Ликвидность и платежеспособность банка
Характеристика управления ликвидностью баланса, платежеспособностью коммерческого банка, регулирование его деятельности. Исследование надежности банковской системы Республики Казахстан. Расчет пруденциальных нормативов и коэффициентов ликвидности баланса.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.11.2010 |
| Размер файла | 180,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Вклады
Депозиты
01.01.1996
203570
81546
7651
01.04.1996
654511
163737
47517
01.07.1996
172215
85681
13537
01.10.1996
167565
68334
15265
01.11.1996
111413
48154
8915
01.12.1996
49146
41030
14265
Таблица 17 Состояние активных и пассивных счетов тыс. тенге
|
Счета |
01.01.96 |
01.04.96 |
01.07.96 |
01.10.96 |
01.11.96 |
01.12.96 |
|
|
Активные счета |
206097 |
302046 |
194790 |
215994 |
210149 |
212456 |
|
|
034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97,98 |
0 |
58605 |
0 |
1847 |
3314 |
4194 |
|
|
92 |
60445 |
83052 |
44060 |
43956 |
43892 |
43892 |
|
|
93 |
1869 |
1869 |
1869 |
2947 |
2947 |
2947 |
|
|
910 |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
940 |
3544 |
3283 |
2427 |
2357 |
2317 |
2323 |
|
|
904 |
37898 |
45671 |
31923 |
13158 |
6182 |
2909 |
|
|
066, 069, 191, 192, 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Несформированные провизии |
91707 |
99976 |
105654 |
143367 |
143367 |
148129 |
|
|
Пассивные счета |
104248 |
150781 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
Итог I раздела |
79387 |
112393 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
24861 |
38388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Недостаток (-) |
-101849 |
-151265 |
-151904 |
-160319 |
-154225 |
-155969 |
Таблица 18 О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления млн. тенге
Таблица 19 Источники кредитных ресурсов млн. тенге
Таблица 20 Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге
|
Собственный капитал (К) |
Сумма |
Сформир. |
К1 = KI / (A-П) |
Сумма активов, |
Спец. |
К2 = K / (Aр-Пс) |
Сумма нал. денежных |
Обязатель |
К4 = А1 / О |
||||||||||
|
KI |
KII |
K=KI+KII |
всех активов (А) |
провизии (П) |
факт. |
план не менее 0,04 |
откл. (+/-) |
взвешенных по степени риска (Ар) |
резервы(Пс) |
факт. |
план не менее 0,08 |
откл. (+/-) |
средств и быстрореал активов (А1) |
банка (О) |
факт. |
план не менее 0,2 |
откл. (+/-) |
||
|
01.08.96 |
-104062 |
18082 |
-104062 |
359848 |
293 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295828 |
293 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
49724 |
194744 |
0,26 |
0,2 |
0,06 |
|
|
01.09.96 |
-104484 |
20698 |
-104484 |
337111 |
537 |
-0,31 |
0,04 |
-0,35 |
296931 |
295 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
28699 |
208556 |
0,14 |
0,2 |
-0,06 |
|
|
01.10.96 |
-119037 |
20698 |
-119037 |
404492 |
537 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295517 |
537 |
-0,40 |
0,08 |
-0,48 |
44356 |
165877 |
0,27 |
0,2 |
0,07 |
|
|
01.11.96 |
-120505 |
20690 |
-120505 |
366434 |
537 |
-0,33 |
0,04 |
-0,37 |
287801 |
537 |
-0,42 |
0,08 |
-0,50 |
21740 |
128740 |
0,17 |
0,2 |
-0,03 |
|
|
01.12.96 |
-126147 |
20690 |
-126147 |
353679 |
537 |
-0,36 |
0,04 |
-0,40 |
272164 |
537 |
-0,46 |
0,08 |
-0,54 |
24092 |
83526 |
0,29 |
0,2 |
0,09 |
Таблица 26
|
Альфа-Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
158 352 |
|
|
Работающие активы |
711 178 |
|
|
Ликвидные активы |
421 291 |
|
|
Обязательства до востребования |
422 115 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 025 069 |
|
|
Защищенный капитал |
25 462 |
|
|
Уставный фонд |
80 115 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
22,266% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
99,805% |
|
|
Кросс-коэффициент |
144,137% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
43,583% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
16,079% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
197,656% |
|
|
Итоговый балл надежности |
45,421 |
Таблица 27
|
Сеним-Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
90 321 |
|
|
Работающие активы |
86 317 |
|
|
Ликвидные активы |
79 598 |
|
|
Обязательства до востребования |
88 470 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
92 470 |
|
|
Защищенный капитал |
7 853 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
104,639% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
89,972% |
|
|
Кросс-коэффициент |
107,128% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
94,572% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,695% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
125,446% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,364 |
Таблица 28
|
Казпочтабанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
196 628 |
|
|
Работающие активы |
807 510 |
|
|
Ликвидные активы |
180 535 |
|
|
Обязательства до востребования |
516 326 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 067 752 |
|
|
Защищенный капитал |
110 429 |
|
|
Уставный фонд |
160 001 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
24,350% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
34,965% |
|
|
Кросс-коэффициент |
132,228% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,250% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
56,161% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
122,892% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,302 |
|
Таблица 29 KZI Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
212 147 |
|
|
Работающие активы |
281 889 |
|
|
Ликвидные активы |
984 069 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 049 350 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 111 351 |
|
|
Защищенный капитал |
41 182 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
75,259% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
93,779% |
|
|
Кросс-коэффициент |
394,251% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
92,253% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,412% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
294,649% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,483 |
Таблица 30
|
Казкоммерц-Газпромбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
163 570 |
|
|
Работающие активы |
99 059 |
|
|
Ликвидные активы |
36 554 |
|
|
Обязательства до востребования |
11 654 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
31 511 |
|
|
Защищенный капитал |
16 541 |
|
|
Уставный фонд |
95 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
165,124% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
313,661% |
|
|
Кросс-коэффициент |
31,810% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
168,497% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
10,112% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
172,179% |
|
|
Итоговый балл надежности |
166,748 |
Таблица 31
|
АБН АМРО Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
1 027 717 |
|
|
Работающие активы |
2 038 270 |
|
|
Ликвидные активы |
2 230 643 |
|
|
Обязательства до востребования |
2 446 603 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
3 655 288 |
|
|
Защищенный капитал |
199 911 |
|
|
Уставный фонд |
603 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
50,421% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
91,173% |
|
|
Кросс-коэффициент |
179,333% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,494% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,452% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
170,293% |
|
|
Итоговый балл надежности |
60,687 |
Таблица 32
|
Турецко-Казахстанский международный банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
110 008 |
|
|
Работающие активы |
89 984 |
|
|
Ликвидные активы |
245 711 |
|
|
Обязательства до востребования |
160 542 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
239 219 |
|
|
Защищенный капитал |
12 287 |
|
|
Уставный фонд |
67 350 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
122,253% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
153,051% |
|
|
Кросс-коэффициент |
265,846% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
107,850% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
11,169% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,338% |
|
|
Итоговый балл надежности |
113,944 |
Таблица 33
|
Банк Китая в Казахстане |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
558 150 |
|
|
Работающие активы |
432 204 |
|
|
Ликвидные активы |
1 022 483 |
|
|
Обязательства до востребования |
657 210 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
968 534 |
|
|
Защищенный капитал |
47 737 |
|
|
Уставный фонд |
259 682 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
129,140% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
155,579% |
|
|
Кросс-коэффициент |
224,092% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
110,499% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,553% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
214,936% |
|
|
Итоговый балл надежности |
117,284 |
Таблица 34
|
TexaKaBank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
229 391 |
|
|
Работающие активы |
612 926 |
|
|
Ликвидные активы |
460 693 |
|
|
Обязательства до востребования |
749 110 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 147 509 |
|
|
Защищенный капитал |
68 889 |
|
|
Уставный фонд |
94 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
37,426% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
61,499% |
|
|
Кросс-коэффициент |
187,218% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
46,151% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
30,031% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
242,742% |
|
|
Итоговый балл надежности |
47,852 |
Таблица 35
|
Lariba Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
130 037 |
|
|
Работающие активы |
110 836 |
|
|
Ликвидные активы |
40 016 |
|
|
Обязательства до востребования |
55 215 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
58 641 |
|
|
Защищенный капитал |
33 089 |
|
|
Уставный фонд |
100 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
117,324% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
72,473% |
|
|
Кросс-коэффициент |
52,908% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
124,665% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
25,446% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
130,037% |
|
|
Итоговый балл надежности |
91,193 |
Таблица 36
|
Алматинский Торгово-Финансовый Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
147 567 |
|
|
Работающие активы |
400 790 |
|
|
Ликвидные активы |
674 028 |
|
|
Обязательства до востребования |
819 195 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 005 506 |
|
|
Защищенный капитал |
61 057 |
|
|
Уставный фонд |
110 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
36,819% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
82,279% |
|
|
Кросс-коэффициент |
250,881% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
73,106% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
41,376% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
134,152% |
|
|
Итоговый балл надежности |
56,658 |
Таблица 37
|
Казкоммерцбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
3 326 025 |
|
|
Работающие активы |
13 920 065 |
|
|
Ликвидные активы |
3 966 447 |
|
|
Обязательства до востребования |
9 533 485 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
16 823 555 |
|
|
Защищенный капитал |
739 824 |
|
|
Уставный фонд |
2 030 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
23,894% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
41,605% |
|
|
Кросс-коэффициент |
120,858% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,974% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
22,243% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,803% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,140 |
Таблица 38
|
ЦелинЭнергоБанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
40 650 |
|
|
Работающие активы |
39 598 |
|
|
Ликвидные активы |
20 480 |
|
|
Обязательства до востребования |
27 746 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
36 032 |
|
|
Защищенный капитал |
3 498 |
|
|
Уставный фонд |
36 740 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
102,657% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
73,812% |
|
|
Кросс-коэффициент |
90,994% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,546% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,605% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
110,642% |
|
|
Итоговый балл надежности |
76,247 |
Таблица 39
|
Темирбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
916 430 |
|
|
Работающие активы |
831 169 |
|
|
Ликвидные активы |
1 555 392 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 392 949 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 882 512 |
|
|
Защищенный капитал |
286 690 |
|
|
Уставный фонд |
250 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
110,258% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
111,662% |
|
|
Кросс-коэффициент |
226,490% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
97,852% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
31,283% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
366,572% |
|
|
Итоговый балл надежности |
101,850 |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
Подобные документы
Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Расчет коэффициентов ликвидности и пруденциальных нормативов для Алматинского управления Туранбанка и их анализ. Исследование надежности банковской системы Республики Казахстан.
дипломная работа [136,8 K], добавлен 26.02.2008Теоретические и методические основы управлением ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Характеристика деятельности банка ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк". Исследование рекомендаций по управлению активами и пассивами банка.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.03.2014Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею. Краткая характеристика АО "БТА банка" и его роль в банковской системе Казахстана. История развития банка и основные направления его деятельности. Анализ выполнение банком пруденциальных нормативов.
курсовая работа [654,4 K], добавлен 09.03.2015Понятие ликвидности банка. Основные направления анализа ликвидности баланса банка и платежеспособности банка. Состояние банковской ликвидности в РФ в современных условиях. Анализ активных и пассивных операций банка, ликвидности и платежеспособности.
курсовая работа [89,0 K], добавлен 23.01.2014Теоретические аспекты анализа ликвидности банковского баланса и платежеспособности банка. Понятие ликвидности и платежеспособности баланса коммерческого банка. Анализ структуры и динамики доходов и расходов, прибыли банка и банковской маржи банка.
дипломная работа [308,6 K], добавлен 26.02.2009Характеристика коммерческого банка ФК "УРАЛСИБ". Положения работы банка. Анализ банковской ликвидности. Возможности повышения качества управления ликвидностью. Банкротство - следствие неправильной политики в области управления ликвидностью и доходностью.
курсовая работа [87,9 K], добавлен 21.02.2010Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010Понятие платежеспособности банка исходя из различных теорий. Основные направления анализа ликвидности баланса и платежеспособности банка. Исследование структуры и динамики доходов и расходов коммерческого банка. Определение эффективности работы банка.
курсовая работа [51,5 K], добавлен 28.07.2015Сущность и понятие ликвидности, баланс коммерческого банка, классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности. Нормативно-правовая база, регулирующая ликвидность кредитной организации. Управление ликвидностью в кризисных условиях.
курсовая работа [85,2 K], добавлен 12.12.2010Методы управления банковской ликвидностью и факторы ее определяющие. Организационно-экономическая характеристика ООО "Кубань Кредит". Оценка финансового состояния банка. Анализ ликвидности баланса и соблюдения ликвидной позиции по операциям банка.
дипломная работа [285,0 K], добавлен 03.11.2015
