Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах
Розроблення теоретичних основ моделювання дискретних фінансових процесів. Формування математичних моделей та алгоритмів аналізу інвестиційних процесів (фінансових, речових та з надання послуг), враховуючи при цьому фінансування інвестицій з кредиту.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 01.08.2014 |
| Размер файла | 129,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
При математичному моделюванні страхових процесів виділяють послідовності внесків та послідовності виплат. Реально капітали цих послідовностей виступають з певними ймовірностями. Тому в розділі сформульовано та обґрунтовано імовірнісний принцип еквівалентності капіталів.
З реальної еквівалентності послідовності валютних капіталів випливає номінальна еквівалентність, якщо ставки інфляції є нульовими. Аналогічно, з загальної еквівалентності слідує еквівалентність послідовностей капіталів в базовій валюті, для якщо валютних курсів виконуються умови та . У випадку, коли та , то з ймовірнісного принципу еквівалентності капталів слідує відповідний детерміністичний принцип.
При побудові моделі пенсійного страхування враховано, що виплати є багаторазовими і здійснюються до моменту виникнення визначеного страхової події. Підставою реалізації таких виплат є нагромаджений пенсійний фонд. Для такого виду страхування в розділі отримано рівняння еквівалентності капіталів і показано алгоритм обчислення розмірів виплат, які охоплюють випадки індексації та валоризації, простого чи складного нарахування відсотків.
В розділі запропоновано також математичні моделі та відповідні алгоритми для процесів страхування споживчих, іпотечних та інвестиційних кредитів. При цьому взято до уваги, що кредит сплачують у вигляді N внесків: повних чи капіталових і відсоткових. Умовою надання цього кредиту є поліс страхування життя з гарантованими виплатами , які є еквівалентним капіталом до послідовності несплачених внесків. Задача полягає у визначенні розмірів внесків , , які гарантують виплату . Алгоритми страхування кредитів складаються з трьох етапів. На першому етапі визначають розміри внесків. На основі цих внесків на другому етапі обчислюють розміри гарантованих виплат. На третьому етапі ці виплати є основою для визначення страхових внесків.
Аналогічним чином в розділі сформовано математичні моделі для процесів страхування іпотечних та інвестиційних кредитів. Наведено алгоритми визначення капіталових і відсоткових внесків.
У восьмому розділі представлено результати симуляційних експериментів з використанням розробленої інформаційно-аналітичної системи підтримки та супроводу дискретних фінансових процесів.
Квоту необхідно зібрати як капітал, еквівалентний до послідовності сплачених внесків, при встановленому нарахуванні відсотків та відомій відсотковій ставці . Враховуючи прогнозовані зміни відсоткової ставки від до та валоризацію внесків від до , отримуємо область номінального ризику при формуванні квоти фонду. Якщо ж врахувати прогноз зміни ставки інфляції , то одержуємо відповідну область реального ризику при формуванні квоти інвестиційного фонду.
Наведені результати свідчать, що кошт кредиту залежить від “керуючих змінних”: коефіцієнтів валоризації (або індексації) капіталових внесків та коефіцієнтів валоризації (індексації) відсоткових внесків .
Можна визначити термін , для якого ризик зиску (при змінній відсотковій ставці) є нульовим. На основі цього можна зробити висновок, що ризиком можна “управляти” за допомогою керуючих змінних, якими виступають ставки індексації внесків чи квоти їхньої валоризації.
Наведено зону номінального ризику виплат при страхуванні життя в залежності від прогнозу відсоткової ставки r та керуючих змінних (квоти валоризації виплат). Припускаючи прогноз зміни ставки інфляції від до , отримуємо зону ризику реальних виплат. Реальним ризиком виплат можна управляти шляхом валоризації виплат з квотою .
В роботі показано, що аналіз ризику параметрів дискретних фінансових процесів в загальному випадку є багатоваріантною задачею, оскільки ризик виникає із змін способів нарахування відсотків, зміни коефіцієнтів інфляції, валютних курсів тощо.
У додатку наведено копії актів про використання результатів дисертаційних досліджень.
Основні результати та висновки
В дисертаційній роботі розв'язано актуальну науково-технічну проблему створення математичних моделей та алгоритмів інформаційно-аналітичної системи підтримки та супроводу дискретних фінансових процесів, яка має важливе значення для підвищення ефективності надання банківських послуг та послуг страхування. При розв'язанні цієї проблеми отримано наступні основні результати.
На підставі аналізу відомих підходів до аналізу та прогнозування складних фінансових процесів обґрунтовано необхідність створення математичних моделей, ефективних алгоритмів та відповідної інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах. Показано, що математичні моделі та алгоритми повинні базувалися на принципі еквівалентності капіталу і повинні давати можливість порівнювати послідовності капіталів, що відносяться до різних часових термінів.
Розроблено архітектуру побудови та основні модулі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах, яка складається з підсистем аналізу фондів, кредитів, інвестицій та страхування. Система дає можливість аналізувати і прогнозувати перебіг дискретних фінансових процесів, оцінювати їх основні параметри, аналізувати ризики, які виникають з огляду на змінний стан ринку, і за допомогою керуючих змінних здійснювати вплив на параметри фінансових процесів та мінімізувати ризики.
Обґрунтовано принцип еквівалентності капіталів для номінальних (без врахування інфляції), реальних (з врахуванням інфляції) та валютних дискретних фінансових процесів, у випадку детерміністичного та імовірнісного підходів, а також для базової та альтернативної валют. Принцип еквівалентності базується на параметрах акумулювання та дисконтування капіталів для різних станів ринку і дає можливість порівнювати послідовності капіталів, що відносяться до різних часових термінів.
Розроблено математичні моделі дискретних процесів формування бюджетного, інвестиційного та амортизаційного фондів, а також фонду пенсійної допомоги. Ці математичні моделі базуються на детерміністичному та імовірнісному принципах еквівалентності капіталів і дають можливість оцінити реальний стан наповнення та використання відповідного фонду для різних умов фінансового ринку. Моделі враховують процедури індексації чи валоризації внесків і виплат, а також можливі варіанти простого чи складного нарахування відсотків.
Сформовано математичні моделі дискретних процесів коротко- та довготермінового кредитування в національних грошових одиницях або альтернативній іноземній валюті. Розроблені моделі базуються на принципі еквівалентності капіталів і охоплюють випадки пропорційних, класичних та універсальних внесків, випадки індексації та валоризації внесків, простого та складного нарахування відсотків. Математичні моделі дають можливість знайти кошт короткотермінового та ефективну відсоткову ставку довготермінового кредитів, а також оцінити ризики викликані зміною валютних курсів.
Розроблено математичні моделі дискретних процесів конверсії та консолідації кредитів, які сплачують пропорційними, класичними або універсальними внесками. Моделі базуються на детерміністичному принципі еквівалентності капіталів, враховують процедури індексації чи валоризації внесків, різноманітні стани фінансового ринку і дають можливість знаходити оптимальні варіанти об'єднання кредитів (консолідація) та зміни умов кредитування (конверсія) як в національних грошових одиницях, так і в іноземній валюті.
Обґрунтовано математичні моделі дискретних процесів інвестування, в тому числі інвестування на кошти кредиту. Розроблені моделі базуються на принципі еквівалентності капіталів і дають можливість обчислювати узагальнені параметри ефективності інвестицій, такі як актуальна ціна інвестиції нетто, рентабельність, час повернення та внутрішня відсоткова ставка. Моделі дають можливість знаходити оптимальні варіанти здійснення речових інвестицій та послугових інвестицій із жеребкуванням, вони дають також можливість формувати оптимальні варіанти оперування з облігаціями, акціями та опціями.
Розроблено математичні моделі дискретних процесів страхування, в тому числі страхування життя, пенсійного страхування, а також страхування речових та інвестиційних кредитів. Моделі базуються на імовірнісному принципі еквівалентності капіталів і дають можливість аналізувати ефективність різноманітних варіантів страхування. Отримано аналітичні вирази для індексованих і валоризованих послідовностей виплат та послідовностей страхових внесків, які охоплюють варіанти простого та складного нарахування відсотків.
Обґрунтовано методику аналізу ризиків в дискретних фінансових процесах, зокрема процесах формування фондів, кредитування та страхування, яка базується на оцінці коштів цих продуктів фінансового ринку і дає можливість мінімізувати вплив зміни рівня інфляції, зміни валютних курсів, зміни відсоткових ставок та інших параметрів фінансового ринку.
Розроблено низку програмних засобів для процедур математичного моделювання та аналізу дискретних фінансових процесів. Ці програмні засоби дають можливість симулювати процеси формування фондів, оперування з кредитами, інвестування та страхування. Вони дають також можливість аналізувати і прогнозувати перебіг фінансових процесів, оцінювати їх основні параметри, аналізувати ризики, які виникають з огляду на змінний стан фінансового ринку.
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Марецька Е. Моделі дискретних фінансових процесів на основі приницпу еквівалентності капіталу.- Львів: ДНДІІІ; Бєльско-Бяла: АІіУ, 2005.- 284 с.
2. Марецька Е. Комп'ютерні системи конверсії кредитів.- Львів: ДНДІІІ, 2001.- 188 c.
3. Марецька Е. Комп'ютерний аналіз облігацій.- Львів: ДНДІІІ, 2002.- 207 c.
4. Марецька Е. Інформаційні моделі консолідації кредитів.- Львів: ДНДІІІ, 2001.- 219 с.
5. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy konsolidacji kredytуw walutowych.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego, 2004.- 229 s.
6. Marecka E., Gawкda A. Komputerowe systemy konwersji kredytуw.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- 273 s.
7. Marecka E., Myrczek M. Komputerowa analiza obligacji.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- 313 s.
8. Marecka E. Modele informatyczne konsolidacji kredytуw.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2000.- 209 s.
9. Komputerowa analiza ubezpieczeс kredytуw: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- Tom 1: Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Kredyty konsumpcyjne.- 84 s.; Tom 2: Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Kredyty hipoteczne.- 89 s.; Tomy 3-7: Komputerowa analiza ubezpieczeс kredytуw inwestycyjnych.- Tom 3: Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Raty odsetkowe.- 94 s.; Tom 4: Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Raty kapitaіowe.- 92 s.; Tom 5: Marecka E., Gawкda A. Raty proporcjonalne.- 99 s.; Tom 6: Marecka E., Gawкda A. Raty kombinacyjne.- 97 s.; Tom 7: Marecka E., Gawкda A. Raty sekwencyjne.- 112 s.
10. Modelowanie i symulacja konwersji kredytуw walutowych: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego.- Tom 1: Marecka E., Gawкda A. Raty caіkowite.- 2002.- 270 s.; Tom 2: Marecka E., Gawкda A. Raty odsetkowe.- 2002.- 256 s.; Tom 3: Marecka E., Myrczek M. Raty kapitaіowe.- 2002.- 280 s.; Tom 4: Marecka E., Myrczek M. Raty sekwencyjne.- 2002.- 268 s.; Tom 5: Marecka E., Gawкda A. Raty kombinacyjne.- 2003.- 268 s.; Tom 6: Marecka E., Myrczek M. Raty klasyczne.- 2003.- 320 s.; Tom 7: Marecka E., Myrczek M., Gawкda A. Raty proporcjonalne.- 2003.- 260 s.
11. Komputerowa analiza kredytуw walutowych: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego, 2001.- Tom 1: Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Raty caіkowite.- 97 s.; Tom 2: Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Raty odsetkowe.- 127 s.; Tom 3: Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Raty kapitaіowe.- 127 s.; Tom 4: Marecka E., Myrczek M. Raty sekwencyjne.- 117 s.; Tom 5: Marecka E., Myrczek M. Raty kombinacyjne.- 139 s.; Tom 6: Marecka E., Myrczek M. Raty proporcjonalne.- 134 s.; Tom 7: Marecka E., Myrczek M. Raty klasyczne.- 116 s.
12. Komputerowy systemy niejednorodnej konsolidacji kredytуw: Monografia w 5 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego.- Tom 1: Marecka E., Ulbrich K. Raty caіkowite.- 2000.- 74 s.; Tom 2: Marecka E., Morawiec P. Raty odsetkowe.- 2000.- 77 s.; Tom 3: Marecka E., Zientek Cz. Raty kapitaіowe.- 2000.- 77 s.; Tom 4: Marecka E., Zientek H. Raty kombinacyjne.- 2000.- 77 s.; Tom 5: Marecka E., Szafron B. Raty sekwencyjne.- 2001.- 79 s.
13. Марецька Е. Узагальнені математичні моделі валютних кредитів // Доповіді НАН України.- 2003.- № 2.- С. 61-66.
14. Марецька Е. Математичні моделі консолідації кредитів // Доповіді НАН України.- 2002.- № 5.- С. 80-86.
15. Марецкая Э.А. Алгоритмы вычисления секвенционных взносов при страховании инвестиционных кредитов // Проблемы управления и информатики.- 2003.- № 3.-С. 120-125.
16. Марецкая Э.А. Математическая модель валютного кредита с секвенционными взносами // Проблемы управления и информатики.- 2002.- № 5.- С. 137-145.
17. Марецька Е. Моделі та алгоритми аналізу інвестиційних кредитів: секвенційні, комбіновані та класичні внески // Інформаційні технології і системи.- Львів, 2003.- Т. 6.- № 1-2.- С. 170-173.
18. Марецька Е. Інформаційна система страхування інвестиційних кредитів // Вісник Східноукраїнського національного університету.- Луганськ, 2003.- № 4 (62).- С. 82-87.
19. Марецька Е. Моделі та алгоритми аналізу інвестиційних кредитів: відсоткові та капіталові внески // Моделювання та інформаційні технології.- Київ, 2003.- Вип. 20.- С. 158-163.
20. Марецька Е. Математичне моделювання консолідації короткотермінових кредитів, які сплачуються повними внесками // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп'ютерні системи проектування - теорія і практика.- Львів, 2001.- № 415.- С. 20-28.
21. Марецька Е. Інформаційна система для управління та супроводу фінансово-кредитної діяльності // Труды Одесского политехнического университета.- Одесса, 2001.- Вып. 3(15).- С. 232-238.
22. Марецька Е. Математичні моделі процесів консолідації кредитів сплачуваних у капіталових внесках // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”.- Харьков, 2001.- № 8.- С. 84-92.
23. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу фінансово-кредитної діяльності: моделі базових та валютних кредитів // Комп'ютинг.- Тернопіль, 2002.- Т. 1.- № 2.- С. 83-90.
24. Марецька Е. Спеціалізована комп'ютерна система аналізу та супроводу інвестиційних кредитів, їх страхування // Вісник Технологічного університету Поділля.- Хмельницький: 2003.- № 3.- Т. 1.- С. 158-162.
25. Марецька Е. Математичні моделі та комп'ютерний аналіз страхування інвестиційних кредитів з капіталовими внесками // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці.- Київ, 2002.- Вип. 17.- С. 161-167.
26. Марецька Е. Моделі страхування інвестиційних кредитів: комбіновані внески // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. - Київ, 2002.- Вип. 16.- С. 163-169.
27. Марецька Е. Математичні моделі страхування життя // Вісник Львівського університету: Серія: прикладні математика та інформатика. - Львів, 2002.- Вип. 5.- С. 112-117.
28. Марецька Е. Моделі прийняття рішень та експертна система підтримки фінансової діяльності на підприємствах біомедичної електроніки: системи валютного кредитування // Электроника и связь. - № 14.- Київ, 2002.- С. 68-72.
29. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу валютних кредитів: комбіновані внески // Вісник Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 2002.- № 3.- Т. 2. - С. 161-166.
30. Марецька Е., Кравець Р.Б. Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних у сфері соціального страхування // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі.- Львів, 2001.- № 438.- С. 108-115.
31. Марецька Е. Математичне моделювання валютних кредитів з капіталовими внесками // Моделювання та інформаційні технології. - Київ, 2001.- Вип. 11.- С. 142-150.
32. Марецька Е. Математична модель валютного кредиту: відсоткові внески // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. - Київ, 2001.- Вип. 13. - С. 173-181.
33. Марецька Е. Інформаційна система підтримки кредитної діяльності: кредити із секвенційними внесками // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2001.- № 433.- С. 271-276.
34. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу кредитної діяльності // Вісник Східноукраїнського Національного Університету. - Луганськ, 2001.- № 3 (37).- С. 152-160.
35. Марецька Е. Математичні моделі процесів консолідації кредитів Марецька Е. Математичне моделювання процесів консолідації кредитів сплачуваних у повних внесках // Комп'ютерні технології друкарства. - Львів, 2001.- № 6.- С. 250-260.
36. Marecka E. On the credit conversion modelling // Information Technology and Systems.- Lviv, 2000.- V. 3.- N. 1.- P. 56-62.
37. Марецька Е. Математична модель формування інвестиційного фонду // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 23.- Київ, 2005.- С. 34-39.
38. Марецька Е. Спеціалізована комп'ютерна система аналізу та супроводу процесів конверсії валютних кредитів // Вісник Хмельницького національного університету.- Хмельницький, 2005.- Т. 2, Ч. 1.- № 4.- С. 72-77.
39. Marecka E. Modele matematyczne rezerw finansowych / Systemy informatyczne bankowoњci i finansуw.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2004.- S. 273-281.
40. Marecka E. Dyskretne procesy finansowe // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 26.- 2005.- S. 63-85.
41. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy konwersji kredytуw walutowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 25.- 2005.- S. 61-72.
42. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytуw walutowych spіacanych w ratach uniwersalnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 24.- 2004.- S. 90-99.
43. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytуw walutowych spіacanych w ratach klasycznych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 23.- 2004.- S. 116-124.
44. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytуw walutowych spіacanych w ratach proporcjonalnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 22.- 2004.- S. 71-79.
45. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytуw ratalnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 21.- 2004.- S. 48-60.
46. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach proporcjonalnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 20.- 2003.- S. 59-64.
47. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach klasycznych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 19.- 2003.- S. 50-55.
48. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach kombinacyjnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 18.- 2003.- S. 48-52.
49. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach sekwencyjnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 17.- 2003.- S. 32-37.
50. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach kapitaіowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 16.- 2002.- S. 51-56.
51. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spіacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 15.- 2002.- S. 51-55.
52. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty proporcjonalne // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 14.- 2002.- S. 16-21.
53. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty kombinacyjne // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 13.- 2002.- S. 50-55.
54. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty sekwencyjne // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 12.- 2001.- S. 60-65.
55. Marecka E. Modele kredytуw walutowych spіacanych w ratach sekwencyjnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 11.- 2001.- S. 27-44.
56. Marecka E. Raty obliczane i negocjowane // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 10.- 2001.- S. 27-34.
57. Marecka E. Modele kredytуw walutowych spіacanych w ratach kombinacyjnych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 9.- 2001.- S. 65-82.
58. Marecka E. Modele kredytуw walutowych spіacanych w ratach kapitaіowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 8.- 2000.- S. 59-76.
59. Marecka E. Modele kredytуw walutowych spіacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 7.- 2000.- S. 59-74.
60. Marecka E. Modele kredytуw walutowych dla osуb fizycznych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 6.- 2000.- S. 79-88.
61. Marecka E. Ubezpieczenie kredytуw inwestycyjnych spіacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- N. 5.- 2000.- S. 57-66.
62. Skopek B., Marecka E. Modelowanie losowej sprzedaїy ratalnej / Proc. of the Intern. Conf. on Inductive Modeling “ICIM-2002”.- V. 3.- Lviv, 2002.- P. 229-232.
63. Marecka E. Modeling and prediction of financial processes / Proc. of the Intern. Conf. on Inductive Modeling “ICIM-2002”.- V. 3.- Lviv, 2002.- P. 110-115.
64. Марецкая Э. Компьютерный анализ валютных кредитов с пропорциональными взносами / Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. “АВІА-2002”.- Т. 5.- Київ, 2002.- С. 52.13-52.16.
65. Марецька Е. Інформаційна система для управління та супроводу фінансово-кредитної діяльності // Матеріали Міжнар. конф. з управління “Автоматика-2001”.- Т. 2.- Одеса, 2001.- С. 59-60.
66. Marecka E. Informational and analytical system for support of financial and credit activity / Proc. of the Intern. Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications “IDAACS'2001”.- Foros, 2001.- Р. 263-266.
67. Marecka E. Probabilistyczna zasada rуwnowaїnoњci kapitaіуw / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2005.- P. 95-111.
68. Marecka E. Deterministyczna zasada rуwnowaїnoњci kapitaіуw / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2004.- P. 9-22.
69. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy funduszy inwestycyjnych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2003.- P. 167-176.
70. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy funduszy inwestycyjnych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2002.- P. 66-77.
71. Marecka E. Konsolidacja kredytуw walutowych spіacanych w ratach klasycznych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2001.- P. 174-203.
72. Marecka E. Konwersja kredytуw walutowych / Beskidzki Festiwal Nauki.- Bielsko-Biaіa: Akademia Techniczno Humanistyczna, 2001.- S. 29-46.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретичні основи методів аналізу фінансових даних. Формалізований опис емпіричних закономірностей фінансових часових рядів. Розробка алгоритмів оцінювання параметрів волатильності і комплексу стохастичних моделей прогнозування фінансових індексів.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.05.2015Фондовий ринок України. Моделювання процесів прийняття рішень щодо ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств-суб‘єктів ринкових відносин. Поєднання методів традиційного і портфельного підходів до формування інвестиційного портфеля.
автореферат [207,8 K], добавлен 06.07.2009Застосування електоронних таблиць та пакетів прикладних програм у статистичних та економетричних розрахунках. Побудова парної та непарної лінійної регресійної моделі економічних процесів. Моделювання економічних процесів для прогнозу та прийняття рішень.
методичка [232,8 K], добавлен 17.10.2009Стратегічний розвиток підприємства в умовах ринкової економіки. Загальна фінансово-економічна характеристика ДП "ХЕМЗ". Моделі прогнозування фінансових і виробничих процесів на підприємстві. Оцінка організації методом кластерного аналізу. Охорона праці.
дипломная работа [673,6 K], добавлен 09.11.2013Теоретичні аспекти математичного моделювання динамічних систем: поняття і принципи, прийняття управлінських рішень з урахуванням фактору часу. Вирішення задач динамічного програмування: побудова і розрахунок моделі; оптимальний розподіл інвестицій.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.02.2011Поняття математичного моделювання. Види математичних моделей. Поняття диференціальних рівнянь. Приклади процесів, що моделюються диференціальними рівняннями експоненціальної змінної. Рівняння гармонічних коливань. Застосування диференціальних рівнянь.
курсовая работа [291,1 K], добавлен 01.10.2014Принципи та алгоритми моделювання на ЕОМ типових випадкових величин та процесів. Моделювання випадкових величин із заданими ймовірнісними характеристиками та тих, що приймають дискретні значення. Моделювання гаусових випадкових величин методом сумації.
реферат [139,7 K], добавлен 19.02.2011Процедури та моделювання систем зв’язку, формальний опис та оцінювання ефективності. Специфіка цифрового зображення сигналів. Особливості та методи побудови математичних моделей систем та мереж зв'язку. Математичні моделі на рівні функціональних ланок.
реферат [120,1 K], добавлен 19.02.2011Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії. Однофакторні виробничі регресії.
задача [152,8 K], добавлен 19.03.2009Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.
автореферат [34,3 K], добавлен 06.07.2009
