Управление риском в процессе кредитования в ОАО "Уралсиб" банке

4) контролировать качественный состав портфеля ссуд.

Заключение

Проведенные в работе исследования позволяют сделать следующие выводы.

Ведущим принципом работы коммерческого банка ОАО "Уралсиб" является стремление получить наибольшую прибыль. Чем выше ожидаемая прибыль, тем большую степень риска берет на себя банк. Но путем продуманной политики управления банковскими рисками можно предвидеть осложнения, связанные с риском и сводить их до минимального уровня.

Кредитный риск является одним из наиболее важных видов риска в деятельности банка, так как от его уровня зависит размер прибыли банка.

Основным методом оценки кредитного риска является оценка кредитоспособности клиента - заемщика. Сопоставление различных методов оценки кредитоспособности заемщика показало отсутствие единства у стран и банков в выборе системы показателей, а также в определении оптимальных значений показателей для состояния кредитоспособности.

Наиболее полную оценку кредитоспособности, на наш взгляд, дают методики, сочетающие анализ коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности, использующие данные об оборотах, конъюнктурные данные об экономике.

При использовании вышеперечисленных методов можно минимизировать кредитный риск банка. Основными преимуществами данных методов являются скорость принятия решения и простота в использовании, что является существенным на фоне стремительного расширения рынка быстрого кредитования и массового использования коммерческими банками приведенных или аналогичных указанным методов.

Для внедрения в практику апробированных методов оценки кредитного риска необходим анализ их применимости на более обширной статистической выборке клиентов.

Введение института кредитных бюро в том или ином виде должно привести к созданию базы данных клиентов и, соответственно, улучшению качества рассмотренных моделей за счет увеличения выборки клиентов.

В построенной модели получены следующие новые по отношению к применяемым методикам результаты:

1. Создана трехуровневая система управления кредитными рисками многофилиального банка федерального масштаба.

2. Система управления кредитными рисками направлена на совершенствование в части соответствия лучшей международной практике и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. К 2010 году планируется привести систему к полному соответствию требованиям нового Базельского соглашения по капиталу (в части использования продвинутых методов для оценки рисков и достаточности капитала) с привлечением ведущих консультантов.

3. Высокий уровень развития системы управления кредитными рисками подтверждается оценкой международных аудиторов, рейтинговых агентств (рейтинг S&P B/позитивный, Fitch B/позитивный, Moody`s Ba3/стабильный) и зарубежных контрагентов (банком привлечен значительный объем займов на международном рынке).

В заключение хотелось бы отметить, что вопросы, затронутые в дипломной работе достаточно актуальны в условиях развития отечественной банковской системы и появления новых видов банковских услуг, и вполне могут быть интересны работникам банковских учреждений.

Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) (с изменениями на 1.01.2005 г.) - с. 430.

2. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон 395I от 02.12.1990г ((в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 106-ФЗ).

3. О центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон 86ФЗ от 10.07.2002г.

4. О кредитных бюро. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 218-ФЗ.

5. О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета. Положение ЦБ РФ России от 26.06.98 39-П.

6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Положение ЦБ РФ от 26.03.04 г. 254-П.

7. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело: учеб. пособие - СПб.: Питер, 2005. - с. 304.

8. Глушкова Н.Б. Банковское дело. М.: Академ. Проект, 2005. - с. 324.

9. Грюнинг Х., Брайович Б.С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - 2-е изд. - М.: "Издательство "Весь Мир", 2005. - с. 244.

10. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Зарубежные и отечественные подходы к определению кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2002. №10. - с. 3-8.

11. Казаков М.В. Что ожидает кредитный банковский сектор России / М.В. Казаков // Деньги и Кредит. - 2007. № 12. - с. 32 - 35.

12. Казарцев А.С. Решение проблемы "плохих" кредитов / А.С. Казарцев // Банковское дело. - 2007. - № 3. - с. 63 - 68.

13. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2002. №4. - с. 30-34.

14. Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками / П.П. Ковалев // Деньги и Кредит. - 2006. № 1. - с. 47 - 51.

15. Котц Х.Х. Базель II определяет новые требования к банковскому аудиту / Х.Х. Котц // Бизнес банки. - 2007. № 29. - с. 47 - 54.

16. Лаврушин О.И. Банковское дело. Современная система кредитования. М.: КноРус, 2005. - с. 453.

17. Ларионова И.В. Методы управления рисками кредитной организации" / И.В. Ларионова// Бизнес и банки. - 2008. № 40. - с. 38 - 49.

18. Печникова А.В. Банковские операции. - М.: Форум - Инфра-М, 2005. - с. 368.

19. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Оценка финансовой эффективности использования кредитного потенциала в банковском секторе / И.Н. Рыкова, Н.В. Фисенко // Финансы и Кредит. - 2006. № 33. - с. 2 - 7.

20. Сагитдинов М.Ш., Калимулина Ф.Ф. К вопросу об анализе деятельности коммерческого банка // Банковское дело. 2003. №10. - с. 15-24.

21. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики / А.Ю. Симановский // Деньги и кредит. - 2007. № 2. - с. 45 - 49.

22. Соколинская Н.Е. Создание эффективных систем комплексного управления и внутреннего контроля за банковскими рисками / Н.Е. Соколинская // Бухгалтерия и банки. - 2007. № 7. - с. 38 - 40.

23. Суваревич А.В. К вопросу о дальнейшем развитии российской банковской системы / А.В. Суваревич // Финансы и кредит. - 2006. № 5. - с. 44 - 48.

24. Филин С.А Основные направления государственного регулирования кредитных рисков банковской системы при инвестировании реального сектора экономики в России / С.А. Филин // Финансы и кредит. - 2006. - № 4. - с. 43 - 49.

25. Халевинская Е.Д. Банковские кредиты // Аудит и финансовый анализ. 2004. №4. - с. 20-25.

26. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. 2004. №6. - с. 17-21.

27. Шубина Е.В. Рост "плохих" кредитов беспокоит российские банки / Е.В. Шубина// Деньги и кредит. - 2007. № 8. - с. 21 - 26.

28. Устав Банка ОАО "Уралсиб".

29. Годовой отчет Банка ОАО "УРАЛСИБ" за 2007 год.

Размещено на Allbest.ru