Анализ современной российской банковской системы

Низкий спрос на кредиты был существенным фактором, ограничивающим рост кредитной активности. Однако по мере восстановления совокупного спроса происходило и оживление кредитования. При условии сохранения позитивных тенденций в реальном секторе экономики следует ожидать дальнейшего роста спроса на кредиты.

Денежная база в широком определении за 2010 г. выросла на 26,6% (в IV квартале -- на 14,9%). В структуре денежной базы в широком определении удельный вес наличных денег снизился с 71,5% на 1.01.2010 до 70,6% на 1.01.2011, доля средств кредитных организаций на корреспондентских счетах сократилась с 13,9 до 12,2%, на депозитных счетах -- с 7,9 до 7,7% соответственно. Удельный вес средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов в 2010 г.(Рисунок 5.) остался практически без изменения (2,3%), а в облигациях Банка России -- увеличился с 4,4% в начале года до 7,2% на 1.01.2011.

Совокупные банковские резервы (без учета наличных денег в кассах кредитных организаций) за 2010 г. увеличились на 30,4% (в IV квартале -- на 14,4%), а их средний дневной объем возрос с 885 млрд. руб. в 2009 г. до 2050 млрд. руб. в 2010 году. При этом в IV квартале 2010 г. средний дневной объем совокупных банковских резервов составлял 1941 млрд. руб., в то время как в период с апреля по сентябрь -- 2254,4 млрд. рублей. Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам рефинансирования за рассматриваемый период значительно снизились, составив на 1.01.2011 примерно 17,5 млрд. руб. (на 1.01.2010 -- более 920 млрд. руб.). Средний дневной объем требований сократился с 1735 млрд. руб. в 2009 г. до 170 млрд. руб. в 2010 г. (в IV квартале -- около 24 млрд. руб.).

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России за 2010 г.(Рисунок 6.) увеличились на 94,4 млрд. руб. и на 1.01.2011 составили примерно 995 млрд. рублей. При этом их средний дневной объем в истекшем году равнялся 525,8 млрд. руб. (в IV квартале -- около 563 млрд. руб.) по сравнению с 473 млрд. руб. в 2009 году.

В 2010 г. на российском рынке межбанковских кредитов (МБК) наблюдалась понижательная динамика процентных ставок, наиболее ярко она была выражена в первом полугодии. Средняя годовая ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в рассматриваемый период составила 3,1% годовых против 7,8% годовых в 2009 году.

В IV квартале 2010 г. ситуация на российском рынке МБК в целом оставалась стабильной. Несмотря на определенное уменьшение, уровень ликвидных средств кредитных организаций оставался достаточно высоким. В октябре и первой половине ноября ситуация на рынке МБК характеризовалась умеренной повышательной динамикой процентных ставок. В этот период ставка MIACR по однодневным рублевым МБК изменялась в диапазоне от 2,4 до 3,2% годовых. Во второй половине ноября и в декабре повысился уровень ставок рынка МБК и возросла их волатильность.

Средняя ставка MIACR по однодневным рублевым межбанковским кредитам в IV квартале 2010 г. составила 3,0% годовых против 2,6% годовых в предшествующем квартале. Диапазон колебаний ее дневных значений расширился с 1,2 процентного пункта в III квартале 2010 г. до 2,2 процентного пункта в IV квартале 2010 года. Спред между средними ставками MIACR и MIACR-IG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг) в IV квартале 2010 г. почти не изменился по сравнению с аналогичным показателем предшествующего квартала и составил 11 базисных пунктов.

3.2 Инструменты денежно-кредитной политики

В 2010 г. в условиях замедления инфляции и умеренных инфляционных ожиданий Банк России проводил стимулирующую денежно-кредитную политику. В первом полугодии Банк России четыре раза снижал ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям денежно-кредитной политики в целях повышения доступности заемных средств для реального сектора экономики и создания условий для восстановления внутреннего спроса. Ставка рефинансирования была снижена с 8,75 до 7,75% годовых. На этом фоне происходило постепенное снижение краткосрочных ставок денежного рынка до уровня, близкого к нижней границе коридора процентных ставок Банка России.

В июне--ноябре 2010 г. Совет директоров Банка России принимал решения о сохранении на неизменном уровне ставки рефинансирования и процентных ставок по своим операциям. В конце декабря 2010 г. Банк России с учетом возросших инфляционных рисков принял решение о повышении процентных ставок по депозитным операциям на 0,25 процентного пункта, оставив при этом без изменения ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям предоставления ликвидности для поддержки экономического роста.

В целях повышения гибкости валютного курса и сокращения масштабов прямого вмешательства Банка России в процессы курсообразования на внутреннем валютном рынке с 13 октября 2010 г. операционный интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины, используемый для сдерживания излишне резких колебаний валютного курса, был расширен с 3 до 4 рублей. Была также снижена величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, с 700 млн. долл. США до 650 млн. долларов США.

Объем нетто-покупки иностранной валюты Банком России за прошедший год составил 34,1 млрд. долл. США. При этом объем нетто-продажи иностранной валюты Банком России в октябре--декабре был равен 10,4 млрд. долл. США. Общий объем предоставления рублевой ликвидности в результате данных операций за 2010 г. составил 995,9 млрд. руб., в то время как объем изъятия рублевой ликвидности за IV квартал равнялся 325,3 млрд. рублей.

В условиях высокого уровня ликвидности банковского сектора Банк России в 2010 г. активизировал проведение операций по абсорбированию свободных средств кредитных организаций. Основными используемыми для этого инструментами были проводимые с кредитными организациями депозитные операции и операции с облигациями Банка России.

Общий объем заключенных Банком России депозитных сделок за 2010 г. увеличился по сравнению с 2009 г. в 2 раза и достиг 35,3 трлн. рублей. За IV квартал 2010 г. их объем составил 9,1 трлн. рублей.

В 2010 г. активность на рынке облигаций Банка России(ОБР) существенно повысилась по сравнению с предыдущим годом. В рассматриваемый период состоялось 34 аукциона по продаже ОБР, объем привлеченных средств на которых составил 1874,1 млрд. руб. (в 2009 г. -- 32 аукциона на общую сумму 297,5 млрд. руб.). Объем ОБР, размещенных на аукционах в IV квартале 2010 г., сократился по сравнению с III кварталом и составил: в октябре 49,1 млрд. руб., в ноябре -- 4,5 млрд. руб., в декабре -- 4,5 млрд. рублей.

Операции Банка России по продаже и покупке ОБР на вторичном рынке в 2010 г. составили соответственно 14,0 и 100,0 млрд. руб. против 14,9 и 2,5 млрд. руб. в течение предыдущего года. В IV квартале 2010 г. продажи ОБР Банком России на вторичном рынке (без учета аукционов) осуществлялись только в октябре и составили 0,99 млрд. руб. по рыночной стоимости. Операции Банка России по покупке собственных облигаций на вторичном рынке в ноябре составили около 2 млрд. руб., в декабре -- 87,7 млрд. руб. по рыночной стоимости.

В целях повышения эффективности денежно-кредитной политики за счет усиления воздействия операций Банка России на краткосрочные ставки денежного рынка были приняты решения о переходе в ноябре 2010 г. к эмиссии трехмесячных облигаций Банка России с периодичностью размещения раз в два месяца и о прекращении с 15 декабря 2010 г. выполнения Банком России функций маркетмейкера по своим облигациям на вторичном рынке.

Дополнительным инструментом абсорбирования свободной ликвидности были операции Банка России по продаже государственных ценных бумаг без обязательства обратного выкупа. Объем операций по продаже ОФЗ из собственного портфеля Банка России в 2010 г. составил 22,6 млрд. руб. (в IV квартале операции не проводились).

Нормативы обязательных резервов, установленные Банком России, в 2010 г. составляли 2,5% по всем категориям резервируемых обязательств. Коэффициент усреднения для расчета усредненной величины обязательных резервов для кредитных организаций (кроме РНКО, РЦ ОРЦБ) установлен в размере 0,6; для РНКО и РЦ ОРЦБ -- 1,0. Корректировочный коэффициент, применяемый для определения суммы обязательств кредитной организации по выпущенным ею долговым ценным бумагам перед кредитными организациями резидентами Российской Федерации, составлял 0,2.

Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах обязательных резервов в Банке России, увеличилась со 151,4 млрд. руб. на 1.01.2010 до 188,4 млрд. руб. на 1.01.2011 (на 1.10.2010 она составляла 182,2 млрд. руб.).

Кредитные организации активно пользовались усреднением обязательных резервов, то есть частично выполняли резервные требования путем поддержания соответствующего среднемесячного остатка денежных средств на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) в Банке России. В течение периода усреднения с 10 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г. правом на усреднение обязательных резервов воспользовались 695 кредитных организаций (68,1% от общего числа действующих кредитных организаций).

Благодаря значительному объему свободных средств в банковской системе спрос кредитных организаций на операции рефинансирования оставался относительно низким.

Совокупный объем сделок прямого РЕПО Банка России на аукционах и по фиксированной ставке уменьшился с 30,1 трлн. руб. в 2009 г. до 2,0 трлн. руб. в 2010 г. (в IV квартале он составил 98,2 млрд. руб.). Средний объем требований Банка России к кредитным организациям по данному инструменту рефинансирования также сократился -- с 220 млрд. руб. в 2009 г. до 21,0 млрд. руб. в 2010 г. (в октябре--декабре он был равен около 2,0 млрд. руб.).

Объем внутридневных кредитов в 2010 г. составил 28,4 трлн. руб. (в IV квартале -- 8,4 трлн. руб.) по сравнению с 22,8 трлн. руб. в 2009 году. Банк России также предоставлял кредитным организациям кредиты овернайт для завершения операционного дня. В 2010 г. их объем составил 229,9 млрд. руб. (в октябре--декабре -- 55,3 млрд. руб.), что меньше, чем в 2009 г., на 81,5 млрд. рублей.

Общий объем предоставленных кредитным организациям ломбардных кредитов в 2010 г. составил 75,0 млрд. руб. (в 2009 г. -- 308,8 млрд. руб.). При этом 20,4% (15,3 млрд. руб.) приходилось на кредиты, предоставленные Банком России через СЭТ ММВБ. В IV квартале 2010 г. объем ломбардных кредитов сократился по сравнению с IV кварталом 2009 г. в 3,3 раза и составил 17,6 млрд. рублей.

Кроме того, кредитные организации использовали кредиты по фиксированной процентной ставке, обеспеченные активами или поручительствами кредитных организаций. Их объем в 2010 г. составил 334,6 млрд. руб. (из них кредитов, обеспеченных поручительствами кредитных организаций, -- 51,7 млрд. руб.), в то время как в 2009 г. -- 2,4 трлн. рублей. В IV квартале 2010 г. объем указанных кредитов был равен 13,7 млрд. рублей.

Общий объем предоставленных кредитным организациям кредитов без обеспечения за 2010 г. составил 131,7 млрд. руб. против 3,4 трлн. руб. за предыдущий год. В IV квартале 2010 г. их объем равнялся 0,2 млрд. руб. (в соответствующий период 2009 г. -- 0,31 трлн. руб.). Задолженность банковского сектора по беззалоговым кредитам в конце ноября 2010 г. снизилась до нулевого уровня. В рамках проводимой работы по постепенному свертыванию использования антикризисных инструментов Совет директоров Банка России 30 июня 2010 г. принял решение о приостановлении с 1 октября 2010 г. проведения аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России без обеспечения на срок более 5 недель, а с 1 января 2011 г. -- на все сроки.

3.3 Рейтинг крупнейших банков России по итогам 2010 года

Агентство РБК. Рейтинг совместно с проектом Banks-Rate.ru подготовило очередной рэнкинг крупнейших банков России по итогам 2010 года. Всего при подготовке рэнкинга была проанализирована отчетность 952 кредитных организаций. В итоговые таблицы за 2010 год вошло 500 российских банков.

Совокупный объем чистых активов 500 крупнейших российских банков по состоянию на 1 января 2011 года составил чуть менее 31.6 трлн. руб. - рост за год составил порядка 15.5%. При этом в десятке лидеров особых изменений за истекший период не произошло, все из «золотой» десятки сохранили свои места. Наибольший рост чистых активов (ЧА) продемонстрировал «Юникредит Банк» (+31.79%), занимающий 9 место с показателем 679 млрд. руб. Самое незначительное изменение ЧА, только половина процента, зафиксировано у «Промсвязьбанка» - в результате, 490 млрд. руб. и десятое место. Отрицательного изменения чистых активов у банков из top10 не произошло.

Что касается безоговорочного лидера рэнкинга - «Сбербанка России», то его чистые активы в 2010 году выросли еще на 19% и по состоянию на 1 января 2011 года составляют без малого 8.9 трлн. руб.

Таблица 1.

Если в рэнкинге по чистым активам у десятки крупнейших существенных изменений за минувший год не произошло, то в рэнкинге по ликвидным активам (ЛА) ситуация иная. Первое место, безусловно, занимает «Сбербанк», ликвидные активы которого составляют 562 млрд. руб., что все же меньше, чем на начало 2010 года. Тогда этот показатель находился на уровне 626 млрд. руб., снижение за год составило почти 10%. Снизились ликвидные активы и у «Газпромбанк» - на 8.6% и по состоянию на 1 января 2011 года они составляют 97.9 млрд. руб., что соответствует второму месту.

А вот на третьем месте разместился «Транскредитбанк», ликвидные активы которого за год выросли на 295% до отметки 84 млрд. руб., в результате, за истекший период этот участник рэнкинга поднялся сразу на 16 строчек вверх (19 место по итогам 2010 года).

Наибольшие потери понес банк ВТБ (-32.7%), в результате покинувший тройку лидеров, разместившись на пятой строчке. Ликвидные активы банка «ВТБ» по состоянию на 1 января 2011 года составляют 64.4 млрд. руб.

Заключение

Современная банковская система России включающая в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков, на сегодняшний день показывают весьма положительные показатели.

В январе 2010 года ситуация на российском денежном рынке оставалась достаточно стабильной. В течение месяца ставка MIACR по однодневным рублевым межбанковским кредитам колебалась в сравнительно узком диапазоне - от 2,9% до 5,4% годовых.

Среднее значение ставки MIACR по однодневным кредитам в рублях в январе 2010 года снизилось до 4% годовых, снизившись по сравнению с декабрем на 0,8 процентного пункта.

Совокупный объем сделок прямого РЕПО (Рисунок 7.) Банка России в рамках аукционов и по фиксированной ставке в январе снизился до 582,2 млрд. руб. против 2094,3 млрд. руб. месяцем ранее. Средний объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по данному инструменту рефинансирования в январе текущего года уменьшился на 22,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 112,3 млрд. рублей.

Общий объем предоставленных кредитным организациям кредитов без обеспечения в январе составил 32,8 млрд. руб. против 89,1 млрд. руб. в декабре. Задолженность банковского сектора по беззалоговым кредитам в январе снизилась на 44,4% и составила на 1 февраля 105,9 млрд. рублей.

За 2010 год активы банковского сектора увеличились на 14,9% (за декабрь - на 3,5%) до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% (в декабре - на 1,5%) до 4732,3 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за прошедший год сократилось с 1058 до 1012. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 766 кредитных организаций (75,7% от числа действующих на 01.01.11).

Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов за 2010 год выросли на 23,1% (в декабре - на 5,6%) до 21080,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора - с 58,2% на 01.01.10 до 62,4% на 01.01.11.

Объем вкладов физических лиц за прошедший год вырос на 31,2% (в декабре - на 6,1%) до 9818 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с начала 2010 года с 25,4% до 29%. Объем вкладов физических лиц в рублях вырос на 43,7%, в иностранной валюте - снизился на 3,8%. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц в целом за 2010 год вырос с 73,6% до 80,7%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года увеличились на 33,2%, на их долю по состоянию на 01.01.11 приходилось 64,7% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц в целом за 2010 год снизилась с 49,4% до 47,9% (в декабре - выросла на 0,2 процентного пункта).

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц за 2010 год увеличился на 10,4% (в декабре - на 7,4%) до 6035,6 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 18,6% до 17,9%. Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов за прошедший год выросли в 1,7 раза (за декабрь снизились на 11,3%) до 464,3 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, уменьшилась на 77,1% (в декабре - на 10,2%) до 325,7 млрд. рублей. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 25,6% (в декабре - на 5,1%) до 4845,1 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора - с 13,1% до 14,3 процента.

Объем выпущенных банками облигаций за 2010 год увеличился на 30,3% (в декабре - на 2,9%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора за прошедший год возросла с 1,4% до 1,6%. Объем выпущенных векселей за год вырос на 6,5% (в декабре - на 3%), при этом их доля в пассивах банковского сектора за год практически не изменилась и составила 2,4% на 01.01.2011.

Активные операции. За 2010 год объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 12,1% (за декабрь - на 1,1%) до 14062,9 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора снизилась с 42,6% на 01.01.10 до 41,6% на 01.01.11. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года уменьшился на 2,5% (в декабре - на 4,7%), при этом ее удельный вес в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился с 6,1% на 01.01.10 до 5,3% на 01.01.11.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2010 год увеличился на 14,3% (в декабре - на 2,2%) до 4084,8 млрд. рублей, их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 01.01.11 составила 12,1% и 18,4% соответственно. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года увеличился на 16,2% (в декабре снизился на 2,9%), а ее удельный вес в общем объеме кредитов физическим лицам несколько вырос ? с 6,8% до 6,9 процента.

Портфель ценных бумаг за прошедший год увеличился на 35,3% (за декабрь снизился на 1,6%) до 5829 млрд. рублей при росте их доли в активах банковского сектора с 14,6% до 17,2%. Основной удельный вес (75,8% на 01.01.11) в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за 2010 год на 30,8% (в декабре снизился на 2,1%) до 4419,9 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги в 2010 году росли быстрее: с начала прошлого года они увеличились на 72,6% (в декабре снизились на 0,5%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг составил 12,2% на 01.01.11.

Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК6 за прошедший год увеличились на 7,2% (за декабрь снизились на 11%) до 2921,1 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,3% на 01.01.10 до 8,6% на 01.01.11. При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, сократился на 11% (в декабре - на 15,7%), а объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, вырос на 50,6% (в декабре снизился на 3,5 процента).

Объем привлеченных МБК за 2010 год увеличился на 20,5% до 3754,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора ? с 10,6% до 11,1%. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, вырос на 9,3%; на внутреннем рынке - на 37,5 процента.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. Совокупная прибыль кредитных организаций за 2010 год составила 573,4 млрд. рублей (за 2009 год ? 205,1 млрд. рублей). Прибыль в сумме 595 млрд. рублей получила 931 кредитная организация (92% от числа действующих на 01.01.11). Убытки в сумме 21,7 млрд. рублей понесла 81 кредитная организация (8% от числа действующих). Для сравнения: в 2009 году прибыль в сумме 284,9 млрд. рублей получили 938 кредитных организаций (88,7% от числа действовавших на 01.01.10), а убытки в сумме 79,8 млрд. рублей понесли 120 кредитных организаций (11,3% от числа действовавших).

Список литературы

1. Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Федер.закон Рос.Федерации от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 28. - ст. 2790.

2. Закон «О банках и банковской деятельности»: Федер.закон Российской Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-I // Ведомости съезда нар. депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - ст.357.

Учебная литература

3. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело / И.Т. Балабанов. - Спб.: Питер, 2005. - 397 с.

4. Годовой отчет 2011 // Центральный Банк Российской Федерации http://cbr.ru.

5. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учеб.пособие / Е.П. Жарковская. - М.: Омега-Л,2006. - 452 с.

6. Коробова Г.Г. Банковское дело: Учеб.пособие / Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2006. - 767 с.

7. Костерина Т.М. Банковское дело / Т.М. Костерина. - М.: Московская финансово-промышленная академия,2005. - 191 с.

8. Зверев А.В. Проблемы развития российской банковской системы и меры по их преодолению / Деньги и кредит. - 2008. - №4. -С.10-21.

9. Ильясов С.М. О сущности и основных факторах устойчивости банковской системы / Деньги и кредит. - 2006. - № 2 . - С. 45-48.

10. Казьмин А.И. Банковская система и Сбербанк России: новые вызовы и импульсы роста // Деньги и кредит. - 2006. - №4. - С.17-24.

11. Ковалев П.П. К вопросу о функциональном анализе банковской системы // Деньги и кредит. - 2008. - №9. - С.52-54.

12. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки / О.И. Лаврушин. - М.: Экономистъ, 2003. - 543 с.

13. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2011 // Центральный Банк Российской Федерации http://cbr.ru.

14. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2011 // Центральный Банк Российской Федерации http://cbr.ru Нормативно-правовые акты.

15. Уразова С.А. Исследование специфики развития российской банковской системы как основа оценки перспектив её дальнейшего развития // Деньги и кредит. - 2008. - № 10. - С. 72-73.

Размещено на Allbest.ru