Управление ликвидностью банка

В отчетном году расширилась клиентская база, существенно выросли остатки на валютных счетах клиентов. Количество обслуживаемых счетов в иностранных валютах выросло по сравнению с 1 января 2002 года на 8,6% , в основном, из-за открытия счетов в евро. Остатки на счетах клиентов за 2002 год увеличились на 4,1 млн. долларов США. В течение года существенно возросла сумма средств клиентов в срочных депозитах.

Тем не менее, из-за укрепления рубля и роста денежной массы доля валютных средств в активах Банка снизилась за 2002г. с 39,1% до 32%,а в пассивах Банка с 32,7% до 30,1%.

Банк обслуживал внешнеэкономическую деятельность, предоставлял гарантии по обязательствам клиентов перед зарубежными партнерами, используя свои корреспондентские связи с крупнейшими западными банками, проводил другие документарные операции, в том числе в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития по обеспечению поставок клиентами Банка экспортной продукции.

В отчетном году Банк выделил 1 миллион долларов США для участия в синдицированном кредите, предоставленном группой российских и зарубежных банков акционерной компании «Алроса».

Банк проводил валютообменные операции через Московскую Межбанковскую Валютную Биржу, а также на межбанковском рынке, активно работал на рынке межбанковских валютных кредитов с банками, имеющими категории надежности А и В и кредитовал другие банки под залог облигаций внутреннего государственного валютного займа, еврооблигаций и векселей крупных российских компаний.

В отчетном году Желдорбанк увеличил объемы операций с пластиковыми картами системы Visa International в сотрудничестве с Моснарбанком, Москва. Реализация карт осуществлялась также московскими и региональными филиалами и отделениями. Число карточных счетов выросло за 2002 год в 5,7 раза.

В целом валютно-финансовая деятельность Желдорбанка внесла существенный вклад в формирование доходной базы Банка в 2002 году при обеспечении высокой ликвидности и минимизации рисков.

2002 год характеризовался увеличением количества проводимых операций с ценными бумагами и ростом их объемов. Работа с ценными бумагами в 2002 году велась по следующим направлениям:

- операции с государственными ценными бумагами;

- операции с муниципальными ценными бумагами (Московского городского займа);

- операции с акциями;

- учет (покупка), продажа и погашение векселей сторонних эмитентов;

- выпуск и погашение собственных векселей;

- залоговые операции;

- депозитарные услуги;

- брокерское обслуживание.

В основном в 2002г. Банк работал с акциями корпораций и банков и их векселями.

Операции по покупке-продаже корпоративных ценных бумаг (акций) проводились главным образом на организованных рынках - Московской межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже и основывались на сделках с акциями Сбербанка РФ, ОАО «Газпром», НК «Лукойл», «Ростелекома», Сургутнефтегаза, Мосэнерго, РАО «ЕЭС России».

Объем операций с акциями составил в 2002г. 2 588 млн. рублей, в том числе операций клиентов - 1 213 млн. рублей.

C целью диверсификации активов при сохранении необходимой ликвидности и доходности вложенных средств Банк продолжил проведение операций на внебиржевом рынке с векселями наиболее надежных российских эмитентов (Газпрома, Газпромбанка, Альфа-банка, МДМ-банка и др.). Оборот по этим операциям составил 687 млн. рублей. В рамках данных операций осуществлялись сделки РЕПО, контрагентами в которых являлись клиенты Банка.

Желдорбанк продолжал оказывать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предлагая выгодные условия обслуживания на организованных рынках ценных бумаг (ММВБ, МФБ) как юридическим, так и физическим лицам.

В депозитарии Желдорбанк на конец 2002 года на счетах депо учитывалось 4,12 млн. ценных бумаг, при обороте за год более 688,7 млн. шт.

Сотрудники Банка, осуществляющие операции (сделки) с ценными бумагами, подтвердили свои профессиональные навыки, получив квалификационные аттестаты Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг.

В 2002 году увеличился денежный оборот операционной кассы Банка, необходимый для обеспечения наличными денежными средствами (в рублях и в валюте) операционных касс Головного офиса, отделений и филиалов.

Как и в предыдущие годы продолжалась работа по предоставлению клиентам услуг по доставке денежной наличности и инкассации. По сравнению с 2001 годом общий объем перевезенной отделом инкассации денежной наличности увеличился в 1,26 раза.

5.4.Обслуживание физических лиц

В истекшем 2002 году продолжалось работа по привлечению средств населения во вклады в рублях и иностранной валюте. Всего за год сумма вкладов физических лиц увеличилась на 22,7 млн. рублей и составила 30,0 млн. руб. по рублевым вкладам и 112,6 млн. руб. по вкладам в валюте. Для большего удобства вкладчиков разработаны 2 новых долгосрочных вида вкладов (на срок 371 день). В 2002 году продолжалась работа по выплате заработной платы сотрудникам предприятий и организаций через кассы Банка. Валютообменные операции осуществлялись через операционные кассы Банка и обменные пункты в Москве, Калуге и Брянске.

В 2002 году была введена новая услуга для расчетов с использованием банковских карт "Юнион Кард" для сотрудников ГО Банка, Брянского филиала, Калужского филиала, а также для работников предприятий-клиентов Брянского и Калужского филиалов.

Значительно увеличился объем потребительских кредитов, предоставляемых физическим лицам в рублях и иностранной валюте: общая сумма выданных кредитов в иностранной валюте в 2002 году увеличилась почти в 3,3 раза, в рублях - в 2 раза.

Вывод

Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может быть представлена двумя краткими утверждениями.

Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело с дефицитом ликвидных средств либо с их излишком.

Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая часть -- для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих факторах).

Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности. Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть отделены от иных видов услуг и деятельности других подразделений банка. Те российские банки, руководители которых не уделяют должного внимания вопросам поддержания ликвидности, станут новыми жертвами финансовых потрясений и ответчиками в судебных процессах, связанных с банкротством.

Литература

1. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса - М.: АО «Консалтбанкир», 1998.

2. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. С англ. Под ред. д.э.н. проф. А.Н. Шохина - Банки и биржи. - М.: ЮНИТИ,1997.

3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2 изд. - М.: Дело, 1997.

4. Банковское дело. Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. Издание 2-e. перераб. и доп. М: «Финансы и статистика», 2000 г.

5. Организация деятельности Центрального банка: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Н.А. Савинской: Изд-во СПБГУЭиФ, 2000

6. Ширшинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. Изд-ние 2-е, перераб. и доп. М: Финансы и статистика,1995

7. Инструкция ЦБР от 1 октября 1997 г. N 1 "О порядке регулирования деятельности банков".

8. Приказ ЦБР от 1 октября 1997 г. N 02-430"О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций"

9. Официальные периодические издания Банка России (Бюллетень банковской статистики

10. www.cbr.ru. Данные Центробанка РФ

11. Л.П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.

Размещено на Allbest.ru