Теория макроэкономического равновесия

Основателем лозаннской школы, являющейся ветвью математической школы, является швейцарский экономист и математик Леон Вальрас (1834-1910). Экономическая система Вальраса носит замкнутый характер и не связана с внешним миром. Экономика представлена фирмами и домохозяйствами. Фирмы покупают услуги факторов производства и сырье, необходимое для производства товаров. Домашние хозяйства продают свои услуги и покупают товары различных фирм. Роли продавцов и покупателей постоянно меняются, формируются доходы и расходы участников обмена.

Вальрас поставил задачу выяснить условия равновесия для всей экономической системы, так как только после этого могли быть установлены цены на товары и услуги, уровень выпуска продукции и издержек производства. Он сделал заключение, что состояние равновесия предполагает ряд условий:

· спрос и предложение факторов производства равны, на них устанавливается постоянная и устойчивая цена;

· спрос и предложение товаров и услуг равны и реализуются на основе постоянных и устойчивых цен;

· цены товаров соответствуют издержкам.

Первые два условия предполагают равновесие в обмене, последнее условие -- равновесие в производстве. Вальрас признавал, что его экономическая система выступает как идеальное хозяйство, хотя считал, что именно к такому экономическому устройству идет общество в условиях свободной конкуренции.

Модель Вальраса позволяет сделать некоторые выводы.

1. Существует взаимосвязь и взаимообусловленность цен на всех рынках. Цены на потребительские товары устанавливаются во взаимосвязи с ценами на факторы производства. В свою очередь цены на факторы производства определяются ценами на потребительские товары. В результате взаимодействия всех рынков, устанавливаются равновесные цены.

2. Равновесие в экономической системе доказывается математически в нескольких системах уравнений: в уравнении спроса, выражающем спрос в виде функции цен потребительских благ в целом; в уравнении издержек производства и в уравнении, выражающем равенство цен затратам на элементы производства; в уравнении, выражающем количественное соотношение между общей величиной доступных производственных услуг и используемыми количествами этих услуг, и т.д. Итогом является построение абстрактной экономической модели, отражающей условия всеобщего экономического равновесия.

3. Условием равновесия должна быть равная выгода, извлекаемая участниками обмена. Отношение предельных полезностей товаров к их ценам должно быть примерно одинаковым для всех товаров. Равновесные цены устраняют дефицит или излишек товаров на рынке, общая сумма цен товаров равна совокупным издержками.

Экономическое учение Вальраса было продолжено его учеником Вильфредо Парето (1848--1923), профессором Лозаннского университета. Безусловно, можно заметить сходство суждений Вальраса и Парето, объединенных теорией общего равновесия и математическим методом. Однако, в отличие от своего учителя, В. Парето рассматривал ряд состояний равновесия во времени, но брал лишь краткосрочные отрезки времени. Он стремился создать всеохватывающую систему экономического равновесия, на основе которой можно разработать экономические теории, применимые к обществу свободной конкуренции, к обществу, где господствует монополия, и т.д.

Парето поставил вопрос об оптимальном распределении ресурсов и производимых благ для достижения наибольшей эффективности. Согласно его теории всеобщего благосостояния критерием оптимальности является максимум пользы для каждого члена сообщества в соответствии с наличными ресурсами и экономическими возможностями.

С точки зрения общества в целом, максимальная полезность имеет место тогда, когда лицо, совершающее те или иные действия, не уменьшает полезности, извлекаемой другими лицами. «Оптимумом Парето» называют такое увеличение производства какого-либо блага, которое не вызывает снижения производства другого блага.

Кейнсианская модель общего экономического равновесия построена на принципах, отличных от постулатов классической школы. Она опирается на эмпирические данные, демонстрирующие, что экономика развивается, не так гладко, как полагают классики, а заработная плата, цены и процентная ставка не настолько гибки, как хотелось бы.

Действительно, последние десятилетия подтвердили основные теоретические выводы Кейнса: цены вовсе не обязательно будут падать при кризисном сокращении производства; снижение цен не может автоматически вывести экономику из спада; даже в условиях значительной безработицы возможно сохранение прежнего уровня заработной платы или его повышение; сбережения зависят не столько от колебаний процентной ставки, сколько являются функцией располагаемого дохода.

Нашел подтверждение и основной вывод Кейнса: равновесие экономики не обязательно достигается в точке, соответствующей объему ВНП при полной занятости. В период депрессии рыночная система может долго сохранять большую безработицу и недоиспользование производственных мощностей. Это тоже будет равновесным состоянием, хотя и не оптимальным с точки зрения использования ресурсов.

В своем анализе Кейнс исходит, прежде всего, из факта неизменности уровня заработной платы, закрепленного коллективно-договорной системой и официальным

Рис. № 5. Равновесие на рынке труда в период депрессии: W - заработная плата; L - предложение труда, соответствующей полной занятости; (L12- L1) - безработица.

законодательством (рис. 5). При таком условии падение совокупного спроса приведет к падению объема производства и сокращению спроса на труд. Другими словами, уровень заработной платы не снизится, хотя и появятся безработные.

Поскольку заработная плата не меняется и не происходит снижения издержек производства, вряд ли стоит ожидать изменения цен на товары и услуги, равно как и увеличения объема производства. Экономика приходит в устойчивое равновесие при новом уровне производства, соответствующем неполной занятости (рис.6, точка А1).

Когда все дешевые ресурсы будут исчерпаны, а дальнейшее увеличение объемов производства вслед за увеличивающимся спросом необходимо, расширение производства произойдет за счет использования более дорогих ресурсов. Кроме того, цены на ресурсы будут расти вследствие увеличения спроса на них. Рост издержек производства приведет к росту цен, и новая точка равновесия на этой фазе развития установится в точке А2. Поскольку производство развивается и доходы населения растут, то рост цен не снижает спроса, а стимулирует дальнейшее развитие производства. Наконец, при полном использовании всех имеющихся ресурсов в обществе дальнейшее увеличение объемов производства становится невозможным, и равновесие устанавливается в точке А3. Доходы в обществе достаточно большие, и при стабильном предложении растущий спрос удовлетворяется по более высоким ценам Р4, т.е. на вертикальном отрезке кривой предложения AS точка равновесия будет определяться только уровнем спроса и цен.

Однако в пределах наличных производственных ресурсов у экономики есть неограниченные возможности установления равновесия в неоптимальной точке, в которой объем национального производства, будет меньше, чем при полной занятости. Поэтому кейнсианцы полагают опасным снижение уровня совокупного спроса и обосновывают идею необходимости государственного регулирования в целях поддержания совокупного спроса (а, следовательно, объема производства и занятости) на желательном уровне.

Из современных моделей общего равновесия выделяют межотраслевой баланс В. Леонтьева, который в западных публикациях называют шахматной таблицей «затраты-выпуск». Ее смысл состоит в определении натуральных потоков ресурсов (затрат) для создания единицы конечного продукта. Модель «затраты-выпуск» показывает взаимосвязь производства и конечного продукта и представляет собой систему линейных уравнений, где отображены различные отрасли со специфическими технологическими коэффициентами. Такая система позволяет определить удельные затраты какого-либо ресурса на выпуск конечного продукта.

Общее равновесие складывается из совокупности микро-, мезо - и других равновесий, где на практике возможны различные виды диспропорций. В модели В. Леонтьева все сбалансировано, так как в ней отражаются только состоявшиеся сделки, реальные рыночные потоки. Это означает, что в ней отражена, хотя и важная, но только часть проблемы макроэкономического равновесия: в модели не учитываются предприятия-банкроты, спады, дефицитное состояние экономики и т.п. Отраженное статическое, краткосрочное равновесие не объясняет того, как обеспечить равновесный рост в течение длительных периодов. Впоследствии в ходе доработки модели ряд этих проблем был снят.

Применение модели «затраты-выпуск» увеличивает аналитические возможности экономических служб государства, ибо появляется возможность проследить, каким образом рост производства какой-либо отрасли вызывает адекватный рост остальных отраслей.

Совокупный спрос и совокупное предложение

Совокупный спрос представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике. Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос экономическими агентами, и общим уровнем цен в экономике.

При отсутствии ограничений со стороны производства, а также при отсутствии сильной инфляции рост совокупного спроса стимулирует увеличение объема выпуска и занятости, оказывая незначительное влияние на уровень цен. Такое воздействие на экономику в период кризиса 30-х годов оказала государственная политика стимулирования совокупного спроса в США.

Если экономика близка к состоянию полной занятости, то рост совокупного спроса вызовет не столько увеличение объема выпуска (так как практически все мощности уже задействованы), сколько рост цен.

В структуре совокупного спроса можно выделить:

* спрос на потребительские товары и услуги;

* спрос на инвестиционные товары;

* спрос на товары и услуги со стороны государства;

* спрос на экспорт со стороны иностранцев (или спрос на чистый экспорт, если спрос на импорт входит в первые три компонента совокупного спроса).

Одни компоненты совокупного спроса относительно стабильны, изменяются медленно, например, потребительские расходы. Другие -- более динамичны (например, инвестиционные расходы), их изменения вызывают колебания экономической активности.

Кривая совокупного спроса АD -- (от англ. Aggregate demand), (см. рис. 2) показывает количество товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. Она дает такие комбинации объема выпуска и общего уровня цен в экономике, при которых товарный и денежный рынки находятся в равновесии.

Движение вдоль кривой АD отражает изменение совокупного спроса в зависимости от динамики общего уровня цен.

Отрицательный наклон кривой АD объясняется тем, что чем выше уровень цен Р, тем меньше количество товаров и услуг, на которые предъявлен спрос.

Обратная зависимость между величиной совокупного спроса и уровнем цен объясняется также эффектами процентной ставки, богатства, импортных закупок. Например, рост цен увеличивает спрос на деньги. При неизменном предложении денег рост спроса на них увеличивает процентную ставку, что сокращает расходы экономических агентов, связанные с получением кредита, а значит, снижает объем совокупного спроса. Рост цен снижает также реальную покупательную способность накопленных финансовых активов с фиксированной стоимостью (облигации, срочные счета), что делает их владельцев беднее и побуждает к сокращению расходов. Рост цен внутри страны при стабильных ценах на импорт перекладывает часть спроса с внутренних товаров на импортные и сокращает экспорт, что также снижает совокупный спрос в экономике.

К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, относится все, что воздействует на потребительские расходы домашних хозяйств, на инвестиционные расходы фирм, государственные расходы, на чистый экспорт: благосостояние потребителей, их ожидания, налоги, процентные ставки, субсидии и льготные кредиты инвесторам, колебания валютных курсов, условия на внешних рынках и т.д.

Часто непосредственное воздействие какого-либо неценового фактора на совокупный спрос оказывается не единственным, и для оценки итогового эффекта требуется учет всех факторов. Так, увеличение государственных расходов непосредственно ведет к росту совокупного спроса. Однако, финансируя эти расходы через продажу облигаций, государство забирает часть ресурсов с денежного рынка, что при неизменном общем предложении денег в экономике и спросе на них со стороны частного сектора увеличивает ставку процента. Это в свою очередь затрудняет инвестиционную деятельность частного сектора, покупку дорогостоящих товаров потребителями и т.д., т.е. сокращает другие компоненты совокупного спроса.

Совокупное предложение -- это уровень наличного реального объема производства при каждом возможном уровне цен. Более высокие цены создают стимулы для производства дополнительного количества товаров и предложения их для продажи. Более низкие цены вызывают сокращение производства товаров. Поэтому зависимость между уровнем цен и объемом национального продукта, который предприятия выбрасывают на рынок, является прямой или положительной.

Существуют большие разногласия по поводу природы и формы кривой совокупного предложения. Но сейчас для нас важно установить, что эта кривая состоит из трех определенных сегментов, или отрезков (рис. 7), и что сама кривая совокупного предложения может смещаться.

Три сегмента кривой совокупного предложения определяются как:

1. горизонтальный (кейнсианский),

2. промежуточный (восходящий вверх)

3. вертикальный (классический) отрезки. Форма кривой совокупного предложения отражает изменение издержек на единицу продукции при увеличении или уменьшении объема национального производства.

Рис. № 7. Кривая совокупного предложения.

На рис. 7 Qf обозначает потенциальный уровень реального объема национального производства при полной занятости. Вспомним, что естественный уровень безработицы возникает при этом объеме национального продукта. Горизонтальный (кейнсианский) отрезок кривой совокупного предложения включает реальный объем национального производства Q, который значительно меньше, чем объем национального производства при полной занятости. Следовательно, горизонтальный отрезок свидетельствует о том, что экономика находится в состоянии глубокого спада, или депрессии, и что не используется большое количество машин, оборудования и рабочей силы.

Эти неиспользуемые ресурсы (трудовые и материальные) можно привести в действие, и при этом не оказать или почти не оказать никакого давления на уровень цен. Когда в этих условиях объем национального продукта начинает увеличиваться, то ни дефицит, ни узкие места в производстве, могущие способствовать повышению цен, не возникают. Рабочий, который два-три месяца был без работы, вряд ли будет рассчитывать на повышение заработной платы, когда вернется на свою работу.

Поскольку производители могут приобрести трудовые и другие ресурсы по достаточно низким ценам, производственные издержки при расширении производства не возрастут, следовательно, не будет оснований для повышения цен на товары. И наоборот, этот отрезок также предполагает, что если реальный объем производства сократится, то цены на товары и ресурсы останутся на том же уровне. Это значит, что реальный объем производства уменьшится, но цены на товары и заработная плата останутся неизменными.

Сдвигаясь вправо от кейнсианского отрезка кривой, мы увидим, что экономика достигла полного уровня занятости при данном объеме производства Qf. В таких условиях за короткий срок невозможно достичь дальнейшего увеличения объема производства. Это означает, что любое дальнейшее повышение цен не приведет к увеличению объема производства, поскольку экономика уже работает на полную мощность. При полной занятости отдельные фирмы могут попытаться расширить производство, предложив более высокую цену за ресурсы, но ресурсы и дополнительный объем продукта, который получит одна фирма, другая потеряет. В результате цены (затраты) на ресурсы и в конечном счете цены на товары увеличатся, но реальный объем производства останется неизменным.

Классическая экономическая наука, рассматривая данный отрезок, пришла к выводу, что в рыночной экономике полная занятость является нормой. Поэтому вертикальный отрезок называется также классическим отрезком кривой совокупного предложения.

Наконец, на промежуточном отрезке между Q и Qf мы видим, что увеличение реального объема национального производства сопровождается ростом уровня цен. Причина этого в том, что вся экономика практически состоит из множества рынков товаров и услуг, и полная занятость возникает неравномерно и не одновременно во всех секторах рыночной экономики. Поэтому, когда реальный объем национального производства достигает отрезка QQf, например, компьютерная промышленность, отличающаяся высокой технологией, может испытывать нехватку квалифицированных рабочих, в то время как в автомобильной или сталелитейной промышленности может сохраняться значительная безработица.

В некоторых отраслях промышленности может появиться дефицит и другие узкие места в производстве. Расширение производства также означает, что, когда оно станет работать на полную мощность, некоторым фирмам придется использовать более старое или менее эффективное оборудование. При увеличении объема производства на работу принимают менее квалифицированных рабочих. По всем этим причинам издержки на единицу продукции увеличиваются, и фирмы должны назначить более высокие цены на товары, чтобы производство было рентабельным. Поэтому на промежуточном отрезке увеличение реального объема национального продукта сопровождается ростом цен.

Российская экономика, ставшая на путь рыночного развития, также должна учитывать движение совокупного спроса и предложения, влияние на них различных факторов. Особенностью начавшегося экономического подъема российской экономики в 1999--2000 гг. является одновременный рост и внутреннего, и внешнего спроса. По мере формирования открытой рыночной экономики усиливается кумулятивное влияние внешних факторов. С одной стороны, почти двукратное сжатие импорта по сравнению с докризисным уровнем обеспечило пространство для интенсивного расширения отечественного производства и роста доходов производителей товаров и услуг. С другой стороны, рост доходов в экономике от экспорта существенно повлиял на изменение структуры и динамику конечного спроса (табл. 3).

Положительное сальдо внешней торговли за 2000 г. составило более 61 млрд. долл. против 34 млрд. в 1999 г., чему, безусловно, благоприятствовали сформированная за годы реформ необходимая рыночная инфраструктура, а также опыт и изменение мотивации российских предпринимателей к эффективному использованию внешних факторов.

Таблица 3. - Изменение темпов использования ВВП по составным компонентам (% к предыдущему году)

Анализируя устойчивость состояния российской экономики, следует подчеркнуть, что соотношение внешних факторов, влиявших на рост производства в 1999 и 2000 гг., было различно. Если в 1999 г. важнейшим фактором подъема производства была девальвация рубля, повысившая эффективность экспортных операций, то в 2000 г. -- рост мировых цен на энергоносители и цветные металлы. Со второй половины 1999 г. наблюдалось постепенное уменьшение эффекта девальвации, а к концу 2000 г. заметно ослабилось воздействие и второй группы факторов. В результате внутригодовая динамика макроэкономических индикаторов указывает на постепенное торможение роста экономики.

В 2000 г. вновь зафиксированы опережающие темпы роста физического объема импорта по сравнению с динамикой экспорта и ВВП. Если замедление темпов физического объема экспорта к концу 2000 г. можно объяснить конъюнктурными факторами мировых рынков сырья, то интенсивный рост импорта на протяжении года связан с чисто внутренними проблемами. Кроме того, росту импорта в 2000 г. способствовало и реальное укрепление рубля. В результате, по данным Минэкономразвития России, чистый экспорт в 2000 г. составил 98,9% от уровня предыдущего года. Для российской экономики это очень тревожный сигнал, поскольку сокращение чистого экспорта, как правило, ведет к замедлению темпов экономического роста.

Рост доходов экономики в секторе внешней торговли оказал существенное влияние на пропорции конечного потребления, т.е. совокупного спроса. На протяжении всего 2000 г. наиболее быстрыми темпами среди элементов конечного использования ВВП росли инвестиции в основной капитал. С повышением уровня деловой активности в российской экономике рост инвестиционного спроса обеспечил почти 1/4 прироста физического объема ВВП. Однако при перераспределении ресурсов ВВП в пользу инвестиционной составляющей в 2000 г. усилилась тенденция к сокращению доли расходов на конечное потребление материальных благ и услуг (табл. 4).

В 1999 г. производство расширялось на фоне низкого потребительского спроса. В результате совокупные расходы на конечное потребление за год снизились на 3,5%, а домашних хозяйств -- на 5,3%, а реальные доходы населения составили 85,8% от уровня предыдущего года.

В 2000 г. при достаточно регулярной тенденции к росту заработной платы и пенсий реальные доходы населения увеличились за год на 9,1%. Почти 2/5 прироста ВВП объясняется ростом конечного потребления. Однако даже при таких высоких показателях динамики за год не преодолено снижение уровня жизни, обусловленное кризисом 1998 г. По сравнению с 1997 г., характеризующимся достаточно высокими социальными показателями, реальные доходы населения составляют 93,6%, реальная заработная плата -- 95,6% и реальный размер назначенных пенсий - 77,6%.

Созданный потенциал роста производства, а также рост доходов бизнеса позволили снизить остроту некоторых социальных проблем. Так, по состоянию на 1 января 2001 г. задолженность по заработной плате из-за недофинансирования бюджетов всех уровней составила 4,9 млрд. руб. против 10,2 млрд. на соответствующую дату 2000 г. Кроме того, в 2000 г. полностью погашена задолженность по пенсиям, что также повлияло на величину совокупного спроса.

С повышением рентабельности производства и с ростом доходов от экспорта с 1999 г. впервые за годы реформ в структуре конечного спроса проявились тенденции к повышению доли сбережения. В 2000 г. она составила 36,2% ВВП против 29,4% в 1999г. и 22,1% в 1997 г.

Отличительной особенностью 2000 г. являлся опережающий рост инвестиций по сравнению с динамикой ВВП. Устойчивая положительная динамика производства и рост внутреннего и внешнего спроса в 1999--2000 гг. изменили ситуацию в инвестиционном секторе. С ростом рентабельности бизнес стал активнее вкладывать средства в реализацию инвестиционных проектов. Но определять эту ситуацию как «инвестиционный бум» представляется преждевременным. Характер инвестиционной деятельности является одним из наиболее ярких свидетельств противоречивости итогов 2000 г.

На фоне экономического подъема проявилась ярко выраженная асимметрия роста производства, доходов населения и конечного спроса, которая не позволяет однозначно оценить экономическую ситуацию. При, безусловно, успешных результатах хозяйственной деятельности 2000 г. сопоставление основных индикаторов социально-экономического развития показывает, что в российской экономике еще полностью не преодолены последствия спада производства, обусловленные кризисом октября 1997 -- августа 1998 гг.

Таблица 4. - Структура использования валового внутреннего продукта в 1998 - 2000 гг. (по кварталам, % к итогу)

Список используемой литературы

1. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций. М.:МПТПО «Квадрат». 1991.

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т.1. М.: Республика. 1992

3. Миклашевская Н. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике // МэиМО, 1998

4. Мэнкью Г. Макроэкономика. М.: МГУ, 1994

5. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002

6. Курс экономической теории. Учебное пособие / ред. А.В. Сидорович. М.: МГУ, «ДИС», 1997

7. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. Учебник. М.: БЕК. 1997

8. Экономическая теория в вопросах и ответах. Учебное пособие. - Ростов - н./Д - изд-во «Феникс», 1998.