсовой работы автор пришел к следующим выводам.

Под стресс - тестированием понимается определение (количественная оценка) потенциального негативного воздействия на финансовое состояние банка, которое может иметь место в предполагаемых неблагоприятных обстоятельствах, а именно при заданных изменениях факторов рисков, которые (изменения) будут соответствовать хотя и исключительным, но вероятным событиям

В настоящее время стресс-тест в российской банковской практике представляет собой экономико-математическую модель, в которой используются данные отчетности банков. Регулятор проводит стресс-тест самостоятельно (так называемый метод top-down), изменяя условия существования банка, например, обменный курс, приток / отток вкладов и резкий рост проблемных активов. Для расчетов используются данные за многие годы, отражающие кардинально различные экономические ситуации (подъем-спад).

Для прогнозирования положения банка и управления возможными рисками необходимо комбинировать данные о последствиях внешних (макроэкономических) и внутренних (связанных с политикой банка) факторов.

Таким образом, необходимым условием успешности бизнеса отдельно взятого банка является внедрение методики сценарного моделирования бизнес-процессов в практику его работы

В современных условиях банкротство кредитной организации не может удовлетворить интересы всех кредиторов. Значит, особый смысл приобретают механизмы финансового оздоровления банка. Разумеется, наиболее приемлемым вариантом было бы деятельное участие владельцев и менеджмента компании в этом процессе. Но зачастую они не в состоянии исправить сложившуюся ситуацию. Вот почему кредиторам банка более выгодно добиваться назначения временной администрации финансового учреждения, а не возбуждать дело о банкротстве.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 18.08.1998 г. с изменениями и дополнениями от 03.07.2001 №10-П, Федеральным законом от 27.10.2008 №175-ФЗ

2. Инструкция Центрального банка РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 года №110-И (с изменениями на 12 февраля 2009 года)

3. Андриевская И.К. Стресс - тестирование: обзор методологий. - Высшая школа экономики. Москва, 2007.С. 45-70

4. Борисов А.Б. Большой экономический словарь.-М.: Книжный мир. 2003. С. 687.

5. Горынина Г.Г., Семенюта О.Г. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка на основе методологии сценарного моделирования бизнес-процессов // Известия вузов. Северо-кавказский регион. Приложение по общественным наукам, 2004. - №4.

6. Иностранцы не верят в банковский кризис в России // Коммерсант. -2008. - №54.

7. Коротаева Н.В. Инновационная стратегия развития коммерческого банка // Социально-экономическое развитие современного общества в условиях реформ: Материалы Международной научно - практической конференции 10 декабря 2007 г. Саратов, 2008.

8. Кудрявцева М.Г. Что тестирует стресс-тест. // Рынок ценных бумаг, 2006. - №2.

9. Лаврушин О.И. Проблемы реформирования банковской системы в России // Бизнес и банки. - 2001. - №1. С. 2.

10. Лаптырев Д.А. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений. // Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО. Материалы семинара. - Европейский трастовый банк. 14.11.2002.

11. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики), Центральный банк Российской Федерации, 2003С.45-50

12. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) // Документы Банка России.2008 г. №16

13. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями - Тавасиев А.М. - Учебное пособие. Издательство: «ЮНИТИ-ДАНА» -2006.480 с.

14. Тавасиев А.М., «Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления». Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела №4. - 2006 г.

15. Улюкаев А.В., Данилова Е.О. «Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулирования», Деньги и кредит, №5, 2009, стр. 14-23.

16. Центральный банк Российской Федерации // Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. 2008. №4. С. 3.

17. Индекс антикризисной эффективности, апрель 2009, исследование ФБК.

Размещено на Allbest.ru