Регулювання кредитних ризиків банків

На основе анализа кредитной деятельности банков в двух периодах функционирования банковской системы Украины обоснованы проблемы и тенденции регулирования кредитных рисков в отечественных банках, рассмотрен зарубежный опыт регулирования рисков и перспективы его применения в банках Украины. Предложен алгоритм и проведены исследование значимости рискообразующих факторов в деятельности банков Украины путем анкетирования. Разработана классификация методов регулирования кредитных рисков в соответствии со спецификой и сферой управленческих действий относительно рискообразующих факторов, определено функциональное назначение и последовательность применения предложенных методов при осуществлении кредитных операций банка. На основании проведенного анкетирования в банках Украины выделено основные факторы кредитных рисков при осуществлении краткосрочного и долгосрочного банковского кредитования, а также исследована практика применения методов регулирования кредитных рисков, исходя из классификации предложенной автором.

В диссертации исследованы главные пути повышения эффективности регулирования кредитных рисков банков Украины. В соответствии с результатами исследования для повышения эффективности деятельности банков обоснована целесообразность усовершенствования внутреннебанковского регулирования кредитных рисков. Предложен методический подход регулирования кредитных рисков на основе разработки структурно-логической схемы. Этапы схемы предполагают разработку стратегии регулирования кредитных рисков, а также дают возможность регулировать риски в тесной взаимосвязи с кредитным процессом, на основе комплексного влияния факторов риска, альтернативного выбора методов регулирования, оценки экономической эффективности регулирования. Определены методические подходы относительно прогнозирования влияния рискообразующих факторов на уровень кредитных рисков банка на основе вероятностных показателей с целью последующего выбора методов их регулирования. Обосновано необходимость регулирования кредитных рисков банка за этапами кредитного процесса и предложена матрица соответствующих рекомендаций.

Разработано методику оценки экономической эффективности регулирования кредитных рисков банка с позиции достижения его стратегических целей с учетом изменения стоимости денежных средств во времени, общих издержек на регулирование кредитных рисков, потенциальных утрат и упущенной выгоды при осуществлении кредитных операций. Использование предложенных рекомендаций в банковской практике позволит провести оценку качества внутрибанковской модели регулирования кредитных рисков и повысит эффективность управления издержками банка.

Ключевые слова: кредитные риски, банки, факторы рисков, регулирование кредитных рисков, процесс кредитования, стратегия, эффективность регулирования кредитных рисков.

ANNOTATION

Sloboda L.Ja. Regulation of the Credit Risk in Banks. - Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of economic sciences in a specialty 08.04.01 - Finance, money circulation and credit / Institute of regional researches NAS of Ukraine. - Lvov, 2006.

Dissertation work is devoted to research of theoretic-methodological bases regulation of the credit risks in Ukrainians and foreign banks, to development practical recommendation in relation to realization and estimation efficiency of the inter bank regulation of credit risk.

In work maintenance, descriptions and types of credit risks, is explored in bank activity, classification of factors of their origin is improved, exposed essence a concept regulation of credit risks in banks, formulated principles, functions are certain and specified stages; the analysis of the modern state, tendencies and problems regulation of credit risks in banks is conducted in Ukraine and foreign country, the constituents of the informative providing regulation of credit risks are selected and conducted research of meaningfulness of risks factors in activity domestic banks; classification methods regulation of credit risks is offered after signs which determine a sphere and character of actions in relation to the credit risk's factors, operating practice of their application is explored in the banks of Ukraine.

In dissertation proposes there is methodical approach to regulation of bank's credit risks on the basis of model, which enables to influence on the level of credit risks taking into account the strategic tasks of activity of bank through the complex analysis of risks factors, adequate choice and effective application methods of their regulation after the stages of credit process; methodic are developed in relation to estimation economic efficiency regulation of credit risks in bank.

Размещено на Allbest.ru